Форма отчетности 0409702

Информация о жизненном цикле сделок на денежном рынке
за период с «__» __________ ____ г. по «__» __________ ____ г.
Код формы по ОКУД 0409702
Номер
строки
Уникальный
код сделки
Дата
заключения
сделки
Дата
первой
части
Дата
второй
части
Код
брокера
первой стороны
(кредитора) по
сделке
Код
первой
стороны
(кредитора) по
сделке
Вид
организации –
первой
стороны
Первая сторона
–
резидент
(нерезидент)
Код
страны
регистрации
первой стороны
по сделке
Код
брокера
второй стороны
(заемщика) по
сделке
Код
второй
стороны
(заемщика) по
сделке
Вид
организации –
второй стороны
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Вторая
сторона
–
резидент
(нерезидент)
Код
страны
регистрации
второй стороны
по сделке
Код
валюты
первоначальной
суммы
Первоначальная
сумма
обязательств по
сделке
Код
валюты
конечной
суммы
Конечная
сумма
обязательств
по сделке
Код
актива,
переданного в
качестве
обеспечения
Вид
актива,
переданного в
качестве
обеспечения
Количество актива,
переданного
в
качестве
обеспечения
Стоимость
обеспечения
Фиксированная
ставка
Плавающая
ставка
Торговая
система
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Вид операции
Сделка
заключена
через ЦКА
Стороны,
не исполнившие
обязательства по сделке
Наличие
компенсационных
требований
27
28
29
30
Риски
по сделке
несет
брокер/клиент
31
Вид информационного
сообщения
по сделке
Уникальный
биржевой
код сделки
32
33
Руководитель
(Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель
(Ф.И.О.)
Телефон:
E-mail:
"__" __________ ____ г.
1
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409702
"Информация о жизненном цикле сделок на денежном рынке "
1 Раздел I. Общие положения
I.1. Отчетность по форме 0409702 "Информация о жизненном цикле сделок на денежном
рынке " (далее - Отчет) формируется в целях ведения статистики и мониторинга рисков кредитных
организаций, связанных с осуществлением отдельных видов сделок по привлечению и
размещению денежных средств на финансовых рынках.
I.2. Отчет составляется в целом по кредитной организации. Сделки между филиалами и/или
головным офисом кредитной организации не включаются в Отчет.
I.3. Кредитная организация уведомляется письмом Банка России о сроках начала
предоставления Отчета, структурном подразделении Банка России, осуществляющем прием
отчетности, и контактных телефонах ответственных работников Банка России, а также
структурного подразделения Банка России, осуществляющего прием отчетности.
I.4. Отчет предоставляется за период, заканчивающийся 1-го и 15-го числа каждого месяца
(далее – отчетная дата) на второй рабочий день до 15:00 после отчетной даты.
I.5. Коды валют указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским классификатором
валют (ОКВ). Коды стран указываются в Отчете в соответствии с Общероссийским
классификатором стран мира (ОКСМ). Суммы сделок (графа 17 и 19) и стоимость обеспечения
(графа 23) указывать в 1000 единиц соответствующей валюты с точностью до трех знаков после
запятой ) (с округлением по математическому методу до целых чисел).. Ставки по сделкам
указывать в процентах с точностью до четырех знаков после запятой. Даты заключения,
исполнения первой и второй части сделок указывать в формате ДД.ММ.ГГГГ.
I.6. В случае предоставления некорректных данных необходимо осуществить полную замену
отчета.
Раздел II. Виды сделок, включаемые в отчет
II.1. В Отчет включаются:
 сделки, не отчитанные в предыдущем Отчете и заключенные до последней отчетной даты
(включительно);
 сделки, которые не были исполнены, были отменены, были досрочно или частично
исполнены или сделки, условия которых были изменены (т.е. сделки, в жизненном цикле
которых произошли изменения).
В случае предоставления Отчета впервые, отчитывающийся банк не включает в отчет сделки,
которые были заключены ранее отчетной недели.
II.2. В Отчет включаются следующие виды сделок:
 сделки РЕПО, в том числе заключаемые в интересах третьих лиц (отчитывающийся банк
выступает в роли брокера);
 сделки валютный своп, в том числе заключаемые в интересах третьих лиц
(отчитывающийся банк выступает в роли брокера);
 сделки своп с драгоценными металлами, за исключением сделок с драгоценными
металлами по местонахождению (location swap), в том числе заключаемые в интересах
третьих лиц (отчитывающийся банк выступает в роли брокера);
 сделки привлечения и размещения денежных средств, в которых контрагентом
отчитывающегося банка являются:
2
 российские кредитные и некредитные финансовые организации резиденты;
 юридические лица-нерезиденты, международные финансовые организации;
 государственные корпорации, государственные и муниципальные унитарные
предприятия.
 сделки по привлечению средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, муниципальных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных
фондов.
II.3. Не подлежат отражению в Отчете следующие виды сделок:
 операции привлечения и размещения денежных средств, осуществляемые между
головным офисом и филиалом (филиалами) банка;
 сделки по автоматическому размещению остатка свободных денежных средств на
корреспондентском счете в депозит «овернайт»;
 внутридневные операции;
 сделки РЕПО с Банком России;
 сделки, заключенные кредитными организациями, осуществляющими функции
центрального контрагента, при условии заключения сделок на валютном и
денежном рынках в целях исполнения функций центрального контрагента, а также
при условии признания со стороны Банка России качества управления кредитной
организации,
осуществляющей
функции
центрального
контрагента,
удовлетворительным.
II.4. Во Отчет могут не включаться сделки:
 с объемом требований/обязательств менее 1 млн. руб.;
 с объемом требований/обязательств менее 100 тысяч единиц иностранной валюты.
II.5. При предоставлении некорректных данных следует предоставить Отчет, содержащий
корректные данные, за соответствующий период повторно.
Раздел III. Порядок заполнения полей отчета
III.1. В сделках РЕПО под первой стороной понимается первоначальный покупатель ценных
бумаг (кредитор), под второй стороной понимается первоначальный продавец ценных бумаг
(заемщик).
Сделки валютный СВОП рассматриваются как сделки кредитования, в которых
обеспечением является базовая валюта. В указанных сделках под первой стороной понимается
первоначальный покупатель базовой валюты (кредитор), под второй стороной понимается
первоначальный продавец базовой валюты (заемщик).
Сделки СВОП с драгоценными металлами рассматриваются как сделки кредитования под
залог драгоценных металлов. В указанных сделках под первой стороной понимается
первоначальный покупатель драгоценных металлов (кредитор), под второй стороной понимается
первоначальный продавец драгоценных металлов (заемщик).
В остальных сделках по предоставлению денежных средств под первой стороной
понимается кредитор, определяемый исходя из экономического смысла сделки, под второй
стороной понимается заемщик.
III.2. При предоставлении информации об участниках сделки используются следующие
идентификаторы участников:
- для Банка России аббревиатура «CBRF»;
- для Московской Биржи «MMVB»;
- для государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)» указывается цифровой код 964;
3
-
для Пенсионного фонда указывается аббревиатура «PF»;
для федерального бюджета указывается аббревиатура «FB»;
для бюджетов субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления указывается аббревиатура «RB»;
- для государственных внебюджетных фондов указывается аббревиатура «NB»;
- для внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации органов местного
самоуправления указывается аббревиатура «SB»;
- для государственных корпораций, а также государственных и муниципальных
унитарных предприятий указывается аббревиатура «GC»;
- для кредитных организаций-резидентов их номер лицензии, присвоенный Банком
России, в случае его отсутствия - банковский идентификационный код (БИК);
- для прочих организаций-резидентов их ИНН, в случае его отсутствия код LEI (в РФ
справочник кодов LEI ведет НКО ЗАО НРД), иначе – наименование организации (в
этом случае наименованию должен предшествовать символ «#»);
- для организаций-нерезидентов их код LEI, в случае его отсутствия - СВИФТ-код,
иначе – наименование организации (в этом случае наименованию должен
предшествовать символ «#»)
- для физических лиц указывается аббревиатура «P».
III.3.При предоставлении информации о видах участников сделки используются следующие
идентификаторы:
- для кредитных организаций-резидентов «CR»;
- для банков-нерезидентов «FB»;
- для некредитных организаций-резидентов указывается «NCR»;
- для прочих нерезидентов указывается «FNB»;
- для физических лиц резидентов указывается «P»;
- для физических лиц нерезидентов указывается «FP» (физические лица нерезиденты
определяются на основании информации об их гражданстве);
- для следующих участников поле остается пустым: Банк России, Московская Биржа,
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)», Пенсионный фонд, федеральный бюджет, бюджеты субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, государственные
внебюджетные фонды, внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации
органов местного самоуправления, государственных корпораций, а также
государственные и муниципальные унитарные предприятия;
III.4. При предоставлении информации о видах активов, переданных в обеспечение по
сделке, используются следующие идентификаторы:
 BON1 - облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка
России;
- BON2 - облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований;
- BON3 - облигации кредитных организаций - резидентов;
- BON4 - облигации прочих резидентов;
- BON5 - облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных
банков;
- BON6 - облигации банков-нерезидентов;
- BON7 - облигации прочих нерезидентов;
- DS1- депозитные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
- DS2 - депозитные сертификаты банков-нерезидентов;
4
-
SS1 - сберегательные сертификаты кредитных организаций - резидентов;
SS2 - сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;
SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);
SHS2 - акции кредитных организаций - резидентов (привилегированные);
SHS3 - акции прочих резидентов (обыкновенные);
SHS4 - акции прочих резидентов (привилегированные);
SHS5 - акции банков-нерезидентов;
SHS6 - акции прочих нерезидентов;
SHS7 - паи, доли инвестиционных фондов - нерезидентов;
SHS8 - паи, доли инвестиционных фондов - резидентов;
BIL1 - векселя федеральных органов исполнительной власти;
BIL2 - векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
- BIL3 - векселя кредитных организаций - резидентов;
- BIL4 - векселя прочих резидентов;
- BIL5 - векселя иностранного государства;
- BIL6 - векселя банков-нерезидентов;
- BIL7 - векселя прочих нерезидентов;
- DR - депозитарные расписки;
- CON - складское свидетельство;
- WTS - варранты;
- OPN - опционы эмитента;
- ENC - закладные;
- MTL - драгоценные металлы;
- CUR - валюта;
- OTHER - иное.
Для драгоценных металлов используются следующие коды:
Драгоценный металл
Код драгоценного металла
Золото
А98
Серебро
А99
Платина
А76
Палладий
А33
Иридий
А101
Родий
А30
Рутений
А102
Осмий
А103
Иное
000
III.5. Если на момент предоставления информации о сделке один из параметров сделки не
определен, то в предоставляемой информации вместо данного параметра указывается символ
«#». В дальнейшем, если значение указанного параметра становится определенным необходимо
вновь послать информацию об указанной сделке, как информацию о сделке с изменившимися
условиями. Если отчитывающийся банк не располагает информацией о контрагентах по сделке,
например в сделках заключенных на организованных торгах, то в соответствующих полях,
характеризующих контрагентов, указывается символ «#».
III.6. Для сделок РЕПО с корзиной ценной бумаг или несколькими корзинами ценных бумаг
указывается одна строка. В графе 20, и в графе 21 указывается значение «#BASKET». В графе 22
указывается пустое значение.
5
III.7. В графе 1 указывается номер строки.
III.8. В графе 2 указывается уникальный код сделки. Код сделки присваивается
отчитывающейся организацией самостоятельно. В записях, в которых приводится информация об
одной и той же сделке уникальный код должен совпадать. В записях, в которых приводятся
сведения о различных сделках, уникальный код должен различаться.
III.9. В графах 3, 4, 5 указываются соответственно дата заключения сделки, дата размещения
средств по сделке, дата исполнения обязательств по сделке.
III.10. В графе 6 указывается идентификатор финансового посредника (брокера) первой
стороны (кредитора) по сделке. Если первая сторона (кредитор) участвовала в сделке без
финансового посредника (брокера) или отчитывающийся банк не располагает сведениями
касательно того, участвовал ли финансовый посредник (брокер) при заключении сделки для
первой стороны, то в графе 6 указывается идентификатор первой стороны сделки. При
заполнении следует указывать идентификатор в соответствии с п. III.2.
При заключении безадресных биржевых сделок заемщику (или брокеру заемщика) в поле 6
необходимо указать код биржи в соответствии с п. III.2. В этом случае поля 7, 8,9,10 остаются
пустыми.
III.11. В графе 7 указывается идентификатор первой стороны по сделке (в соответствии с п.
III.2). В графе 8 указывается вид первой стороны по сделке (в соответствии с п. III.3). В графе 9
указывается символ «R», если первая сторона по сделке является резидентом, символ «N» если
первая сторона по сделке является нерезидентом. В графе 10 указывается числовой код страны по
ОКСМ первой стороны по сделке.
III.12. В графах 11, 12, 13, 14, 15 указывается информация по второй стороне сделки.
Указанные графы заполняются аналогично графам 6, 7, 8, 9, 10. При заключении безадресных
биржевых сделок кредитору (или брокеру кредитора) в поле 11 необходимо указать код биржи в
соответствии с п. III.2. В этом случае поля 12,13,14,15 остаются пустыми.
III.13. В графах 16, 17 указывается валюта и объем размещаемых кредитором средств по
сделке с точностью до трех знаков после запятой. В случае если валюта договора отличается от
валюты поставки денежных средств, то отражаются цифровой код и денежная сумма валюты
поставки.
III.14. В графах 18, 19 указывается валюта и объем возвращаемых заемщиком средств по
сделке. В случае если валюта договора отличается от валюты поставки денежных средств, то
отражаются цифровой код и денежная сумма валюты поставки. Для сделок с плавающей
процентной ставкой денежная сумма, которая при завершении сделки будет получена с учетом
начисленных процентов контрагентом-кредитором (возвращена контрагентом-заемщиком),
отражается исходя из значения плавающей процентной ставки в первом периоде начисления
процентов.
III.15. В графе 20 указывается код актива, переданного в обеспечение по сделке. Для ценных
бумаг указывается ISIN, в случае отсутствия у ценной бумаги ISIN, указывается номер
государственной регистрации ценной бумаги, в случае отсутствия данных идентификаторов,
указывается название ценной бумаги (в этом случае названию ценной бумаги предшествует
символ «#»). Для валюты указывается код валюты по ОКВ. Для драгоценных металлов указывается
код драгоценного металла. Для прочих видов обеспечения указывается название обеспечения (в
этом случае названию актива предшествует символ «#»). В графе 21 указывается вид актива,
переданного в обеспечение по сделке в соответствии с п.III.4. В графе 22 указывается количество
актива, переданного в обеспечение по сделке, в штуках, для драгоценных металлов – в граммах.
В графе 23 указывается стоимость обеспечения, переданного по сделке с точностью до трех
знаков после запятой.
6
III.16. В графе 24 указывается фиксированная ставка по сделке в процентах годовых с
точностью до четырех знаков после запятой. Если сделка была заключена по плавающей ставке, то
указанное поле оставляется пустым.
III.17. В графе 25 по сделке с плавающей процентной ставкой указывается срок
индикативной ставки (12D, 2W, 1M, 3M, 1Y и так далее), наименование индикативной ставки
(LIBOR, RUONIA и тому подобное) и премия к ставке (в процентах, без указания символа процента
(%). Например: 3M-ROISFIX+0.0000; 1D-RUONIA+0.0000; 1M-MOSPRIME+1.0000; 3M-LIBOR+0.5000.
III.18. В графе 26 указывается аббревиатура наименования биржи, если сделки заключены в
ее торговой системе или зарегистрированы в ней (соответственно как системные и внесистемные
биржевые сделки участников), а расчеты по итоговым обязательствам участников проводятся
специализированной организацией по схеме централизованного клиринга (в том числе с участием
центрального контрагента). Тот же порядок действует в отношении любых других торговых
систем, копирующих указанную биржевую.
При заключении сделок в каких-либо других системах электронной торговли (кроме
указанных биржевых), предусматривающих тот же принцип группового доступа участников к
торгам, но использующих, в частности, устанавливаемые самостоятельно каждым из участников
такой торговой системы на других ее участников индивидуальные лимиты (по торговым,
расчетным и тому подобное позициям), в графе 26 также указывается общепринятое
сокращенное наименование такой торговой системы (например, UBS, EBS, LAVA, SAXO и тому
подобное).
При заключении межбанковской сделки через брокера, независимо от использования
средств связи (телефон, Reuter Dealing, Bloomberg и тому подобное), указывается общепринятое
сокращенное наименование финансового посредника (ADXF, NFBK, PRMX и тому подобное).
При заключении сделки по телефону или с использованием других средств связи (Reuter
Dealing, Bloomberg и тому подобное) без участия финансового посредника указывается
соответственно PHONE, RTRS, BBLG или общепринятое сокращенное наименование торговой
системы.
В случае затруднений при идентификации торговой системы или финансового посредника
указывается тип метода заключения сделки:
VI - сделка, заключенная при участии голосового брокера;
SB - сделка через электронную торговую систему, владельцем и оператором которой
является кредитная организация;
MD - сделка через электронную брокерскую систему;
MS - сделка через прочие биржи или электронные системы связи при участии финансового
посредника;
DO - сделка через прочие электронные системы связи напрямую между участниками, а
также сделка, заключенная на основании договора в письменной форме.
III.19. В графе 27 указывается вид операции. Для сделок РЕПО используется аббревиатура
«REPO», для сделок валютный СВОП - «SWAP», для синдицированных кредитов – «SYND», для
субординированных кредитов «SUBR», для прочих операций беззалогового кредитования «DEPO», для прочих операций залогового кредитования - «DEPOC», для сделок СВОП с
драгоценными металлами - «SWAPM».
III.20. В графе 28 значение «Y» указывается, если сделка совершена через ЦКА и «N» в
противном случае.
III.21. В графе 29 указываются стороны, не исполнившие обязательства по сделке. Если
неисполнений обязательств по сделке не происходило, то поле остается пустым. В случае
неисполнения обязательств только первой стороной по сделке поле принимает значение «1», в
случае неисполнения обязательств только второй стороной по сделке поле принимает значение
«2», в случае неисполнения обязательств и первой и второй сторонами по сделке поле принимает
значение «12», в случае отсутствия информации о том, какие именно стороны по сделке не
исполнили обязательства, или недоступности указанной информации из-за технических
7
особенностей отражения дополнительных параметров сделок в программном обеспечении
отчитывающегося банка поле принимает значение «D».
III.22. В графе 30 указывается, предполагают ли условия сделки компенсационные выплаты.
Под компенсационными выплатами понимаются средства или активы, которые одна сторона по
сделке должна передать другой стороне по сделке, вследствие изменения стоимости базовых
активов в рассматриваемой сделке. В случае наличия компенсационных выплат поле принимает
значение «Y», в случае отсутствия компенсационных выплат - «N».
III.23. Если банк отчитывается о сделке, заключенной ее клиентом, то в графе 31 указывается
значения «B» или «С», иначе поле оставляется пустым. Значение «B» указывается в том случае,
если в указанной сделке, при неисполнении обязательств клиентом, указанные обязательства
должен будет полностью или частично исполнить брокер. Иначе указывается значение «С».
III.24. В графе 32 вид информационного сообщения принимает следующие значения:
 T - сделка заключена;
 C - изменение условий сделки или уточнение параметров сделки;
 B - сделка досрочно исполнена;
 P - частичное исполнение обязательств;
 D - сделка не исполнена.
При предоставлении информации о сделках с изменившимися условиями, в полях сделки
указываются параметры сделки, которые действуют после изменений условий. Указанная
информация предоставляется в отчете за период, в котором были внесены изменения условий в
сделке.
При предоставлении информации о сделке, обязательства по которой были досрочно
исполнены, указываются параметры сделки в отчете за период, в котором были внесены
досрочные изменения в условия сделки, причем дата второй части сделки должна совпадать с
датой фактического исполнения обязательств по сделке.
При предоставлении информации о сделке, обязательства по которой были частично
исполнены, указываются параметры сделки в отчете за период, в котором сделка была досрочно
исполнена.
III.25. Если сделка была заключена на бирже, то в графе 33 указывается уникальный
идентификационный номер сделки, присвоенный биржей.
8
Приложение: пример заполнения формы 0409702
Кредитная организация (далее - Клиент) заключила сделку валютный СВОП сумму 2 млн. руб.
сроком на 4 рабочих через брокера (далее – Брокер). По первой части сделки Клиент получает
рубли. 1 сентября 2014 года Брокер заключил сделку СВОП Московской Бирже. Характеристики
сделки следующие: курс по первой части – 41,15 руб/$, курс по второй части – 41,20 руб/$. Даты
расчетов – 02.09.2014 и 05.09.2014. Предполагается, что риски по сделке несет Клиент.
Пример заполнения отчет по форме 0409702 Брокером
Номер строки
Уникальный код сделки
Дата заключения сделки
Дата первой части
Дата второй части
Номер
строки в
702
форме
1
2
3
4
5
Пример
заполнения для
Брокера
1
1
01.09.2014
02.09.2014
05.09.2014
Комментарии
Номер строки отчета - уникальный для каждый записи.
Уникальный код сделки, присваивающийся организацией самостоятельно.
Код брокера первой стороны (кредитора) по сделке
6
MMVB
Брокер заключил безадресную клиентскую сделку на бирже, следовательно в
качестве кода брокера кредитора указываем "MMVB"
Код первой стороны (кредитора) по сделке
Вид организации – первой стороны
Первая сторона – резидент (нерезидент)
Код страны регистрации первой стороны по сделке
7
8
9
10
#
Брокер не знает данных о первой стороне сделки, поэтому он оставляет данное
поле пустым
Код брокера второй стороны (заемщика) по сделке
11
Код Брокера
Код второй стороны (заемщика) по сделке
12
Вид организации – второй стороны
13
Вторая сторона – резидент (нерезидент)
Код страны регистрации второй стороны по сделке
Код валюты первоначальной суммы
Первоначальная сумма обязательств по сделке
Код валюты конечной суммы
Конечная сумма обязательств по сделке
Код актива, переданного в качестве обеспечения
Вид актива, переданного в качестве обеспечения
Количество актива, переданного в качестве обеспечения
Стоимость обеспечения
Фиксированная ставка
Плавающая ставка
Торговая система
Вид операции
Сделка, заключена через ЦКА
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Стороны, не исполнившие обязательства по сделке
29
#
Наличие компенсационных требований
30
Y
Риски, по сделке несет брокер, клиент
31
C
Вид информационного сообщения по сделке
32
Т
Уникальный биржевой код сделки
33
12345
Данные о Клиенте
Если у Брокера есть регистрационный номер, присвоенный Банком России, то
требуется указать его. В противном случае - см. п. III.2
Если у Клиента-заемщика есть регистрационный номер, присвоенный Банком
России, то требуется указать его. В противном случае - см. п. III.3
для Банка России аббревиатура «CBRF»;
для кредитных организаций-резидентов «CR»;
для банков-нерезидентов «FB»;
для некредитных организаций-резидентов указывается «NCR»;
для прочих нерезидентов указывается «FNB»;
для физических лиц резидентов указывается «P»;
для физических лиц нерезидентов указывается «FP» (физические лица
нерезиденты определяются на основании информации об их гражданстве).
"R" - резидент, "N" - нерезидент
643
2 000 000,00
840
2 002 430,13
840
CUR
48 602,67
48 602,67
#
#
MMVB
SWAP
Y
=2 000 000 /41,15*41,2
Код валюты - доллара
CUR обозначает, что в обеспечении - валюта
=2 000 000 /41,15
=2 000 000 /41,15
Для сделки типа SWAP не требуется заполнять данные о ставке
Если сделка заключена не через ЦКА, то "N"
Так как сделка только заключена, то поле остается пустым. "1" - кредитор не
исполнил обязательств, "2" - заемщик, "12" и кредитор и заемщик
"N" - отсутствие компенсационных требований. Под компенсационными
выплатами понимаются средства или активы, которые одна сторона по сделке
должна передать другой стороне по сделке, вследствие изменения стоимости
базовых активов в рассматриваемой сделке.
"С" - клиент, "B" - брокер. Если сделка не клиентская, то поле остается пустым
T - сделка заключена;
C - изменение условий сделки или уточнение параметров сделки;
B - сделка досрочно исполнена;
P - частичное исполнение обязательств;
D - сделка не исполнена.
Сделка прошла через биржу, следовательно, указывается ее уникальный номер,
присвоенный биржей
9
Пример заполнения формы 702 для сделок РЕПО
Кредитная организация (далее - Банк), испытывающая потребность в рублевых средствах,
заключила с другой кредитной организацией (далее - Контрагент) сделку РЕПО, на сумму 2 млн.
руб. под залог 4млн. единиц ценных бумаг с первоначальным дисконтом в 3% под 8% годовых.
Далее приведен пример заполнения отчета по форме 0409702 Банком
Номер строки
1
Пример
заполнения для
Банка
1
Уникальный код сделки
2
1
Дата заключения сделки
Дата первой части
Дата второй части
3
4
5
01.09.2014
02.09.2014
05.09.2014
Номер строки в
702 форме
Комментарии
Номер строки отчета - уникальный для каждый записи.
Уникальный код сделки, присваивающийся организацией
самостоятельно.
Если у Банка есть регистрационный номер, присвоенный Банком
России, то требуется указать его. В противном случае, если Банк не
является государственным учереждением, государственной
корпорацией или государственным предприятием, то указать ИНН.
Иначе, см. п. III.2.
Поскольку Банк вступает в сделку в собственных интересах, то есть
является первой стороной сделки, следовательно, в данной графе
указывается его код
для Банка России аббревиатура «CBRF»;
для кредитных организаций-резидентов «CR»;
для банков-нерезидентов «FB»;
для некредитных организаций-резидентов указывается «NCR»;
для прочих нерезидентов указывается «FNB»;
для физических лиц резидентов указывается «P»;
для физических лиц нерезидентов указывается «FP» (физические
лица нерезиденты определяются на основании информации об их
гражданстве).
Код брокера первой стороны (кредитора) по сделке
6
Код Банка
Код первой стороны (кредитора) по сделке
7
Код Банка
Вид организации – первой стороны
8
CR
Первая сторона – резидент (нерезидент)
Код страны регистрации первой стороны по сделке
9
10
R
643
"R" - резидент, "N" - нерезидент
Код по ОКСМ, для России 643
Код брокера второй стороны (заемщика) по сделке
11
Код Контрагента
Если у Брокера есть регистрационный номер, присвоенный Банком
России, то требуется указать его. В противном случае - см. п. III.2
Код второй стороны (заемщика) по сделке
12
Вид организации – второй стороны
13
Вторая сторона – резидент (нерезидент)
Код страны регистрации второй стороны по сделке
Код валюты первоначальной суммы
Первоначальная сумма обязательств по сделке
Код валюты конечной суммы
Конечная сумма обязательств по сделке
Код актива, переданного в качестве обеспечения
14
15
16
17
18
19
20
Вид актива, переданного в качестве обеспечения
21
Количество актива, переданного в качестве обеспечения
Стоимость обеспечения
Фиксированная ставка
Плавающая ставка
Торговая система
Вид операции
Сделка, заключена через ЦКА
22
23
24
25
26
27
28
Стороны, не исполнившие обязательства по сделке
29
#
Наличие компенсационных требований
30
Y
Риски, по сделке несет брокер, клиент
31
#
Вид информационного сообщения по сделке
32
Т
Уникальный биржевой код сделки
33
12345
Если у Клиента-заемщика есть регистрационный номер,
присвоенный Банком России, то требуется указать его. В противном
случае - см. п. III.3
для Банка России аббревиатура «CBRF»;
для кредитных организаций-резидентов «CR»;
для банков-нерезидентов «FB»;
Банк указывает
для некредитных организаций-резидентов указывается «NCR»;
данные о клиенте
для прочих нерезидентов указывается «FNB»;
Контрагента, если
для физических лиц резидентов указывается «P»;
их знает
для физических лиц нерезидентов указывается «FP» (физические
лица нерезиденты определяются на основании информации об их
гражданстве).
"R" - резидент, "N" - нерезидент
Код по ОКСМ, для России 643
643
2 000 000,00
643
2 002 191,78
4 000 000,00
SHS1
10 000,00
2 060 000,00
8,0000
#
MMVB
REPO
N
=2000000*(1+5/365*0,08)
SHS1 - акции кредитных организаций - резидентов (обыкновенные);
2060000
Ставка 8%.
Так как сделка только заключена, то поле остается пустым. "1" кредитор не исполнил обязательств, "2" - заемщик, "12" - и кредитор
и заемщик
"N" - отсутствие компенсационных требований. Под
компенсационными выплатами понимаются средства или активы,
которые одна сторона по сделке должна передать другой стороне по
сделке, вследствие изменения стоимости базовых активов в
рассматриваемой сделке.
"С" - клиент, "B" - брокер. Если сделка не клиентская, то поле
остается пустым
T - сделка заключена;
C - изменение условий сделки или уточнение параметров сделки;
B - сделка досрочно исполнена;
P - частичное исполнение обязательств;
D - сделка не исполнена.
10
Пример заполнения формы 702 для операции беззалогового кредитования
Финансовый институт (ФИ), испытывающий потребность в рублевых средствах,
1 сентября 2014 года заключил сделку беззалогового кредитования с Банком при помощи
системы Reuters на сумму 2 млн. руб. под плавающую процентную ставку 3M-MOSPRIME+3.2500
Далее приведен пример заполнения отчета по форме 0409702 Банком
Номер строки
Номер строки в
702 форме
1
Пример заполнения
для Банка
1
Уникальный код сделки
2
1
Дата заключения сделки
Дата первой части
Дата второй части
3
4
5
01.09.2014
02.09.2014
01.12.2014
Код брокера первой стороны (кредитора) по сделке
6
Код ФИ
Код первой стороны (кредитора) по сделке
7
Код ФИ
Вид организации – первой стороны
8
CR
Первая сторона – резидент (нерезидент)
Код страны регистрации первой стороны по сделке
9
10
R
643
Код брокера второй стороны (заемщика) по сделке
11
Код Банка
Код второй стороны (заемщика) по сделке
12
Код Банка
Вид организации – второй стороны
13
CR
Вторая сторона – резидент (нерезидент)
Код страны регистрации второй стороны по сделке
Код валюты первоначальной суммы
Первоначальная сумма обязательств по сделке
Код валюты конечной суммы
Конечная сумма обязательств по сделке
Код актива, переданного в качестве обеспечения
Вид актива, переданного в качестве обеспечения
Количество актива, переданного в качестве обеспечения
Стоимость обеспечения
Фиксированная ставка
Плавающая ставка
Торговая система
Вид операции
Сделка, заключена через ЦКА
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
R
643
643
2 000 000,00
643
2 039 452,05
#
#
#
#
#
3M-MOSPRIME+3,2500
RTRS
DEPO
N
Стороны, не исполнившие обязательства по сделке
29
#
Наличие компенсационных требований
30
Y
Риски, по сделке несет брокер, клиент
31
Вид информационного сообщения по сделке
32
Т
Уникальный биржевой код сделки
33
#
Комментарии
Номер строки отчета - уникальный для каждый записи.
Уникальный код сделки, присваивающийся организацией
самостоятельно.
Если у ФИ есть регистрационный номер, присвоенный Банком
России, то требуется указать его. В противном случае, если ФИ не
является государственным учереждением, государственной
корпорацией или государственным предприятием, то указать ИНН.
Иначе, см. п. III.2.
Поскольку ФИ вступает в сделку в собственных интересах, то есть
является первой стороной сделки, следовательно, в данной графе
указывается ее код
для Банка России аббревиатура «CBRF»;
для кредитных организаций-резидентов «CR»;
для банков-нерезидентов «FB»;
для некредитных организаций-резидентов указывается «NCR»;
для прочих нерезидентов указывается «FNB»;
для физических лиц резидентов указывается «P»;
для физических лиц нерезидентов указывается «FP» (физические
лица нерезиденты определяются на основании информации об их
гражданстве).
"R" - резидент, "N" - нерезидент
Код по ОКСМ, для России 643
Если у Банка есть регистрационный номер, присвоенный Банком
России, то требуется указать его. В противном случае - см. п. III.2
Если у Банка есть регистрационный номер, присвоенный Банком
России, то требуется указать его. В противном случае - см. п. III.3
для Банка России аббревиатура «CBRF»;
для кредитных организаций-резидентов «CR»;
для банков-нерезидентов «FB»;
для некредитных организаций-резидентов указывается «NCR»;
для прочих нерезидентов указывается «FNB»;
для физических лиц резидентов указывается «P»;
для физических лиц нерезидентов указывается «FP» (физические
лица нерезиденты определяются на основании информации об их
гражданстве).
"R" - резидент, "N" - нерезидент
Код по ОКСМ, для России 643
=2000000*(1+90/365*0,08)
Так как сделка только заключена, то поле остается пустым. "1" кредитор не исполнил обязательств, "2" - заемщик, "12" - и
кредитор и заемщик
"N" - отсутствие компенсационных требований. Под
компенсационными выплатами понимаются средства или активы,
которые одна сторона по сделке должна передать другой стороне
по сделке, вследствие изменения стоимости базовых активов в
рассматриваемой сделке.
"С" - клиент, "B" - брокер. Если сделка не клиентская, то поле
остается пустым
T - сделка заключена;
C - изменение условий сделки или уточнение параметров сделки;
B - сделка досрочно исполнена;
P - частичное исполнение обязательств;
D - сделка не исполнена.
11