Параметрическое регулирование национальной экономики в рамках регионального таможенного союза

Параметрическое регулирование национальной экономики в рамках регионального таможенного
союза
Ашимов А.А., Султанов Б.Т., Боровский Ю.В., Сайлаубеков Н.Т., Абылкасымова М.Е.,
Айдарханов Д.Т.
Аннотация. Получены эконометрические оценки в виде функций регрессии основных
макроэкономических показателей, входящих в условия равновесий на макроэкономических рынках
национального хозяйства (на примере экономики Республики Казахстан) в рамках его функционирования в
составе регионального таможенного союза и взаимодействия с внешним миром. На базе проверенных на
ложность функций регрессий построена эконометрическая модель малой открытой экономики Республики
Казахстан и оценен ее показатель устойчивости. Проведен макроэкономический анализ на базе построенной
эконометрической модели. Предложен и проиллюстрирован подход оценки оптимальных значений
инструментов экономической политики в рамках функционирования национального хозяйства в составе
регионального таможенного союза и его взаимодействия с внешним миром.
Ключевые слова: национальная экономика, ложность функций регрессии, модель малой открытой
экономики, макроэкономический анализ, параметрическое регулирование, инструменты экономической
политики.
Введение
Актуальной проблемой в условиях открытой экономики, когда страна взаимодействует как со
странами регионального таможенного союза, так и с внешним миром является ведение рациональной
экономической политики с учетом требований обеспечения статического равновесия на
макроэкономических рынках благ, денег, труда и капитала.
В
макроэкономической
теории
известен
результат
[1]
Нобелевского
лауреата
Р. Манделла, предложившего на базе развития моделей IS, LM инструмент анализа условий равновесий на
рынках благ, денег, капитала и подход стабилизации платежного баланса (внешнего равновесия) средствами
монетарной политики и стабилизации внутреннего равновесия (на рынке благ) средствами фискальной
политики. Рассматриваемый результат не учитывает условия взаимодействия страны в составе
регионального таможенного союза.
В [2] предложен подход оценки оптимальных значений инструментов экономической политики на
базе эконометрической модели национального хозяйства, которая не отражает условия равновесия на
макроэкономических рынках благ, денег, труда, капитала и функционирования страны в рамках
регионального экономического союза.
В работе ставится задача оценки оптимальных значений инструментов экономической политики (на
примере экономики Республики Казахстан) с учетом требований обеспечения равновесия на
макроэкономических рынках товаров и благ, денег, труда и капитала на базе эконометрической модели
малой открытой экономики, взаимодействующей как со странами (на примере одной страны) таможенного
союза, так и с остальным миром.
В работе на базе эконометрической модели, описывающей условия равновесия на
макроэкономических рынках благ, денег, труда и капитала, предложен подход к оценке оптимальных
значений инструментов экономической политики в рамках малой открытой экономики (на примере
экономики Республики Казахстан), взаимодействующей как со странами регионального таможенного союза
(состоящего из Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь), так и с внешним
миром.
1. Эконометрическая модель малой открытой экономики, функционирующей в составе
регионального таможенного союза
Общий вид [3] модели малой открытой экономики, которая описывает условия равновесия на
макроэкономических рынках товаров и благ, денег, труда и капитала с учетом ее взаимодействия со
странами таможенного союза и с остальным миром, представлен следующими соотношениями:
Равновесие на рынке благ Республики Казахстан представляется выражением:
YD= YS
(1)
где
YS – реальное предложение благ в Республике Казахстан, млрд. тенге (денежная единица
Республики Казахстан); YD=C+I+G+NEFULL – реальный спрос на блага в Республике Казахстан, млрд. тенге;
NEFULL= NE+ NERU – реальный объем чистого экспорта благ из Республики Казахстан, млрд. тенге;
NERU=QRUex - er QRUim – реальный чистый экспорт благ из Республики Казахстан в Российскую Федерацию,
млрд. тенге (показатель, учитывающий условия взаимодействия Республики Казахстан в составе
регионального таможенного союза); QRUex – реальный объем экспорта благ из Республики Казахстан в
Российскую Федерацию, млрд. тенге; QRUim – реальный объем импорта благ в Республику Казахстан из
1
Российской Федерации, млрд. тенге; er=еPZ/P – реальный обменный курс в Республике Казахстан,
тенге/доллар; е – обменный курс национальной валюты в Республике Казахстан (тенге/доллар); PZ – общий
уровень цен во внешнем мире; P – общий уровень цен в Республике Казахстан; NE=QWex - er QWim – реальный
чистый экспорт благ из Республики Казахстан в остальной мир, млрд. тенге (показатель, учитывающий
условия взаимодействия Республики Казахстан с остальным миром); QWex – реальный объем экспорта благ
из Республики Казахстан в остальной мир, млрд. тенге; QWim – реальный объем импорта благ в Республику
Казахстан из остального мира, млрд. тенге; G – реальный объем государственных расходов Республики
Казахстан, млрд. тенге; I – реальный объем инвестиций Республики Казахстан в основной капитал, млрд.
тенге; C – реальный объем потребления домашних хозяйств Республики Казахстан, млрд. тенге. Все
реальные показатели приведены к 2000 году.
Равновесие на денежном рынке Республики Казахстан представляется соотношением:
M/P = L
(2)
где
L – реальные кассовые остатки в Республике Казахстан, млрд. тенге; M – номинальное предложение
денег в Республике Казахстан (млрд. тенге), которое определяется по [4].
Равновесие на рынке труда в Республике Казахстан:
PdY/dN = W
(3)
где
W – ставка номинальной заработной платы в Республике Казахстан, тыс. тенге; dY/dN – предельная
производительность труда в Республике Казахстан; Y – реальный валовый внутренний продукт (далее ВВП)
в Республике Казахстан, млрд. тенге; N – численность занятого населения на территории Республики
Казахстан, тыс. чел.
Равновесие на рынке капитала:
PNEFULL = NKE
(4)
где
NKE – номинальный объем чистого экспорта капитала из Республики Казахстан, млрд. тенге.
Введем еще обозначения для используемых при построении модели экономических показателей:
MRU – реальное предложение денег в Российской Федерации (млрд. рублей) и GRU – реальный объем
государственных расходов в Российской Федерации (млрд. рублей) показатели, учитывающие условия
функционирования страны в составе регионального таможенного союза; i – среднерыночная процентная
ставка банков второго уровня по кредитам в Республике Казахстан; iZ – процентная ставка внешнего мира
(Market yield on U.S, Treasury securities at 1-year constant maturity, quoted on investment basis); Pср –
средневзвешенный уровень цен в Республике Казахстан; ее – ожидаемый обменный курс национальной
валюты в Республике Казахстан (тенге/доллар); êe=(ее-е)/e – ожидаемый темп прироста обменного курса
национальной валюты в Республике Казахстан; Poil – средняя цена на нефть (тыс. тенге/баррель); Δ –
оператор первой разности для серии: ΔX = X – X-1, X-1 – лаговая переменная.
Предварительный эконометрический анализ показал возможность оценки макроэкономических
показателей условий равновесий на макроэкономических рынках C, L, W, I, Y, QRUex, QRUim, QWex, QWim, NKE в
виде функций регрессии на базе следующего множества временных рядов: Y, C, L, i, NEFUL, W, N, Рср, I,
QRUex, Poil, MRU, GRU, QRUim, QWex, er, QWim, NKE, iz, êe за 2000-2011 годы по статистическим данным
национальных хозяйств Республики Казахстан [5] и Российской Федерации [6].
С целью построения неложных функций регрессии, рассматриваемые ряды тестировались на
стационарность методом Augmented Dickey-Fuller (ADF) [7] и подверглись разложению.
По результатам тестирования на стационарность временных рядов:
- функции регрессии вида С=C(Y), L=L(Y, i, NEFULL), W=W(N, Pср), NKE=NKE(iz, êe, i), I=I(i), Y=Y(N),
W
Q im= QWim(Y, er), QRUim= QRUim(Y, GRU) построены методом МНК на базе соответствующих нестационарных
рядов и результаты анализа их на статистическую значимость соответственно представлены:
Потребление отечественных благ в Республике
С = 558,3 + 0,38Y
(0,00)
(0,00)
Казахстан (R2=0,99):
Спрос на реальные кассовые остатки в Республике L = 0,7Y - 82,6 i – 0,8NEFULL
(0,00) (0,02)
(0,09)
Казахстан (R2=0,92):
Цена предложения труда в Республике Казахстан
W = –0,15 N + 1174,8 Pср , где Рср= 0,6P +0,4eРZ/е2000
(0,00)
(0,00)
(R2=0,98):
z
Чистый экспорт капитала в Республике Казахстан NKE=291 i - 6090 êe – 25,6 i
(0,03)
(0,02)
(0,35)
(R2=0,65):
Инвестиции Республики Казахстан в основной
I = 5885,5 – 291,5 i
(5)
(0,01)
(0,05)
капитал (R2=0,33):
Производственная функция в Республике
Y = -25255 + 4,27N
(0,00)
(0,00)
Казахстан (R2=0,95):
Импорт благ из РФ (R2=0,89):
QRUim = 0,07Y+ 0,89 ΔGRU
(0,00)
(0,00)
2
Импорт благ из остального мира (R2=0,79):
QWim = 0,22Y + 3,75er
(0,00)
(0,01)
- функции регрессии вида Q ex= Q ex(er, P , M , G ), Q ex= QWex(er, Poil) построены методом
МНК на базе соответствующих стационарных рядов или стационарных относительно детерминированных
трендов и результаты анализа их на статистическую значимость соответственно представлены:
Импорт благ из Республики Казахстан в
QRUex = -4,4 Δer + 31,4Poil- 0,066MRU + 0,128GRU
2
(0,03)
(0,04)
(0,02)
(0,00)
Российскую Федерацию (R =0,72):
W
oil
Экспорт благ из Республики Казахстан в
Q ex = –11,2er + 278,0P + 1830,4
(6)
(0,01)
(0,00)
(0,01)
остальной мир (R2=0,99):
Проверки на ложность функций регрессий, в которых соответствующие временные ряды являются
стационарными относительно детерминированного тренда, проводились с помощью Т-теста [8]. Проверка
на ложность функции регрессии, в которой временные ряды являются нестационарными, проводились с
помощью теста на коинтеграцию Engle-Granger [9].
Модель малой открытой экономики (на примере Республики Казахстан) на базе условий равновесия
на макроэкономических рынках благ, денег, труда и капитала (1-4) и построенных функций регрессии (5-6)
имеет вид:
RU
RU
oil
RU
RU
W
𝑍
 𝐷
𝑀
𝑒𝑃𝑍
𝑒−1 𝑃−1
𝑅𝑈
𝑜𝑖𝑙
𝑅𝑈
𝑅𝑈
 𝑌 = 3201,8 + 0,84 𝑃 − 17,63 𝑃 + 4,01 𝑒𝑃−1 + 281,8𝑃 − 0,06𝑀 − 0,694𝐺 + 0,811𝐺−1
(7)
 𝑌 𝑆 = −25255 + 19967,4𝑃 + 13392,7𝑃 𝑍 𝑒2000
𝑍
𝑍
 𝑌 𝑍𝐵0 = 6311,72 + 1066,9𝑃𝑜𝑖𝑙 − 66,72 𝑒𝑃 + 15,17 𝑒−1𝑃−1 − 0,2276𝑀𝑅𝑈 − 2,63𝐺 𝑅𝑈 + 3,07𝐺 𝑅𝑈 − 1003,45 𝑖𝑍 +
−1

𝑃
𝑃−1
𝑃
𝑅𝑈
𝑍
𝑒
𝑍
𝑜𝑖𝑙
𝑅𝑈
𝑅𝑈
𝑒
1
𝑀
𝑒𝑃
𝑒
𝑃
𝑃
𝑀
𝐺
𝐺−1
21000 − 19369,8 − 0,221 − 1,04 + 0,205 −1 −1 + 19,77 − 0,034
− 0,04
+ 0,0478
𝑃
𝑃2
𝑃2
𝑃𝑃−1
𝑃
𝑃
𝑃
𝑃
 𝑆 𝑒𝐷
𝑍𝐵0
𝑌
=
𝑌
=
𝑌

𝑍
𝑅𝑈
 𝑖 = 18,5 − 0,0025 𝑀 − 0,0117 𝑒𝑃𝑍 + 0,0023 𝑒−1𝑃−1
+ 0,19𝑃𝑜𝑖𝑙 − 0,00003𝑀𝑅𝑈 − 0,0004𝐺 𝑅𝑈 + 0,0005𝐺−1
𝑃
𝑃
𝑃
−1
где YZB0 – функция нулевого платежного баланса Республики Казахстан.
Качество исследуемой эконометрической модели малой открытой экономики оценивается
показателем устойчивости [10], который характеризует изменение равновесных решений на малые
отклонения используемых входных параметров. Если показатель устойчивости рассматриваемой модели
принимает малое значение при малом отклонении используемых входных переменных, то считается, что
рассматриваемая модель является качественной в смысле устойчивости [10].
Оценка показателя устойчивости реализуется следующим алгоритмом:
1. Выбирается вектор значений входных факторов: x={M,G,PZ,iZ,ee,Poil,MRU}.
2. Вектор значений х при помощи генератора случайных чисел m раз возмущается в шаре радиусом
в 1% и центром в точке х. В результате определяются m (m=100) случайных точек xj, лежащих в этом шаре.
3. В результате решения системы (1) мы получим m+1 равновесных решений (z={Y,e,i}) модели
малой открытой экономики.
4. Полученные m+1 равновесных решений модели малой открытой экономики нормируются по
отношению к исходному вектору значений.
5. По найденным нормированным m решениям и исходному решению (после нормировки исходное
решение имеет координаты zc=(1,1,1…1)) модели малой открытой экономики оценивается показатель
устойчивости следующего вида:
  max(  ( z j , z c )), j  1,..., m
где zj – нормированный вектор, соответствующий возмущенному вектору xj, ρ(zj,zc) – евклидово расстояние
между нормированным вектором zj и исходным вектором zc.
Проведенные авторами вычислительные эксперименты показывают, что возмущениям входных
факторов в пределах 1% соответствуют отклонения равновесных решений до 1%, что подтверждает тот
факт, что рассматриваемая эконометрическая модель малой открытой экономики является качественной в
смысле устойчивости по [10]
2. Макроэкономический анализ показателей национального хозяйства на базе
эконометрической модели малой открытой экономики
В процессе макроэкономического анализа на базе эконометрической модели малой открытой
экономики оцениваются равновесные значения основных экономических показателей, влияние на них
инструментов экономической политики и ряда неуправляемых факторов.
Решая систему (1), определим при заданных значениях внешних экономических показателей PZ, iZ,
е
oil
е , P , MRU, GRU и экономических инструментов M и G за соответствующие годы и для примера за 2011 год
равновесные значения валового внутреннего продукта Y*, уровня цен P*, обменного курса национальной
3
валюты е*, процентной ставки по кредитам банков второго уровня i* для соответствующих годов и для
2011 года. Равновесные значения для соответствующих годов и для 2011 года остальных показателей
рассчитываются по соответствующим формулам. В таблице 1 для примера приведены расчетные
равновесные и фактические значения основных экономических показателей Республики Казахстан для 2011
года.
Таблица 1 – Равновесные и фактические значения основных экономических показателей
Республики Казахстан для 2011 года
Отклонение
Фактическое
значение
Равновесное
значение
Уровень цен
Обменный курс национальной валюты
ВВП
Процентная ставка
Экспорт в остальной мир
2,41
146,62
11144,21
12,71
5220,18
0,90
148,40
10302,49
4,68
3647,83
абсолютное
-1,51
1,78
-841,72
-8,03
-1572,35
%
-62,66
1,21
-7,55
-63,18
-30,12
Импорт из остального мира
2187,68
3031,87
844,19
38,59
Потребление отечественных благ
4805,16
4461,25
-343,91
-7,16
Численность занятого населения
Заработная плата
Инвестиции в основной капитал
Экспорт в Российскую Федерацию
Импорт из Российской Федерации
8301,6
1078,65
2539,39
988,190
442,24
8322,03
1061,6
4521,51
942,32
332,98
-20,43
-17,05
1982,12
-45,87
-109,26
0,25
-1,58
78,06
-4,64
-24,71
Показатель
Приведем графическую интерпретацию полученных равновесных решений на 2011 год. На рисунке
1 представлено состояние общего экономического равновесия, где точка пересечения IS-LM-ZB0
соответствует совместному равновесию на рынках благ, денег и труда при полной занятости и нулевом
сальдо платежного баланса на 2011 год.
Все комбинации значений валового внутреннего продукта и ставки процента, кроме равновесных
представляют различные типы неравновесных состояний. На рисунке 1 точка «2» представляет фактическое
состояние экономики Республики Казахстан на 2011 год. Казахстан, согласно построенным графикам, имеет
избыточную занятость и практически нулевое сальдо платежного баланса. Отметим, что согласно
официальной статистике Казахстан имел небольшой профицит платежного баланса в 2011-м году
(источник: www.nationalbank.kz).
Рисунок 1. Графическое представление состояния общего экономического равновесия
Ниже рассчитаны оценки влияния экономических инструментов – предложения денег и
государственных расходов - на общее экономическое равновесие и состояние платежного баланса, с
использованием следующего алгоритма:
1) Изменяя значение М2011 на ΔM=0,01*M 2011 и оставляя при этом значение G2011, iZ2011, PZ2011, Poil2011,
RU
M 2011, GRU2011 и ее2011 неизменными, определяем значения (MY*)/(Y*M), (MP*)/(P*M), (Me*)/(e*M)
4
и (Mi*)/(i*M), которые показывают, на сколько процентов изменятся равновесные значения показателей
Y*, P*, e*, i* при изменении М2011 на 1%.
2) Изменяя значение G2011 на G=0,01G2011 и оставляя при этом значение M2011 и iZ2011, PZ2011, Poil2011,
RU
M 2011, GRU2011 и ее2011 неизменными, определены значения (GY*)/(Y*G), (GP*)/(P*G), (Ge*)/(e*G) и
(Gi*)/(i*G), которые показывают, на сколько процентов изменятся равновесные значения показателей Y*,
P*, e*, i* при изменении G2011 на 1%.
3) Изменяя значение М на M=0,01M2011, значение G на G=0,01G2011 и оставляя при этом iZ2011,
Z
oil
P 2011, P 2011, MRU2011, GRU2011 и ее2011 неизменными, определены значения 100Y*/Y*, 100P*/P*, 100e*/e*
и 100i*/i*, которые показывают, на сколько процентов изменятся равновесные значения показателей Y*,
P*, e*, i* при совместном изменении значений М2011, G2011 на 1%.
Результаты расчетов по вышеизложенному алгоритму приведены, соответственно, в таблицах 2, 3 и 4.
Таблица 2 – Влияние инструмента предложения денег на равновесное состояние национальной
экономики в 2011 году для M=0,01M2011 (в %)
(MY*)/(Y*M)
(MP*)/(P*M)
(Me*)/(e*M)
(Mi*)/(i*M)
0,51
0,34
-0,04
-2,34
Здесь Y*, P*, e*, i* - равновесные решения для 2011 года, Y*=YM* - Y*, P*= PM* - P*, e*= eM* e*, i*=iM* - i*, где YM*, PM*, eM*, iM* - равновесные решения при М=M2011+M.
В соответствии с макроэкономической теорией рост предложения денег оказывает следующее
влияние на равновесные решения системы (7): ВВП, уровень цен и обменный курс национальной валюты
должны расти, а процентная ставка – снижаться. Полученные в таблице 2 результаты влияния инструмента
предложения денег на равновесное состояние национальной экономики в 2011 году совпадают с
теоретическими предположениями кроме обменного курса национальной валюты.
Таблица 3 – Влияние инструмента государственных расходов на равновесное состояние
национальной экономики в 2011 году для G=0,01G2011 (в %)
(GY*)/(Y*G)
(GP*)/(P*G)
(Ge*)/(e*G)
(Gi*)/(i*G)
0,03
0,01
0,01
0,79
Здесь Y*=YG* - Y*, P*= PG* - P*, e*= eG* - e*, i*=iG* - i*, где YG*, PG*, eG*, iG* - равновесные
решения при G=G2011+G.
В соответствии с макроэкономической теорией рост государственных расходов оказывает следующее
влияние на равновесные решения системы (7): ВВП, уровень цен, обменный курс национальной валюты и
процентная ставка должны расти. Полученные в таблице 3 результаты влияния инструмента
государственных расходов на равновесное состояние национальной экономики в 2011 году полностью
совпадают с этими теоретическими предположениями.
Таблица 4 – Влияние инструментов предложения денег и государственных расходов на равновесное
состояние национальной экономики в 2011 году для M=0,01M2011, G=0,01G2011 (в %)
100Y*/Y*
100P*/P*
100e*/e*
100i*/i*
0,53
0,34
-0,03
-1,54
Здесь Y*=YMG* - Y*, P*= PMG* - P*, e*= eMG* - e*, i*=iMG* - i*, где YMG*, PMG*, eMG*, iMG* равновесные решения при М=M2011+M и G=G2011+G.
Результаты совместного влияния инструментов показывают, что согласно построенной модели (7)
равновесные значения ВВП и уровня цен вырастут, а процентной ставки и обменного курса снизятся.
Аналогично получены результаты влияния iZ2011, PZ2011, Poil2011, MRU2011, GRU2011 и ее2011 на
равновесное состояние национальной экономики в 2011 году.
3. Параметрическое регулирование эволюции малой национальной экономики с учетом
требований обеспечения равновесия на макроэкономических рынках
На основе факта зависимости решения системы алгебраических уравнений от ее коэффициентов
предлагается подход параметрического регулирования эволюции национальной экономики с учетом
требований обеспечения равновесия на макроэкономических рынках, которая сводится к выработке
рекомендаций на основе оптимальных значений экономических инструментов в виде решения задач
математического программирования на базе эконометрической модели малой открытой экономики.
Рассмотрим возможность оценки оптимальных значений инструментов M и G экономической
политики для заданных значений входных неуправляемых параметров Poil, iZ ,PZ, ee , MRU и GRU которые
5
представляют значения этих факторов в рамках Таможенного Союза на примере одной страны и остального
мира на 2011 год в рамках модели IS-LM-ZB0 (построенной по статистическим данным 2000-2011 гг.) в
смысле максимума (или минимума) критерия:
или
Qex  QW ex  Q RU ex  max
(8)
W
Qim  Qim
 QimRU  min
(9)
Здесь Qex – функция общего экспорта благ, Qim – функция общего импорта благ.
Указанную оценку можно получить, решая одну из следующих задач математического
программирования.
Задача 1. Найти на основе математической модели (7) значения (M, G), которые обеспечивают
максимум критерия (8) при ограничениях
 M  M *  0,1M * ,

 G  G *  0,1G * ,

 P  P *  0,1P * ,


*
*
 e  e  0,1e ,

*
*
 i  i  0,1i ,

*
*

 Y  Y  0,1Y
(10)
Здесь M* и G* - соответственно принятые базовые значения предложения денег и государственных
расходов на 2008-2011 гг.; Y*, P*, e*, i* - базовые равновесные решения системы (7); Y, P, e, i – оптимальные
равновесные решения системы (7).
Задача 2. Найти на основе математической модели (7) значения (M, G), которые обеспечивают
минимум критерия (9) при ограничениях (10).
Результаты решения задачи 1 (Qex→max) приведены в таблице 5.
Таблица 5 – Базовые и оптимальные значения основных экономических показателей Республики
Казахстан на 2008-2011 годы
Базовые значения
Оптимальные значения
Показатель
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
0,98
0,92
0,88
0,90
0,99
0,95
0,90
0,93
Уровень цен
Обменный курс национальной
122,2
135,1
143,6
148,4
121,57 134,26 142,99
147,91
валюты
8041,4 8428,1 8761,2 10302,5 8405,85 8881,49 9215,75 10839,46
ВВП
9,4
5,6
6,4
4,7
8,56
4,59
5,47
3,98
Процентная ставка
Сумма
экспортов
в
Российскую Федерацию и 3567,7 2499,2 2919,7
3980,8 3635,62 2602,15 3028,96 4102,32
остальной мир
Сумма
импортов
из
Российской
Федерации
и 3161,0 3108,5 3182,7
3974,2 3257,70 3213,25 3286,25 4098,27
остального мира
Экспорт
в
Российскую
248,1
182,9
180,3
333,0
267,25 211,96 211,08
367,24
Федерацию
Импорт
из
Российской
848,5
606,3
514,6
942,3
873,89 637,92 546,32
979,76
Федерации
Экспорт в остальной мир
3319,6 2316,3 2739,5
3647,8 3368,37 2390,19 2817,88 3735,08
Импорт из остального мира
2321,5
2502,3
2668,1
3031,9
2383,80 2575,33 2739,93
3118,49
Предлагаемый подход параметрического регулирования эволюции национальной экономики
состоит в реализации следующего алгоритма:
1. Выбор математической модели на основе статистического анализа функций регрессии и оценки
показателя устойчивости эконометрической модели общего экономического равновесия для открытой
экономики Республики Казахстан;
2. Постановка задачи математического программирования;
3. Прогнозирование значений неуправляемых факторов PZ, iZ, Poil, MRU, GRU и ee на период выбора
рекомендаций по экономической политике;
6
4. Решение задачи математического программирования на базе выбранной математической
модели для прогнозных значений неуправляемых факторов;
5. Выработка рекомендаций по значениям инструментов M и G на основе анализа результатов
решения задачи математического программирования для прогнозных значений неуправляемых факторов и
возможной дополнительной информации об экономической конъектуре.
Ниже приведена иллюстрация реализации предлагаемого подхода параметрического регулирования
эволюции национальной экономики:
1. Пусть выбранной на основе оценки показателя устойчивости (менее 1%) математической
моделью будет модель малой открытой экономики на 2011 год;
2. В качестве постановки задачи оптимизации для модели малой открытой экономики на 2011 год
возьмем постановку задачи 1;
3. Прогнозные значения неуправляемых факторов, полученные на базе моделей, построенных с
учетом результатов разложения временных рядов на составляющие, на 2012 год приняли следующие
значения: PZ=1,32; Poil=14,75 тыс. тенге/баррель; iZ=0,17%; ee=148,68 тенге к доллару; MRU=27949,1 млрд.
рублей и GRU=10898,3 млрд. рублей;
4. Решением задачи математического программирования, на базе модели малой отрытой
экономики для примера Республики Казахстан и прогнозных значений неуправляемых факторов на 2012 год
будет:
M=6733,0
млрд.
тенге;
G=1444,4
млрд.
тенге;
значение
критерия
max(QWex+ QRUex)=3465,1+335,6=3800,7 млрд. тенге;
5. В качестве рекомендации могут быть предложены полученные в ходе эксперимента решения
M= 6733,0 млрд. тенге и G=1444,4 млрд. тенге или некоторые корректировочные значения, которые могут
быть получены на основе анализа дополнительной информации об экономической конъектуре.
Заключение
Таким образом, на основе проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Построена на базе, протестированных на ложность функций регрессии, эконометрическая
модель малой открытой экономики, взаимодействующей как со странами (на примере одной страны)
регионального таможенного союза, так и с внешним миром.
2. На базе эконометрической модели малой открытой экономики и на основе
макроэкономического анализа оценены равновесные значения макроэкономических показателей и влияние
на них инструментов государственной политики и неуправляемых факторов.
3. Предложен подход к выработке рекомендаций в сфере экономической политики с учетом
требований обеспечения равновесия на макроэкономических рынках.
4. Полученные результаты могут быть использованы в сфере выработки и осуществления
экономической политики государства.
Литература
[1] R.A. Mundell, Capital Mobility and Stabilization Policy Under Fixed and Flexible Exchange Rates,
Canadian Journal of Economic and Political Science, 29(4), 1963, 475-485.
[2] R.C. Fair, Specification, Estimation, and Analysis of Macroeconometric Models (Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1984).
[3] L.S. Tarasevich, P.I. Grebennikov, A.I. Leyskii, Macroeconomics (Moscow: Higher Education, 2006).
[4] A.A. Ashimov, B.T. Sultanov, Zh.M. Adilov, Y.V. Borovskiy, D.A. Novikov, R.M. Nizhegorodtsev,
A.A. Ashimov, Macroeconomic Analysis and Economic Policy Based on Parametric Control (New-York, NY:
Springer, 2011).
[5] Statistical yearbook of Kazakhstan (Editor: A.A. Smailov, Astana: Agency on Statistics of the
Republic of Kazakhstan, 2011).
[6] Statistical yearbook of Russia (Editor: A.E. Surinov, Moscow: Statistics of Russia, 2011)
[7] E.S. Said & D.A. Dickey, Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown
order, Biometrika, 71(3), 1984, 599-607.
[8] R.C. Fair, Estimating How the Macroeconomy Works (Cambridge, Mass.: Harvard University Press,
2004).
[9] R.F. Engle & C.W.J. Granger, Co-integration and error correction: Representation, estimation, and
testing, Econometrica, 55(2), 1987, 251-276.
[10] A.I. Orlov, Econometrics (Moscow: Examen, 2002).
7