Моделирование импорта - Высшая школа экономики

Инструментарий прогнозирования импорта и экспорта в многоблочной
межотраслевой модели ИМЭИ
Л.А. Стрижкова, ФБНУ «ИМЭИ», [email protected]
С.И. Каширская, ФБНУ «ИМЭИ», [email protected]
Л.И. Тишина, ФБНУ «ИМЭИ», [email protected]
С.Н. Слободяник, ФБНУ «ИМЭИ», [email protected]
Целевая ориентация концепции устойчивого экономического развития на политику
энергосбережения и энергоэффективности, принятую международным сообществом и
поддержанную Россией еще в 1996 году, определила необходимость решения сложных
задач по адаптации экономики России к ожидаемым мировым тенденциям спроса и
повышению конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем рынке.
Важным условием разработки эффективных мер по поддержанию равновесия
платежного баланса и финансовой стабильности российской экономики в средне – и
долгосрочной перспективе является информативность экономического анализа процессов
в сфере импортопотребления и экспортоориентированности российских производств, учет
факторов, определявших тенденции в развитии российского экспорта и импорта.
Анализу
процессов
в
сфере
импортопотребления,
сдвигам
в
уровне
экспортоориентированности российских производств уделяется серьезное внимание при
оценке эффективности реформ, выявлении перспектив развития российской экономики,
изменения ее роли в мирохозяйственной системе. Над вопросами прогнозирования
экспорта и импорта работают различные научные коллективы (в том числе, Института
макроэкономических исследований, Института народнохозяйственного прогнозирования
Российской академии наук, Института экономической политики им. Е. Гайдара,
Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России и других
организаций). Ими получены важные в научном и практическом плане результаты.
Однако ряд задач в области системного, увязанного с другими характеристиками
внутренней и внешней экономики,
прогнозирования внешней торговли еще требует
своего решения. Например, вопросы об эластичности связи различных видов российского
неэнергетического экспорта с развитием стран и группировок стран – основных его
импортеров, о мере влияния на динамику нетопливного экспорта инвестиций в
модернизацию производственной базы его отраслей-производителей, об изменениях в
реальном уровне импортозависимости отдельных российских производств и так далее. С
этими вопросами смыкается и проблема оценки полной импортоемкости российского
1
экспорта, без решения которой сложно оценить меру участия России в межстрановом
переливе добавленной стоимости.
Определенные шаги в решении этих задач применительно к вопросам системного
прогнозирования с применением инструментария межотраслевого баланса сделаны
авторами доклада и их коллегами.
Конечной целью наших работ является формирование внешнеторгового блока в
межотраслевой модели ИМЭИ [Стрижкова Л.А., Куранов А.Г., Журавский В.П., Тишина
Л.И., Слободяник С.Н.,2013], с помощью которого можно было бы обосновывать
начальные гипотезы по оценкам векторов экспорта и импорта и оценивать распределение
импорта по направлениям использования в среднесрочной перспективе. В минувшем году
проводились исследования по выявлению факторов, определявших динамику российского
спроса на импортные товары, и по оценке связи внешнего спроса на российскую
неэнергетическую продукцию в 2002-2012 году с развитием стран – основных торговых
партнеров России. Данный доклад содержит изложение некоторых подходов к решению
поставленной задачи и ряда полученных результатов, в том числе, по оценке факторных
влияний на динамику экспорта и импорта товаров.
1. Результаты анализа импортопотребления в 2002-2012 годах
Основу блока с расчетами по импорту составляют три регрессионные функции
спроса на импорт по основным направлениям использования: конечное потребление,
промежуточное потребление и валовое накопление капитала. Эти функции формируются
на основе анализа временных рядов индексов физического объема и среднеконтрактных
цен по видам импорта, разработанных по данным таможенной статистики, а также рядов с
показателями, включаемыми в состав сценарных условий среднесрочного прогноза. Все
используемые в функциях объясняющие переменные входят в состав прогнозируемых
Минэкономразвития макроэкономических параметров, что позволяет строить прогнозы
импортопотребления с учетом заданных сценарных условий.
В ходе анализа ретроспективы (2002-2012 гг.) были рассмотрены различные
наборы объясняющих переменных для каждой из трех функций и различные виды
зависимостей. Было выявлено, что в указанный период решающее влияние на динамику
потребительского спроса на импорт оказывал индекс ценовой конкурентоспособности
потребительского импорта. Индекс реального промежуточного спроса на импорт в
основном определялся динамикой развития промышленных производств, а индекс спроса
на импорт для валового накопления основного капитала был тесно связан с динамикой
инвестиций в основной капитал.
2
Такие однофакторные функции, сформированные на основе базисных индексов,
имели хорошие статистические характеристики (таблицы 1-3).
Таблица 1 - Характеристика функции спроса на потребительский импорт
1.
2.
Функции спроса на потребительский импорт
ln( IimКП )  -2,82  2,74 * Kim КП
(0,14) (0,099)
2
IimКП  9,06  17,06 * KimКП  8,98 * KimКП
(2,20) (3,43)
(1,31)
R 2  0,99
R 2  0,99
Обозначения:
IimКП - индекс физического объема потребительского импорта;
INF
KimКП 
- индекс «ценовой конкурентоспособности потребительского импорта» (в числителе
Ipim  IVK
– индекс цен на потребительском рынке, в знаменателе – произведение индекса среднеконтрактных цен
потребительского импорта и индекса внутреннего валютного курса).
В скобках - стандартные ошибки коэффициентов регрессии.
Таблица 2 - Характеристика функции спроса на промежуточный импорт
1.
2.
Функции спроса на промежуточный импорт
ln( Iim ПП )  2,68  2,62 * I CDE
(0,13) (0,096)
2
Iim ПП  9,78  17,99 * I CDE  9,25 * I CDE
(2,13) (3,44)
(1,37)
R 2  0,99
R 2  0,99
Обозначения:
IimПП - индексы физического объема промежуточного импорта;
I CDE - индексы физического объема промышленного выпуска.
В скобках - стандартные ошибки коэффициентов регрессии.
Таблица 3 - Характеристика функций спроса на импорт для валового накопления
1.
Для периода 20022008 гг
2.
Для периода 20092012 гг
Функции спроса на импорт для валового накопления
основного капитала
ln( Iim ВНОК )  1,17  1,22 * I INV
(0,09) (0,06)
Iim ВНОК  5,62  11,94 * ln( I INV )
(1,11) (1.37)
R 2  0,99
R 2  0,97
Обозначения:
Iim ВНОК - индексы физического объема импорта для валового накопления основного капитала;
I INV - индексы физического объема инвестиций в основной капитал.
В скобках - стандартные ошибки коэффициентов регрессии.
3
Несколько смущала точка 2012 года. Впервые при переходе от расчетного
базисного индекса к цепному мы именно в 2012 году получили отклонение от факта
(фактическое значение было ниже) в несколько процентов по потребительскому и
промежуточному импорту. Вначале это было воспринято как неточность в статистике
импорта, например, связанная с проблемами учета импорта по Таможенному союзу.
Однако уже накопленные данные по импорту за 2013 год показали, что темпы роста
импорта действительно заметно затормозились, коэффициенты эластичности связи
импорта с параметрами развития российской экономики понизились. Для обновления
импортных функций пока недостаточно данных, но важно понять, что стоит за резким
снижением эластичности связей. Вполне вероятно (хотя многие экономисты и
высказывают сомнения), что российский потребительский рынок в 2013 году подошел к
тому уровню насыщения импортом, когда темпы прироста потребительского импорта
становятся близки к темпам прироста покупательной способности населения.
В таблицах 4-5 приведены результаты оценок импортозависимости российской
экономики и ее сегментов по различным видам импортной продукции обрабатывающих
производств. Оценки составлены методом прямого счета на основе экспертных
импортных матриц и таблиц использования ресурсов, разрабатываемых в ФБНУ
«ИМЭИ». Они свидетельствуют о крайне высокой степени текущей зависимости
сегментов внутреннего рынка
от импорта продукции машиностроения, химических
производств, легкой промышленности. Обратим внимание, что экспертная оценка
ситуации на потребительском рынке (таблица 5) подтверждает высказанное выше
предположение о приближении к точке насыщения рынка по ряду основных видов
продукции импортом.
На долю промежуточного импорта приходится по нашим оценкам порядка 44,8% (в
2012 г.). И стоимость этого импорта переносится на стоимость отечественной продукции
конечного спроса. Поэтому фактическая доля импорта и в конечном потреблении, и
валовом накоплении выше [Стрижкова Л.А., 2013], она также присутствует и в экспорте.
4
Таблица 4 – Импортозависимость российской экономики за 2003-2012 гг. по продукции
обрабатывающих производств
В процентах
Код
Изменение за период
2003
2006
2009
2012
ОКВЭД
с 2003 по 2012
D в том числе:
22,9
22,3
22,3
23,6
0,7
DA
18,9
17,9
16,9
15,7
-3,2
DB
64,6
66,5
71,5
67,1
2,5
DC
87,6
84,5
84,3
78,6
-9,1
DD
7,4
6,2
7,2
9,6
2,1
DE
28,0
21,4
23,6
20,7
-7,3
DF-23.3
5,3
2,3
2,8
2,2
-3,1
DG-24.61
33,6
32,2
38,5
35,7
2,0
DH
30,8
30,3
31,7
33,6
2,9
DI
14,8
11,4
12,8
12,7
-2,1
DJ
11,0
11,1
12,8
14,9
4,0
DK-29.6
43,5
47,0
49,1
49,2
5,6
DL
51,4
51,7
52,3
52,1
0,7
DM
27,2
40,2
38,3
41,1
13,9
DN+
23.3+24.61+29.6
15,5
14,5
15,0
16,5
1,0
Комментарий: расчет по соотношению объема импорта с суммарной оценкой выпуска и импорта.
Таблица 5 – Доля импорта в использованной продукции соответствующего вида в 2012
году
В процентах
В промежуточном
В конечном
В валовом
Код
потреблении
потреблении
накоплении
ОКВЭД
основного капитала
D в том числе:
24,5
45,9
47,1
DA
13,1
18,8
DB
33,4
64,1
DC
53,9
74,1
DD
12,0
18,5
DE
20,7
25,5
DF-23.3
4,0
3,7
DG-24.61
34,5
75,2
DH
33,7
96,5
DI
10,3
43,1
DJ
20,3
91,8
35,4
DK-29.6
39,4
72,7
72,5
DL
58,6
97,8
44,0
DM
57,8
68,9
30,5
DN+ 23.3+24.61+29.6
9,3
66,1
98,6
5
2. Результаты анализа развития неэнергетического экспорта в 2002-2012 гг.
В сферу анализа были включены объемы неэнергетического экспорта1, что
объясняется двумя причинами. Во-первых, объемы энергетического экспорта, а также
прочего экспорта (см. сноску 1) на среднесрочную перспективу фактически являются
заданными в сценарных условиях прогноза. Так что наша свобода в прогнозировании
экспорта ограничена именно объемами неэнергетического экспорта (с указанными
изъятиями, далее эта оговорка упоминаться не будет, оставаясь в действии). Во-вторых,
этот именно тот экспорт, с которым связываются установки о позитивных структурных
сдвигах в экспорте в долгосрочном периоде.
Стоимостной объем этого экспорта относительно невелик, по оценкам 2012 года –
порядка 131 млрд долл.. В 2002 году он составлял порядка 40,5 млрд долл. и занимал в
объеме совокупного экспорта 38%, за истекшие десять лет (в решающей мере под
влиянием ценового фактора) доля неэнергетического экспорта сократилась до 25%.
Целью анализа являлась оценка распределения неэнергетического экспорта по основным
внешним потребителям2 и выявление связи объемов неэнергетического экспорта с
экономическим развитием стран дальнего зарубежья и СНГ. Это потребовало приведения
временных
рядов с
данными
ФТС
и
статистики
по Таможенному союзу в
методологически сопоставимый вид. Анализ полученных данных позволил сделать
следующие выводы.
Стоимостной объем неэнергетического экспорта в страны дальнего зарубежья
возрос в 3,1 раза (индекс физического объема был принят на уровне в 1,6 раз).
Стоимостной объем этого экспорта в страны СНГ увеличился в 3,9 раза, а его реальный
объем вырос, по оценке в 1,9 раза.
Страны дальнего зарубежья потребляли основную часть неэнергетического
экспорта, удельный вес экспорта в эти страны постепенно снижался (с 79% в 2002 году до
75% в 2012 году), соответственно доля стран СНГ возрастала. При этом в общем объеме
неэнергетического экспорта заметно снизилась доля США (с 8% в 2002 г. до 5% в 2012 г.)
и Китая (с 11% до 8%) и возросла доля экспорта в Украину (с 5% до 7%) и группу
«прочие СНГ» (с 3% до 6%). Удельный вес неэнергетического экспорта в Еврозону (17
стран) и группу «прочие страны дальнего зарубежья» оставался практически без
Из анализа исключен экспорт продукции группы 27 ТН ВЭД (топливно-энергетическая продукция),
экспорт по закрытым позициям в отчетности по странам, и экспорт по группировке 71 «драгоценные камни,
драгоценные металлы и изделия из них».
2
Дальнее зарубежье: Еврозона, США, БРИК (в том числе Бразилия, Индия, Китай), группа «прочие страны
дальнего зарубежья»; СНГ: Таможенный союз, Украина, группа «прочие СНГ».
1
6
изменений (соответственно 22% и 35%).
В страны Таможенного союза (оценка по
Беларуси и Казахстану) поступало 13% неэнергетического экспорта.
В видовой структуре неэнергетического экспорта произошли определенные сдвиги.
Например, повысилась до 24,4% (в 2002 г. – 18.2%) доля экспорта химической продукции
(группа 28-40 ТН ВЭД), а также увеличилась до 4% (в 2002 г. - 1,5%) доля минеральной
продукции, кроме топливно-энергетической (группа 25-26 ТН ВЭД). Доля доходов от
экспорта металлургической и машиностроительной продукции, а также продукции
деревообработки в общем объеме неэнергетического экспорта снизилась в общем объеме
неэнергетического экспорта и составила в 2012 году, соответственно, 34%, 14,7% и 7,8% .
Были выявлены особенности в видовой структуре спроса для рассматриваемых
стран и группировок стран, в том числе сдвиги, носившие характер тенденции. Эта
информация весьма полезна для составления среднесрочного прогноза видовой структуры
неэнергетического экспорта.
Для оценки факторных функций, описывающих динамику совокупного спроса на
российский
неэнергетический
экспорт,
были
привлечены
данные
о
динамике
экономического роста по группе стран дальнего зарубежья и СНГ (фактор спроса). Также
привлекались данные о динамике инвестиций в основной капитал производителей
неэнергетического экспорта (как фактор, с которым связано качество продукции у
производителей).
Корреляционный
анализ
показал
наличие
значимой
связи
темпов
неэнергетического экспорта и в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья с этими
объясняющими переменными. Причем, коэффициент корреляции существенно улучшался
при переходе от рядов с цепными индексами к рядам со сглаженными индексами (по
скользящим трехлеткам). Однако от составления двухфакторных функций пришлось
отказаться. В частности, при построении функции спроса на неэнергетический экспорт (по
сглаженным индексам) со стороны стран дальнего зарубежья это было обусловлено
мультиколинеарностью объясняющих переменных - коэффициент корреляции составлял
более 0,96.
Факт, что динамика отечественных инвестиций столь сильно зависит от
экономической ситуации в дальнем зарубежье, оказался для нас в высшей степени
неожиданным «побочным» результатом.
Корреляция между объясняющими переменными, оцененная по цепным индексам,
составляла 0,80. Но статистические характеристики двухфакторной функции экспортного
спроса с использованием цепных индексов были не столь хороши. В результате для
оценки спроса на неэнергетический экспорт со стороны стран дальнего зарубежья и СНГ
7
были составлены однофакторные логарифмических функции (таблица 6). Объясняющая
переменная для всех функций была общей – темпы роста ВВП, соответственно по группе
стран дальнего зарубежья и СНГ.
Таблица 6 - Функции спроса на неэнергетический экспорт со стороны стран дальнего
зарубежья и СНГ
1. Для стран
Дальнего
зарубежья
2. Для стран
Дальнего
зарубежья
1. Для стран
СНГ
2. Для стран
СНГ
Функции спроса на неэнергетический экспорт со стороны
стран дальнего зарубежья и СНГ
ln( Iˆe ДЗ )  0,28  4,27 ln( IˆВВП _ ДЗ )
(0,07) (0,65)
R 2  0,88
ln( Iˆse ДЗ )  0,73  11,00 ln( IˆВВП _ ДЗ )
(0,11) (1,01)
R 2  0,95
ln( IeСНГ )  1,11  2,90 * ln( I ВВП _ СНГ )
(0,03) (0,46)
R 2  0,83

ln( Is eСНГ )  1,13  3,29 * ln( IˆВВП _ СНГ )
(0,09) (0,44)
R 2  0,90
Обозначения:
Iˆe ДЗ - индексы физического объема неэнергетического экспорта в страны дальнего зарубежья (сглаженные
по скользящим трехлеткам);
Iˆse ДЗ - индексы стоимости неэнергетического экспорта в страны дальнего зарубежья (сглаженные по
скользящим трехлеткам);

I ВВП _ ДЗ - индексы физического объема ВВП стран дальнего зарубежья (сглаженные по скользящим
трехлеткам);
IeСНГ - индексы физического объема неэнергетического экспорта в страны СНГ (цепные);
I ВВП _ СНГ индексы физического объема неэнергетического экспорта в страны СНГ (цепные);
В скобках - стандартные ошибки коэффициентов регрессии.
Составленные функции позволяют получить начальные ориентиры в оценке
развития российского неэнергетического экспорта и далее (с учетом прогноза развития
отдельных стран и группировок стран) осуществить их декомпозицию по основным видам
продукции (11 основных групп ТН ВЭД), исходя из особенностей структуры спроса
торговых партнеров.
Анализ этой структуры, в частности, позволил сделать вывод, что ниши для нашей
машиностроительной продукции на две трети сконцентрирована по трем направлениям –
Таможенный союз (27%), Украина (15%) и группа «прочие страны дальнего зарубежья»
(25%). Доля машиностроительного экспорта в Китай имеет тенденцию к снижению
8
(определилась на уровне 6%), а в Индию, напротив – повышается (определилась на уровне
7%). При составлении сценарных условий, как правило, возлагаются большие надежды
именно на темпы роста отечественного машиностроительного экспорта. Но к этим
оценкам необходимо подходить весьма осторожно, обязательно учитывая динамику
экономического роста у основных торговых партнеров, а также то, что объем
машиностроительного экспорта
весьма небольшой – менее 15% в также весьма
небольшом объеме неэнергетического экспорта.
Завершая доклад, отметим, что полученные результаты – только первый шаг в
разработке внешнеторгового блока нашей межотраслевой модели. Требуется большая
дополнительная работа, в первую очередь, по уточнению индексов физического объема
характеристик экспорта по странам.
Литература
1.
Стрижкова Л.А. (2013) О структуре стоимости конечной отечественной продукции
на основе межотраслевого метода // Экономист. – 2013. - №6. - С. 61-71.
2.
Стрижкова Л.А., Куранов А.Г., Журавский В.П., Тишина Л.И., Слободяник С.Н.
(2013) О подходах к повышению эффективности использования межотраслевого
инструментария в системе сценарно-прогнозных расчетов (Материалы XIV Апрельской
международной научной конференции «Модернизация экономики и общества»), апрель
2013 г., г. Москва, http://conf.hse.ru/2013/program.
9