ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНАЛИТИЧЕСКИЙ технический анализ СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ С1 С2 С3 ... Сn SMA n Сумма произведений цен и весов WMA Сумма весов EMA Ct K EMAt 1 (1 K ) где t - текущий момент времени, t - 1 - предыдущий момент времени, K = 2 / (n + 1), n - период средней. СКОЛЬЗЯЩИЕ СРЕДНИЕ РАОЕЭС (8.1010, 8.1940, 8.0600, 8.1240) 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 Sell Buy 10000 5000 x100000 12 19 26 5 May 17 24 31 7 June 15 21 28 5 July 12 19 26 2 9 August 16 23 30 6 13 20 September 27 4 11 October 18 25 1 9 15 November 22 29 6 14 20 December 27 11 17 2005 24 31 7 14 February 21 9 14 March 2 скользящих средних РАОЕЭС (8.1010, 8.1940, 8.0600, 8.1240) 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 Sell 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 Buy 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 12 19 26 2 9 August 16 23 30 6 13 September 20 27 4 11 October 18 25 1 9 15 November 22 29 6 14 December 20 27 11 17 2005 24 31 7 February 14 21 28 9 March 14 21 3 скользящих средних Exit Long ТАТНЕФТЬ (46.1510, 47.0500, 46.1510, 46.7500) 57 56 55 54 53 Short 52 51 50 49 48 47 46 45 9 44 43 42 4 41 40 39 38 Exit Short 18 37 36 35 34 33 Long 32 31 30 29 28 5 July 12 19 26 2 9 August 16 23 30 6 13 September 20 27 4 11 October 18 25 1 9 November 15 22 29 6 14 December 20 27 11 17 2005 24 31 February ТАТНЕФТЬ (46.1510, 47.0500, 46.1510, 46.7500) 19.5 19.0 18.5 18.0 17.5 17.0 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 26 3 July 10 17 24 31 August 7 14 21 28 4 September 11 18 25 2 October 9 16 23 30 Задание по системе 3-х скользящих средних: • Описать кодами MetaStock. • Протестировать систему. • Создать «эксперт» Конверт РАОЕЭС (8.1010, 8.1940, 8.0600, 8.1240) 9.9 9.8 9.7 9.6 9.5 9.4 9.3 9.2 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.6 8.5 8.4 8.3 8.2 8.1 8.0 7.9 7.8 7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.0 6.9 6.8 6.7 6.6 6.5 6.4 6.3 Exit Long Short Exit Short Long 10000 5000 x100000 15 21 28 5 July 12 19 26 2 9 August 16 23 30 6 13 September 20 27 4 11 October 18 25 1 9 15 November 22 29 6 14 December 20 27 11 17 2005 24 31 7 February 14 21 Конверт скользящих средних 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 9 August 16 23 30 6 September 13 20 27 4 October 11 18 25 1 9 November 15 22 29 6 December 14 20 27 11 2005 17 24 Задание по системе «Конверт»: • Описать кодами MetaStock. • Протестировать систему. • Создать «эксперт» Линии Боллинджера 78 77 76 75 Exit Long 74 73 72 71 70 69 68 Short 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 Long 54 53 52 51 50 49 48 47 Exit Short 46 45 44 43 42 41 40 12 19 26 2 9 August 16 23 30 6 13 September 20 27 4 11 October 18 25 1 9 15 November 22 29 6 14 December 20 27 11 17 2005 24 31 7 February 14 21 28 9 March 14 21 28 April Задание по системе «Полосы Боллинджера»: • Описать кодами MetaStock. • Протестировать систему. • Создать «эксперт» MACD MACD = EMA(9) [A], где A = EMA(12) [i] - EMA(26) [i]; i - цена. MACD 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -4.0 -4.5 Short 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 Long 15 22 29 6 December 14 20 27 11 2005 17 24 31 7 February 14 21 28 9 March Задание по системе MACD: • Описать кодами MetaStock. • Протестировать систему. • Создать «эксперт» Directional Movement Index Directional Movement Index 35 +DI 30 25 20 15 -DI 10 -DI -DI -DI -DI 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 Short Long 5 12 19 26 2 9 August 16 23 30 6 13 September 20 27 4 11 October 18 25 1 9 15 November 22 29 6 14 20 December 27 11 17 2005 24 31 7 14 February 21 28 9 14 March 21 28 4 April 11 18 25 3 May Задание по дирекционной системе : • Описать кодами MetaStock. • Протестировать систему. • Создать «эксперт» Directional Movement Index 35 ADX 30 25 20 15 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 Short Long 5 12 19 26 2 9 August 16 23 30 6 13 September 20 27 4 11 October 18 25 1 9 15 November 22 29 6 14 20 December 27 11 17 2005 24 31 7 14 February 21 28 9 14 March 21 28 4 11 April 18 25 3 May Задание по системе ADX: • Описать кодами MetaStock. • Протестировать систему. • Создать «эксперт» MOMENTUM и ROC Momentum Ct Ct n Ct Ct n ROC Ct n MOMENTUM 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 1050 1000 Short 950 900 850 800 Long 750 700 27 4 October 11 18 25 1 9 November 15 22 29 6 December 14 20 27 11 17 2005 24 31 7 February 14 21 28 March 9 14 21 28 April RSI 100 RSI 100 1 RS AU x RS ADx AUX - среднее значение закрывшихся выше предыдущих цен за определенный период; ADX - среднее значение закрывшихся ниже предыдущих цен за определенный период; x - заданное количество периодов усреднения. RSI 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 10.5 Short 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 Long November December 2004 February March April May June July August September October November December 2005 February March «Стохастический осциллятор» C Lown % K 100 Highn Lown CLm m % D 100 SMA % K HLm STOCHASTIC 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 1900 1850 1800 Short 1750 1700 1650 1600 1550 1500 Long 1450 1400 1350 1300 1250 1200 1150 25 November 9 15 22 29 December 14 20 27 2005 17 24 ecember STOCHASTIC 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 1700 1650 1600 1550 Short 1500 1450 1400 Long 1350 1300 1250 1200 3 6 7 8 9 10 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 2005 12 13 14 17 18 19 20 Williams %R C Hn W %R 100 H n Ln ecember Williams %R 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400 1350 1300 1250 1200 3 6 7 8 9 10 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 2005 12 13 14 17 18 19 20 Parabolic SAR On Balance Volume OBV = OBV(1) + Volume, если Price > Price(1) OBV = OBV(1) - Volume, если Price < Price(1) OBV = OBV(1) , если Price = Price(1), где Price - текущая цена; OBV(1) - предыдущее значение OBV; Price(1) - предыдущее значение цены. On Balance Volume 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 14000 13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 x100000 June July August September November 2004 February April May June July August September November 2005 February