Рабочая программа - E
реклама
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ» «УТВЕРЖДАЮ» ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ ____________________ «____»______________________ 20 г. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Эконометрика» Направление подготовки 080100.62 Экономика Профиль подготовки «Экономика предприятий и организаций» Квалификация (степень) выпускника: бакалавр ________ Форма обучения: очная____________________________________________ (очная, очно-заочная) Москва 20 1 г. 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Цели дисциплины обучить студентов научно-экономическому мировоззрению; привить способность к критическому осмыслению и сравнительному анализу различных экономических концепций; дать углубленное представление о принципах и законах функционирования рыночной экономики и её основных субъектов применительно к современным условиям отечественной экономики. Задачи дисциплины сформировать у студентов научное мировоззрение; развить логическое мышление; сформировать умение формализовать задачи профессиональной сферы; обучить решению математических задач и количественному анализу различных процессов с помощью математических инструментов. 2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП Дисциплина «Эконометрика» является вариативной дисциплиной в математическом и естественнонаучном цикле дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 080100.62 «Экономика». Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными в ходе изучения дисциплин «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероятностей и математическая статистика». Дисциплина «Эконометрика» является предшествующей для дисциплин «Комплексный экономический анализ», «Поиск и обработка экономической информации», «Финансовая информатика», «Пакеты прикладных программ экономики». 3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студента следующих компетенций: 2 - Общекультурных: ОК-1 - владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; ОК-3 – способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей страны в истории человечества и в современном мире; ОК-4 – способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем. - Профессиональных: ПК-1 – способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; ПК-4 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; ПК-5 – способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; ПК-6 – способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; ПК-7- способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений; ПК-9 – способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет. В результате освоения содержания дисциплины «Эконометрика» студент должен: Знать: 3 историю развития эконометрики, как самостоятельной дисциплины: на каких дисциплинах базируется эконометрика; что такое эконометрика и эконометрическая методология и уметь на практике организовать сбор и предварительный анализ информации, оценить ее качество; как на практике организовать сбор и предварительный анализ информации, оценить ее качество; основные эконометрические модели и методы их построения. Уметь: использовать полученные знания в изучении последующих дисциплин; применять эконометрические методы в решении задач, связанных с обработкой экономической и социальной информации; осуществлять прогнозирование экономических явлений и процессов; правильно интерпретировать результаты исследований и вырабатывать практические рекомендации по их применению. Владеть: -навыками применения современного математического инструментария для решения экономических задач; -методикой построения, анализа и применения мэкономических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических явлений и процессов. 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. Трудоемкость дисциплины Всего Из них в интерчасов Вид учебной работы активной форме Аудиторные занятия (всего) в том числе: Лекции (Л) Лабораторные работы (ЛР) Практические занятия (ПЗ) Самостоятельная работа студента (СРС) (всего), в том числе: СРС Курсовой проект (КП) в семестре: Курсовая работа (КР) 4 108 36 72 108 - 10 24 Семестры (кол-во недель в семестре) 5 (18) Расчетно-графические работы (РГР) Реферат (РЕФ) Другие виды самостоятельной работы - СРС Экзамен в сессию: Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Общая трудоемкость, ч. 36 Экзамен 216 Общая трудоемкость, зачетные единицы 6 Всего часов (без экзамена) 4.2. Разделы дисциплины, виды занятий и формируемые компетенции Цели и задачи курса. Возникновение эконометрики и выделение ее в отдельную науку. Методология эконометрического исследования. Математическая и эконометрическая модель. Статистические методы обработки данных 2 2 4 9 15 3 Проверка гипотез статистических 2 4 9 15 4 Парная линейная регрессия и корреляция 4 8 9 21 5 Парная нелинейная регрессия и корреляция 4 8 9 21 6 Множественная регрессия и корреляция 4 8 9 21 7 Специальные методы построения регрессионных моделей Системы одновременных эконометрических уравнений 4 8 9 21 4 8 18 30 Временные ряды 6 12 18 36 Л 2 8 9 СРС 1 ПЗ Наименование раздела дисциплины ЛР № п./п. 2 5 Формируемые компетенции (ОК, ПК) (ОК– 1,3); (ПК–1, 4); (ОК–1,4); (ПК–5,6,) (ОК–1,3,4); (ПК–1, 7, 9,) (ОК–3,4); (ПК–1, 4,5,6 (ОК–1,4); (ПК–4,6.7, 9,) (ОК–1,3); (ПК–7, 9,) (ОК–4); (ПК– 1, 4,5) (ОК–1,3,4); (ПК–1, 4,5,6.7, 9,) (ОК–3,4); (ПК–1, 4,5 10 Динамические эконометрические модели Всего часов 4.3. 4 8 18 30 36 72 108 180 (ОК–3,4); (ПК–4,5,6) Содержание дисциплины 4.3.1. Предмет эконометрика Цели и задачи курса. Возникновение эконометрики и выделение ее в отдельную науку. Методология эконометрического исследования. Математическая и эконометрическая модель. 4.3.2. Статистические методы обработки данных Генеральная совокупность и выборка. Вариационный и статистический ряд. Группированный статистический ряд. Графические представления данных. Точечные оценки параметров распределения. Несмещенность, эффективность и состоятельность оценок. Выборочное средние значение и выборочная дисперсия. Интервальные оценки. Доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии нормально распределенных генеральных совокупностей. 4.3.3. Проверка статистических гипотез Понятие статистических гипотез. Доверительная вероятность и уровень значимости. Ошибки первого и второго рода. Критерий Смирнова для исключения резко выделяющихся результатов статистического наблюдения. Проверка гипотез о виде распределений. Проверка гипотез о равенстве дисперсий и средних нормально распределенных генеральных совокупностей (критерии Фишера – Снедекора и Стьюдента). Непараметрические методы проверки гипотез (критерии Вилкоксона, Манна и Уитни). Методы проверки статистических гипотез с помощью ЭВМ. 4.3.4. Парная линейная регрессия и корреляция Понятие регрессионной модели. Уравнение регрессии. Экономическая интерпретация случайной составляющей. Метод наименьших квадратов, его геометрическая интерпретация. Линейная регрессия. Уравнение регрессии в стандартизованном масштабе. Уравнение регрессии, проходящее через начало координат (без свободного члена). Полная дисперсия результирующего признака, дисперсия обусловленная регрессией и 6 остаточная дисперсия. Коэффициент детерминации. Коэффициент линейной корреляции. Стандартная ошибка и значимость коэффициентов регрессии. Значимость коэффициента корреляции. Адекватность линейной регрессионной модели и ее значимость. Точечное и интервальное прогнозирование по линейной регрессионной модели. Зависимость точности от горизонта прогноза. Использование ЭВМ для построения уравнения парной линейной регрессии и его анализа. 4.3.5. Парная нелинейная регрессия и корреляция Экономические задачи, приводящие к нелинейным регрессионным моделям. Кривые Филлипса и Энгеля. Внутренне линейные парные регрессионные модели (гиперболическая, степенная, показательная, экспоненциальная, полулогарифмическая, логистическая, обратная регрессия), способы их линеаризации. Внутренне нелинейные модели (полиномиальная и параболическая регрессии). Индексы детерминации и корреляции для парных нелинейных регрессионных моделей, проверка их значимости. Адекватность нелинейной регрессии, ее значимость. Построение и анализ парных нелинейных регрессионных моделей с помощью компьютерных технологий. 4.3.6. Множественная регрессия и корреляция Классификация уравнений множественной регрессии, их использование в экономике. Метод наименьших квадратов в многомерном случае, его геометрическая интерпретация. Уравнение множественной линейной регрессии. Нелинейные уравнения и их линеаризация. Оценки производственных функций Кобба-Дугласа. Регрессионное уравнение в стандартизованном масштабе. Матричная форма записи множественной регрессии. Методы отбора факторов при построении множественных регрессионный моделей. Мультиколлинеарность факторов, способы ее устранения. Множественная корреляция. Матрицы парных коэффициентов корреляции и межфакторной корреляции. Частная корреляция. Индексы детерминации. Проверка значимости корреляции. Адекватность множественной регрессионной модели. Применение дисперсионного анализа для оценки существенности факторов. Применение ЭВМ для построения и анализа множественных регрессионных моделей. 4.3.7. Специальные методы построения регрессионных моделей Фиктивные переменные во множественной регрессии. Система нормальных уравнений для оценок параметров при фиктивных переменных. Предпосылки методов наименьших квадратов. Анализ отклонений эмпирических данных от уравнения регрессии. Гомоскедастичность и 7 гетероскедастичность отклонений. Автокорреляция остатков, вычисление коэффициентов автокорреляции. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Обобщенный метод наименьших квадратов. Его применение для уменьшения гетероскедастичности и автокорреляции. 4.3.8. Системы одновременных эконометрических уравнений Общее понятие о системах одновременных уравнений, используемых в эконометрике. Структурная и приведенная формы модели. Проблема идентификации. Оценивание параметров структурной модели. Косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов Применение систем эконометрических уравнений. 4.3.9. Временные ряды Основные элементы временного ряда. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Коррелограмма. Моделирование тенденции временного ряда. Моделирование циклических колебаний- Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений. Статистическая оценка взаимосвязи двух временных рядов. Методы исключения тенденции. Коинтеграция временных рядов. Анализ временных рядов с помощью ЭВМ. 4.3.10. Динамические эконометрические модели Модель геометрических лагов (модель Койка). Модель полиноминальных лагов (модель Алмона). Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом. Примеры моделей с лагированными переменными: модель частичной корректировки, модель адаптивных ожиданий. 4.4. Тематический план практических занятий № п./п. № раздела дисциплины Темы практических (семинарских) занятий Трудоемкость, ч. 1. 2. 4 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. Проведение обработки статистических данных Проверка основных статистических гипотез Построение парной линейной регрессии Построение парной нелинейной регрессия Построение 8 4 8 8 8 Формы текущего контроля успеваемости Отчет по работе и ее защита Отчет по работе и ее защита Отчет по работе и ее защита Отчет по работе и ее защита Отчет по работе 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. множественной линейной регрессия Построение множественной линейной регрессия учетом фиктивных переменных Построение системы одновременных эконометрических уравнений Построение временных рядов Построение модели полиноминальных лагов (модель Алмона). и ее защита 8 Отчет по работе и ее защита 12 Отчет по работе и ее защита 12 Отчет по работе и ее защита Отчет по работе и ее защита 8 4.5.Тематический план лабораторных работ (по данной дисциплине не предусмотрены) 4.6. Соответствие компетенций, формируемых при дисциплины, и видов занятий с учетом форм контроля (ОК–1,3,4); (ПК–1, 4,5,6.7, 9 Перечень компетенций Л Виды занятий ЛР ПЗ КР КП ОК1 + + ОК3 + + ОК4 + + ПК1 + ПК5 + ПК6 + ПК7 ПК9 + + ПК4 СРС + + + + + + + + изучении Формы контроля Опрос на лекции, устный ответ на практическом занятии. Проверка конспекта Отчет по практической работе Устный ответ на практическом занятии Контрольное задание на практическом занятии Опрос на лекции Устный ответ на практическом занятии. Контрольное задание на практическом занятии Отчет по практической работе Опрос на лекции 5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Проведение лекций, практических занятий сопровождается демонстрацией презентаций с применением мультимедийного оборудования. Выполнение заданий для самостоятельной работы осуществляется с использованием информационно-справочных систем, электронных 9 библиотек и справочников. Решение заданий для самостоятельной работы предусматривает использование прикладных математических программ (Mathcad, Excel и пр.) Содержание УМКД предусматривает изучение настоящей дисциплины в виде лекций, семинарских (практических) занятий, самостоятельной работы. Основной упор делается на решении задач по соответствующим темам, включая самостоятельную работу с учебником и с задачником. Промежуточная аттестация может проводиться в устной, письменной или рейтинговой формах. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию, к экзамену (зачету) не допускаются. Зачеты и экзамены проводятся в письменной форме. Типовые задачи для экзамена приведены в соответствующем разделе настоящего УМКД. Типовой экзаменационный билет содержит 3 задания по всем основным темам курса. При оценке письменных экзаменационных работ студентов следует придерживаться следующих критериев: за каждое задание билета выставляется балл в диапазоне от 0 до 1 с шагом 0,1. Например, если задача решена наполовину, то ставится 0,5 балла, если задача решена с незначительной ошибкой – ставится 0,8 или 0,9, за полностью правильно решенную задачу ставится 1 балл. Далее подсчитывается сумма баллов. Если сумма баллов меньше 1, то ставится оценка «неудовлетворительно» («незачтено»), от 1,0 до 1,9 – «удовлетворительно» (и более – «зачтено»), от 2,0 до 2,5 – «хорошо», 2,6 и выше – «отлично». 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ Самостоятельная работа по дисциплине «Эконометрика» предполагает: выполнение студентами домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по актуальным вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение учебной и научной литературы, использование справочной литературы и интернетресурсов. Контрольные работа и типовые расчеты предоставляются в течение семестра, в срок, определяемый графиком учебного процесса, до проведения экзамена. При выдаче заданий на самостоятельную работу используется дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает: цель здания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 10 преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной работы организуется в двух формах: самоконтроль и самооценка студента ; контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на зачете, экзамене в письменной (устной) форме. Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: уровень освоения студентом учебного материала; умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; сформированность умений; оформление материала в соответствии с требованиями. Перечень тем для самостоятельной работы Самостоятельная работа студентов Рабочей программой дисциплины «Эконометрика» предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 108 часов. Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и предусматривает: – чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала дисциплины; – подготовку к практическим занятиям; – выполнение индивидуальных заданий; – подготовку к контрольным работам, зачету и экзаменам. С самого начала изучения дисциплины студент должен четко уяснить, что без систематической самостоятельной работы успех невозможен. Эта работа должна регулярно начинаться сразу после лекционных и практических занятий, дабы закрепить пройденный только что материал. После усвоение теоретического материала можно приступить к самостоятельному решению задач из учебников и пособий, входящих в список основной литературы. Задания для самостоятельной работы Задание №1 11 Числовые характеристики случайных величин и проверка статистических гипотез 1. По заданным трем выборкам рассчитать выборочные средние и выборочные дисперсии. 2. Проверить статистическую гипотезу о равенстве дисперсий двух генеральных совокупностей, из которых взяты две первые выборки. 4. Проверить статистическую гипотезу о равенстве дисперсий трех генеральных совокупностей. 5. Проверить статистическую гипотезу о равенстве математического ожидания второй генеральной совокупности гипотетической величине, составляющей 1,1 от соответствующей выборочной средней. Варианты здания: Вариант № 1 268 379 449 y 363 384 z 278 Вариант № 2 380 x 437 392 y 401 435 z 271 x 334 359 420 250 285 340 333 344 326 342 449 321 258 343 274 442 365 345 251 411 410 345 357 297 337 297 361 272 290 343 157 330 252 198 251 211 158 177 233 285 260 172 245 344 243 217 160 247 233 178 223 219 158 166 314 349 233 195 177 289 432 406 269 306 379 318 438 324 399 257 388 254 297 297 256 339 352 381 275 419 390 406 367 417 311 421 378 449 313 291 322 255 331 272 216 182 317 203 302 316 246 164 168 241 254 348 153 318 179 331 178 227 153 322 237 347 198 329 193 230 258 346 356 347 422 429 306 420 379 327 361 374 307 358 352 252 408 351 366 251 250 328 316 301 283 265 210 292 343 347 213 326 195 194 312 180 171 321 335 261 253 320 274 185 231 209 349 184 314 186 208 150 286 158 291 320 331 297 53 125 333 304 347 354 74 61 282 398 352 414 67 93 431 421 421 444 74 136 258 225 265 225 129 77 281 183 195 321 128 111 270 237 178 340 135 138 315 207 348 229 169 219 247 314 340 312 128 130 Вариант № 3 319 256 x 310 347 364 338 y 434 377 409 366 z 254 273 Вариант № 4 357 261 x 334 435 284 349 y 419 301 310 314 z 290 349 12 Вариант № 5 311 x 257 157 y 265 218 z 213 233 195 259 177 289 237 144 80 71 138 106 115 80 82 123 86 58 147 32 149 66 113 145 116 135 78 109 138 126 117 127 123 138 141 71 122 70 103 90 127 99 93 128 76 124 94 132 106 113 191 194 138 202 140 222 179 101 235 120 129 Задание №2 Линейная парная корреляция и регрессия 1. Используя метод наименьших квадратов, построить уравнение парной линейной регрессии (найти коэффициенты уравнения). 2. Рассчитав выборочный коэффициент парной корреляции, оценить тесноту линейной связи между переменными. 3. С использованием критерия Стьюдента оценить значимость коэффициента парной корреляции и коэффициентов уравнения регрессии. 4. С использованием построенного уравнения регрессии рассчитать теоретические значения исследуемого показателя. 5. С использованием критерия Фишера оценить адекватность построенного уравнения регрессии. 6. Используя построенное уравнение регрессии спрогнозировать ожидаемое значение результата (Y) при увеличении максимального значения фактора на 50 %. Варианты здания: А. По семи предприятиям имеются данные по объему производства (У) и стоимости основных фондов (Х): Вариант 1 № 1 2 3 4 5 6 7 12 16 17 18 21 23 26 Х 208 214 219 222 224 227 236 У Вариант 2 № 1 2 3 4 5 6 7 25 26 29 30 31 32 33 Х 232 236 242 249 253 253 258 У Вариант 3 № 1 2 3 4 5 6 7 31 32 34 36 37 38 39 Х 245 253 258 259 259 272 271 У Вариант 4 13 № Х У 1 38 272 2 39 275 3 41 275 4 44 279 5 47 283 6 48 287 7 54 296 Вариант 5 № 1 35 Х 27 У 2 44 31 3 49 36 4 56 41 5 65 53 6 67 57 7 76 68 Задание №3 Множественная линейная корреляция и регрессия 1.Построить уравнение множественной линейной регрессии в размерном виде: - используя метод наименьших квадратов получить, систему линейных алгебраических уравнений; - решить полученную систему уравнений с использованием обратной матрицы. 2. Рассчитать коэффициенты парной корреляции между зависимой и независимыми переменными и независимыми переменными между собой. 3. Рассчитать коэффициент множественной корреляции через вычисленные коэффициенты парной корреляции. 4. Построить уравнение множественной линейной регрессии в безразмерном виде: - используя метод наименьших квадратов получить, систему линейных алгебраических уравнений; - решить полученную систему уравнений с использованием обратной матрицы. Варианты задания: Для 12 стран имеются данные по ожидаемой продолжительности жизни (х1), суточной калорийности питания (х2) и индексу человеческого развития (у). Вариант 1 Ожидаемая Суточная Индекс продолжительность калорийность Страна человеческого жизни при питания развития, у рождении в 1997 г., населения, ккал х1 на душу, х2 Австрия 0,904 77,0 3343 Австралия 0,922 78,2 3001 14 Аргентина Белоруссия Бельгия Бразилия Великобритания Венгрия Германия Греция Дания Египет Вариант 2 Страна Израиль Индия Испания Италия Канада Казахстан Китай Латвия Нидерланды Норвегия Польша Республика Корея Вариант 3 0,827 0,763 0,923 0,739 0,918 0,795 0,906 0,867 0,905 0,616 72,9 68,0 77,2 66,8 77,2 70,9 77,2 78,1 75,7 66,3 Индекс человеческого развития, у Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1997 г., х1 0,883 0,545 0,894 0,900 0,932 0,740 0,701 0,744 0,921 0,927 0,802 0,852 77,8 62,6 78,0 78,2 79,0 67,7 69,8 68,4 77,9 78,1 72,5 72,4 Страна Индекс человеческого развития, у Россия Румыния США Турция Украина Финляндия Франция Чехия 0,747 0,752 0,927 0,728 0,721 0,913 0,918 0,833 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1997 г., х1 66,6 69,9 76,6 69,0 68,8 76,8 78,1 73,9 15 3136 3101 3543 2938 3237 3402 3330 3575 3808 3289 Суточная калорийность питания населения, ккал на душу, х2 3272 2415 3295 3504 3056 3007 2844 2861 3259 3350 3344 3336 Суточная калорийность питания населения, ккал на душу, х2 2704 2943 3642 3568 2753 2916 3551 3177 Швейцария 0,914 78,6 3280 Швеция 0,923 78,5 3160 ЮАР 0,695 64,1 2933 Япония 0,924 80,0 2905 По 12 предприятиям имеются данные по капиталовложениям (х1), среднему проценту выполнения нормы (х2) и объему производства (у). Вариант 4 Объем Средний процент Капиталовложения,10³ 4 Предприятие производства, 10 выполнения нормы, руб., х1 руб., у х2 1 52,8 16,3 99,5 2 48,4 16,8 98,9 3 54,2 18,5 99,2 4 50,0 16,3 99,3 5 54,9 17,9 99,8 6 53,9 17,4 99,6 7 53,1 16,1 99,8 8 52,4 16,2 99,7 9 53,0 17,0 99,8 10 52,9 16,7 99,9 11 53,1 17,5 100,0 12 60,1 19,1 100,2 По 12 предприятиям имеются данные по основным фондам (х1), оборотным средствам (х2) и валовому доходу (у). Вариант 5 Основные Валовой доход, Оборотные средства, Предприятие фонды, 10³ руб., 104 руб., у 10³ руб., х2 х1 1 63,3 28,1 56,0 2 36,1 15,9 35,0 3 34,4 36,8 36,8 4 45,9 17,5 54,2 5 70,8 26,1 43,2 6 87,8 21,6 40,7 7 75,8 25,4 66,5 8 49,0 17,2 21,1 9 96,4 124,2 41,9 10 80,0 114,8 36,2 11 88,9 166,5 50,0 12 75,2 103,5 58,4 Задание №4 Нелинейная парная корреляция и регрессия 16 1. По исходным данным построить поле корреляции и определить вид уравнения регрессии. 2. В случае необходимости произвести линеаризацию уравнения. 1. Используя метод наименьших квадратов, построить уравнение парной нелинейной регрессии (найти коэффициенты уравнения). 2. Рассчитав индекс корреляции, оценить тесноту линейной связи между переменными. 3. Все последующие этапы математической обработки результатов (оценка значимости коэффициентов уравнения регрессии и оценка адекватности уравнения аналогичны случаю парной линейной регрессии). Варианты задания: Вариант 1 x 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 y 27,5 34,1 37,5 38,9 42,0 45,3 44,2 46,0 43,2 45,1 39,6 37,4 32,4 29,4 Вариант 2 x 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 y 75,0 48,3 39,0 47,0 32,7 39,3 35,5 27,1 32,0 24,1 32,3 25,7 24,1 30,7 Вариант 3 x 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 y 3,1 8,2 5,4 9,6 10,0 4,7 11,7 6,5 16,4 11,2 29,2 40,3 52,8 98,4 Вариант 4 x 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 y 3,4 4,5 3,8 3,9 4,6 7,8 10,8 12,4 13,7 19,9 26,7 31,8 39,3 50,9 Вариант 5 x 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 y 3,0 3,0 9,0 10,9 15,5 27,5 27,0 47,5 45,0 64,5 70,0 83,5 99,0 112,5 Задание №5 Система эконометрических уравнений 1. Применив необходимое и достаточное условие идентификации, определите, идентифицируемо ли каждое из уравнений модели. 2. Определите метод оценки параметров модели. 3. Запишите приведенную форму модели Варианты здания: Вариант 1 17 Модель денежного рынка: Rt= a1+b11Mt+b12Yt+ɛ1, Yt= a2+b21Rt+b22It+ɛ2, где R – процентная ставка; Y- ВВП; M – денежная масса; I – внутренние инвестиции; t – текущий период. Вариант 2 Модель денежного рынка: Yt= a1+b11Yt-1+b12It+ɛ1, It= a2+b21Yt+b22Qt+ɛ2, Ct= a3+b31Yt+b32Ct-1+b33Pt+ɛ3, Qt= a4+b41Qt-1+b42Rt+ɛ4, где Y – национальный доход; C – расходы на личное потребление; I – чистые инвестиции; Q – валовая прибыль экономики; P – индекс стоимости жизни; R – объем продукции промышленности; t - текущий период; t-1 – предыдущий период. Вариант 3 Модель денежного рынка: Ct= a1+b11Yt+b12Yt-1+ɛ1, It= a2+b21Yt+b22Yt-1+ɛ2, Yt=Ct+It+Gt , где C – расходы на потребление; Y – доход; I – инвестиции; G – государственные расходы; t - текущий период; t-1 – предыдущий период. Вариант 4 Коньюнктурная модель: Ct= a1+b11Yt+b12Ct-1+ɛ1, It= a2+b21Yt+b22It-1+ɛ2, rt= a3+b31Yt+b32Mt+ɛ3, Yt=Ct+It+Gt , где C - расходы на потребление; Y – ВВП; I – инвестиции; r – процентная ставка; M – денежная масса; G – государственные расходы; t - текущий период; t-1 – предыдущий период. Вариант 5 Макроэкономическая модель: Ct= a1+b11Yt+b12Tt+ɛ1, It= a2+b21Yt+b22Kt-1+ɛ2, Yt=Ct+It , где C – потребление; I – инвестиции; Y –доход; T – налоги; K – запас капитала; t - текущий период; t-1 – предыдущий период. 18 Задание №6 Одномерные временные ряды 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Рассчитать сезонную компоненту. Исключить сезонную компоненту из уровней исходного ряда Построить линейное уравнение тренда. Произвести аналитическое выравнивание ряда. Определить абсолютные ошибки. Рассчитать сумму квадратов ошибок. Оценить качество построенной модели временного ряда. Осуществить прогноз с использованием полученной модели временного ряда. Варианты здания: Вариант 1. Имеются данные о динамике товарооборота (в % к предыдущему кварталу) в России за 2003 –2008гг. № квартала Тов-оборот № квартала Тов-оборот 1 91.5 13 107.0 2 82.8 14 96.9 3 104.3 15 116.0 4 121.5 16 141.6 5 97.9 17 109.2 6 93.7 18 100.7 7 110.8 19 119.0 8 133.7 20 146.5 9 100.6 21 112.5 10 95.3 22 102.1 11 111.5 23 121.5 12 136.0 24 151.0 Вариант 2. Имеются данные о динамике доходов населения России (в % к предыдущему кварталу) за 1999 –2005гг. № Доходы № квартала Доходы квартала 1 79.5 13 100 2 100.3 14 134.3 3 102.9 15 141.7 4 86.6 16 105.5 5 92.5 17 102.3 6 110.1 18 142.6 7 115.6 19 150.3 9 98.5 21 116.7 10 125.7 22 153.7 11 127.4 23 161.4 19 12 91.9 24 108.1 Вариант 3. Имеются поквартальные данные по розничному товарообороту России (в млрд. долл.) в 1995 – 1999 гг. № Товарооборот № квартала Товарооборот квартала 1 100.0 11 98.8 2 93.9 12 101.9 3 96.5 13 113.1 4 101.8 14 98.4 5 107.8 15 97.3 6 96.3 16 102.1 7 95.7 17 97.6 8 98.2 18 83.7 9 104.0 19 84.3 10 99.0 20 88.4 Вариант 4. Имеются поквартальные данные об объеме экспорта из России (в млрд. долл.) за 1994 – 1999 гг. № Экспорт № квартала Экспорт квартала 1 4087 13 5975 2 3737 14 5891 3 5768 15 6327 4 6005 16 6471 5 5539 17 6075 6 4745 18 6000 7 5911 19 6348 8 6107 20 6741 9 5741 21 6226 10 5087 22 6101 11 6010 23 6484 12 6200 24 6907 Вариант 5. Имеются данные о разрешениях на строительство нового частного жилья, выданных в США в 1990 – 1994 гг. в % к уровню 1987 г. № % разрешений № квартала % разрешений квартала 1 72.9 13 83.5 2 113.4 14 141.1 3 86.2 15 100.0 4 80.8 16 94.3 5 73.7 17 85.2 6 129.2 18 149.6 7 91.9 19 111.0 8 89.9 20 100.0 20 9 10 11 12 79.4 133.3 95.0 91.0 21 22 23 24 90.0 153.2 120.5 112.3 7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: а) основная литература: 1. Бородич С.А. Эконометрика, Серия: Экономическое образование, 2011, 408с. 2. Доугерти К. Введение в эконометрику. - М.:ИНФРА-М, 2009 3. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика, ЮНИТИ, 2012, 311с. 4. Магнус Я., Катышев П., Пересецкий А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 2008. 5. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева и др.; Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2009. 6. Эконометрика: Учебник / Под ред. Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 2009. а) дополнительная литература: 1. Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Юнити, 1998, 122 с. 2. Андерсон Т. Cтатистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976. 3. Болч, Б.У., Хуань, К.Д. Многомерные статистические методы для экономики. М.: Статистика, 1979. 4. Вапник В.Н. Восстановление зависимостей по эмпирическим данным. М.: Наука, 1979. 5. Гренджер К., Хатанака М. Cпектральный анализ временных рядов в экономике. М.: Статистика, 1972. 6. Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981. 7. Джонстон Дж. Эконометрические методы. — М.: Статистика, 1980. 8. Дрейпер, Н., Смит, Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. — М: Финансы и статистика, 1986. в) программное обеспечение Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint 8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 21 № Наименование оборудованных Перечень оборудования и п./п. учебных кабинетов, лабораторий технических средств обучения 1. Лекционная аудитория с Персональные компьютеры в видеопроектором компьютерный класс. и количестве 30 штук, плакаты 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины «Эконометрика» предполагает овладение материалами лекций, приобретение практических навыков работы при исследовании, анализе систем и моделей, выполнении индивидуальных самостоятельных заданий. Процесс по освоению всей совокупности теоретического и практического материала по дисциплине должен быть реализован в течение одного семестра и, проходить в соответствии с предложенным планом. Каждая новая тема сначала объясняется преподавателем, рассматривается на примерах, затем, для закрепления полученных на занятии знаний, студенты выполняют соответствующие упражнения и получают домашние задания. Полученные оценки за выполненные упражнения и домашние задания являются одной из основ для выставления промежуточной аттестации. Экзамен (зачет) проводится в форме компьютерного тестирования и (или) выполнения контрольных заданий по пройденным темам. В ходе лекций раскрываются основные теоретические вопросы программы дисциплины, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются базовыми для подготовки к экзамену (зачету). Для закрепления полученных теоретических и практических знаний студентам в течение всего учебного года предлагаются индивидуальные задания (типовые семестровые расчеты) самостоятельной работы. Консультирование по выполнению индивидуальных заданий может проводится через электронный обмен сообщениями, посредством Интернет. Контроль выполненных заданий осуществляется либо непосредственно на занятиях, либо на консультациях. Методические рекомендации по использованию дополнительной литературы Следует обратить внимание на то, что в списке дополнительной литература приведены учебные пособия более глубокого и подробного 22 изложения материала, а также учебные пособия по отдельным главам дисциплины. Это позволит учащимся более подробно и детально изучить материал, а также поможет без особых затруднений выполнять задания для самостоятельной работы и семестровые типовые расчеты. В список дополнительной литературы вошли пособия по вопросам приложения математики в экономико-управленческой сфере. Данный аспект является необходимым для понимания применения аппарата математических разделов в будущей профессиональной сфере учащихся. В период изучения дисциплины студенты выполняют тестовые, контрольные и индивидуальные задания. При проведении практических занятий студентам предоставляется различный материал информационного и справочного типа. Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по направлению подготовки 080100.62 Экономика, профилю подготовки «Экономика предприятий и организаций», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Программа рассмотрена и утверждена «___»_________20___ г., протокол № _____. Разработчик: на заседании кафедры проф. Бородин А.В. Кафедра Информационных технологий и автоматизированных систем Зав.кафедрой проф. Благовещенская М.М. Рабочая программа согласована с УМК факультета ______________ Председатель УМК факультета _______________________________________ (подпись, Ф.И.О.) (по принадлежности направления, специальности/специализации (профиля)) Рабочая программа одобрена на «___»______20___ г., протокол № _____. заседании совета факультета Председатель совета факультета ____________________________________ (подпись, Ф.И.О.) (по принадлежности направления, специальности/специализации (профиля)). 23
