ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Алтайский государственный университет»
филиал АлтГУ в г. Камень-на-Оби
(название структурного подразделения)
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМЕТРИКА
(наименование учебной дисциплины)
Направление подготовки
080100.62 Экономика
Форма обучения
заочная
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная)
Камень-на-Оби
2007
При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:
1) ГОС ВПО по направлению 521600 «Экономика», утвержденный Министерством
образования РФ «25» апреля 2000 г.
2) Учебный план одобрен Ученым советом АлтГУ «28» марта 2007 г., протокол № 7.
Разработчики:
к.э.н., доцент
А.Г.Зиновьев
(занимаемая должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
(занимаемая должность)
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании учебно-методического
совета филиала АлтГУ в г.Камень-на-Оби от «__» ____________ 2007 г., протокол № ___
Заместитель директора
филиала АлтГУ в г. Камень-на-Оби
____________
О.А. Иванова
Введение
(пояснительная записка)
Эконометрика
является
фундаментальной
дисциплиной
современного
экономического образования, где рассматриваются проблемы изучения и состояния
экономических процессов, связанные с построением эконометрических моделей и
определения возможностей их использования для описания, анализа и прогнозирования
реальных экономических задач.
Для изучения данного курса студенты должны владеть следующими навыками: уметь
работать в среде операционных систем Win; иметь навыки работы с приложениями MS
Office; уметь работать с глобальными и локальными сетями; иметь навыки работы с
поисковыми системами; владеть базовыми математическими и статистическими навыками.
Кроме того, следует усвоить знания из ряда корреспондирующих дисциплин: информатика;
финансы и кредит; статистика; экономика предприятия; макроэкономика; микроэкономика;
экономика – компьютерное моделирование; финансовая математика; экономическая теория.
Цели и задачи дисциплины.
Цель данного курса – научить студентов использовать основные методы
эконометрики, необходимые для проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических
зависимостей, а так же дать представление о современном инструментарии
эконометрического моделирования, познакомить их с практическим применением методов
эконометрики при проведении научных и прикладных экономических исследований на
основе экономической теории и реальных статистических данных, с использованием
современных прикладных программ и компьютерных технологий.
Задачи курса:
- изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов и
явлений во времени и в пространстве;
- получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей,
закономерностей и законов, действующих в настоящее время;
- научиться строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать их
параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений;
- проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их
связи;
- научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для прогноза и
принятия обоснованных экономических решений.
Место дисциплины в учебном процессе.
Дисциплина относится к циклу дисциплин направления, федеральный компонент Ф.3
Эконометрика учебного плана.
Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо для изучения данной
дисциплины: математика в экономике, теория вероятностей и математическая статистика,
информатика, экономическая теория и статистика.
Тематический план
(распределение часов курса по разделам и видам работ)
№ Название и
Объем часов
п/п содержание
Общий
Аудиторная работа
разделов, тем,
Лекции
Практические Лаборат
модулей
(семинарские)
орные
1
2
3
4
5
6
1. Предмет курса
17
1
«эконометрика».
Цель, задачи и
методы,
используемые при
его изучении
2. Введение в
18
1
1
эконометрический
анализ, основные его
категории и понятия
3. Эконометрические
19
2
1
модели и проблемы
их оценки
4. Эконометрический
19
1
1
анализ построения
двумерной
регрессионной
модели
5. Эконометрическая
19
1
1
модель многомерной
регрессии
6. Методы оценивания
19
1
1
параметров
эконометрических
моделей
7. Системы
19
1
1
одновременных
эконометрических
уравнений
8. Моделирование
20
1
2
одномерных
временных рядов и
изучение
взаимосвязей между
ними
9. Динамические
20
1
2
эконометрические
модели
10
Итого по курсу
170
10
-
Самостоятельная
работа
7
16
16
16
17
17
17
17
17
17
150
Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет курса «эконометрика». Цель, задачи и методы, используемые
при его изучении
Понятие эконометрики, ее особенности. Исторические аспекты формирования и
развития эконометрики как науки и ее место в системе изучаемых дисциплин. Цель и задачи
курса Предмет и объект эконометрики. Краткая характеристика и логика построения курса,
основные рассматриваемые вопросы. Форма контроля освоения курса и приобретения
знаний. Методы эконометрики и принципы их использования. Этапы эконометрического
моделирования. Обзор основных возможностей пакетов MS Excel и SPSS для проведения
эконометрических расчетов.
Тема 2. Введение в эконометрический анализ, основные его категории и понятия
Понятие события и случайных величин. Числовые характеристики дискретных и
непрерывных случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее
квадратическое отклонение, способы их оценок. Требования несмещенности, эффективности
и состоятельности при характеристике числовых оценок случайных величин. Ковариация,
механизм и правила ее расчета. Виды выборочной дисперсии, правила ее расчета. Механизм
проведения дисперсионного анализа. Эмпирический коэффициент детерминации и
эмпирическое корреляционное отношение. Понятие корреляции. Типы связей.
Характеристика и методика расчета парных, частных коэффициентов корреляции и
коэффициента множественной корреляции.
Тема 3. Эконометрические модели и проблемы их оценки
Понятие модели, ее экономическая сущность. Пример модели функции потребления.
Типы моделей: модели временных рядов (модели тренда и сезонности), регрессионные
модели с одним уравнением (линейные и нелинейные), системы одновременных уравнений
(пример модели спроса и предложения). Понятие эндогенных и экзогенных переменных.
Структурные и приведенные формы моделей (пример модели формирования дохода).
Спецификация модели. Процедура пошагового отбора переменных в исследуемую модель.
Идентифицируемость модели.
Тема 4. Эконометрический анализ построения двумерной регрессионной
модели
Модель парной линейной регрессии. Построение парной линейной регрессии методом
наименьших квадратов. Показатели качества регрессии. Качество оценивания модели парной
регрессии. Свойства, экономическая интерпретация и оценка параметров линейного
уравнения регрессии. Проверка гипотез о значимости регрессионной модели и проверка
значимости ее параметров. Оценка значимости коэффициента корреляции. Критерии
Стьюдента и Фишера. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Линейные
регрессионные модели с гетероскедастичными и автокоррелированными остатками.
Построение доверительных интервалов для прогнозируемых значений. Стандартные ошибки
коэффициентов регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. Нелинейная регрессия. Схема
применения метода наименьших квадратов в нелинейных моделях. Обощенный метод
наименьших квадратов (ОМНК0. Системы нормальных уравнений для нелинейных моделей.
Корреляция для нелинейной регрессии.
Тема 5. Эконометрическая модель многомерной регрессии
Линейная модель множественной регрессии. Спецификация переменных в моделях
множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных. Отбор факторов при
построении множественной регрессии. Матрица парных корреляций. Понятие
мультиколлинеарности. Выбор формы уравнения множественной регрессии. Частные
уравнения регрессии. Свойства, экономическая интерпретация и оценка коэффициентов
уравнения множественной регрессии. Определение оценки надежности результатов
множественной регрессии и корреляции. Проверка общего качества уравнения регрессии и
выполнимости предпосылок метода наименьших квадратов (МНК). Свойства оценок МНК.
Статистика Дарбина-Уотсона. Понятие гетероскедастичности и автокорреляции.
Стохастические и инструментальные переменные. Характеристика ошибок измерения.
Регрессионные модели с переменной структурой (Фиктивные переменные во
множественной регрессии). Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. Нелинейные
модели множественной регрессии. Прогнозирование в моделях множественной регрессии.
Тема 6. Методы оценивания параметров эконометрических моделей
Понятие и экономическая сущность оценки параметров эконометрических моделей.
Оценка методом наименьших квадратов. Предпосылки применения метода наименьших
квадратов. Двухшаговый, трехшаговый и косвенный методы наименьших квадратов,
условия их применения и алгоритмы их реализации. Вычисление коэффициентов
структурной формы модели через коэффициенты приведенной формы модели. Оценка
параметров модели методом максимального правдоподобия и методом инструментальных
переменных. Характеристика итерактивных методов оценивания: метод неподвижной точки,
релаксационные и рекурсивные методы.
Тема 7. Системы одновременных эконометрических уравнений
Определение, сущность и необходимость использования
модели, задаваемой
системой одновременных эконометрических уравнений. Составляющие систем уравнений.
Классификация переменных системы одновременных уравнений. Проблемы спецификации и
идентификации между структурной и приведенной формами модели. Необходимое и
достаточное условие идентификации. Определение оценки систем одновременных
уравнений. Основные направления прикладного использования систем одновременных
уравнений.
Тема 8. Моделирование одномерных временных рядов и изучение взаимосвязей
между ними
Характеристика временных рядов. Временной ряд и его основные элементы и
особенности. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры.
Определение тренда. Моделирование тенденции временного ряда. Линейные стационарные и
нестационарные модели и их идентификация. Моделирование сезонных и циклических
колебаний. Общая процедура выделения трендовой и сезонной составляющей в аддитивных
и мультипликативных моделях. Моделирование тенденции временного ряда при наличии
структурных изменений.
Статистическая оценка взаимосвязей двух временных рядов. Методы исключения
тенденции. Определение автокорреляции в остатках. Критерий Дарбина –Уотсона. Оценка
параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. Коинтеграция
временных рядов.
Тема 9. Динамические эконометрические модели
Общая характеристика моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом и
экономическая интерпретация их параметров. Модели адпптивных ожиданий и неполной
корректировки. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом.
Определение оценки параметров моделирования динамических процессов: распределение
Койка, метод главных компонент, частичные корректировки, адаптивные ожидания, гипотеза
Фридмена, распределительные Лаги Алмон, рациональные ожидания, предсказания, метод
Бокса-Дженкинса, тесты на устойчивость (тестЧоу, F-тест на стабильность коэффициентов,
оценка качества прогнозов, Коэффициент Тейла). Оценка параметров моделей
авторегрессии. (метод инструментальных переменных). Спектральный и гармонический
анализ. Новые направления в анализе многомерных временных рядов.
Список основной и дополнительной литературы, другие информационные источники
Основная литература:
1. Бородич С.А. Эконометрика. - Мн.: Новое знание, 2004. - 416с.
Дополнительная литература:
1. Кремер Н.Ш. Эконометрика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 311с.
2. Практикум по эконометрике / И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 334с.
3. Эконометрика / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 344с.
Требования к уровню освоения программы и формам контроля:
В результате изучения дисциплины «Эконометрика» студент должен:
знать методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов;
уметь строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты, прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений,
на микро - и макроуровне;
владеть современной методикой построения эконометрических моделей, методами и
приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных
теоретических и эконометрических моделей.
Изучение дисциплины «Эконометрика» предусматривает проведение лекционных и
практических занятий. Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и
консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ.
Основными формами текущего контроля знаний являются:

обсуждение вынесенных в планах практических занятий вопросов тем и
контрольных вопросов;

решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать
выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;

выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;

участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа выполненной теоретико-практической работы.
Для итогового контроля знаний учебным планом предусмотрен экзамен.
Итоговый контроль проводится в форме экзамена, билет содержит один теоретический
вопрос и практическое задание. Итоговая оценка на экзамене выставляется в форме
«отлично-хорошо-удовлетворительно – неудовлетворительно».
Оценка «отлично» ставится в случае, если студент покажет глубокое, исчерпывающее
понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений,
продемонстрирует умения анализировать ситуации, релевантные задачам его
профессиональной квалификации.
Оценка «хорошо», если студент владеет знаниями теории и практики, показывает
достаточное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, но
имеет некоторые недостатки в ответах.
Оценка «удовлетворительно» в случае, если отвечающий показывает твердое знание и
понимание вопросов программы, но ответы содержат несущественные ошибки и неточности,
при ответах рекомендованная литература использована недостаточно.
Оценка «неудовлетворительно», если имел место неправильный ответ хотя бы на
один из вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов,
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.
Контроль над самостоятельной работой студента осуществляется путем проверки
преподавателем кафедры выполненных контрольных работ, письменных проверочных работ,
опросов на занятиях по контрольным вопросам.
Перечень примерных вопросов к экзамену по курсу «Эконометрика»
1. Понятие эконометрики, ее особенности.
2. Цель и задачи эконометрики.
3. Предмет и методы исследования эконометрики.
4. Случайные переменные, их числовые характеристики.
5. Понятие и свойства оценок. Способы оценивания.
6. Ковариация, правила ее расчета.
7. Дисперсия, правила ее расчета.
8. Дисперсионный анализ, его суть и методика проведения.
9. Корреляция. Коэффициент корреляции.
10. Функциональные и стохастические связи, их характеристика.
11. Виды коэффициентов корреляции, их характеристика.
12. Понятие эконометрической модели, ее экономическая сущность.
13. Типы эконометрических моделей.
14. Структурные и приведенные формы моделей.
15. Спецификация и идентифицируемость модели.
16. Модель парной линейной регрессии.
17. Метод наименьших квадратов, его суть.
18. Качество оценивания модели парной линейной регрессии.
19. Свойства и экономическая интерпретация параметров уравнения регрессии.
20. Поверка гипотез модели парной линейной регрессии и значимости ее параметров.
21. Оценка значимости коэффициента корреляции.
Тематика рефератов по курсу «Эконометрика»
1. Роль и значение эконометрики в изучении социально-экономических процессов.
2. История возникновения эконометрики.
3. Взаимосвязь эконометрики с другими науками.
4. Особенности эконометрического метода.
5. Методы эконометрики.
6. Измерения в экономике.
7. Роль числовых характеристик случайных величин в экономическом анализе.
8. Функциональные и стохастические связи.
9. Дисперсионный анализ и его роль в исследовании взаимосвязей и взаимозависимостей
социально-экономических явлений и процессов.
10. Корреляция, ее место в экономическом анализе.
11. Виды корреляции, их экономическая интерпретация и примеры их расчетов.
12. Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.
13. Роль и значение моделирования в экономическом анализе.
14. Эконометрические модели, их практическое применение.
15. Типы и формы моделей.
16. Характеристика спецификации модели и практическое ее обоснование.
17. Модель линейной регрессии, смысл и оценка ее параметров.
18. Использование методов оценивания параметров моделей в эконометрическом анализе.
19. Оценка экономических структур.
20. Практическое и экономическое обоснование критериев оценок.
21. Особенности моделирования производственных процессов и характеристика их оценок.
22. Модели нелинейной регрессии и область их применения.
23. Практическое применение моделей множественной регрессии.
24. Изучение регрессионной связи показателей коммерческой деятельности.
25. Эконометрический регрессионный анализ макроэкономических моделей.
26. Однофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы.
27. Многофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы.
28. Моделирование динамических процессов.
29. Вопросы и механизм прогнозирования экономических показателей.
30. Практическое применение моделей тренда в эконометрическом анализе.
31. Практика применения моделей сезонных временных рядов и механизм расчета их
параметров.
32. Спектральный анализ, область его применения.
33. Модель функции потребления и оценка ее параметров.
34. Модель функции спроса и предложения.
35. Оценка модели инфляции.
36. Оценка модели фирмы.
37. Использование методов выравнивания динамических процессов в эконометрическом
анализе.
38. Системы одновременных эконометрических уравнений, область их использования и
применения.
39. Практический анализ временных рядов: изучение основной тенденции развития.
40. Оценка факторного анализа и планирования эксперимента.
41. Методы оценок состояния и развития экономических процессов