PPT - GMT Partner

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
ТОРГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
АЛЕКСАНДРА ЭЛДЕРА
«ТРОЙНОЙ ВЫБОР»
Александр Элдер
Как играть и выигрывать на бирже.
Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом.
План презентации
Краткое знакомство с автором стратегии
Направление тренда на разных тайм фреймах
Конфликт сигналов индикаторов
Правила стратегии
a) Определение направления главного тренда
b) Определение окончания коррекции
c) Техника входа в рынок
d) Техника сопровождения открытой позиции
5. Практические примеры
1.
2.
3.
4.
Проблема # 1: направление тенденции
Тенденция на разных интервалах
Проблема # 2: конфликт индикаторов
1. Трендовые: MA, Alligator, Ichimoku,
Bollinger Bands, ADX
2. Осцилляторы: Stochastic, RSI,
Momentum, CCI, MACD
3. Вспомогательные: Volume, ATR
Противоречивые сигналы индикаторов
EMA(D)20
SS(D) 5,3,3
Теория Чарльза Доу
• Главная тенденция
• Промежуточная (второстепенная) тенденция
• Краткосрочная тенденция
Главная тенденция
Промежуточная тенденция
Краткосрочная тенденция
Выбор рабочего интервала
Длинный (в 4-5 больше среднего)
Средний
Короткий (в 4-5 меньше среднего)
Выбор рабочего интервала
Месячный
Недельный
Дневной
Выбор рабочего интервала
Недельный
Дневной
4(6)H
Выбор рабочего интервала
1H
10(15)M
2(3)M
Правило # 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ТЕНДЕНЦИИ НА ДЛИННОМ
ИНТЕРВАЛЕ
Скользящее среднее (МА)
Индикатор ADX
Индикатор Alligator
Индикатор Ichimoku
Метод А. Элдера: MACD гистограмма
Определение главной тенденции
Определение главной тенденции
Правило # 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОРРЕКЦИИ НА СРЕДНЕМ
ИНТЕРВАЛЕ
Метод А. Элдера: Индекс Силы
Force Index [t] = Volume [t] * (Close [t] – Close[t-1])
Метод А. Элдера: Индекс Силы
Определение коррекции
Определение коррекции
Правило # 3
ОТКРЫТИЕ ПОЗИЦИИ
Система трех экранов (рабочие графики)
Открытие позиции
Открытие позиции
Правило # 4
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОТКРЫТОЙ
ПОЗИЦИИ
Консервативный вариант
1. Установка S/L после открытия позиции
2. Перенос ордера S/L в точку безубыточности
после хода цены в 1ATR
3. Использование T/S с лимитом риска не более 2%
от общего объема активов
4. Удержание позиции вплоть до смены главной
тенденции или исполнения защитного ордера
2%=1R
2%=1R
Управление позицией (консервативный)
2%=1R
1ATR
BREAK EVEN
Агрессивный вариант
1. Установка S/L после открытия позиции
2. Перенос ордера S/L в точку безубыточности после
хода цена в 1ATR
3. Защита 50% «бумажной» прибыли свыше 1 ATR
4. Добавление позиции после нового сигнала на
втором экране
5. Фиксация прибыли согласно сигналам на втором
экране (перекупленность/перепроданность)
Управление позицией (агрессивный)
2ATR
1ATR
BREAK EVEN
Заключение
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таблица сигналов стратегии
Недельный тренд
Дневной тренд
Действие
Ордер
Вверх
Вверх
Ждать
Нет
Вверх
Вниз
Покупать
Скользящий
Buy Stop
Вниз
Вниз
Ждать
Нет
Вниз
Вверх
Продавать
Скользящий
Sell Stop
Система трех экранов (пример #1)
 Первый экран: MONTHLY
(направление торговли: LONG/SHORT/NO TRADE)
Индикатор: EMA(M)13
 Второй экран: WEEKLY
(окончание коррекции)
Индикатор: SS(W)4,1,1(20/80)
 Третий экран: DAILYили WEEKLY
(точки входа в рынок)
Индикатор: нет
Стратегия Тройной Выбор (Экран #1)
Стратегия Тройной Выбор (Экран #2)
Стратегия Тройной Выбор (Экран #3)
Система трех экранов (пример #2)
 Первый экран: WEEKLY
(направление торговли: LONG/SHORT/NO TRADE)
Индикатор: EMA(W)13
 Второй экран: DAILY
(окончание коррекции)
Индикатор: SS(D)5,3,3(20/80)
 Третий экран: 6H или DAILY
(точки входа в рынок)
Индикатор: нет
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!