Зачем нам нужны эксперименты?

Зачем нам нужны эксперименты?
Илья Алексеевич Стребулаев
1996 год
Тема лекции – «Зачем нам нужны эксперименты?» В процессе
обдумывания названия лекции я допустил одну громаднейшую ошибку и
пропустил одно слово в середине. С ним тема лекции звучала бы так: «Зачем
нам, экономистам, нужны эксперименты?» Начну я с самых простых и будто
бы банальных вещей. Для школьников, я надеюсь, это тоже будет банально.
Простите за следующий рисунок, знакомый вам до боли. Я сейчас попытаюсь
показать, что он не настолько прост, как кажется.
P
S
E
D
Q
Для тех, кто незнаком с этим рисунком, я изобразил кривые спроса и
предложения, D – спрос, S – предложение, Q – количество, P – цена. А вот эта
точка E, согласно классической теории спроса и предложения, является точкой
равновесия. Когда вы проходили эту «несчастную» модель, задумывались ли
вы когда-нибудь над тем, а откуда вообще эти кривые произошли и что они
означают? Возьмем для примера кривую спроса, поскольку это проще. Что
означает кривая спроса, ее экономический смысл? Готовность потребителя
покупать какой-то один товар при любой цене. А теперь давайте подумаем,
если мы в реальности возьмем какой-нибудь рынок, любой, какой вам угодно,
то как мы с вами можем построить такие кривые? Я имею в виду реальный
рынок. Не экспериментально, а эмпирически? Вокруг нас существуют
миллионы рынков, например, рынок нефти или рынок молочных продуктов,
что вам угодно, можете придумать самый экстравагантный пример. Как
построить эмпирическую кривую спроса в таком случае? (Голоса из зала.) Два,
нет, даже три предложения.
Первое – повышать цену. Давайте рассмотрим это предложение. Можно
я еще раз нарисую только частичку банального рисунка?
P
20
10
5
100
1000
Q
Изменять – повышать или понижать. Пусть у нас цена на продукт,
скажем, 10 единиц. И пусть мы определили, что вот Q равно 100. Теперь мы с
вами что делаем? Повышаем. До куда вы хотите? (Голоса из зала.) Пусть будет
20, теперь понижаем до 5. Пусть будет 1000, хотя это и не пропорционально.
Теперь вы можете сказать: «А давайте построим кривую спроса». Правильно?
Существует два возражения. Первое: когда мы с вами повышаем-понижаем,
почему вы уверены, что у потребителя не меняется настроение? Если мы с
вами понижаем с 10 до 5, повышаем потом до 20, а потом, после повышения,
опять снижаем с 20 до 10, то точка уже не 100, а, возможно, совершенно
другая. Подумайте об этом на досуге. Другое возражение, более серьезное:
меняются другие факторы, например, насыщенность рынка. Это был первый
способ.
Верой был предложен второй способ – опрос. Мы спрашиваем у
человека, у той же Веры, за какую цену она захочет купить магнитофон. И
предлагаем ей магнитофон. Почему человек должен отвечать правдиво на
вопрос? Все социологические и экономические опросы страдают тем, что
человек может не отвечать правильно на вопрос.
Третий предложенный способ – это отслеживание реальных
показателей. Вот это единственный способ, который применяют экономисты.
То есть мы с вами берем достаточно большой период, чтобы показатели
существовали и чтобы ряд наблюдений был длинным, скажем, лет 20. Таким
образом были построены множества кривых на некоторые товары, например,
кривая спроса на нефть. Какой есть нюанс? Я это уже упомянул совсем
недавно. Эта кривая теоретически предназначена для единицы времени, то есть
для конкретного отрезка времени, а здесь промежуток времени настолько
длинный, что мы возвращаемся к ранее высказанным возражениям. Подумайте
об этом на досуге. Это предложение можно расценивать либо как «я вам
предлагаю подумать», либо как «я не в состоянии ответить» – понимайте сами.
Это долгосрочные кривые спроса, они к той кривой спроса практически не
имеют никакого отношения. Получается, эмпирически кривую спроса мы
построить не можем, за исключением этой долгосрочной кривой.
Перейдем ко второму этапу: суть состоит в том, что теория
предполагает, что точка равновесия Е достигается только при определенных
условиях, так называемых «при прочих равных», по латыни ceteris paribus. Это
выражение очень часто употребляется в сухой научной литературе. Какие здесь
требуются «прочие равные условия»? Из классической теории следует (то есть
умные дяди подумали и решили), что, во-первых, участников рынка должно
быть много, более того, их число должно стремиться к бесконечности. К
сожалению, как бы мы с вами не увеличили рождаемость, бесконечности не
достигнем. Второе – это информация. Каждый участник должен обладать
полной информацией относительно товара, то есть каждый продавец и
покупатель обладает полной информацией о цене товара, о его качестве и так
далее. Реально ли это на любых рынках, возможен ли этот случай? Скажем,
можете ли вы мне привести пример, чтобы покупатели и продавцы обладали
равной информацией? Чаще всего продавцы знают о чем-нибудь больше, чем
покупатели. Существует еще много других предпосылок. В частности, есть
предпосылка о том, что тут должны быть не просто обыкновенные люди, а так
называемые «экономические люди». Но ведь помимо этого, при прочих
равных, существуют и другие прочие равные. Например, давайте с вами
предположим, что у нас покупателей 30, а продавцов – 15. Это вполне
реальный случай, а все остальное то же самое: полная информация,
экономические люди и так далее. Что произойдет в этом случае? Будет ли, вопервых, достигаться равновесие? (Голоса из зала.) Хорошо, будет ли оно такое
же? Почему? Теория не дает ответа на этот вопрос, существует решение только
в определенном случае, «при прочих равных условиях». Есть другие «прочие
равные условия», которые теория разбирает. Однако большинство случаев
опускает многие предпосылки, в основном это связано, например, с
информацией. Представим себе, что у нас рынок одного товара, и вполне
реально, что продавцы запускают покупателям ложную информацию. Реально?
К примеру, они распространяют информацию, что они продавали это где-то на
другом рынке, в Новой Зеландии, и там это стоило 200 тугриков, а мы вам
предлагаем по 198. Что в этом случае будет? (Все остальное то же самое.)
Наконец, есть еще одна важная составляющая – это так называемые институты,
правила торговли. То есть правила, согласно которым покупатели и продавцы
могут заключать сделки друг с другом. К примеру, каждый покупатель и
продавец может заключить только одну сделку только на один товар, или
продавцы могут объявлять цены, а покупатели не могут, и так далее. Теория об
этом молчит, к сожалению. Существуют отдельные теоретические модели,
которые друг с другом не связаны.
И, наконец, третий нюанс: ведь у нас еще существует внешний фактор,
например, государство. У меня есть вопрос к школьникам. Нешкольники, по
мере своих моральных достоинств, молчат. Пусть государство вводит налог на
продавцов, достаточно большой. Что изменится вот на этом графике?
P
S
E
D
Q
Пусть вот этот график изображает реальную ситуацию. Изменится спрос
– первый вариант.
P
S
E
D
Q
Спрос останется таким же, а предложение сдвинется вверх налево.
S’
P
S
E
D
Q
Предложение сместится, если государство введет большой налог. Если
налог вводится на продавцов, то, естественно, страдают покупатели, цена
становится выше. (Голоса из зала.) Совершенно верно, это зависит от вида
налога, и не только от него. А давайте представим, что у нас кривая
предложения такова, что у нас каждый продавец находится на какой-то одной
точке этой кривой. Очень просто, пусть каждый продавец может продать
только одну единицу товара. И у него есть свои издержки на производство
этого товара, вот у Веры на графике они здесь, у Ани здесь, у Ильи здесь.
P
Илья
Аня
Вера
Q
И тогда воздействие налога, так как у него разные издержки, будет
совершенно разным. Налог, который в простом случае оказал бы такое
равномерное воздействие, на самом деле окажет воздействие асимметричное.
Теория это тоже не рассматривает. И, наконец, четвертый нюанс – теперь
давайте будем рассматривать нашу систему в динамике, когда на нее
постоянно что-то воздействует, что-то влияет, информационные потоки
меняются – это уже приближение к реальной модели; в теории такого нет
вообще. Экономические модели есть, экономической теории, которая бы все
это охватывала и реально отображала – нет.
Из этого следуют три вывода для ученого-экономиста. Первый вывод:
всю эту теорию забросить и идти деньги зарабатывать, второй – это
продолжать изучение теории, а третий – это искать другой выход из
положения. Лекция называется так, что понятно, что выход сейчас будет
предложен. Идея вполне естественная, на самом деле: а давайте мы каким-то
образом искусственно воссоздадим вполне естественные экономические
условия. Может быть, это и нельзя, а может быть, и можно сделать. На самом
деле, есть два способа, первый – это то, что написано на доске, название
лекции, а есть еще второй способ, вам известный, когда искусственным путем
создают экономические системы с помощью компьютерного моделирования.
Основной тезис лекции: давайте мы создадим какую-нибудь лабораторию и
там воссоздадим с «реальными» участниками «реальную», хотя и
искусственную экономическую жизнь, какой-то процесс, и попытаемся его
анализировать. Идея, на мой взгляд, вполне любопытная и многообещающая,
однако экономисты шли к ней долго и трудно. Первые эксперименты такого
рода появились в начале 30-х годов нашего века. И в начале
экспериментировали не с рынком, это достаточно сложный эксперимент. В
начале экспериментировали с различного рода играми. Я вам сейчас расскажу
об одной такой гадкой игре, которую придумал негодяй шериф, когда ему
привезли двух преступников. Он посадил узников в две разные камеры и
предложил каждому из них (узники обвинялись в краже монет) выбор. Рисую
табличку: у первого узника есть выбор – признаться в преступлении и не
признаться. И второму узнику задается тот же самый вопрос: либо он
признается, либо он не признается.
Признался
Признался
Не признался
3
3
Не признался
20
0,5
0,5
20
1
1
Если они оба признаются, они обвинены, но за чистосердечное
признание им немножко скостят и дадут по три годика. Если они оба не
признаются, то как бы вина не доказана, но их посадят за какие-то более
мелкие проступки – шериф уж найдет – по 2 годика (голоса из зала), ну,
хорошо, по 1. И, наконец, самый прелестный случай: один решил признаться
чистосердечно, а второй говорит – нет, я не признаюсь. Но раз один признался,
то считается, что вина доказана, и тогда того, кто признался, вообще сажают на
6 месяцев, а другому 20 лет, по полной программе. Теория, которую называют
теорией игр, разбирает этот случай. Вообще говоря, что самое выгодное для
наших дорогих преступников? Сознаться? Вы видите, если они оба
признаются, то получают каждый по 3 года. Если они оба не признаются, то
они получают каждый по одному году. Что им выгоднее обоим? Представим,
что их посадили в одну камеру, и они должны принять решение. Это то
решение, которое выгодно им обоим, то есть если они не признаются, то они
получат максимальную выгоду. Если они договариваются не признаться, то
они не признаются. А вот если каждый сидит в своей камере, то каждый
говорит себе: «Да, конечно, лучше бы мы не признались, но я же дружка знаю,
он все на меня свалит, и тогда – прощай, моя Мэри». И получается, что в этом
случае точка равновесия меняется. Первые эксперименты были по этой игре.
Единственное отличие от изложенного мною случая в том, что они были
многоразовыми, то есть повторялись не один раз. Представим теперь, что мы
играем в лотерею, и по теории каждый раз они должны были оба говорить:
признаюсь, признаюсь. Эксперименты показали, что это далеко не так.
Начинали они с «признаюсь, признаюсь, признаюсь», потом кто-то из них
перебегал на «не признаюсь», и в результате они оказывались здесь, но
ненадолго.
Признался
Признался
Не признался
3
3
Не признался
20
0,5
0,5
20
1
1
Потом одни из них решал нажиться, а в следующий раунд, конечно же,
обманутый не верил своему сопернику.
Признался
Признался
Не признался
20
3
0,5
3
Не признался
0,5
20
1
1
И они оба опять оказывались в этой точке, и так дальше. Вообще говоря,
результат теории оказался не вполне верным, и это побудило многих
экономистов обратить более серьезное внимание на эксперименты, поскольку
они показали, что результаты теории не всегда верны. Во второй половине 40-х
годов известный американский экономист Эдвард Чемберлин поставил первый
эксперимент. Подопытными кроликами выступали студенты из Гарвардского
университета. Сам эксперимент описывается очень просто: совершенно
случайно Чемберлин делил группу на две половины по 15 человек –
покупатели и продавцы. Покупатели получали карточки, для них это было
бюджетное ограничение, а у продавцов были издержки. Понятно, что
покупатели должны были купить на сумму ниже бюджетного ограничения, а
продавцы – продать выше издержек. После этого по гонгу продавцы и
покупатели могли торговать друг с другом и заключать сделки. Они могли
продать за один раунд только одну единицу товара, как только один продавец
продавал, он подходил к инструктору, записывал результаты. Это самый
первый эксперимент. В прошлом году в этой школе я провел такой
эксперимент, и проводил его еще раз в Высшей школе экономики, по-моему, в
9 классе. Эти эксперименты показали, во-первых, что во многом теория
искажает жизнь, во-вторых, что самое главное, та теория, которую мы с вами
разбирали, описывает очень маленький квадратик реальности, что
экономическая теория описывает рынки, существование которых просто
невозможно (очевидно, что нет бесконечности участников), но интерес к
теории не может быть объяснен этим, потому что область существования и
применения этой теории крайне мала. Но существует еще огромная область,
которая вообще не исследована. Чемберлин пришел к этому выводу, однако,
большинство экономистов встретили в штыки эксперименты. Тем не менее, с
тех пор многие ученые полюбили эксперименты и продолжали их проводить,
но не только с конкуренцией, которую я уже описал, но и с олигополией. Что
такое олигополия, все знают: покупателей у нас много, а продавцов мало. Это
гораздо легче реализовать, поскольку продавцов у нас мало, а покупатели
представляются просто кривой спроса, то есть все участники – только
продавцы. Самое главное то, что в идеальных экономических экспериментах
участвуют реальные участники, они себя ведут как полагается, как на реальных
рынках. А если участники будут не очень заинтересованы, то что тогда? Был у
меня один случай: во время эксперимента один участник, бывший
покупателем, при бюджетном ограничении в 20 единиц, покупал за 100
единиц. Однако вывод оказывается очень простой: нужна некая материальная
заинтересованность. Самая простая материальная заинтересованность – это
деньги. Существует и совершенно другая материальная заинтересованность, к
примеру, в западных экспериментах, и в моей практике наблюдались разные
случаи. Например, на спецкурсе перед экспериментом говорилось, что
выигравший на экзамене получит хорошую оценку. Это какая-то
нематериальная заинтересованность, нечто экстравагантное, это отличается от
материальной заинтересованности. Деньги ввести очень просто: если
бюджетное ограничение покупателя 20 денежных единиц, он покупает за 15
единиц, то он получает реальных денег в конце семинара 5 денежных единиц.
И, если мы будем проводить семинар на деньги, то участники, может быть, с
удовольствием останутся после занятий. Так на самом деле и происходит, по
крайней мере, в западных странах. Отлично, первую часть лекции мы с вами
преодолели.
Рост экспериментальной экономики привел к тому, что эксперимент
начали применять практики. На прошлой лекции была затронута проблема
российских фондовых бирж. О российских я вам ничего не могу сказать, а вот
о западных – пожалуйста. Как ведется торговля на фондовой бирже? Правила
торгов на фондовой бирже бывают совершенно разные. Одна система торгов,
довольно простая, применяется на Уолл-стрите. Покупатели и продавцы, то
есть брокеры, назначают цену постоянно, покупатели – по которой они готовы
купить, продавцы – по которой они готовы продать. И, постоянно, как только
продавец и покупатель найдут компромисс в цене, тут же заключается сделка
относительно какой-то ценной бумаги с помощью специального посредника.
Другая система была принята на Амстердамской фондовой бирже: цену имеют
право называть только продавцы, продавцы кричат: «$30, $29, $28», –
покупатели не имеют права выкрикивать свою цену, они могут только
соглашаться или не соглашаться с ценой, которую предложили продавцы.
Может быть и наоборот. Существует очень много вариантов. Естественно,
возник вопрос об эффективности того или иного механизма. К сожалению,
теоретически решить это невозможно, поскольку различные аукционы в
различных странах проводятся по совершенно разным условиям. Здесь как раз
помогли эксперименты, было проведено множество, несколько тысяч,
экспериментов, в результате было выявлено несколько наиболее эффективных
видов аукционов, в Америке одна из бирж (Аризонская) работает по одному из
них.
Теперь об ограничениях той науки, которая получила название
экспериментальная экономика. Какие вы можете предложить мне ограничения?
(Голоса из зала.) Средний выигрыш участника на рынке конкуренции
составлял в начале 80-х годов $10 в час. Очень много, и студенты с большим
удовольствием участвовали в этих экспериментах. (Голоса из зала.)
Совершенно верно, такие эксперименты не очень правдоподобны, пока не
будет показано, что игроки принимают решения аналогично реальным
участникам рынка. Пока никакой разницы не выявлено между поведением
профессионалов и поведением обычных студентов.
Существует другое простое ограничение. Я начал свою лекцию тем, что
сказал о важности установления того, откуда происходят эти кривые спроса, те,
которые, прошу прощения, вдалбливают в наши головы. В реальности мы
можем сказать – эмпирически, но, как мы уже выяснили в начале лекции,
эмпирика нам не помогает при решении практически всех проблем.
Теоретически мы просто их задаем, и оказывается, что основной минус
экспериментальной экономики состоит в том, что мы также вынуждены
задавать эти кривые. Все эксперименты проводятся следующим образом:
раздаются карточки, то есть кривые задаются изначально. Проводим ли мы с
вами аукцион с олигополией, биржей или фондовым рынком, неважно.
Возможно, что в будущем эксперименталисты найдут способы изучения
кривых спроса и предложения и само происхождение некоторых
экономических правил. Пока это не выявлено, так что вас может ожидать
огромное будущее. Я отвлекусь: в детстве я читал с папой книжку, которая
называлась «Великие географические открытия». Наверное, все вы испытывали
те же самые чувства: когда я, в конце концов, понял, что все земли уже
открыты, нет белых пятен, и делать совершенно нечего, я очень долго
переживал и даже плакал. Потом я вырос и поступил на экономический
факультет (и что меня туда толкнуло?). И вот теперь, когда я заинтересовался
экспериментальной экономикой более или менее постоянно, я вдруг понял, что
существует не менее интересная область, чем географические открытия.
Несмотря на то, то экономика как наука существует уже много десятков и
сотен лет, несмотря на то, что экспериментальная экономика существует уже
лет 50, развитию человеческой мысли нет предела. Белых пятен гораздо
больше, чем островов, их так много, что даже непонятно, где они находятся.
Постоянно, каждый год появляются новые, новые, новые. Я вас не призываю
все бросать и бежать проводить эксперименты над вашими друзьями, папами,
мамами и так далее. Просто подумайте на досуге над тем, что в мире очень
много еще белых пятен.