(продвинутый уровень) - Дальневосточный федеральный

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)
ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
Согласовано
Школа экономики и менеджмента
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующая кафедрой
Мировая экономика
Руководитель ОП
_____________ _Н.В. Кузнецова
(подпись)
(Ф.И.О. рук. ОП)
«__04_»______октября_______2012__г.
_______ Н.И. Фокин
(подпись)
(Ф.И.О. зав. каф.)
«__04_»______октября_______2012__г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эконометрика (продвинутый уровень)»
080100.68 «Экономика»
программа «Международная экономика»
Форма подготовки очная
Школа экономики и менеджмента ДВФУ
Кафедра «Мировая экономика»
курс
1
семестр ____2____
лекции 14 (час.)
практические занятия 58
час.
всего часов аудиторной нагрузки 72 (час.)
самостоятельная работа
72
(час.)
реферативные работы (количество)
контрольные работы (количество)
зачет
семестр
экзамен
2
семестр
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 Экономика, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 543
Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена на заседании кафедры мировой экономики
Протокол № 1 «04» октября 2012 г.
Заведующая (ий) кафедрой А.А. Кравченко.
Составитель (ли): А.А. Кравченко
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Оборотная сторона титульного листа РПУД
I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:
Протокол от «_____» _________________ 2012 г. № ______
Заведующий кафедрой _______________________ __________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры:
Протокол от «_____» _________________ 2012 г. № ______
Заведующий кафедрой _______________________ __________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)
Лист 2 из 22
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 3 из 22
Аннотация
«Эконометрика (продвинутый уровень)»
по направлению подготовки 080100.68 «Экономика» (степень магистр)
по магистерской программе
«Международная экономика»
Цель изучения дисциплины состоит в ознакомлении с методами
исследования,
т.е.
методами
проверки,
обоснования,
оценивания
количественных закономерностей и качественных утверждений (гипотез) в
микро- и макроэкономике на основе анализа статистических
данных. В
программе курса отражены методы проверки, обоснования, оценивания
количественных закономерностей и качественных утверждений (гипотез) в
микро- и макроэкономике на основе анализа статистических данных.
Задачи дисциплины:
- сформировать полное представление о теоретических основах современных
эконометрических методах анализа данных;
- показать как можно более широкий спектр инструментов анализа данных,
описывающих социально-экономические процессы;
- научить корректному использованию инструментов на практике;
- сформировать представление о прикладной эконометрике;
- научить использовать специализированные эконометрические программы
Eviews и Stata.
Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
М.2.Б.3 Учебная дисциплина «Эконометрика (продвинутый уровень)»
является
базовой дисциплиной профессионального цикла ООП. Связь с
другими дисциплинами учебного плана: программа опирается на знания,
полученные в ходе изучения дисциплин: «Микроэкономика (продвинутый
уровень», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», а также «Экономикоматематические
методы
и
инструментарий
научных
исследований».
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 4 из 22
Дисциплина в ряде тематических разделов может быть основой при изучении
курса «Моделирование инновационно-технологического развития».
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-1);
 способность
к
самостоятельному
освоению
новых
методов
исследования, к изменению научного и научно-производственного
профиля своей профессиональной деятельности (ОК-2);
 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и
умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных
со сферой деятельности.(ОК-3);
 способность
мероприятий
готовить
в
области
аналитические
материалы
экономической
политики
для
и
оценки
принятия
стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8);
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- методы корреляционного, дисперсионного, регрессионного, факторного
анализа, применяемых для построения различных эконометрических моделей;
- основные эконометрические показатели;
- круг, охватываемых прикладной эконометрикой, задач.
Уметь:
- строить эконометрические модели на основе пространственных данных и
временных рядов;
- оценивать параметры эконометрических моделей;
- оценивать качество эконометрических моделей;
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 5 из 22
- принимать решение о спецификации и идентификации модели;
- проверять гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их
связи;
- давать статистическую оценку значимости таких искажающих эффектов, как
гетероскедастичность
остатков
зависимой
переменной,
мультикол-
линеарность объясняющих переменных, автокорреляцию;
- использовать результаты анализа для прогноза и принятия обоснования
экономических решений.
Владеть:
- современными навыками эмпирического анализа априорных экономических
законов для проверки и уточнения постулируемых отношений;
- современными эконометрическими компьютерными пакетами;
- навыками самостоятельной исследовательской работы.
I. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА
(14 часов)
Тема 1. Введение в эконометрику (1 час)
Предмет, метод и задачи эконометрики. Связь эконометрики с
экономической теорией, математической и экономической
статистикой.
Эконометрический метод. Эконометрическая модель. Типы моделей. Типы
данных. Основные этапы эконометрического моделирования. Компьютеры и
эконометрическая практика.
Тема 2. Парная линейная и нелинейная регрессия и корреляция (2
часа)
Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов.
Интерпретация
коэффициентов
уравнения
регрессии.
Экономическая
интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Линейный коэффициент
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 6 из 22
корреляции как показатель тесноты связи между явлениями. Свойства
линейного
коэффициента
интерпретация
корреляции.
линейного
Шкала
коэффициента
Чеддока.
корреляции.
Графическая
Коэффициент
детерминации. Показатели качества регрессии. Закон Оукена как пример
парной линейной регрессии в экономике. Нелинейная парная регрессия на
основе метода наименьших квадратов. Некоторые нелинейные регрессионные
модели:
степенная,
Линеаризация
показательная,
нелинейных
гиперболическая,
моделей.
Выбор
лучшей
параболическая.
модели.
Индекс
корреляции нелинейной регрессии. Индекс детерминации. Средняя ошибка
аппроксимации. Коэффициент эластичности. Оценка влияния трудоемкости,
объема производства, цен на энергоресурсы, налогов на себестоимость
единицы продукции.
Тема 3. Гетероскедастичность и автокорреляция (2 часа)
Последствия для свойств МНК-оценки. Вывод альтернативной оценки.
Гетероскедастичность и ее последствия. Тесты на гетероскедастичность.
Пример:
объяснение
гетероскедастичности.
спроса
на
Взвешенный
рабочую
метод
силу.
Устранение
наименьших
квадратов.
Автокорреляция первого порядка. Тестирование на наличие автокорреляции.
Пример: спрос на мороженое. Неправильная спецификация модели. Пример:
рисковая премия на валютных рынках.
Тема 4.
Множественная линейная и нелинейная регрессия и
корреляция (1 час)
Построение линейной множественной регрессии. Вывод и интерпретация
коэффициентов
множественной
регрессии.
Индекс
множественной
корреляции. Индекс множественной детерминации. Мультиколлинеарность.
Отбор наиболее существенных факторных признаков в уравнении регрессии.
Проверка
мультиколлинеарности
методом
испытания
гипотезы
о
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 7 из 22
независимости переменных. Применение линейных множественных регрессий
в ценообразовании. Множественная регрессия в нелинейных моделях. Типы
нелинейных
моделей.
Производственные
функции.
Моделирование
производственной функции Кобба-Дугласа, связывающей объем выпуска с
капитальными вложениями и затратами труда. Линеаризация моделей. Оценка
коэффициентов уравнения регрессии и тесноты связи в ППП MS Excel.
Инструменты анализа данных «Регрессия», «Корреляция».
Тема 5. Оценка значимости уравнения и коэффициентов регрессии (1
час)
Теорема Гаусса-Маркова. Оценка значимости коэффициентов парной и
множественной регрессионной модели. t-критерий Стьюдента. Оценка
значимости уравнения парной и множественной регрессии. F – критерий
Фишера. Принятие решения на основе уравнения регрессии. Определение
доверительных интервалов для коэффициентов и функции регрессии.
Тема 6. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные
переменные) (1 час)
Фиктивные
переменные.
Бинарные
фиктивные
переменные.
Преимущество использования бинарных фиктивных переменных. Уравнение
регрессии
с
фиктивной
переменной.
Интерпретация
коэффициентов.
Использование сезонных фиктивных переменных в модели потребления
электроэнергии. Выбор эталонной переменной. Множественные совокупности
фиктивных переменных. Пример зависимости веса новорожденного от
показателя курения и фиктивных переменных: пола, первый или нет ребенок.
Фиктивные переменные для коэффициента наклона. Тест Чоу. Модельные
примеры: влияет ли пол на уровень успеваемости студентов, одинакова ли в
крупных и мелких странах зависимость военных расходов от ВВП.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Разработчик:
А.А. Кравченко
Лист 8 из 22
Тема 7. Модели с ограниченными зависимыми переменными (1 час)
Модели бинарного выбора. Спецификационные тесты в моделях
бинарного вывода. Модели с множественным откликом. Пример: готовность
платить за природные области, не затрагиваемые деятельностью человека.
Мультиномиальные модели. Тобит-модель. Логит-модель.
Тема 8. Моделирование динамических процессов (1 час)
Временной ряд. Модели стационарных и нестационарных временных
рядов. Модель с включением фактора времени. Автокорреляция остатков
временного ряда. Положительная и отрицательная автокорреляция. Тесты на
наличие автокорреляции. Устранение автокорреляции. Обобщенный метод
наименьших квадратов.
авторегрессии:
предыдущие
Уравнение авторегрессии. Модельный пример
зависимость
моменты
объемов
времени
продаж
и
расходов
от
объемов
на
продаж
рекламу.
в
Метод
инструментальной переменной. Коинтеграция временных рядов. Тест ЭнгеляГрэнжера. Модели с распределенными лагами. Лаги Алмон. Использование
фиктивных переменных в моделировании сезонных колебаний.
Тема 9. Системы эконометрических уравнений (2 часа)
Общий вид системы одновременных уравнений. Типы систем уравнений.
Модель производительности труда и фондоотдачи. Модель динамики цен и
заработной
платы.
сельскохозяйственного
Модель
экономической
производства.
эффективности
Эндогенные,
экзогенные,
предопределенные переменные. Проблемы идентифицируемости. Правило
идентифицируемости. Структурная форма модели. Приведенная форма
модели.
Косвенный
метод
наименьших
трехшаговый метод наименьших квадратов.
квадратов.
Двухшаговый
и
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Разработчик:
А.А. Кравченко
Лист 9 из 22
Тема 10. Модели, основанные на панельных данных (2 часа)
Преимущества
параметров.
панельных
данных.
Эффективность
оценивания
Идентификация параметров. Статическая линейная модель.
Модель с фиксированными эффектами. Модели со случайными эффектами.
Качество подгонки данных моделью. Альтернативные оценки метода
инструментальных
гетероскедастичности
переменных.
и
Тестирование
автокорреляции.
на
Пример:
наличие
объяснение
индивидуальной заработной платы. Динамические линейные модели. Модель
авторегрессии панельных данных. Неполные панельные данные.
II.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ
КУРСА (58 часов)
Тема 1. Введение в эконометрику (3 часа)
1. Основные этапы эконометрического моделирования.
2. Компьютеры и эконометрическая практика.
3. Упражнения с исследовательским набором данных.
Тема 2. Парная линейная и нелинейная регрессия и корреляция (3
часа)
1. Построение парной линейной и нелинейной регрессий.
2. Оценка тесноты связи.
3. Сравнение моделей.
4. Выбор наилучшей модели.
5. Оценка влияния трудоемкости, объема производства, цен на
энергоресурсы, налогов на себестоимость единицы продукции.
Тема 3. Проблема гетероскедастичности данных (3 часа)
1. Гетероскедастичность и ее последствия.
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 10 из 22
2. Тесты на гетероскедастичность. Пример: объяснение спроса на
рабочую силу.
3. Устранение гетероскедастичности.
4. Взвешенный метод наименьших квадратов.
Тема 4. Множественная линейная регрессия и корреляция (5 часов)
1. Построение линейной множественной регрессии.
2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии.
3. Индекс множественной корреляции.
4. Индекс множественной детерминации.
5. Мультиколлинеарность.
6. Отбор наиболее существенных факторных признаков в уравнении
регрессии.
7. Проверка мультиколлинеарности методом испытания гипотезы о
независимости переменных.
Тема 5.
Практическое приложение множественной линейной
регрессии и корреляции (3 часа)
1. Применение
линейных
множественных
регрессий
в
ценообразовании.
2. Введение переменных.
3. Отбор факторов.
4. Получение оценок.
5. Интерпретация результатов.
Тема 6. Множественная нелинейная регрессия и корреляция (3 часа)
1. Моделирование
производственной
функции
Кобба-Дугласа,
связывающей объем выпуска с капитальными вложениями и
затратами труда.
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 11 из 22
2. Линеаризация моделей.
Тема 7. Оценка значимости уравнения и коэффициентов регрессии (4
часа)
1. Оценка значимости уравнения парной и множественной регрессии.
2. F – критерий Фишера.
3. Принятие решения на основе уравнения регрессии.
4. Определение доверительных интервалов для коэффициентов и
функции регрессии.
Тема 8. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные
переменные) (5 часов)
1. Уравнение регрессии с фиктивной переменной.
2. Интерпретация коэффициентов.
3. Пример зависимости веса новорожденного от показателя курения и
фиктивных переменных: пола, первый или нет ребенок.
4. Использование
сезонных
фиктивных
переменных
в
модели
потребления электроэнергии.
Тема 9. Тест Чоу (3 часа)
1. Предпосылки теста Чоу.
2. Модельные примеры: влияет ли пол на уровень успеваемости
студентов, одинакова ли в крупных и мелких странах зависимость
военных расходов от ВВП.
Тема 10. Модели с ограниченными зависимыми переменными (3
часа)
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 12 из 22
1. Модели с ограниченными зависимыми переменным. Пример:
готовность платить за природные области, не затрагиваемые
деятельностью человека.
Тема 11. Построение логит-модели (3 часа)
2. Требования логит-модели.
3. Построение
модели
банкротства
предприятий
(по
данным
предприятий пищевой промышленности Приморского края).
Тема 12. Проблема автокорреляции (3 часа)
1. Модель с включением фактора времени.
2. Автокорреляция остатков временного ряда.
3. Положительная и отрицательная автокорреляция.
4. Тесты на наличие автокорреляции.
5. Устранение автокорреляции. Обобщенный метод наименьших
квадратов.
Тема
13.
Моделирование
динамических
процессов:
уравнение
авторегрессии (4 часа)
1. Уравнение авторегрессии.
2. Модельный пример авторегрессии: зависимость объемов продаж от
объемов продаж в предыдущие моменты времени и расходов на
рекламу.
3. Метод инструментальной переменной.
Тема 14. Коинтеграция временных рядов (3 часа)
1. Коинтеграция временных рядов.
2. Тест Энгеля-Грэнжера.
3. Модели с распределенными лагами. Лаги Алмон.
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 13 из 22
Тема 15. Моделирование динамических процессов (3 часа)
1. Автокорреляция первого порядка.
2. Тестирование на наличие автокорреляции. Пример: спрос на
мороженое.
3. Неправильная спецификация модели. Пример: рисковая премия на
валютных рынках.
Тема 16. Системы эконометрических уравнений (4 часа)
1. Системы эконометрических уравнений.
2. Модель производительности труда и фондоотдачи.
3. Модель динамики цен и заработной платы.
4. Модель
экономической
эффективности
сельскохозяйственного
производства.
Тема 17. Модели, основанные на панельных данных (3 часа)
1.
Модели, основанные на панельных данных. Пример: объяснение
индивидуальной заработной платы.
III. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА
Перечень индивидуальных домашних заданий
ИДЗ 1. По статистическим данным приложения 3 по любым двум
валютам проверьте тест на наличие автокорреляции Дарбина-Уотсона.
Постройте уравнение зависимости с учетом автокорреляции.
ИДЗ 2. Зависимость реальной ставки процентов от темпа инфляции
представлена уравнением регрессии: rt  art 1  b t  c .
Исходные данные
можно взять на сайтах http://www.finam.ru/analysis/macroevent/default.asp,
www.hse.ru, www.cbr.ru. Проведите анализ и сделайте вывод.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Разработчик:
А.А. Кравченко
Лист 14 из 22
ИДЗ 3. В одной из аграрных стран строилась функция потребления за
1988 – 1997 гг. по данным (в условных денежных единицах), представленных
в таблице. Постройте функцию потребления, используя модель Кейнса
формирования доходов.
Дайте интерпретацию результатов приведенной
формы модели.
Показатель
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Совокупное
1900 1980 2000 1800 2000 2100 2200 2100 2050 2100
потребление
Объем
100
200
300
200
100
200
300
200
150
300
инвестиций
Совокупный 2000 2180 2300 2000 2100 2300 2500 2300 2200 2400
доход
ИДЗ 4. По статистической выборке цен на автомобили (BMW) в салонах
введите
фиктивные переменные в исследование, опишите их. Вычислите
матрицу парных коэффициентов корреляций, проанализируйте ее. На основе
этого анализа выделите два наиболее существенных фактора, от которых
зависит цена машины. Напишите уравнение множественной регрессии,
проинтерпретируйте коэффициенты. Вычислите коэффициент множественной
корреляции и детерминации. Оцените значимость полученного уравнения и
коэффициентов регрессии. Сделайте вывод о возможности прогнозирования
по данной модели. Проделайте расчеты в ППП MS Excel.
ИДЗ
5.
Оцените
модель
экспорта,
предложенную
голландским
экономистом Я.Тинбергеном. Страны: российский Дальний Восток, Япония,
Корея, Китай.
Вопросы к экзамену
1. Предмет, метод и задачи эконометрики. Связь эконометрики с
экономической
статистикой.
теорией,
математической
и
экономической
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 15 из 22
2. Эконометрический метод. Эконометрическая модель. Типы моделей.
Типы данных. Основные этапы эконометрического моделирования.
3. Компьютеры и эконометрическая практика.
4. Модель парной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов.
Интерпретация коэффициентов уравнения регрессии. Экономическая
интерпретация коэффициентов уравнения регрессии.
5. Линейный коэффициент корреляции как показатель тесноты связи
между явлениями.
6. Коэффициент детерминации. Показатели качества регрессии.
7. Закон Оукена как пример парной линейной регрессии в экономике.
8. Нелинейная
парная
регрессия
на
основе
метода
наименьших
квадратов.
9. Нелинейные
регрессионные модели: степенная, показательная,
гиперболическая, параболическая.
10.Линеаризация нелинейных моделей. Выбор лучшей модели.
11.Индекс корреляции нелинейной регрессии. Индекс детерминации.
12.Коэффициент эластичности. Оценка влияния трудоемкости, объема
производства, цен на энергоресурсы, налогов на себестоимость
единицы продукции.
13.Последствия для свойств МНК-оценки. Вывод альтернативной оценки.
Гетероскедастичность
и
ее
последствия.
Тесты
на
гетероскедастичность. Пример: объяснение спроса на рабочую силу.
14.Устранение гетероскедастичности. Взвешенный метод наименьших
квадратов.
15.Автокорреляция
первого
порядка.
Тестирование
на
наличие
автокорреляции. Пример: спрос на мороженое.
16.Неправильная спецификация модели. Пример: рисковая премия на
валютных рынках.
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
17.Построение
линейной
множественной
Лист 16 из 22
регрессии.
Вывод
и
интерпретация коэффициентов множественной регрессии.
18.Индекс
множественной
корреляции.
Индекс
множественной
детерминации.
19.Мультиколлинеарность. Отбор наиболее существенных факторных
признаков в уравнении регрессии. Проверка мультиколлинеарности
методом испытания гипотезы о независимости переменных.
20. Применение линейных множественных регрессий в ценообразовании.
21.Множественная регрессия в нелинейных моделях. Типы нелинейных
моделей.
22.Производственные
функции.
Моделирование
производственной
функции Кобба-Дугласа, связывающей объем выпуска с капитальными
вложениями и затратами труда.
23.Оценка коэффициентов уравнения регрессии и тесноты связи в ППП
MS Excel. Инструменты анализа данных «Регрессия», «Корреляция».
24.Теорема Гаусса-Маркова. Оценка значимости коэффициентов парной и
множественной регрессионной модели. t-критерий Стьюдента. Оценка
значимости уравнения парной и множественной регрессии. F –
критерий Фишера. Принятие решения на основе уравнения регрессии.
Определение
доверительных
интервалов для
коэффициентов и
функции регрессии.
25.Фиктивные
переменные.
Бинарные
фиктивные
переменные.
Преимущество использования бинарных фиктивных переменных.
26.Уравнение регрессии с фиктивной переменной. Интерпретация
коэффициентов.
27.Использование
сезонных
фиктивных
переменных
в
потребления электроэнергии. Выбор эталонной переменной.
модели
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
28.Множественные
совокупности
фиктивных
Лист 17 из 22
переменных.
Пример
зависимости веса новорожденного от показателя курения и фиктивных
переменных: пола, первый или нет ребенок.
29.Фиктивные переменные для коэффициента наклона. Тест Чоу.
Модельные примеры: влияет ли пол на уровень успеваемости
студентов, одинакова ли в крупных и мелких странах зависимость
военных расходов от ВВП.
30.Модели бинарного выбора. Спецификационные тесты в моделях
бинарного вывода. Модели с множественным откликом. Пример:
готовность
платить
за
природные
области,
не
затрагиваемые
деятельностью человека.
31.Тобит-модель. Логит-модель.
32.Временной ряд. Модели стационарных и нестационарных временных
рядов.
33.Модель с включением фактора времени.
34.Автокорреляция
остатков
временного
ряда.
Положительная
и
отрицательная автокорреляция. Тесты на наличие автокорреляции.
35.Устранение
автокорреляции.
Обобщенный
метод
наименьших
квадратов.
36.Уравнение
авторегрессии.
Модельный
пример
авторегрессии:
зависимость объемов продаж от объемов продаж в предыдущие
моменты времени и расходов на рекламу. Метод инструментальной
переменной.
37.Коинтеграция временных рядов. Тест Энгеля-Грэнжера.
38.Модели с распределенными лагами. Лаги Алмон.
39.Общий вид системы одновременных уравнений. Типы систем
уравнений.
40.Модель производительности труда и фондоотдачи.
41.Модель динамики цен и заработной платы.
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
42.Модель
экономической
эффективности
Лист 18 из 22
сельскохозяйственного
производства.
43.Эндогенные, экзогенные, предопределенные переменные. Проблемы
идентифицируемости. Правило идентифицируемости.
44.Структурная форма модели. Приведенная форма модели.
45.Косвенный метод наименьших квадратов.
46.Двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов.
47.Преимущества панельных данных.
Эффективность оценивания
параметров. Идентификация параметров.
48.Модель с фиксированными эффектами.
49.Модели со случайными эффектами.
50.Качество подгонки данных моделью.
51.Альтернативные оценки метода инструментальных переменных.
52. Тестирование на наличие гетероскедастичности и автокорреляции.
Пример:
объяснение
индивидуальной
Динамические линейные модели.
53.Модель авторегрессии панельных данных.
54.Неполные панельные данные.
заработной
платы.
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 19 из 22
IV. ТЕМАТИКА И ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВЫХ РАБОТ И РЕФЕРАТОВ
Не предусмотрены.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Буравлев А. Эконометрика. – М.: Бином, 2012.
2. Берндт Э. Практика эконометрики. М.: Юнити, 2009.
3. Елисеева И.И. Эконометрика. Серия: магистр. – М.: Юрайт, 2012.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика. – М.: Юнити, 2009.
5. Марно В. Путеводитель по современной эконометрике. М.: Научная
книга, 2008.
6. Новиков А.И. Эконометрика. – М.: Дашков и Ко, 2012.
7. Тихомиров Н.П. Методы эконометрики и многомерного статистического
анализа. – М.: Экономика, 2011.
8. Уткин В. Эконометрика. – М.: Дашков и Ко, 2012.
Дополнительная литература
1. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы
эконометрики. – М.: Юнити, 1998.
2. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М., Гуляева Т.И. Эконометрика. – М.:
Финансы и статистика, 2005.
3. Бородич С.А. Эконометрика. – М.: Новое знание, 2006.
4. Валентинов В.В. Эконометрика. – М.: Дашков и Ко, 2012.
5. Гладилин А.В., Герасимов А.Н., громов Е.И. Эконометрика. – М.: Кнорс,
2006.
6. Дорохина Е.Ю., Тихомиров Н.П. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2003.
7. Дорохина Е.Ю., Преснякова Л.Ф., Тихомиров Н.П. Сборник задач по
эконометрике. – М.: Экзамен, 2003.
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Лист 20 из 22
8. Доугерти К. Введение в эконометрику. – М.: Инфра-М, 1999.
9. Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе.
– М.: ГУ ВШЭ, 2001.
10.Карлберг К. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2002.
11.Колемаев А.В. Эконометрика. – М.: Инфра-М, 2007.
12.Костина
Н.И.,
Алексеев
А.А.
Финансовое
прогнозирование
в
экономических системах. – М.: Юнити, 2002.
13.Кравченко А.А. Эконометрика в вопросах и задачах. – Владивосток: издво Дальневосточного университета, 2004.
14.Кравченко А.А. Эконометрика-2. Рабочая тетрадь. – Владивосток: издво Дальневосточного университета, 2011.
15.Кулинич Е.И. Эконометрия. – М.: Финансы и статистика, 2001.
16.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. – М.: Дело,
2002.
17.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к
начальному курсу экономиетрики. – М.: Дело, 2005.
18.Мардас А.Н. Эконометрика. – Спб.: Питер, 2001.
19.Многомерный статистический анализ в экономике. Под ред. В.Н.
Тамашевича. – М.: Юнити-Дана, 1999.
20.Нельсон Л. Анализ данных в Excel для «чайников». – М.: Диалектика,
2002.
21.Новиков А.И. Эконометрика. – М.: Инфра-М, 2007.
22.Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002.
23.Практика эконометрики / Э.Р.Берндт. – М.: Юнити-Дана, 2005.
24.Практикум по эконометрике / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и
статистика, 2006.
25.Пересецкий А.А. Эконометрические методы в дистанционном анализе
деятельности российских банков. – М.: ЦЭМИ, 2009.
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
Разработчик:
А.А. Кравченко
Лист 21 из 22
26.Терехов Л.Л. Производственные функции. – М.: Статистика, 1974.
27.Чавкин А.М. Методы и модели рационального управления в рыночной
экономике. – М.: Финансы и статистика, 2001.
28.Эконометрика / Под ред. А.В. Гладилина. – М.: Кнорус, 2006.
29.Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика,
2010.
30.Юзбашев М.М., Афанасьев В.Н., Гуляева Т.И. Эконометрика. – М.:
Финансы и статистика, 2005.
Электронные ресурсы
1. Скляров Ю. С. Эконометрика. Краткий курс: учебное пособие. 2-е
изд., испр. / Ю. С. Скляров; ГУАП. – СПб., 2007. – 140 с. ISBN 5-80880225-3 http://window.edu.ru/resource/022/45022/files/cklyarov.pdf
2. Шанченко, Н. И. Ш 20 Эконометрика: лабораторный практикум/ Н.
И. Шанченко – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 79 с.
http://window.edu.ru/resource/422/26422/files/1397.pdf
3. Нарбут М.А., Соколовская М.В. Эконометрика: Текст лекций. - СПб.:
ГУАП, 2004. - 40 с. http://window.edu.ru/resource/838/44838
4. http://u-pereslavl.botik.ru/UP/ECON/econometrics/index0.koi8.html - курс
лекций по эконометрике;
5. http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm - эконометрическая страница
А. Цыплакова;
6. http://www.finam.ru/analysis/macroevent/default.asp
-
рынок
и
аналитика: макроэкономические события;
7. www.cia.gov - сайт ЦРУ США;
8. http://www.skbbank.ru/about/ratings/raitings/200_most_active/ - рейтинг
банков;
9.
www.cbr.ru - официальный сайт ЦБ РФ;
Разработчик:
А.А. Кравченко
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Учебно-методический комплекс дисциплины «Эконометрика (продвинутый уровень) »
Идентификационный номер:
Контрольный экземпляр находится на
УМКД. 10(12) – 080100.68 – ПЦ.В.
кафедре мировой экономики
М2.Б.3 - 2012
10. www.gks.ru - сайт Госкомстата.
Лист 22 из 22