Август 2019 ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ Данная презентация была подготовлена Банком ВТБ (ПАО) («ВТБ») без проведения независимой проверки. Эта презентация не является каким-либо предложением или приглашением для продажи или эмиссии, ходатайством с каким-либо предложением о покупке, подписке, андеррайтинге или ином приобретении, или рекомендацией по каким-либо акциям или другим ценным бумагам, представляющим собой акции или любые другие ценные бумаги ВТБ, или любой из его дочерних компаний, а также не является частью какого-либо предложения, приглашения, ходатайства или рекомендации. Настоящая презентация, её части или факт её представления или распространения не являются основанием по какому-либо договору или каким-либо обязательством или инвестиционным решением. Некоторая информация в данной презентации может содержать прогнозы или другую прогнозную отчетность или отчетность о будущих финансовых результатов ВТБ или дочерних компаний ВТБ (совместно именуемых как «Группа»). Прогнозная отчетность является отчетностью, не содержащей исторические фактические данные. Она включает отчетность с учетом наших убеждений, ожиданий и исходных предпосылок. Такая отчетность основана на доступных в настоящее время для руководства ВТБ планах, оценках и прогнозах. Такая прогнозная отчетность основана на многочисленных предположениях, убеждениях и ожиданиях относительно настоящей и будущей бизнес-стратегии, финансовых условий, целей и операционной среды Группы. Мы предупреждаем, что эта отчетность не является гарантией будущих результатов и содержит риски, неясность и другие важные факторы, которые мы не можем с точностью предсказывать. Соответственно, наши фактические выводы и результаты могут значительно отличаться от того, что мы представляли или прогнозировали в прогнозной отчетности. Эта прогнозная отчетность верна только на дату настоящей презентации и подлежит изменению без уведомления. Мы не берем на себя никакого обязательства по обновлению или пересмотру анной отчетности, будь то в результате появления новой информации или по какой-либо другой причине, или в целях приведения её в соответствие с фактическими результатами. Некоторые включенные в неё цифры и показатели, относящиеся к прошедшим датам и периодам, могли быть пересмотрены с учетом последней финансовой отчетности и, следовательно, такие цифры и показатели отличаются от представленных предыдущих версий. Указанные в настоящей презентации цифры основаны на цифровых результатах, разглашенных в годовой и промежуточной финансовой отчетности Группы. При этом использованные в данной презентации цифровые данные могли быть округлены, что может привести к небольшим различиям в изменениях, выраженных в процентах, по сравнению с представленными в финансовой отчетности данными. Группа ВТБ в цифрах и фактах 4 Россия: экономика и банковский сектор 9 Стратегия и прогнозы 12 Трансформация 15 Бизнес группы ВТБ 19 Обзор финансовых результатов 24 Приложение 33 ГРУППА ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 4 ПОЗИЦИИ ГРУППЫ ВТБ НА РЫНКЕ ДАННЫЕ НА 30-ИЮН-19 Группа ВТБ в России КЛИЕНТСКАЯ БАЗА 13 млн клиентов В России АКТИВЫ 1,7 тыс в России БАНКОМАТЫ 15,1 трлн рублей КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ Moody’s СЕТЬ BBBBaa3 ruAAA РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ 520 млрд рублей ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 17 ДОЛИ РЫНКА НА 30-ИЮН-19 тыс в России 16,6% СОТРУДНИКИ АКТИВЫ ▲ 40 б.п. с начала года 82 18,4% КРЕДИТЫ ФЛ ▲ 60 б.п. с начала года 19,3% КРЕДИТЫ ЮЛ ▲ 70 б.п. с начала года тыс Группа ВТБ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИСУТСТВИЕ 15 23,3% ИПОТЕКА ▲ 60 б.п. с начала года 14,9% ДЕПОЗИТЫ ФЛ ▲ 90 б.п. с начала года 20,9% ДЕПОЗИТЫ ФЛ ▲ 20 б.п. с начала года стран МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 5 СТРУКТУРА КАПИТАЛА БАНКА ВТБ СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА, СФОРМИРОВАННОГО ОБЫКНОВЕННЫМИ АКЦИЯМИ СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ДАННЫЕ НА 01-ИЮН-19 ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ (В СОБСТВЕННОСТИ РОСИМУЩЕСТВА) 12,1% РОСИМУЩЕСТВО 60,9% 19,9% ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ 7,8% ПОД КОНТРОЛЕМ ГОСУДАРСТВА 92,2% ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ В СВОБОДНОМ ОБРАЩЕНИИ 39,1% ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 1-ГО ТИПА (В СОБСТВЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ) 32,9% ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ 2-ГО ТИПА (В СОБСТВЕННОСТИ ГК «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ») 47,2% 35,9% ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ 3,3% +20 б.п. с начала года КАПИТАЛ ГРУППЫ ВТБ ПО БАЗЕЛЬСКИМ СТАНДАРТАМ МЛРД РУБ ДО МСФО 9 14,3% 14,6% 12,4% 12,9% 14,8% КОЭФФ. ДОСТАТОЧНОСТИ ОБЩЕГО КАПИТАЛА (TOTAL CAR) МСФО 9 14,3% 13,5% 13,7% 13,2% КОЭФФ. ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 1-ГО УРОВНЯ (TIER 1 RATIO) 12,0% СТРУКТУРА КАПИТАЛА ПО БАЗЕЛЬСКИМ СТАНДАРТАМ 1 536 9,8% 1 519 1 217 200 1 442 166 13,1% 12,5% 1 514 1 458 169 182 12,0% 12,3% 198 142 12,0% 1 544 1 558 1 536 161 153 136 КАПИТАЛ 2-ГО УРОВНЯ БЕССРОЧНЫЕ ЕВРООБЛИГАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КАПИТАЛА 1-ГО УРОВНЯ 219 1 260 1 319 998 1 276 1 345 1 276 1 383 1 405 1 400 КАПИТАЛ 1-ГО УРОВНЯ 31-дек-14 31-дек-15 31-дек-16 31-дек-17 01-янв-18 31-дек-18 31-мар-19 30-июн-19 ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ -58 КАПИТАЛ 1-ГО УРОВНЯ БЕЗ УЧЕТА БЕССРОЧНЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ ЗА ВЫЧЕТОМ ИНВЕСТИЦИЙ 30-июн-19 ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 6 СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИЙ АУДИТОР ИЗБИРАЕТ УТВЕРЖДАЕТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ИЗБИРАЕТ Отчитывается ОТЧИТЫВАЕТСЯ Избирает НАЗНАЧАЕТ КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ИЗБИРАЕТ 11 ЧЛЕНОВ ГОТОВИТ РЕКОМЕНДАЦИИ ВКЛЮЧАЯ 4-Х ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНОРИТАРНЫХ АКЦИОНЕРОВ ГОТОВИТ РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ Силуанов Антон Германович НАЗНАЧАЕТ КОМИТЕТ ПО АУДИТУ ГОТОВИТ РЕКОМЕНДАЦИИ Председатель Наблюдательного совета, Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Министр финансов Российской Федерации ИЗБИРАЕТ НАЗНАЧАЕТ НАЗНАЧАЕТ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ПРЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ПРАВЛЕНИЕ ОТЧИТЫВАЕТСЯ 13 ЧЛЕНОВ ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ГОТОВИТ РЕКОМЕНДАЦИИ Костин Андрей Леонидович Президент-председатель Правления ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ОТЧИТЫВАЕТСЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 7 УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕСА ГРУППЫ ВТБ СООТВЕТСТВУЕТ ЛУЧШИМ МИРОВЫМ ПРАКТИКАМ 6M’19 АКТИВЫ КОРПОРАТИВНОИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС 7 673 МЛРД РУБ 5 387 МЛРД РУБ 1 679 МЛРД РУБ КРУПНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ #1 Инвестиционный банк в России КЛИЕНТЫ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КЛИЕНТЫ – ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА Более 1 700 розничных офисов Группы и 12,5 млн #2 Корпоративный банк в России клиентов в России, а также около 17 000 банкоматов, 500 000 клиенты-предприятия Широкая клиентская база (охват >80% совместное предприятие с Почтой России: малого и среднего бизнеса в России), долгосрочное сотрудничество #1 розничная франшиза в России (около Широкая сеть офисов продаж по с ведущими российскими компаниями 17 000 розничных офисов и около по всей территории России в различных секторах 5 000 банкоматов экономики Почта Банка) КОРПОРАТИВНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКА КОНТРОЛЬ АУДИТ И КОМПЛАЕНС ФИНАНСЫ IT АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ СТРАТЕГИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОПЕРАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАРКЕТИНГ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ c ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ HR PR 8 РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 9 РОССИЯ: ЭКОНОМИКА И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР ЦЕНА НЕФТИ ДОЛЛ США И ВАЛЮТНЫЙ КУРС РУБ ИНФЛЯЦИЯ И КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ РФ USD/RUB (ЦБ РФ, СР.) КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ (СР.) ЦЕНА НЕФТИ (URALS, СР.) ИПЦ (ДЕК/ДЕК) 6M’2019 (ИЮН/ИЮН) 66,9 60,7 62,5 58,3 65,3 12,6% 38,0 10,6% 9,1% 7,9% 7,4% 7,7% С 29-ИЮЛ-19: 7,25% (ТЕКУЩАЯ) 12,9% 97,6 11,4% 70,8 51,0 65,8 53,1 5,4% 41,6 4,3% 4,7% 2018 6M'2019 2,5% 2014 2015 2016 2017 2018 2014 6М'19 2015 2016 2017 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ % 2014 2015 2016 2017 2018 4,8 2,5 2,7 2,2 0,7 1,6 2,1 1,3 0,3 -1,5 6M’19 4,3 2,3 2,9 2,6 2,6 0,5 ВВП 1,7 ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО -0,2 -0,8 ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ -2,3 -4,6 -10,0 -10,1 ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 10 ДИНАМИКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В РОССИИ БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИЯ МЛРД РУБ РЫНОК КРЕДИТОВ ЮЛ 38 602 6M'2019 2018 ▼1% с начала года 38 947 2017 2017 34 036 2015 36 172 2014 6M'2019 2018 34 786 2016 РЫНОК КРЕДИТОВ ФЛ 31 453 2018 2017 2016 2015 2014 ▲ 0,1% с начала года 2015 10 684 11 330 СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ФЛ 6M'2019 28 983 2018 31 424 25 987 2016 25 149 2015 27 924 2014 24 443 МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ▲ 2% с начала года 28 460 2017 27 004 ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 12 174 10 804 СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ ЮЛ 6M'2019 ▲10% с начала года 14 901 2016 2014 31 939 16 329 24 200 23 219 18 553 ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 11 СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ 12 КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ГРУППЫ 2022 ФИНАНСОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ПОВЫШЕНИЕ КЛИЕНТО-ЦЕНТРИЧНОСТИ БИЗНЕС-МОДЕЛИ #1 БАНК ПО КЛИЕНТСКОЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СРЕДИ БАНКОВ КОНКУРЕНТОВ ● 100% ДОСТУПНОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ПРОДУКТОВ ОНЛАЙН ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕСА ● >50% ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ (РБ И СМБ) Возврат на капитал (ROE) 15% 1 Чистая прибыль 300 млрд руб ● 100% БЕЗБУМАЖНЫЙ ОБОРОТ 2 РАЗВИТИЕ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ПОСТРОЕНИЕ ПЕРЕДОВОЙ ОПЕРАЦИОННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ СОЗДАНИЕ ВЫСОКОРЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И КУЛЬТУРЫ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ ЛИДЕРСТВО НА РЫНКЕ ПО РЯДУ ЭКОСИСТЕМ СКОРОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НА УРОВНЕ ЛИДЕРОВ ПОДДЕРЖКА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 24/7 ПОВЫШЕНИЕ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ МОТИВАЦИЯ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ 3 Расходы / Доходы (CIR) 32% 4 Выплата дивидендов 50% ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 13 ПРОГНОЗЫ НА 2019 ГОД КРЕДИТЫ ЮЛ НА УРОВНЕ в сравнении с рынком Рост рынка ≈ 5% КРЕДИТЫ ФЛ ВЫШЕ в сравнении с рынком Рост рынка ≈ 20% СТОИМОСТЬ РИСКА (COR) ≈ 1,2 % ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ РАСХОДЫ / ДОХОДЫ (CIR) ≈ 40 % ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА (NIM) ≈ 3,5 % ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ≈ 200 МЛРД РУБ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 14 ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО БАНКОВСКОГО БИЗНЕСА 15 СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ БАНКОВСКОЙ МОДЕЛИ ЗА СЧЕТ ОРГАНИЧЕСКОГО РОСТА И ПРИОБРЕТЕНИЙ НА РЫНКЕ M&A СОЗДАНИЕ ПОЧТА БАНКА ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ ОБЪЕДИНЕНИЕ С БАНКОМ ВТБ: МАЙ 2016 ГОДА 2004 2005 2008 2010 2011 2013 С 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА ПОЧТА БАНК УЧИТЫВАЕТСЯ КАК СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2016 2018 ВТБ ПРИОБРЕЛ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ БАНКА «ВОЗРОЖДЕНИЕ»: ОКТЯБРЬ 2018 ГОДА СДЕЛКИ M&A ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ОБЪЕДИНЕНИЕ С БАНКОМ ВТБ: ЯНВАРЬ 2018 ГОДА 2019 ВТБ ПРИОБРЕЛ КОНТРОЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ АКЦИЙ ЗАПСИБКОМБАНКА И САРОВБИЗНЕСБАНКА: ЯНВАРЬ 2019 ГОДА ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 16 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП: ТРАНСФОРМАЦИЯ ГРУППЫ ВТБ 2022 2019 1. ЦИФРОВИЗАЦИЯ 2. ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ БАНКВСКИХ ФУНКЦИЙ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ В ЭКОСИСТЕМУ ВТБ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ & РОБОТИЗАЦИЯ LIFESTYLE BANKING ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ B2B AGILE РАСЧТНЫЙ ЦЕНТР Клиент DevSecOps ОБЛАКО ВТБ АУТЕНТИФИКАЦИЯ & БИОМЕТРИЯ ВТБ – НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ СТИЛЯ ЖИЗНИ КЛИЕНТА МОНЕТИЗАЦИЯ ДАННЫХ OPEN API СИСТЕМА КООММУНИКАЦИЙ 3. ЭКОСИСТЕМА МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА СДЕЛКИ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ ПРОЧИЕ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 17 СОЗДАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ВТБ - ЗАПУЩЕН ПРОЕКТ ВЕЛОПРОКАТА - НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ ►4,25 МЛН ПРОКАТОВ В 2018 МОЙ УМНЫЙ ГОРОД APP ►ПЕРВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ ГОРОДСКИЕ СЕРВИСЫ МОСКВЫ И БАНКА ВТБ ВИРТУАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ОПРЕАТОР ВТБ КОЛЛЕКЦИЯ ►ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ LIFESTYLE BANKING ВТБ МОБАЙЛ ЗАПУСК: ОСЕНЬ 2019 В РАМКАХ ПАРТНЕРСТВА С TEЛE-2 ЗАКУПКИ ► ЗАКУПКИ МАЛЫХ ФОРМ (<1 МЛН РУБ) ► ИНТЕГРАЦИЯ С ПОРТАЛОМ ПОСТАВЩИКОВ (ГОСЗАКУПКИ) ТЕХНОЛОГИЯ ЕДИНОГО ВХОДА СЕРВИС «ЭКСПОРТ МЕНЕДЖЕР» ► АКСЕЛЕРАЦИЯ С РОССИЙСКИМ ЭКСПОРТНЫМ ЦЕНТРОМ МАРКЕТПЛЕЙС ДЛЯ ПРОДАЖИ ИЗЪЯТОГО ИМУЩЕСТВА Клиент ЗАПУСК: АВГ 2019 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ: 2020 ЖИЛИЩНАЯ ЭКОСИСТЕМА B2B БИЗНЕС КОННЕКТ ТОРГОВАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СМБ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ МАРКЕТПЛЕЙС МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ НОВАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ СЕРВИСЫ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО КЛИЕНТСКОГО ПУТИ ОТ ЭТАПА ПОИСКА ДО РЕМОНТА НЕДВИЖИМОСТИ ЗАПУСК: ЗИМА 2019 ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 18 БИЗНЕС ГРУППЫ ВТБ 19 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ПОЛУГОДИЯ 2019 ГОДА КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ МЛРД РУБ ВОЗВРАТ НА КАПИТАЛ 12,5% 8,5% ДИНАМИКА ГкГ: СОПОСТАВИМЫЙ ПЕРИМЕТР КОНСОЛИДАЦИИ (1) ПРЕДСТАВЛЕНО В ОТЧЕТНОСТИ ▼3% ▲9% ▼43% ▼4% ▼25% ▲22% ▲6% ▼21% ▼10% ▲5% ▼68% ▼15% ▼34% ▲1% ▼4% ▼23% 44,9 11,3 14,0% 10,1% 3,8% -125,6 ▲48% 4% 181,5 17% ▲125% -22,0 99,8 54,4 76,8 79% ▼23% 76,8 ЧИСТЫЕ ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ ДОХОДЫ 2017 269,8 213,6 122,6 2016 -45,4 2018 6M'18 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ РЕЗЕРВЫ ЧИСТЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ ДОХОДЫ ДО РЕЗЕРВОВ АУР РАСХОДЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 6M'19 ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБ РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ (2) МЛРД РУБ ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА ПОД ДАВЛЕНИЕМ НА ФОНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА, ДНО ПРОЙДЕНО В МАРТЕ-АПРЕЛЕ ЧПМ 4,1% 4,1% 3,3% 3,9% 3,7% РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ НА СТОИМОСТЬ РИСКА ОКАЗАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ РОСПУСК РЕЗЕРВОВ ПО НЕСКОЛЬКИМ КРУПНЫМ КОРПОРАТИВНЫМ КРЕДИТАМ В 1К’19 СТОИМОСТЬ РИСКА 1,6% 1,5% 1,6% 2,2% 0,8% 460 469 ▼10% 238 2016 (1) (2) 2017 2018 ▼19% 6M'18 214 6M'19 211 2016 ▲12% ▼3% 172 167 2017 2018 ▼34% 69 6M'18 МЛРД РУБ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДОВ ВЫЗВАНО ТРАНСФОРМАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ И СДЕЛКАМИ M&A РАСХОДЫ / ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ДО РЕЗЕРВОВ 45,8% 44,0% 40,5% 44,3% 41,3% ▲11% ▲2% 415 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ▲22% ▲1% ▼0.4% 234 261 260 2016 2017 2018 103 125 126 45 6M'19 6M'18 (1) 6M'18 6M'19 По 1П’18 подготовлен альтернативный расчет показателей P&L, чтобы отразить изменения периметра консолидации Группы (для целей альтернативного расчета данные 1П’18 очищены от влияния ПАО «Почта банк», ООО «МультиКарта», ВТБ Страхование, ПАО «ВТБ Банк» (Украина), Банк ВТБ (Белград). Финансовые результаты за 1П’18 не были скорректированы на эффект от приобретений «Возрождение» (ПАО), ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк, влияние этих приобретений на финансовые результаты Группы за первое полугодие 2018 года, индивидуально или в совокупности, было бы несущественным. Включая создание резервов под обесценение долговых финансовых активов и создание резервов под обесценение прочих активов, кредитных обязательств и юридических претензий. ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 20 УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ БИЗНЕСА С ПРИОРИТЕТОМ НА РАЗВИТИИ РОЗНИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ И СМБ РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС МЛРД РУБ КРЕДИТЫ (1) > РОСТ РЫНКА (▲10%) СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ (1) > РОСТ РЫНКА (▲2%) 2 925 ▲13% 31-дек-18 3 299 30-июн-19 4 651 4 202 ▲11% 31-дек-18 30-июн-19 СМБ МЛРД РУБ КРЕДИТЫ 1 289 1 453 ▲13% 31-дек-18 СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 1 518 1 405 ▲8% 30-июн-19 31-дек-18 30-июн-19 КИБ МЛРД РУБ КРЕДИТЫ 6 667 СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 6 517 3 875 ▼2% 3 620 ▼7% 31-дек-18 (1) 30-июн-19 31-дек-18 30-июн-19 Источник: «Сегментный анализ» консолидированная финансовая отчетность за 2018 год и за 6 месяцев 2019 года. ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 21 ВТБ КАПИТАЛ: ЛИДЕР НА РЫНКЕ ИНВЕСТИЦИОННО-БАНКОВСКИХ УСЛУГ В РОССИИ Лучший инвестиционный банк на развивающихся рынках (2018,2019) Лучший инвестиционный банк в России (2010-2017, 2019) Лучший инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе (2013-2019) Лучшие финансовые услуги в России (2016-2019) #1 Букраннер на рынке долгового капитала в России (1П 2019) Банк #1 на рынке инвестиционнобанковских услуг в России #1 банк по торговому и экспортному финансированию в Восточной Европе (1H 2019) Лучший инвестиционный банк в России (2010-2019) Комиссии, млн долл США % доля ВТБ Капитал 30,9 22,2 2 Credit Suisse 26,7 19,2 3 Citi 12,4 9,0 4 JP Morgan 9,0 6,5 5 Газпромбанк 8,6 6,2 Источник: Refinitiv Russia Investment Banking Review 1П 2019 Букраннер #1 на рынке долгового капитала в России и СНГ Объем размещения, млн долл США % доля # сделок ВТБ Капитал 6 860 26,7 46 2 Газпромбанк 5 968 23,2 52 3 Сбербанк КИБ 2 620 10,2 57 4 JP Morgan 1 318 5,1 10 5 Societe Generale 1 203 4,7 14 Источник: Dealogic Russia Total DCM league tables 1П 2019 Букраннер #1 на рынке долгового капитала в Восточной Европе Объем размещения, млн долл США % доля # сделок ВТБ Капитал 5 792 11,5 42 2 Газпромбанк 5 275 10,5 41 3 JP Morgan 4 381 8,7 22 4 Citi 3 722 7,4 20 5 Societe Generale 2 921 5,8 28 Источник: Dealogic Russia Total DCM league tables 1П 2019 ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 22 УРОВЕНЬ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ПОЗВОЛЯЕТ ФИНАНСИРОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ►БАЗЕЛЬ МСФО Коэфф. достаточности общего капитала Коэфф. достаточности капитала 1-го уровня 13,8% ▼ 30 б.п. с начала года 13,4% 11,9% 12,1% 13,7% 12,3% 13,5% 12,0% 13,2% 12,0% БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ с начала года 01-июл-18 01-окт-18 01-янв-19 01-апр-19 01-июл-19 Выплата дивидендов в размере 26,8 млрд руб 12% от чистой прибыли по РСБУ за 2018 год 15% от чистой прибыли по МСФО за 2018 год ►ЦБ РФ Н20.0 Н20.2 Н20.1 РСБУ ▼20 б.п. с начала года ▼ 30 б.п. с начала года ▼ 50 б.п. с начала года 11,6% 11,4% 11,0% 9,4% 8,4% 10,8% 9,1% 8,1% 01-июл-18 01-окт-18 11,2%* 9,9% 9,0% 8,0% 01-янв-19 9,3%* 8,5%* 9,0% 01-апр-19 01-июл-19 * - Предварительная оценка ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 23 ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 24 СТРУКТУРА АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТРУКТУРА АКТИВОВ МЛРД РУБ СТРУКТУРА ПО ВАЛЮТЕ ДО МСФО 9 13 645 ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ СРЕДСТВА В БАНКАХ КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ ЗА ВЫЧЕТОМ РЕЗЕРВОВ ПРОЧИЕ АКТИВЫ (1) 14 761 14 842 15 055 7% 6% 7% РУБ 5% 7% 5% ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА 12 588 13 009 12 940 4% 7% 7% 5% 5% 8% 4% 6% 5% 6% 5% 69% 70% 70% 70% 11% 11% 13% 13% 31-дек-14 31-дек-15 31-дек-16 31-дек-17 12 191 ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ МСФО 9 5% 8% 5% 9% 67% 5% 10% 4% 72% 71% 72% 12% 11% 11% 12% 01-янв-18 31-дек-18 31-мар-19 30-июн-19 27% 43% 73% 57% 30-июн-19 31-дек-14 ▲16% СТРУКТУРА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МЛРД РУБ ДО МСФО 9 11 352 СРЕДСТВА БАНКОВ И ПРОЧИЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 6% 16% 12 188 11 175 13% 13% 9% 14% ФОНДИРОВАНИЕ ОТ БАНКА РОССИИ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МСФО 9 11 530 11 529 9% 1% 9% 1% 13 238 13 295 13% 14% <1% <1% 13 515 11% <1% 34% ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА 79% 79% 79% 76% 79% 66% 2% 2% 4% 31-дек-18 2% 2% 6% 2% 2% 6% 31-мар-19 30-июн-19 65% 60% 5% 2% 6% 31-дек-14 5% 2% 6% 4% 2% 6% 3% 2% 6% 3% 2% 6% 31-дек-15 31-дек-16 31-дек-17 01-янв-18 66% 30-июн-19 РУБ 47% 53% 31-дек-14 ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ▲17% (1) Прочие активы включают инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия, основные средства и землю, инвестиционную недвижимость, нематериальные активы и гудвил, отложенный налоговый актив и прочее. ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 25 КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ И СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ (ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ) КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ МЛРД РУБ ПОЧТА БАНК УЧТЕН КАК СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ( ДО МСФО 9 КРЕДИТЫ КЛИЕНТАМ / ДЕПОЗИТЫ КЛИЕНТОВ (LDR) 150,6% 129,9% 120,5% 21% X) 102,8% 99,5% 104,0% НЕФТЬ И ГАЗ 10% ПО ОТРАСЛЯМ МСФО 9 11% 101,5% СТРОИТЕЛЬСТВО 9% 9% 100,3% 7% 9 630 21% 10 110 19% 9 487 23% 79% 81% 11 288 11 623 26% 28% 28% 25% 9% 6% 10% 26% 6% 7% 74% 75% 72% 72% 6% 5% 74% 31-дек-14 31-дек-15 31-дек-16 31-дек-17 01-янв-18 31-дек-18 31-мар-19 30-июн-19 ▲18% ▲21% СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ МЛРД РУБ ПОЧТА БАНК УЧТЕН КАК СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ( ДО МСФО 9 X) 7 267 ЮЛ 7 347 5 669 38% 40% 40% 41% 60% 59% 62% 10 404 10 149 10 738 42% 45% 44% 62% 60% ТОРГОВЛЯ И КОММЕРЦИЯ ЭНЕРГЕТИКА 4% 5% ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4% 6% ФИНАНСЫ, ВКЛ. ХОЛДИНГИ КРЕДИТЫ И АВАНСЫ КЛИЕНТАМ (ПОСЛЕ ВЫЧЕТА РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ) РУБ 58% 60% 55% 56% ПРОЧИЕ СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 25% 75% 30-июн-19 32% 68% 31-дек-14 ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА 40% 38% ТРАНСПОРТ 5% 2% 5% 3% ПО ВАЛЮТЕ МСФО 9 9 145 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 3% ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 5% 8 975 9 145 ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 7% 30-июн-19 31-дек-14 24% 76% 77% 11 424 9 841 9 773 ФЛ ФЛ МЕТАЛЛЫ 7% 9 150 ЮЛ ФЛ 28% 35% 47% 65% 53% 30-июн-19 31-дек-14 31-дек-14 31-дек-15 31-дек-16 31-дек-17 01-янв-18 31-дек-18 31-мар-19 30-июн-19 ▲17% ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ ▲20% МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 26 КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАЛАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МЛРД РУБ НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ (90+) ДОЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ (1) РЕЗЕРВЫ / КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНО В ОТЧЕТНОСТИ 7,8% МЛРД РУБ 7,1% 6,5% 6,4% ПРЕДСТАВЛЕНО В ОТЧЕТНОСТИ 6,3% 7,6% 6,9% 5,8% 5,7% 5,7% 7,6% 7,5% ДАННЫЕ БЕЗ УЧЕТА ПОЧТА БАНКА ДАННЫЕ БЕЗ УЧЕТА ПОЧТА БАНКА 800 773 ПОЧТА БАНК 760 БАЛАНСОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ▲3% 779 ПОЧТА БАНК 732 ▼6% ▲1% 737 ▼1% 728 743 ▲1% 752 ▼13% ▲1% 654 0% 658 657 НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ 30-июн-18 30-сен-18 31-дек-18 ПОЧТА БАНК УЧТЕН КАК СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 31-мар-19 30-июн-19 30-июн-18 30-сен-18 ▼0,5% 31-дек-18 31-мар-19 ПОЧТА БАНК УЧТЕН КАК СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОЭФФИЦИЕНТ ПОКРЫТИЯ НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ 30-июн-19 ▲1% СПИСАНИЯ МЛРД РУБ ▲730 б.п. ПРЕДСТАВЛЕНО В ОТЧЕТНОСТИ 112,0% 103,5% 112,0% 110,8% 103,7% 1П’19: 54 МЛРД РУБ 72 1П’18: 49 МЛРД РУБ 102,3% 31 ▲850 б.п. 45 37 17 9 ДАННЫЕ БЕЗ УЧЕТА ПОЧТА БАНКА 30-июн-18 (1) 30-сен-18 31-дек-18 31-мар-19 30-июн-19 1К’18 2К’18 3K’18 4К’18 1К’19 2К’19 Группа определяет неработающие кредиты как кредитно-обесцененные кредиты, ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по которым оцениваются за весь срок, с просрочкой установленных договором выплат по основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней, а также приобретенные или созданные кредитно-обесцененные кредиты (ПСКО) с просрочкой выплат по основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней с даты первоначального признания. ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 27 СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ МСФО 9 ПО КЛАССИФИКАЦИИ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ПРИЗНАНИИ МЛРД РУБ СТРУКТУРА КРЕДИТОВ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ МЛРД РУБ ПО СТАДИЯМ ОКУ СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ 45,6 11 242 4% 11 465 1% КРЕДИТЫ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ КРЕДИТЫ, ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИБЫЛЬ ИЛИ УБЫТОК Стадия 1 КРЕДИТЫ, ПЕРЕОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Коэфф. резервирования: 0,9% ▲2% 11 424 11 623 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 98,4% 98,7% СТАДИЯ 1: ОЖИДАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ (ОКУ) ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 95% 14,9 80,9% 11% 82,4% 2% Стадия 2 31-дек-18 30-июн-19 Стадия 2: ОКУ за весь срок 18,1 Коэфф. резервирования 12,2% 87% НЕРАБОТАЮЩИЕ КРЕДИТЫ МЛРД РУБ КОЭФФ. НЕРАБОТАЮЩИХ КРЕДИТОВ 5,7% 654 31-дек-18 СТАДИЯ 3+ПСКО: КРЕДИТНО-ОБЕСЦЕНЕННЫЕ ОКУ ЗА ВЕСЬ СРОК И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИЛИ СОЗДАННЫЕ КРЕДИТНООБЕСЦЕНЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 5,7% 2% 32% 12,6 9,7% 8,8% 64% 657 8,8% 9,4% 30-июн-19 1П’19 БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ ТРЕБУЮЩИЕ КОНТРОЛЯ СУБСТАНДАРТНЫЕ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ 31-дек-18 30-июн-19 СОМНИТЕЛЬНЫЕ Стадия 3 + ПСКО 2% Коэфф. резервирования 51,6% НЕРАБОТАЮЩИЕ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 28 РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ И СТОИМОСТЬ РИСКА РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 2,2% 1,6% 1,7% 1,5% МЛРД РУБ 1,1% 0,5% 0,8% СТОИМОСТЬ РИСКА ПО СОВОКУПНОМУ КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ (1) 74,7 53,9 14,5 46,5 38,9 11,4 14,6 39,4 14,2 13,4 13,7 0,5 1К’19 18,0 35,1 24,3 2К’18 26,5 3К’18 4К’18 45,6 31,4 2К’19 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО КРЕДИТАМ ФЛ СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВОВ ПОД КРЕДИТНЫЕ УБЫТКИ ПО КРЕДИТАМ ЮЛ 27,1 48,2 18,5 6M'18 ▼42% 6M'19 ▼39% СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ЮЛ И ФЛ ФЛ:▼50 б.п. ЮЛ:▼130 б.п. 2,2% 2,0% ФЛ:▼30 б.п. ЮЛ:▼90 б.п. 1,8% 1,7% 1,7% 2,2% СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ФЛ 2,0% СТОИМОСТЬ РИСКА ПО КРЕДИТАМ ЮЛ 1,6% 1,3% 2К’18 (1) 1,7% 3К’18 0,0% 4К’18 1К’19 1,4% 0,5% 0,9% 2К’19 6M'18 6M'19 Provision charge for credit losses divided by average gross loans and advances to customers ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 29 ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ И МАРЖА ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБ И ЧИСТАЯ ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА % ▼90 б.п. 4,2% ▼80 б.п. 3,9% 3,4% 3,2% 4,1% 3,3% 3,3% 238 214 122 121 110 104 109 2К’18 3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 6M'18 ▼10% ▼10% СРЕДНЯЯ ДОХОДНОСТЬ АКТИВОВ И СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 9,3% 9,0% 8,8% 6M'19 8,8% % 9,4% 8,9% 8,8% ДОХОДНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 8,7% 4,6% 4,8% 2К’18 8,4% 8,4% 4,5% 4,6% 4,8% 5,1% 3К’18 ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ 4К’18 8,3% 5,0% 5,3% 1К’19 8,5% 5,1% 5,3% 2К’19 МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ДОХОДНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ 8,7% 8,4% СТОИМОСТЬ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ 4,7% 5,0% СТОИМОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4,9% 5,3% 6M'18 6M'19 ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 30 ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И ЧИСТАЯ КОМИССИОННАЯ МАРЖА СТРУКТУРА ВАЛОВЫХ КОМИССИОННЫХ ДОХОДОВ МЛРД РУБ 71,3 ПРОЧИЕ КОМИССИИ 40,4 32,1 32,1 2% 6% 13% 7% 10% 17% 7% 9% 65% 2К’18 64% 3К’18 31,1 30,9 7% 5% 20% 6% 22% 9% 9% 8% 53% 61% 4К’18 1К’19 СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ И ДРУГИЕ АГЕНТСКИЕ КОМИССИИ 5% 17% 7% 6% КОМИССИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОПЕРАЦИЯМ НА РЫНКАХ КАПИТАЛА КОМИССИИ ПО ВЫДАННЫМ ГАРАНТИЯМ И ПРОЧИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРА 60,8 5% 4% 18% 16% 7% 7% 7% 9% 63% 64% 65% КОМИССИИ ПО РАСЧЕТНЫМ И КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ОПЕРАЦИЯМ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 6M'18 2К’19 6M'19 ▲17% ▲26% ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ МЛРД РУБ 0,7% 0,6% 0,7% 0,5% 0,5% ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ / ЧИСТЫЕ СРЕДНИЕ АКТИВЫ 0,7% 0,6% 42,9 22,3 20,9 16,8 18,9 44,9 26,0 ЧИСТЫЕ КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ 2К’18 3К’18 4К’18 1К’19 2К’19 ▲17% ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ 6M'18 6M'19 ▲5% ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 31 РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 37,6% 44,6% 38,5% 48,9% 44,3% РАСХОДЫ / ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ДО РЕЗЕРВОВ МЛРД РУБ 39,4% 46,6% 1,9% 1,7% 125 126 49 46 76 80 РАСХОДЫ / СРЕДНИЕ АКТИВЫ 1,8% 1,8% 2,0% 1,7% 1,7% 103 62 26 73 63 24 61 65 29 20 25 41 40 1К’19 2К’19 36 38 43 2К’18 3К’18 4К’18 52 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ПЕРСОНАЛА, ВКЛЮЧАЯ ПЕНСИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ 51 1П’18 1П’18 СОПОСТАВИМЫЙ ПЕРИМЕТР КОНСОЛИДАЦИИ (1) ▲5% 1П’19 ▲0,7% ▲22.2% ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА 14,9% - ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ 7,3% - ВЛИЯНИЕ СДЕЛОК M&A ТЫС ПРОЧИЕ КОМПАНИИ ГРУППЫ ВТБ В ТОМ ЧИСЛЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ: БАНК ВТБ 96,6 Почта Банк: 18,5 ВТБ Страхование: 5,7 81,9 25% 28% 28% 74% 75% 72% 72% 30-сен-18 31-дек-18 31-мар-19 30-июн-19 26% 59% 30-июн-18 41% Банк ВТБ 57,3 77,2 81,2 78,1 Банк Возрождение: Саровбизнесбанк: Запсибкомбанк 4,5 1,0 3,0 Банк ВТБ 58,6 (1) По 1П’18 подготовлен альтернативный расчет показателей P&L, чтобы отразить изменения периметра консолидации Группы (для целей альтернативного расчета данные 1П’18 очищены от влияния ПАО «Почта банк», ООО «МультиКарта», ВТБ Страхование, ПАО «ВТБ Банк» (Украина), Банк ВТБ (Белград). Финансовые результаты за 1П’18 не были скорректированы на эффект от приобретений «Возрождение» (ПАО), ПАО «Саровбизнесбанк» и ПАО «Запсибкомбанк, влияние этих приобретений на финансовые результаты Группы за первое полугодие 2018 года, индивидуально или в совокупности, было бы несущественным. ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 32 ПРИЛОЖЕНИЕ 33 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 6M’19 Консолидированная финансовая отчетность ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ МЛРД РУБ 1П’19 1П’18 Изменение 2К’19 2К’18 Изменение 213,6 238,1 -10,3% 109,4 121,8 -10,2% Чистые комиссионные доходы 44,9 42,9 4,7% 26,0 22,3 16,6% Прочие доходы 11,3 35,3 -68,0% -2,6 19,6 -113,3% 269,8 316,3 -14,7% 132,8 163,7 -18,9% -45,4 -69,0 -34,2% -30,2 -48,3 -37,5% -125,6 -124,7 0,7% -64,9 -61,6 5,4% 98,8 122,6 -19,4% 37,7 53,8 -29,9% -22,0 -22,8 -3,5% -7,4 -9,5 -22,1% 76,8 99,8 -23,0% 30,3 44,3 -31,6% 1П’19 1П’18 Изменение 2К’19 2К’18 Изменение Чистая процентная маржа (NIM) 3,3% 4,1% -80 б.п. 3,3% 4,2% -90 б.п. Стоимость риска (CoR) 0,8% 1,6% -80 б.п. 1,1% 2,2% -110 б.п. Расходы / Активы 1,7% 1,9% -20 б.п. 1,7% 1,8% -10 б.п. Расходы / Доходы (CIR) 46,6% 39,4% -720 б.п. 48,9% 37,6% 130 б.п. Возврат на капитал (ROE) 10,1% 14,0% -390 б.п. 7,9% 12,3% -440 б.п. Чистые процентные доходы Операционные доходы до вычета резервов под обесценение Создание резервов под обесценение Расходы на персонал и административные расходы Прибыль до налогообложения Расходы по налогу на прибыль Чистая прибыль ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 34 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 6M’19 Консолидированная финансовая отчетность ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ МЛРД РУБ 30-июн-19 31-мар-19 Изменение 11 623,2 11 287,9 3,0% 11 423,5 1,7% - юридические лица 8 323,6 8 121,9 2,5% 8 435,0 -1,3% - физические лица 3 299,6 3 166,0 4,2% 2 988,5 10,4% Активы 15 055,3 14 841,8 1,4% 14 760,6 2,0% Средства клиентов 10 738,0 10 149,0 5,8% 10 403,7 3,2% - юридические лица 6 029,5 5 582,2 8,0% 5 995,8 0,6% - физические лица 4 708,5 4 566,8 3,1% 4 407,9 6,8% 13 514,7 13 295,2 1,7% 13 237,6 2,1% 1 540,6 1 546,6 -0,4% 1 523,0 1,2% Кредитный портфель до вычета резервов Обязательства Собственные средства 31-дек-18 С начала года ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА 30-июн-19 31-мар-19 Изменение 31-дек-18 С начала года Коэфф. неработающих кредитов (90+) (1) 5,7% 5,8% -10 б.п. 5,7% Без изменений Резервы под обесценение кредитного портфеля 6,3% 6,5% -20 б.п. 6,4% -10 б.п. Коэфф. достаточности капитала 1-го уровня 12,0% 12,3% -30 б.п. 12,0% Без изменений Коэфф. достаточности общего капитала 13,2% 13,7% -50 б.п. 13,5% -30 б.п. (1) Группа определяет неработающие кредиты как кредитно-обесцененные кредиты, ожидаемые кредитные убытки (ОКУ) по которым оцениваются за весь срок, с просрочкой установленных договором выплат по основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней, а также приобретенные или созданные кредитно-обесцененные кредиты (ПСКО) с просрочкой выплат по основному долгу и (или) процентам сроком более 90 дней с даты первоначального признания. ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 35 ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛГОВЫЕ И ГИБРИДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ГРУППЫ ВТБ В ОБРАЩЕНИИ Заемщик Валюта Объем выпуска (млн долл США) Дата погашения (пут или колл опцион) Инструмент Купон ISIN 2018 ВТБ USD 698 Серия 12 EMTN 2 Погашен в феврале 2018 6,32% XS0592794597 ВТБ CHF 300 Серия 3 EMTN 3 Погашен в мае 2018 2,9% CH0226747746 ВТБ USD 1 514 Серия 4 EMTN 2 Погашен в мае 2018 6,875% XS0365923977 USD 948 Серия 10 EMTN 2 Октябрь 2020 6,551% XS0548633659 USD 1 500 Серия 21 EMTN 2 (Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2022 6,95% XS0842078536 CHF 350 Серия 4 EMTN 3 (Субординированный долговой инструмент) Октябрь 2024 (опцион колл) 5,0% CH0248531110 USD 31 Серия 6 EMTN 1 Июнь 2035 6,25% XS0223715920 9,5% XS0810596832 2020 ВТБ 2022 ВТБ 2024 ВТБ 2035 ВТБ Бессрочно ВТБ (1) USD 2 250 Tier 1 Бессрочные еврооблигации (опцион колл) Декабрь 2022 (опцион колл)(1) КУПОН ФИКСИРОВАННОЙ ДОХОДНОСТИ ДО ПЕРВОГО ОПЦИОНА КОЛЛ, ЗАТЕМ БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН 6 ДЕКАБРЯ 2022 Г. И ЗАТЕМ, ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 10 ЛЕТ. ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (2) МЛН ДОЛЛ США 1 339 CHF USD 827 234 2020 2022 2024 25 2035 (2) НЕ ВКЛЮЧАЯ ВЫКУПЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ПО КУРСУ ЦБ РФ НА 26 АВГУСТА 2019 ГОДА. ПОМИМО МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ У ГРУППЫ ВТБ ИМЕЮТСЯ В ОБРАЩЕНИИ ЛОКАЛЬНЫЕ РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ НА СУММУ 122,2 МЛРД. РУБ. ВТБ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ МАКРО СРЕДА СТРАТЕГИЯ И ПРОГНОЗЫ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЛОЖЕНИЕ 36 Управление по работе с инвесторами Tel: +7 (495) 775-71-39 e-mail: investorrelations@vtb.ru
