Проведение расчетов на фондовом рынке в 16.00 и 19.00

Реклама
Проведение расчетов на фондовом рынке в 16.00 и 19.00
С 9 июня 2014г. НКЦ осуществляет расчеты 2 раза в день: в 16:00 и в 19:00*. Взаимодействие с
НРД осуществляется в обоих случаях, что позволяет участникам выводить ценные бумаги как
после первых, так и после вторых расчетов.
По адресным Сделкам Т+ в дату исполнения указанных сделок участникам предоставляется
возможность провести расчеты до 16:00 (начиная с 10:00) с помощью подачи отчетов на
исполнение. Как только отчет на исполнение будет сквитован со встречным отчетом контрагента, в
клиринговой системе изменятся плановые позиции по денежным средствам и ценным бумагам.
Вид отчета на исполнение
Простой (по одной сделке)
Специальный (по
нескольким сделкам)
Срочный (по одной и или
нескольким сделкам)
Доступные действия после квитования отчетов
полученные ценные бумаги доступны для заключения сделок,
денежные средства – для заключения сделок или для вывода
полученные ценные бумаги и денежные средства доступны для
заключения сделок или для вывода
Время и условия проведения расчетов по сделкам
С 9 июня 2014г. (вместо 17:00) расчеты осуществляются в 16:00 по Сделкам Т+, а также сделкам,
указанным в Таблице ниже. К 16:00 необходимо обеспечить активы на соответствующих счетах.
Расчеты по Сделкам Т+, заключенным после 16:00, и сделкам, указанным в Таблице ниже,
состоятся в 19:00.
Время
начала
расчетов
16:00
Коды расчетов
сделок
- сделки куплипродажи:
Т0, K0, Yn, В0В30
- сделки
размещения и
выкупа: Т0
19:00
онлайн
расчеты
(без
изменений)
- сделки РЕПО:
T0/Yn, Y0/Yn,
Y1/Yn, S0-S2,
Rb
Условия проведения расчетов
1. Дата исполнения - сегодня.
2. Для адресных Сделок Т+, заключенных до 15:59:59, расчеты
состоятся независимо от подачи простых / специальных отчетов
на исполнения и их квитовки.
3. Сделки Т0, К0, Rb заключены до 16.30
4. Для сделок В0-В30, S0-S2 простые / специальные отчеты на
исполнение сквитованы до 16:30
5. Для Сделок Т+, заключенных после 16:00, отчеты на
исполнение поданы и сквитованы до 16:30.
1. Дата заключения и исполнения - сегодня.
2. Для адресных Сделок Т+, заключенных c 16:00 до 18:59:59,
расчеты состоятся независимо от подачи простых / специальных
отчетов на исполнения и их квитовки.
3. Сделки заключены в период: 16:00 – 19:00
4. Для сделок В0-В30, S0-S2 простые отчеты на исполнение
сквитованы до 19:00, специальные отчеты – до 18:30
- Z0
- по срочным отчетам на исполнение по сделкам В0-В30, S0-S2, 2ым частям Rb,
адресным Сделкам Т+ : Yn, T0/Yn, Y0/Yn, Y1/Yn
Срочные отчеты на исполнение подаются с 9:30 до 16:28 и с момента окончания
обработки полученного от НКО ЗАО НРД «Отчета о проведении операций по
Разделам» до 18:30
Порядок проведения расчетов
1. В 16:00 происходит отсечка сделок с расчетами на сегодня, заключенных в предыдущие
дни и в течение сегодняшнего расчетного дня до 15:59:59 включительно, обязательства по
этим сделкам включаются в один клиринговый пул (обязательства по сделкам с кодами
2.
3.
4.
5.
6.
7.
расчетов В0-В30, S0-S2 включаются в клиринговый пул при условии квитовки простых или
специальных отчетов на исполнение до 15:59:59 включительно).
В клиринговый пул, формируемый по состоянию на 16:00, кроме обязательств по сделкам
включаются обязательства по передаче Дохода.
НКЦ определяет нетто-обязательства / нетто-требования по денежным средствам и
ценным бумагам Участников клиринга и в отношении этих обязательств проводит
стандартную процедуру их прекращения (в случае необходимости заключает сделки
переноса и сделки РЕПО с донорами).
НКЦ до 17:00 осуществляет взаимодействие с НРД с целью проведения расчетов по неттообязательствам / нетто-требованиям по ценным бумагам, после завершения расчетов
изменяются входящие позиции по ценным бумагам и денежным средствам, бумаги
становятся доступны для вывода (денежные средства и так всегда доступны).
Время, до которого необходимо погасить маржинальное требование по Сделкам Т+, не
меняется (17:30).
Время, до которого необходимо погасить Задолженность по сделкам Т+ / комиссии по
сделкам Т+ (Задолженность образуется во вчерашнем дне), меняется с 17:30 на 19:00. При
наличии Задолженности на 16:00 НКЦ будет заключать сделки РЕПО с целью ее
погашения, если заключение сделок РЕПО невозможно (у участника нет обеспечения) и
Задолженность останется не погашенной на 19:00, НКЦ начислит пеню.
С 16:00 участник продолжает заключать сделки до 19:00 (см. таблицу ниже), перерыва на
расчеты с 16:00 до 17:00 не происходит.
Время
заключения
сделок
10:00 - 16:00
16:00 - 19:00
Коды расчетов сделок доступных для
заключения
Сделки не Т+
Сделки Т+
Т0, K0, S0-S2, В0В30, Rb
Yn, T0/Yn, Y0/Yn, Y1/Yn
Примечание
15:30 -16:00
18:00 -19:00
Y0/Yn – только
в адресном
режиме
8. Порядок проведения расчетов в 19:00 аналогичен 16:00 расчетам.
9. В клиринговый пул, формируемый по состоянию на 19:00, кроме обязательств по сделкам
включаются обязательства по уплате комиссионных вознаграждений, которые должны
исполняться по Счетам обеспечения Т+.
Изменения в клиринговые отчеты
1. Отчет EQM06 предоставляется 2 раза в день: после 16:00 и после 19:00, в отчет
добавляется информация о номере клирингового пула (1ый или 2ой). Отчет после 16:00
включает только те сделки, обязательства по которым были исполнены в 16:00. Отчет в
19.00 включает все сделки, рассчитанные как в 16:00, так и в 19:00.
2. В Отчет EQM13 также добавляется информация о номере клирингового пула (1ый или
2ой), отчет предоставляется 2 раза в день: после 16:00 и после 19:00.
Обязательства к расчетам участникам необходимо отслеживать самостоятельно в
терминале.
3. В отчете EQM99 для OPERATION_CODE 5 и 9 (обязательства по Сделкам Т+ с наступившей
Датой исполнения и обязательства по итогам клиринга по итогам торгов) новое поле
Session «Номер клирингового пула».
Описание изменений в отчеты: Структура клиринговых отчетов
* 16:00 и 19:00 – время начала расчетов.
Время проведения расчетов с участниками клиринга:
16:00 – 17:00
19:00 – 20:00
Соответственно, после 17:00 и после 20:00 ценные бумаги доступны для вывода.
Скачать