Обзор рынка корпоративных облигаций (14.10.2019-18.10.2019) План 1. Внешний долг РФ и корпоративного сектора 2. Объем выпущенных облигаций в рублях и иностранной валюте 3. Ежемесячная статистика рынка корпоративных облигаций 4. Итоги последних размещений 5. Лидеры рынка корпоративных облигаций 6. Индекс RUCBITR 7. Дюрация 8. Индексы корпоративных облигаций Ключевая ставка ЦБ РФ Источник: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ Внешний долг Российской Федерации (млн. дол. США) 01.01.17 Всего 01.01.18 01.01.19 01.04.19 511 752 518 213 454 680 468 849 Органы государственного управления 39 143 55 628 43 955 53 329 Федеральные органы управления 38 931 55 410 43 801 53 164 37 886 54 809 43 292 52 655 858 713 539 526 ценные бумаги в иностранной валюте 11 662 15 030 16 686 20 220 ценные бумаги в российских рублях 25 032 38 781 25 772 31 609 334 285 294 299 1 045 601 510 509 задолженность перед бывшими социалистическими странами 395 20 20 20 задолженность перед прочими официальными кредиторами 629 559 489 489 21 21 0 0 Новый российский долг кредиты международных финансовых организаций прочая задолженность Долг бывшего СССР прочая задолженность Источник: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ Внешний долг Российской Федерации (млн. дол. США) 01.01.17 Субъекты Российской Федерации ценные бумаги в российских рублях Центральный банк кредиты наличная национальная валюта и депозиты прочая задолженность (распределение СДР) Банки долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования кредиты текущие счета и депозиты долговые ценные бумаги прочая задолженность Прочие секторы долговые обязательства перед прямыми инвесторами и предприятиями прямого инвестирования кредиты и депозиты долговые ценные бумаги торговые кредиты задолженность по финансовому лизингу прочая задолженность Источник: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 01.01.18 01.01.19 01.04.19 212 212 12 077 2 546 1 903 7 628 119 395 219 219 14 480 4 487 1 907 8 087 103 385 154 154 11 880 1 998 1 979 7 902 84 609 164 164 13 846 4 101 1 857 7 888 84 488 5 179 451 105 302 6 148 2 314 341 137 4 541 202 90 754 5 376 2 512 344 719 4 416 820 73 130 4 478 1 764 314 236 4 454 684 71 429 4 532 3 389 317 186 136 436 187 836 5 987 2 981 4 681 3 217 144 400 181 358 8 162 3 073 4 239 3 487 136 262 158 919 7 427 3 063 3 698 4 868 141 963 157 393 7 917 3 107 3 576 3 230 сектора Российской Федерации (млрд. дол. США) 01.01.17 Корпоративный сектор, всего Доллар США Евро Российский рубль Прочие валюты Банки Доллар США Евро Российский рубль Прочие валюты Небанковские корпорации Доллар США Евро Российский рубль Прочие валюты Источник: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ 01.01.18 01.01.19 01.04.19 116,2 113,0 87,3 86,9 91,9 17,5 2,5 4,3 60,0 51,4 5,8 1,0 1,9 56,1 40,5 11,7 1,6 2,4 84,7 19,0 4,9 4,3 50,5 42,0 6,0 1,2 1,3 62,5 42,7 13,0 3,8 3,0 64,8 14,4 3,7 4,4 33,2 28,4 3,4 0,5 0,9 54,1 36,4 10,9 3,2 3,5 65,8 13,0 3,7 4,4 31,9 28,3 2,2 0,5 0,9 55,0 37,6 10,7 3,2 3,5 Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг в рублях (млн. руб.) Объем выпущенных долговых ценных бумаг в рублях 01.01.18 01.01.19 01.08.19 18 666 788 20 630 377 22 973 861 краткосрочные 399 889 1 396 218 1 619 693 долгосрочные 18 266 899 19 234 159 21 354 168 352 321 1 374 230 1 500 000 1 658 700 1 825 875 2 131 291 Итого Центральный банк Кредитные организации Страховщики 7 000 7 000 7 000 Другие финансовые организации 2 519 853 2 492 104 2 688 282 Органы государственного управления 7 820 146 8 455 813 9 761 055 Нефинансовые организации 6 201 968 6 367 555 6 778 433 106 800 107 800 107 800 Нерезиденты Источник. http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sec_st Объем выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумаг в иностранной валюте (млн. руб.) Объем выпущенных долговых ценных бумаг в иностранной валюте Итого краткосрочные 01.01.18 01.01.19 01.08.19 477 615 590 449 486 912 - - - 477 615 590 449 486 912 10 998 35 424 31 945 Другие финансовые организации 183 471 203 914 185 346 Нефинансовые организации 283 146 351 111 269 621 долгосрочные Кредитные организации Источник. http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sec_st Ежемесячная статистика рынка корпоративных облигаций Источник: http://www.rusbonds.ru/cmncorp.asp Источник: http://www.rusbonds.ru/mstcorp.asp Источник: http://www.rusbonds.ru/mstcorp.asp Ближайшие размещения и индикаторы рынка Источник: http://www.rusbonds.ru/cmncorp.asp Итоги последних размещений корпоративных облигаций Источник: http://www.rusbonds.ru/cmncorp.asp Источник: https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=88988 Источник: https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=156881 Источник: https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=157365 Источник: https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=157461 Источник: https://www.rusbonds.ru/tooldistrib.asp?tool=157536 Лидеры по объему торгов (на 18.10.2019 г.) Источник: https://bonds.finam.ru/trades/today/rqdate7E30A12/default.asp?order=2&resultsType=1&close=on&bid=&avg=&ask=&tradesOnly=1&page=0&resultsOnPage=&sectorId=3&subFieldId= Лидеры по количеству сделок (на 18.10.2019 г.) Источник: https://bonds.finam.ru/trades/today/rqdate7E30A12/default.asp?order=2&resultsType=1&close=on&bid=&avg=&ask=&tradesOnly=1&page=0&resultsOnPage=&sectorId=3&subFieldId= Лидеры по доходности (на 18.10.2019 г.) Источник: https://bonds.finam.ru/trades/today/rqdate7E30A12/default.asp?order=2&resultsType=1&close=on&bid=&avg=&ask=&tradesOnly=1&page=0&resultsOnPage=&sectorId=3&subFieldId= Выплаты купонов Источник: https://www.moex.com/ru/bondization/ Объем торгов за неделю (14.10.19-18.10.19) Дата Объем торгов корпоративных облигаций, млн.руб. Объем торгов облигаций всего, млн.руб. 14.10.19 1 722,58 1 936,78 15.10.19 3 565,26 3 781,26 16.10.19 5 250,65 6 064,87 17.10.19 5 173,57 5 720,13 18.10.19 3 164,76 4 106,27 Источник: http://bonds.finam.ru/trades Источник: https://www.moex.com/ru/index/RUCBITR/archive/#/from=2019-1014&till=2019-10-18&sort=TRADEDATE&order=asc Источник:https://www.moex.com/ru/index/RUCBITR/technical/ Источник: https://bonds.finam.ru/analytics/main/ Источник: https://bonds.finam.ru/analytics/main/ Источник: https://bonds.finam.ru/analytics/main/ Источник: https://bonds.finam.ru/analytics/main/ Объем корпоративных облигаций (Россия), млрд. руб. Источник: http://cbonds.com/indexes/indexdetail/?group_id=1871 Количество эмиссий корпоративных облигаций Источник: http://cbonds.com/indexes/indexdetail/?group_id=1777 Количество эмитентов корпоративных облигаций Источник: http://cbonds.com/indexes/indexdetail/?group_id=1809 Количество новых выпусков КО Источник: http://cbonds.com/indexes/indexdetail/?group_id=1831 Источник: http://ru.cbonds.info/indexes/indexdetail/?group_id=1149 Источник: http://ru.cbonds.info/indexes/indexdetail/?group_id=321 Список использованных источников 1.Интернет-проект Информационного Агентства Финмаркет www.rusbonds.ru 2.Официальный сайт Московской биржи http://moex.com/ 3.Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 4.Информационный проект http://bonds.finam.ru/ 5.Информационно-аналитический портал о российском рынке облигаций http://ru.cbonds.info/