Решения IBM в сфере Экономической и Финансовой безопасности Андрей Ларшин Sales Leader - Counter Fraud Safer Payments, i2 [email protected] +7 916 990 8892 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года IBM i2 – ведущее мировое решение в области расследований. IBM Counter Fraud Management for Safer Payments ( IRIS Analytics ) – анализ финансовых транзакций online и блокировка мошеннических операций до проведения. 3 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Основные понятия борьбы с финансовыми нарушениями: Counter Fraud Management – CFM – Anti Fraud – Противодействие мошенничеству. Класс противоправных действий, БЕЗ ведома владельца средств. Anti Money Laundering - AML – ПОД/ФТ – Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма – Исполнение 115-ФЗ ЦБ РФ. Класс противоправных действий, С ведома владельца средств. 2 класса финансового анализа: - Юридические лица ( юрлица ), то есть фирмы, банки. Каналы: ДБО, платежи. - Физические лица ( физлица), то есть частные владельцы средств, люди. Каналы: платежные карты, ДБО, мобильный банкинг, интернет платежи. 4 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года IBM i2 5 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 6 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года IBM i2 – мировой лидер в области Экономической безопасности и технологий расследования. На рынке с 1990 года, в составе IBM c 2012 года Ведущее мировое решение в области визуальной аналитики Опыт внедрения IBM i2 в мире : 4500 организаций 350 000 пользователей в 150 странах на 18 языках 8 из 10 крупнейших компаниях 12 из ТОР20 банков 80% Служб Безопасности по всему миру В регионе СНГ с 2003 года Более 60 внедрений Полная поддержка кириллицы, есть интерфейс на Русском 7 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Что такое расследования? Как их проводили вчера, и как их будут проводить завтра? 8 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Финансовые расследования: старый подход - использование таблиц 9 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года IBM i2 – трансформация и анализ разрозненной информации в альтернативной модели «сущности-связи». Не-реляционная модель данных. 10 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Готовая библиотека сущностей по всем темам. 11 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Финансовые расследования новый подход: «все_связаны_со _всеми» графовое представление визуализация 12 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Богатые средства визуального анализа 13 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Новые автоматизированные подходы к финансовому расследованию и поиску финансовых нарушений 14 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Расследование злоупотреблений с помощью i2. Определение аффилированности юрлиц. 15 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Кластерный анализ социальных сетей Институт Школа Город 16 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Расследования внутреннего мошенничества: Совместный анализ: - телефонных звонков - почты - входа в здание - въезда транспорта - логин в систему. 17 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Финансовые расследования: Поиск по паттерну или модели мошенничества 18 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Финансовые расследования: Применение статистики социальных сетей и тепловых карт 19 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Саммит Санкт-Петербург IBM i2Watson Analyst’s Notebook2017 Premium V9, 64. 20 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года IBM i2 Enterprise Insight Analysis ( EIA ) Проактивный поиск с использованием Big Data. QRadar Raw Data ETL Server Operational Warehouse i2 Analyse Cognos BI Log ETL IBM Open Platform with Apache Hadoop Data Lake 21 IBM i2 Enterprise Insight Analysis Query for Apache Hadoop BigSQL i2 Analyst’s Notebook Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Автоматизированный online анализ финансовых транзакций. IBM Counter Fraud Management for Safer Payments ( IRIS Analytics ) 22 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Первая Counter Fraud система, которая умеет создавать правила самостоятельно IBM Counter Fraud Management for Safer Payments ( IRIS Analytics ) 23 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Область применения Card profile Safer Payments fraud detection Cardholder profile Safer Payments fraud detection Merchant profile Safer Payments fraud detection Safer Payments fraud detection 24 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Как это работает? 25 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Легкое подключение внешних источников к внутренней модели данных. Открытые стандарты: XML, CSV, JDBC. 26 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Какие данные могут быть использованы для обнаружения фрода? 27 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Обработка множества каналов. Некоторые типы фрода видны только в при консолидации каналов Consumer Loan Log Equity Line Log Debit Card Log Credit Card Log 034207-9485 new loan $847.00 093245-3454 balance inquiry 093245-3454 balance inquiry 053284-4335 deposit $3,230.00 049793-5834 balance inquiry 074493-5456 withdraw $8,723.00 049793-5834 withdraw $5,897.00 093245-3454 balance inquiry 099349-3554 new loan $5,000.00 053284-4335 new loan $3,230.00 073837-4634 payment $50.00 034207-9485 deposit $847.00 049793-5834 withdraw $8,484.00 049793-5834 withdraw $8,374.00 034207-9485 transfer $847.00 024393-5543 transfer $8,923.00 049792-4334 withdraw $8,374.00 023428-0044 withdraw $880.00 034893-3544 withdraw $995.00 034893-3544 transfer $7,703.00 023428-0044 withdraw $880.00 Recap for Mary Smith 034893-3544 transfer $7,703.00 099349-3554 new loan $5,000.00 074493-5456 withdraw $8,723.00 049793-5834 withdraw $8,374.00 034893-3544 withdraw $995.00 049793-5834 withdraw $5,897.00 Счет клиента был обнулен + взяты новые кредиты + хотя обычно этот клиент держит депозиты = Проблема видна только при анализе нескольких каналов 28 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года IBM CFM Safer Payments - первая Counter Fraud система, которая умеет создавать правила самостоятельно 29 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Как происходит анализ транзакций. Белая зона – хорошие транзакции Серая зона – требуется дополнительное расследование Все транзакции ( платежи ) 30 Черная зона – однозначно мошенничество Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Всем выйти из сумрака ! 31 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Эффективность работы модели с точки зрения ложных срабатываний 50:1 3:1 VS Market benchmark 32 False positive Safer Payments True fraud Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Поколения Counter Fraud систем. 1. Системы на основе правил имеют недостатки: Создание правил очень трудоемко, требует опытных и талантливых сотрудников. Правила от вендора слишком общие и дают большой уровень ложных срабатываний. 2. Нейронные сети и нелинейное статистическое моделирование также имеют недостатки: Они непрозрачны, принимаемые решения не могут быть изучены и скорректированы вручную. Требуют огромных объемов данных для обучения. Скоринг не дает информации об инциденте – приходится выполнять двойное расследование 3. Искусственный интеллект IBM CFM Safer Payments предоставляет лучший подход: Генерирует легко читаемые и изменяемые правила, даже на малом количестве данных. Ключевые алгоритмы построены опытными экспертами по распознаванию мошенничества. Использует исторический анализ операций и информацию об имеющихся инцидентах. 33 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Модели данных и когнитивные механизмы их формирования Statistical Analysis Modelling Rules 34 Statistical Analysis Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года ( увеличено ) Модели данных и когнитивные механизмы их формирования Statistical Analysis Modelling Rules 35 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Логическая архитектура решения 36 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Борьба с мошенничеством, как бизнес процесс. 37 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Программно-аппаратная архитектура • • • Параллельная работа серверов решения в режиме обеспечивает доступности Архитектурная модель похожа на поисковую систему Обеспечивается полностью автоматизированный переход на другой ресурс в случае аварий а также осуществляется автоматический запуск репликации и синхронизации без вмешательства администратора Максимальное масштабирование интерфейс для всех пользователей • Обычный режим работы 38 Переключение в случае аварии Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года История успеха. Платежный хаб Cartes Bancaire • Национальный платёжный центр Франции и Бельгии, который покрывает 75% всех платёжных транзакций, включая кредитные и дебетовые, домашние и трансграничные, эмитенты и коммерсанты. • Объём – 10 млрд транзакций в год, нагрузка в пиковые моменты 4000 транзакций в секунду, с задержкой менее 5 мс. • Обеспечивает защиту 73 260 банкоматов • €185 млн в год предотвращения фрода сверх того что ловится "традиционными" антифрод системам Французских банков и клиентов. • Супер низкий уровень ложных срабатываний • Компания обслуживает карточки с магнитной полосой и чипом на протяжении 20 лет. 39 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года История успеха в России: QIWI • Является историческим клиентом IRIS с 2013 года • Новое поколение платежных процессинговых систем обеспечивает мобильность платежей на всей территории Российской Федерации • 58 млн пользователей (месячная база ). • 163000 терминалов и точек приема платежей • 16,5 млн активных электронных кошельков • Многоканальность включает карты Visa для электронных кошельков • Внедрение было реализовано за 5 недель • Подключение к нескольким процессингам • Реализован подканал борьбы с отмыванием денег 40 Оборот свыше 71 млрд руб. Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года История успеха в России: Тиннькофф Банк • Использует IRIS с 2014 года • 5 миллионов клиентов и быстрый рост в областях высокого риска • Многоканальное приложение, охватывающее все платежные каналы банка, в том числе: онлайн и мобильный банкинг, выпуск карт, оплата картами и работа с партнерскими сетями банкоматов. • Использование IRIS для идентификации устройств, сбора данных об устройствах, обнаружения вредоносных программ, а также анализа IP-адресов. • Применение IRIS для задач AML – ПОД/ФТ, противодействие отмыванию денег. 41 Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Высокая производительность Минимальное количество ложных срабатываний Проверенное промышленное решение с подтвержденными результатами достоверности обнаружения Высокая скорость обработки событий Обработка тысяч транзакций в секунду с задержкой в несколько миллисекунд Высокая доступность Встроены средства обеспечения высокой доступности (active-active) 42 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года Когнитивные механизмы Создание моделей с минимум усилий Машинное обучение с автоматической генерацией моделей, низкая потребность в аналитиках Доступные модели и алгоритмы Клиенты могут изменять модели в течение нескольких минут, понимая, как происходят срабатывания системы Виртуальный помощниканалитик Расширенные экспертные методы и правила для построения, настройки и проверки моделей Готовность для обработки платежей PCI-DSS - ready Централизованная и унифицированная система с которая может быть сертифицирована на Payment Card Industry-Data Security Standard Отсутствие простоев Проверка правил, использование данных, обзор результатов и оценка эффективности выполнения правил происходит без остановки системы Быстрое внедрение Внедрение полного функционала в пилотном режиме происходит за недели, а не месяцы Watson Саммит Санкт-Петербург 2017 Андрей Ларшин Sales Leader - Counter Fraud Safer Payments, i2 [email protected] +7 916 990 8892 43 Санкт-Петербург | 25 мая 2017 года
