УTBEPЖДЕНО Биржевым Советом - Биржа «Санкт

БИРЖА «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Утверждено Биржевым Советом
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 7 июня 2007 г. №4)
C изменениями, утвержденными
Биржевым Советом
ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург»
(протокол от 10 октября 2008 г. №11)
СПЕЦИФИКАЦИЯ
фьючерсного контракта на курс Доллар США – Швейцарский франк
объемом 1000 долларов США (USDCHF)
Настоящая спецификация совместно с Правилами фьючерсной торговли ЗАО «Биржа
«Санкт-Петербург» (далее – Правила) определяет условия и порядок заключения, обращения
и исполнения фьючерсных контрактов на курс Доллар США – Швейцарский франк (далее КОНТРАКТ).
1. Вид контракта. Обозначение и расшифровка
КОНТРАКТ является расчетным.
КОНТРАКТ имеет следующее обозначение: USDCHFггммдд
где: гг – год; мм – месяц; дд – число последнего дня обращения.
2. Базовый актив, размер лота
Базовым активом КОНТРАКТА является курс доллара США в швейцарских франках.
Объем КОНТРАКТА (размер лота) – 1000 долларов США.
3. Порядок определения первого и последнего дня торгов
3.1 КОНТРАКТЫ вводятся в обращение распоряжением Генерального директора
Биржи, в котором указываются дата начала обращения КОНТРАКТА, последний день
обращения КОНТРАКТА, лимиты колебаний цен сделок по КОНТРАКТУ.
3.2. Последним днем обращения выбирается предпоследний торговый день перед
третьей средой месяца исполнения.
3.3. Днём исполнения КОНТРАКТА является последний день обращения.
4. Порядок определения размера обязательств по КОНТРАКТУ
4.1. Цена (курс) КОНТРАКТА в процессе торгов и официальных котировках
указывается в швейцарских франках за 1 доллар США.
4.2. Минимальное изменение курса КОНТРАКТА в процессе торгов (шаг цены) 0,0001
швейцарского франка за 1 доллар США.
Стоимость минимального шага цены КОНТРАКТА соответствует курсу швейцарского
франка по отношению к российскому рублю, установленному Центральным Банком
Российской Федерации, на день проведения торгов, умноженному на объем КОНТРАКТА и
на установленное в настоящем пункте значение шага цены.
4.3. Расчетная цена КОНТРАКТА определяется по окончании торговой сессии согласно
Правилам клиринга.
4.4. В ходе одной торговой сессии отклонение цен сделок от расчетной цены
предыдущей торговой сессии не должно превышать установленный Биржей для данного
КОНТРАКТА лимит колебаний цен сделок в ходе одной торговой сессии.
Лимиты колебаний цен сделок в ходе одной торговой сессии устанавливаются в
порядке, определенном Правилами. Информация об изменении лимитов колебаний цен
сделок доводится до сведения участников торгов через торговую систему.
4.5. Принудительное закрытие позиций осуществляется по ценам, определяемым в
соответствии с Правилами.
4.6. Вариационная маржа по КОНТРАКТУ рассчитывается в соответствии с Правилами
клиринга.
5. Порядок определения гарантийного обеспечения
5.1. Размер гарантийного обеспечения исполнения обязательств по сделкам с
КОНТРАКТОМ рассчитывается в российских рублях и определяется в порядке,
установленном Правилами клиринга.
5.2. За 5 биржевых дней до последнего дня обращения КОНТРАКТА при определении
гарантийного обеспечения по позициям по КОНТРАКТУ c ближайшим сроком исполнения
Биржа вправе применить для всех участников торгов брутто-принцип начисления
гарантийного обеспечения, а также ввести требование о внесении дополнительного
гарантийного обеспечения.
6. Порядок исполнения КОНТРАКТА
6.1. Торги КОНТРАКТОМ в последний день обращения заканчиваются в 14:00 MSK.
6.2. Позиции, оставшиеся открытыми по окончании торговой сессии в последний день
обращения КОНТРАКТА, подлежат закрытию по цене исполнения КОНТРАКТА, которая
принимается равной значению фиксинга на курс доллара США в швейцарских франках,
опубликованному информационным агентством “Reuters” в день исполнения КОНТРАКТА в
14:00 MSK (информационный код страницы “FXFIX=”).
КОНТРАКТЫ исполняются путем перечисления вариационной маржи. Вариационная
маржа рассчитывается в российских рублях с учётом курса швейцарского франка,
установленного Центральным Банком Российской Федерации на день исполнения
КОНТРАКТА.
6.3. Окончательный расчет вариационной маржи при исполнении КОНТРАКТА и
закрытие позиций производятся в ходе клиринговой сессии по итогам последнего дня
обращения КОНТРАКТА.
Средства гарантийного обеспечения, ранее зарезервированные по закрытым позициям,
увеличивают свободный остаток средств гарантийного обеспечения, учтенных в разделах
«Срочные сделки» денежных регистров и депо-регистров участников торгов.
6.4. При отсутствии в день исполнения КОНТРАКТА в публикуемой агентством
“Reuters” информации данных о значении фиксинга на курс доллара США в швейцарских
франках, на 14:00 MSK, Биржа проводит заседание Комитета по развитию срочного рынка,
на котором на основе представленного Биржей анализа цен доллара США, выраженных в
швейцарских франках, сложившихся в день исполнения КОНТРАКТА на мировых рынках,
принимается решение о цене исполнения КОНТРАКТА.
7. Определение размера комиссионных и иных сборов
7.1. За совершение сделок с КОНТРАКТАМИ продавцы и покупатели уплачивают
биржевой сбор в размере, установленном Биржевым Советом.
7.2. Предусмотренные п. 7.1 настоящей спецификации биржевые сборы списываются
Биржей с раздела «Срочные сделки» объединенных клиринговых денежных регистров
участников торгов, в соответствии с п.7.1.7 Правил, в безакцептном порядке.
8. Ответственность сторон за неисполнение обязательств по КОНТРАКТУ
Ответственность продавцов, покупателей и Биржи определяются Правилами и
действующим законодательством Российской Федерации.
9. Внесение изменений и дополнений в спецификацию
Изменения и дополнения в настоящую Спецификацию утверждаются Биржевым
Советом по рекомендации Комитета по развитию срочного рынка и вводятся в действие в
порядке и в сроки, определенные Биржевым Советом при утверждении соответствующих
изменений и дополнений.