при Правительстве Москвы (НОУ ВПО МосАП)

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при Правительстве Москвы
(НОУ ВПО МосАП)
Ярославский филиал
КРЕДИТНЫЙ РЫНОК
Программа курса
Тема 1. Основы теории кредита
Натуралистическая теория кредита: исторические рамки, основные представители,
сущность теории.
Понятие массы ссудного капитала и факторы, его определяющие. Сущность
процентной ставки и ее формирование на рынке ссудных капиталов в представлении
А.Смита.
Закон Ж. Сэя. Роль процентной ставки в формировании общего равновесия в рыночной
системе.
К. Маркс и его понятие ссудного капитала. Сущность ссудного процента и факторов,
его определяющих, с позиции учения К.Маркса. Место и роль теории ссудного капитала
К. Маркса в современной экономической теории.
Капиталотворческая теория кредита: исторические рамки, основные представители,
сущность теории.
Д. Ло, Г. Маклеод, Д. Кейнс о сущности капитала и роли кредита.
Современный монетаризм и его основные представители: И.Фишер, М.Фридмен.
Тема 2. Сущность, формы и функции кредита.
Определение, сущность и трактовки категории “кредит”. Условия кредитной сделки.
Активные и пассивные кредитные операции. Требования и обязательства в кредитной
сделке.
Комплектация
и
содержание
функций
кредита.
Распределительная
(перераспределительная), эмиссионная, концентрирующая, оперативная, стимулирующая
(регулирующая), контрольная функции кредита. Роль кредита в структуре финансового
рынка.
Ссудный процент и его роль в кредите. Основы формирования уровня ссудного
процента.
Классификационные признаки форм кредита. Формы кредита: по характеру ссуженной
стоимости, заемщиками, кредиторами, целям, сферам, способам организации.
Качественные характеристики кредитных услуг и факторы, их определяющие.
Виды кредита. Коммерческий кредит и банковский кредит. Потребительский кредит.
Механизм кредитования. Разовые ссуды. Кредитная линия. Овердрафт. Консорциональные
(синдицированные) кредиты.
Государственный кредит. Государство как кредитор и заемщик. Государственные
займы, их финансовые инструменты, режим погашения. Понятие государственного долга
и источники его погашения.
Международный кредит. Его роль и последствия для экономики стран-кредиторов и
стран-заемщиков.
Взаимосвязи видов кредита. Классификационные признаки видов кредитов.
Принципы кредита: срочность, платность, возвратность, обеспеченность. Методы
обеспечения возвратности кредитов. Залог и его виды. Методы оценки залога,
применяемые в банках. Поручительство, гарантия, страхование, цессия.
Тема 3. Характеристика кредитного рынка. Ценообразование и его особенности на
кредитном рынке
Понятие кредитного рынка. Сегменты кредитного рынка: денежный рынок, рынок
капиталов, ипотечный рынок, фондовый рынок. Участники кредитного рынка (инвесторы,
посредники, заемщики).
Коммерческий банк как посредник на кредитном рынке. Привлечение средств и их
источники. Направления размещение средств коммерческих банков. Роль ЦБ РФ на
кредитном рынке.
Модель кредитного рынка. Спрос на деньги в кейнсианской и монетаристской теориях.
Индикаторы состояния кредитного рынка. Показатели LIBOR, MIBOR, MIBID, MIACR,
IN STAR.
Тема 4. Кредитная система и ее информационная структура
Понятие и факторы, определяющие параметры кредитной системы. Организационный
принцип построения кредитной системы. Национальные особенности кредитной системы
различных стран.
Банковская система как основная часть кредитной системы. Структура банковских
систем (одноуровневая, двухуровневая, трехуровневая): достоинства и недостатки.
Информация как один из факторов состояния и развития кредитной системы. Информационная инфраструктура кредитного рынка. Проблема распределения информации
между участниками кредитного рынка. Рейтинги банков и их виды.
Тема 5. Риски кредитного рынка: измерение и методы снижения
Понятие риска. Банковские риски, их классификация в соответствии с Базельскими
принципами эффективного банковского надзора. Кредитный риск как основной риск
кредитного рынка и его составные части. Измерение кредитного риска.
Методы снижения кредитных рисков. Понятие диверсификации ссудного портфеля.
Экономические нормативы кредитного риска, установленные Банком России.
Кредитные истории заемщиков как метод снижения кредитного риска. Анализ
кредитоспособности заемщика. Понятие кредитного бюро и их роль в снижении
кредитного риска в современных условиях.
Резерв на возможные потери по ссудам. Классификация ссуд по степени риска и
нормативы отчисления в резерв на возможные потери по ссудам.
Методы управления кредитными рисками в деятельности российских банков.
Тема 6. Международные кредитные рынки. Современные тенденции
Понятие международного кредитного рынка. Кредитный рынок и мировые финансовые
кризисы. Тенденции развития международных кредитных рынков. Понятие интеграции и
ее основные направления.
Глобализация международного кредитного рынка. Развитие международных расчетов,
информационных систем.
Россия как кредитор и заемщик на международных рынках.
Тема 7. Состояние и перспективы развития кредитного рынка России
Этапы становления кредитного рынка в период рыночных реформ. Функционирование
кредитного рынка в период 1991-1995 годов. Кризис рынка межбанковских кредитов в
1995г.: причины и последствия.
Состояние кредитного рынка в период 1996-1998г. Политика Банка России в области
регулирования ставок рефинансирования и обязательных резервов.
Кризис 1998г.: причины, формы, экономические последствия. Правительственная
программа стабилизационных мер и ее направления.
Меры по реструктуризации банковской системы РФ: цели и направления.
Мировой финансовый кризис и его влияние на кредитный рынок в России. Современное
состояние банковской системы РФ.
ТЕСТ ПО КУРСУ “КРЕДИТНЫЙ РЫНОК”
1. Кредит – это:
а) Кредитование в форме предоставления вещи одной стороной в собственность другой
стороне
б) Предоставление в долг денег или товаров
в) Ряд комиссионно-посреднеческих операций, связанных с переуступкой банку клиентомпоставщиком неоплаченных платежных требований за поставленные товары и
соответственно права на получение платежа по ним
2. Ипотечный кредит – это:
а) Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог недвижимости
б) Краткосрочный кредит, выданный под залог ценностей, который погашается по
первому требованию
в) Предъявление претензий
3. Коммерческий кредит – это:
а) Плата за кредит
б) Ценности, которые служат гарантией погашения кредита или выполнения какого-либо
обязательства
в) Рассрочка оплаты или отсрочка платежей, предоставляемая продавцом покупателю
4. Овердрафт – это:
а) Краткосрочный кредит, предоставляемый банком надежному клиенту сверх остатка на
текущем счете в пределах заранее оговоренной суммы
б) Вклад денежных средств или ценных бумаг в банк на хранение
в) Кредитор, уступающий свое право требования другому лицу
5. Контокоррентный кредит – это:
а) Рассрочка оплаты или отсрочка платежей, предоставляемая продавцом покупателю
б) Вклад денежных средств или ценных бумаг в банк на хранение
в) Кредит со специального ссудного счета, на котором отражаются кредиты банка и все
платежи со счетов по поручению клиента, а также все средства, поступающие в банк на
имя клиента
6. Форфетирование – это:
а) Форма кредитования экспортера банком путем покупки ими без оборота на продавца
векселей и других долговых требований по внешнеторговым операциям
б) Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог недвижимости
в) Новое заимствование для погашения имеющейся задолженности
7. Условиями кредитной сделки являются:
а) Централизация и концентрация капитала
б) Совпадение интересов сторон
в) Неограниченное предложение
8. Перераспределительная функция кредита заключается в:
а) бесперебойности кругооборота капитала
б) увеличение массы капитала
в) перераспределение внутри отрасли
г) распределение между территориями
9. К классификации кредита по видам кредитных отношений относятся:
а) Коммерческий
б) Международный
в) Потребительский
г) Ломбардный
10. Что является товаром на кредитном рынке:
а) Произведенная продукция
б) Сырье
в) Деньги
11. Какая форма кредитования осуществляется путем списания банком средств по счету
клиента сверх остатка на его счете:
а) Овердрафт
б) Факторинг
в) Форфетирование
12. Аванс покупателя продавцу является разновидностью:
а) Вексельного
б) Фирменного
в) Онкольного кредита
13. Форма кредита, предоставляющая собой разновидность торгово-комиссионной
операции, связанной с кредитованием оборотных средств:
а) Факторинг
б) Овердрафт
в) Вексельный кредит
14. Факторинг имеет смысл применять:
а) Во всех случаях
б) Если выгода от немедленного получения денег больше, чем от их получения в
срок
в) Когда имеются сомнения в надежности плательщика
свой
15. В условиях рыночной экономики кредит выполняет следующие функции:
а) Перераспределение денежных средств на условиях их последующего возврата
б) Стимулирующую
в) Контрольную
16. Рефинансирование - это
а) Форма кредитования экспортера банком путем покупки ими без оборота на продавца
векселей и других долговых требований по внешнеторговым операциям
б) Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог недвижимости
в) Новое заимствование для погашения имеющейся задолженности
17. Товарный кредит - это
а) Кредитование в форме предоставления вещи одной стороной в собственность другой
стороне
б) Предоставление в долг денег или товаров
в) Ряд комиссионно-посреднеческих операций, связанных с переуступкой банку клиентомпоставщиком неоплаченных платежных требований за поставленные товары и
соответственно права на получения платежа по ним
18. Онкольный кредит - это
а) Краткосрочный кредит, выданный под залог ценностей, который погашается по первому
требованию
б) Плата за кредит
в) Ценности, которые служат гарантией погашения кредита или выполнения какого-либо
обязательства
Примерные вопросы к зачету
1. Понятие и экономическая сущность кредита.
2. Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита (теории А. Смита, Д. Рикардо,
Дж. Ло, Г. Маклеода).
3. Кредит как форма движения ссудного капитала. Понятие и источники ссудного
капитала.
4. Функции кредита в рыночной экономике.
5. Классификация форм кредита.
6. Коммерческий и банковский кредит: понятия, общие черты и ключевые отличия.
7. Государственный и частный кредит: понятия, отличительные черты, сферы
использования.
8. Государственные займы на внутреннем финансовом рынке: инструменты, обслуживание
государственного долга, современные тенденции развития.
9. Международный кредит: понятие, условия возникновения, роль и функции в развитии
международных экономических отношений.
10. Россия как крупный заемщик на международных финансовых рынках.
11. Кредиты международных валютно-финансовых организаций, их характер, условия
предоставления, режим погашения.
12. Понятие реструктуризации кредитных долгов.
13. Понятие кредитного рынка, соотношение и взаимосвязи с другими сегментами
финансового рынка.
14. Факторы, определяющие спрос и предложение на кредитном рынке.
15. Индикаторы кредитного рынка.
16. Особенности кредитных систем развитых западных стран.
17. Этапы развития кредитной системы в России.
18. Роль информации для обеспечения эффективной деятельности кредитно-финансовых
институтов.
19. Кредитный портфель и принципы его формирования
20. Риски: понятие, виды, классификация.
21. Способы минимизации кредитных рисков.
22. Резерв на возможные потери по ссудам
23. Коммерческие банки как главные операторы кредитного рынка. Деятельность банков
на различных сегментах кредитного рынка.
24. Основные этапы выдачи кредита коммерческим банком
25. Современные тенденции международных кредитных рынков.
26. Инновации в деятельности операторов международного кредитного рынка.
27. Основные этапы эволюции кредитного рынка в России в период рыночных реформ.
28. Особенности функционирования кредитного рынка в условиях переходного периода
(1991-1995 гг.,
1996-1998 гг.).
29. Особенности функционирования кредитного рынка на этапе финансовой стабилизации
(2000-2001 г.)
30.Особенности функционирования кредитного рынка в условиях мирового финансового
кризиса
31.Основные направления реструктуризации кредитных портфелей банков.
32. Проблемы и перспективы развития российского кредитного рынка
33. Мировые финансовые кризисы
34. Россия как кредитор и заемщик на международных кредитных рынках
35. Воздействие на кредитной рынок различных мероприятий, проводимых ЦБ РФ и
правительством РФ
36. Кризис августа 1998 года и его влияние на состояние кредитной системы России
37. Увеличение доли «проблемных» кредитов у российских банков : причины и
последствия
38. Реструктуризация банковской системы России: цели и результаты
39. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) и его роль в стабилизации банковской
системы России
39. Введение единой европейской валюты ЕВРО и его влияние на международные
кредитные рынки
40. Мировой финансовый кризис и его влияние на состояние кредитного рынка России
Список литературы
Основная литература:
1. Банковское дело: Учебник. Под ред. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2003г.
2. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие/ ред.О.И.Лаврушин; Фин.акад.при
Прав.РФ.-М., КНОРУС, 2009.
3. Деньги, кредит, банки.Экспресс-курс: учебное пособие для вузов/ О. И. Лаврушин;
Фин.акад. при прав. РФ. -. М.: КНОРУС, 2009.
4. Банковское дело: Практикум: учебное пособие для вузов / В.В.кузнецова, О.И.Ларина.М.: КНОРУС, 2009.
5. Основы банковского дела: учебное пособие/ ред.О.И.Лаврушин.- М.: КНОРУС, 2009.
Дополнительная литература:
1. Закон «О банках и банковской деятельности». Принят Государственной думой 7 июля
1995 года. Одобрен Советом Федерации 21 июля 1995 года.
2. Федеральный закон № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» от
10.07.2002.
3. Словарь современной экономической теории Макмиллана. Под общей редакцией
У.Пирса. М.: 1997;
Периодические издания:
4. Бюллетень банковской статистики (ежемесячный);
5. Вопросы экономики (Журнал ИЭ РАН);
7. Российский экономический журнал.
8. Деньги и кредит (ежемесячный журнал)
9. Банковское дело (ежемесячный журнал)
10. Бизнес и банки (еженедельная газета)
Электронные учебники:
Банковское дело. Электронный учебник под ред.К.Ф.Жукова.- М.: Единство, 2007.