Применение системы «Expert Choice» в задачах оценки недвижимости и инвестиционного анализа

XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ОЦЕНЩИКОВ
«ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И МАССОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ»
Применение системы
«Expert Choice» в задачах оценки
недвижимости и инвестиционного
анализа
Зам. исполнительного директора ЗАО «РОСЭКО» по
информационным проектам
Фингерт А.Б.
Москва - 2010 год
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА
АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
С. Грибовский. «Методы капитализации
доходов». – С-Пб., 1997 г.
Проблемой, решаемой с
применением рассматриваемого
подхода, является установление
степени близости
рассматриваемого объекта и его
аналогов путем определения
интегрального показателя
качества, основанного на анализе
ценообразующих факторов.
Далее следует построение
обобщенной зависимости между
значением данного показателя и
ценой аналогов. В соответствии с
логикой сравнительного подхода
предполагается, что полученное
соотношение сохраняется и для
оцениваемого объекта и может
быть использовано при расчете
искомой величины его стоимости.
22.02.2011
Эрнест Форман — доктор философии по
математическим методам исследований
операций, системам искусственного интеллекта,
профессор университета Дж.Вашингтона,
основатель и председатель фирмы Expert Choice
(США, штат Вирджиния). Фирма Expert Choice
является мировым лидером в области создания
программных продуктов по реализации систем
поддержки принятия решений. Данными
продуктами пользуются более 100 ведущих
мировых фирм (IBM, General motors, Boing, AOL,
NISA, GAO, IRS). Это программное обеспечение
преподается более чем в 100 университетах и
используется в 60 странах.
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
СААТИ Томас Л. (Saaty Thomas L.)
американский математик,
профессор Пенсильванского
университета. Основные труды
относятся к теории графов, теории
массового обслуживания,
оптимизации и приложениям
математики к специальным
вопросам. При его участии создано
13 книг по математике и ее
приложениям («Элементы теории
массового обслуживания и ее
приложения»).
2
Метод анализа иерархий
(реализация Excel vs Expert Choice) на примере оценки недвижимости в рамках сравнительного подхода.
•
Типовые средства и результаты описания задачи средствами анализа собственных
векторов и собственных значений матриц и вычислений с помощью Excel
•
В качестве элемента, располагающегося в вершине иерархии, выберем критерий
"обеспечение максимума стоимости". Наиболее существенные ценообразующие
факторы на данном сегменте рынка представлены с левом столбце:
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
3
Определение весовых
коэффициентов
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
4
Типовые средства и результаты
описания задачи средствами
Expert Choice
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
5
Обзор и анализ результатов;
имитационное моделирование
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
6
Шкала криминогенной
поражённости
Елисеева Е.И. Социальная статистика http://www.i-u.ru/biblio/archive/noname_socstat/
Коэффициент
№
Уровень
криминогенной
группы криминогенности пораженности
1
Очень низкий
412,3-651.5
2
Низкий
704,2-844,0
3
Ниже среднего
865.7-966,5
4
Средний
974,1-1095,9
5
Выше среднего
1116,4-1351,5
6
Высокий
1655,5-1702,1
7
Очень высокий
2330,0
22.02.2011
Информационно–аналитическое обеспечение процессов индивидуальнойи массовой оценки недвижимости
7
Экологические карты Москвы
ЭКОПОЛИС независимая экологическая экспертиза http://ecofactor.ru/maps/ecomosk/
Экологическое состояние
муниципальных районов Москвы
22.02.2011
Плотность шума на территории
Москвы
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
8
Классификация состояния
окружающей среды
ЭКОПОЛИС независимая экологическая экспертиза http://ecofactor.ru/maps/ecomosk/
Пример
экологической шкалы
22.02.2011
Авто и и общие выбросы; Свалки; Промзоны;
9
Сравнение результатов 4-х и 6-ти
критериальных моделей
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
10
Сравнение результатов 4-х и 6-ти
критериальных моделей
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
11
Сравнение результатов 4-х и 6-ти
критериальных моделей
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
12
Сравнение МАИ-расчётов с
помощью Excel и Expert Choice
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
13
Еще пример: другой набор критериев
Процедура оценки включает в
Вячеслав Архипович Конорев
Руководитель центра маркетинговых себя следующие этапы:
и социологических исследований ТОО • 1. Потенциальному покупателю
"КОНМИ" E-mail Sirine@mail.ru
предлагаются ряд конкретных объектов
Любовь Игоревна Кривенко Менеджер недвижимости. В исследуемом случае
Зачастую получается так, что
покупатель или продавец, не
могут правильно сформулировать
свои предпочтения и
зацикливаются" на площадях,
ценах, районах, удаленности от
станций метро. Им кажется, что
эти характеристики могут
наиболее точно описать объект и
дать однозначный ключ к поиску
подходящих вариантов.
Предложение формируется, а все
лишние варианты отбрасываются. А вместе с ними
отбрасываются и все НЕлишние.
22.02.2011
рассматривались 4 конкретные квартиры в
следующих микрорайонах:
• a) Литейный проспект, д.51, стр.4 (код = 1);
• b) ул. Луначарского (код = 2);
• c) ул. Вавиловых (код = 3);
• d) Разъезжая улица (код = 4);
• 2. Определялись критерии, по которым
производилась сравнительная оценка качества
предлагаемого жилья (всего было отобрано 42
критерия, включающих оценку этажности, качества
жилого дома, экологию местности,
месторасположение дома и ряд других). В
аналитическом исследовании на различных его этапах
участвовало 3 - 4 заинтересованных в исследовании
(покупке жилья) лица. Ниже приводится справочник
критериев, по которым производилась оценка качества
жилого помещения.
Информационно–аналитическое обеспечение процессов индивидуальнойи массовой оценки недвижимости
14
Критерии
Код
Наименование критерия
Значимость
Код
Наименование критерия
Значимость
28
Расположение окон относительно
сторон света
0.031717
32
Наличие благоустроенной
территории для пеших прогулок
0.027986
17
Площадь прихожей
0.027746
22
Инфраструктура района
0.024735
21
Плотность промышленной зоны
0.083197
35
Экологическая чистота
материалов стен дома
0.071160
24
Достаточный напор воды
0.052769
34
Экологическая чистота
окружающей среды
0.052428
13
Уровень внешних шумов
0.050355
20
Социальный статус соседей
0.024559
9
Тип постройки жилого дома
0.049536
38
0.020692
36
Вид системы горячего
водоснабжения
0.049388
Возможность увеличения площади
квартиры за счет лестничной
площадки
40
0.020618
31
“Возраст” транспортных
коммуникаций
0.049150
Возможность увеличения площади
квартиры за счет чердачного
помещения
42
Взаимное расположение комнат и
кухни
0.047234
6
Устраивающие соседи по жилой
площадке
0.020375
14
Жилая площадь квартиры
0.037966
8
Внешний вид парадной
0.016007
11
Площадь кухни
0.036953
33
Устраивающая социальная
инфраструктура
0.015105
5
Привлекательный вид из окна
0.033731
15
Код
Наименование критерия
Значимость
25
Расположение парковки для
автомобиля
0.014216
39
Возможность увеличения площади
квартиры за счет подвального
помещения
0.013950
2
Наличие телефона
0.011799
29
Быстрота возможного переселения
0.011253
4
Раздельный или совместный санузел
0.009664
12
Внешний вид жилого дома
0.009271
30
Расстояние до центра города
0.007850
1
Удовлетворяющий этаж квартиры
0.007813
27
Расстояние до детского сада
0.006915
Код
Наименование критерия
Значимость
15
Состояние жилой квартиры
0.006736
10
Удобный выезд за город
0.006642
3
Наличие лоджии или балкона
0.005964
18
Система сбора мусора
0.005441
19
Наличие лифта
0.004928
41
Расстояние от дома до остановки
общественного транспорта
0.003694
23
Расстояние до метро
0.003473
37
Удобный режим движения городского
транспорта
0.003294
16
Тип (модель) кухонной плиты
0.003183
26
Наличие и количество встроенной
мебели
0.002649
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
16
Результаты расчёта
Как показывают результаты
сравнительной оценки критериев
важности наиболее существенными
• Lambda max =54.7 (>=N)
являются факторы, характеризующие
как жилого дома, так и
• Индекс согласованности экологию
местности в котором он расположен.
Наименее важными оказались факторы,
(ОС) = 0.3120
характеризующие удобство
• Отношение
расположения жилого дома
относительно общественного
согласованности (ОС) =
транспорта. А ведь именно эти
0.1634 (<=0.10, иногда <= 0.20) факторы наряду с наличием балкона и
лоджии указываются в различных
• В случае, если ОС > 0.20, то бюллетенях недвижимости как
Причем
необходимо исследовать предпочтительные.
коэффициент характеризующий
отношение наиболее важного к
задачу и проверить
наименее важному критерию составил
суждения
31.41, то есть более чем значителен.
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
17
Решения и согласованность
Четыре анализируемых объекта
(Оценка значимости объектов недвижимости по анализируемым критериям)
Код критерия: 13
Наименование критерия:
Уровень внешних шумов
Код объекта
недвижимости
Расположение объекта
недвижимости
Оценка
значимости
Как видно из оценки значимости
по уровню шума (наименьшему)
отдается предпочтение жилой
квартире, находящейся в доме,
расположенном на Литейном
проспекте, д.51, стр.4.
1
Литейный
проспект, д.51,
стр.4
0.310998
2
ул. Луначарского
0.281019
3
ул. Вавиловых
0.281019
•Lambda max = 4.0195 (>=N)
•Индекс согласованности (ОС)
= 0.0065
•Отношение согласованности
4
Разъезжая улица
0.126965
(ОС) = 0.0072 (<=0.10, иногда <= 0.20)
•В случае, если ОС > 0.20, то
необходимо исследовать
задачу и проверить суждения.
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
18
Глобальные приоритеты
Четыре оцениваемых объекта
недвижимости; 42 Критерия
Расположение объекта
недвижимости
Приоритет
Оценка
приоритета
ул. Луначарского
1
0.326962
ул. Вавиловых
2
0.236749
Литейный
проспект, д.51,
стр. 4
3
0.225250
Разъезжая улица
4
0.211039
22.02.2011
В соответствии с
результатами расчета
наиболее привлекательной
квартирой с учетов всех
42 критериев оценки
следует признать
квартиру, находящуюся в
доме на улице Луначарского.
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
19
…как же все-таки определить
стоимость жилья?
Расположение объекта
недвижимости
В соответствии с
ул. Луначарского
предложенными
ул. Вавиловых
агентствами недвижимости Литейный проспект, д.51,
стр. 4
вариантами квартир в
Разъезжая улица
указанных выше объектах
недвижимости их стоимости
представлены ниже
22.02.2011
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
Стоимость
(в тыс. $
США)
34.5
28.0
46.5
52.0
20
Расчёт стоимости
•Если исходить из того, что
квартира на ул. Луначарского
предлагалась в новом жилом
доме, то с известной долей
приближенности можно
принять указанную цену за
жилую квартиру объективной.
Кроме того, следует учесть,
что общие площади квартир,
жилые площади и площади
кухонь практически не
отличаются.
•Исходя из указанных выше
предположений пересчитанные
стоимости квартир
относительно стоимости
квартиры на ул. Луначарского
составят:
22.02.2011
Расположени
е объекта
недвижимос
ти
Стоимость,
предлагаемая
агентствами
тыс. $ США
Оценка
приорите
та
Пересчитанн
ая
стоимость
(в тыс. $
США)
Процент от
предлагаемо
й стоимости
(в %)
ул.
Луначарск
ого
34.5
0.326962
34.5
100.0
ул.
Вавиловых
28.0
0.236749
25.0
89.3
Литейный
проспект,
д.51, стр.
4
46.5
0.225250
22.3
47.9
Разъезжая
улица
52.0
0.211039
22.3
42.9
Информационно – аналитическое
обеспечение процессов индивидуальной
и массовой оценки недвижимости
21