Управление рисками на базе платформы SAS
advertisement
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ SAS 31 МАРТА 2016 АЛМА-АТА C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ SAS – ЛИДЕР В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ 2014 Источники: 1. Chartis: RiskTech100® 2016, March 2016 2. IDC MarketScape: Worldwide Credit Risk Analytics Solutions Vendor Assessment, November 2014 C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ Направление Оценка рисков и переход на Базель Регуляторные документы №29, Basel Решения SAS SAS Regulatory Risk Management Планирование капитала №29 SAS Capital Planning and Management Стресс-тестирование №29 SAS Stress-testing solution Управление лимитами №29 SAS Limit Management Качество данных Новый стандарт IFRS 9 C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . BCBS 239 IFRS 9 SAS Risk Data Aggregation and Reporting SAS Solution for IFRS 9 ПЛАТФОРМА SAS ПЛАТФОРМА SAS ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ОТЧЕТНОСТЬ (РЕГУЛЯТОРНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ) РЕГУЛИРОВАНИЕ Планирование капитала Управление лимитами Стресс-тестирование IFRS9 АГРЕГАЦИЯ РИСКОВ КРЕДИТНЫЕ РИСКИ Скоринг RWA ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ CVAR OpVar GRC УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ – КАЧЕСТВО ДАННЫХ C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ Рыночный Ликвидность SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ Направление Оценка рисков и переход на Базель Регуляторные документы №29, Basel Решения SAS SAS Regulatory Risk Management Планирование капитала №29 SAS Capital Planning and Management Стресс-тестирование №29 SAS Stress-testing solution Управление лимитами №29 SAS Limit Management Качество данных Новый стандарт IFRS 9 C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . BCBS 239 IFRS 9 SAS Risk Data Aggregation and Reporting SAS Solution for IFRS 9 БАЗЕЛЬ 2 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ Октябрь 2010 2014 Проект письма БР 96-Т «методические рекомендации по организации внутренних процедур оценки достаточности капитала» 2004 2010 Положения 395-П и Изменения в Инструкцию 139-И в части внедрения Базеля III 2012 2014 2015 11 Мая 2004 2012 Пресс-релиз Банка России «О Новом соглашении по достаточности капитала Базельского комитета по банковскому надзору» 1 Октября 2015 Разработка методических рекомендаций для банков – претендентов на переход на Базель Начало применения подходов на базе внутренних рейтингов банками-претендентами с разрешения Банка России C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . ОЦЕНКА РИСКОВ БАЗЕЛЬ – ЗАЧЕМ? Базель 2 / 1 компонент БАЗЕЛЬ 2 Минимальные нормативы капитала Идентификация значимых рисков: кредитного, рыночного, операционного Оценка значимых рисков Расчет RWA Разработка и применение внутренних моделей 1 компонент 2 компонент 3 компонент Минимальные нормативы капитала Надзор за достаточностью капитала Рыночная дисциплина Отчетность: регуляторная и управленческая Агрегация рисков Аллокация капитала C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . АГРЕГАЦИЯ И АЛЛОКАЦИЯ Enterprise Economic Capital Методика агрегации Библиотека рисков Прочие виды риска Кредитный риск C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . Рыночный риск Операционный риск SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ Направление Оценка рисков и переход на Базель Регуляторные документы №29, Basel Решения SAS SAS Regulatory Risk Management Планирование капитала №29 SAS Capital Planning and Management Стресс-тестирование №29 SAS Stress-testing solution Управление лимитами №29 SAS Limit Management Качество данных Новый стандарт IFRS 9 C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . BCBS 239 IFRS 9 SAS Risk Data Aggregation and Reporting SAS Solution for IFRS 9 ПЛАНИРОВАНИЕ БАЗЕЛЬ – ЗАЧЕМ? КАПИТАЛА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ №29 Базель 2 / 2 компонент БАЗЕЛЬ 2 Надзор за достаточностью капитала Внутренние процедуры оценки достаточности капитала Подходы к организации управления рисками Процедуры планирования и распределения капитала, определения потребности в капитале Управление лимитами 1 компонент 2 компонент 3 компонент Минимальные нормативы капитала Надзор за достаточностью капитала Рыночная дисциплина Стресс-тестирование Аппетит к риску Вопросы подготовки отчетности C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . ПЛАНИРОВАНИЕ SAS CAPITAL PLANNING AND MANAGEMENT КАПИТАЛА Макропрогнозы Развитие бизнеса • Макроэкономические прогнозы • Построение сценариев Топ-менеджмент и регулятор Стратеги • Нормативы • BS, P&L • Прогнозы • Отчетность • Сценарный анализ • Что-Если анализ • M&A стратегии • Отчетность (регуляторная, управленческая) Прогнозы по росту портфеля • Прогнозы ставок по кредитам • Прогнозы ставок по депозитам • Прогноз потерь (PD, LGD, CCF) • Прогнозы списаний, досрочных погашений • Расчет RWA Риски Различные варианты Финансы Рабочий процесс Данные C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . • • Проекции Balance Sheet, P&L, RWA • Оценка требуемого капитала • Оценка доступного капитала SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ Направление Оценка рисков и переход на Базель Регуляторные документы №29, Basel Решения SAS SAS Regulatory Risk Management Планирование капитала №29 SAS Capital Planning and Management Стресс-тестирование №29 SAS Stress-testing solution Управление лимитами №29 SAS Limit Management Качество данных Новый стандарт IFRS 9 C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . BCBS 239 IFRS 9 SAS Risk Data Aggregation and Reporting SAS Solution for IFRS 9 СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Что тестируем? • Капитал / нормативы • RWA • Потери • Баланс • Резервы • Чистая прибыль Чем стрессируем? • Внутренние факторы: − − − • Что предпринимаем? PD LGD Рост портфеля Внешние факторы: − − − − − Рост кредитования Стоимость недвижимости Курсы валют ВВП Стоимость нефти Уровень безработицы Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed. • Сценарный анализ – выбор стратегии • Отчетность для регулятора и менеджмента • Разработка и принятие защитных мер СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ МОТИВАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ Управление и планирование капитала (Постановление №29) Контроль за устойчивостью банка и разработка мер по снижению риска Переход на подход оценки кредитного риска на основе внутренних рейтингов (Базель) Повышение качества и скорости принятия внутренних бизнесрешений Регулирование C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . Внутренние цели СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ SAS STRESS TESTING WORKBENCH 6 Стресс-тестирование – «оценка потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям» Центральный Банк РФ 1 Применение мер Определение сценариев 5 2 Определение мер 4 SAS Stress Testing Отчетность Выполнение стресстестирования Анализ результатов стресс-тестов 3 Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed. SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ Регуляторные документы Направление Оценка рисков и переход на Базель №29, Basel Решения SAS SAS Regulatory Risk Management Планирование капитала №29 SAS Capital Planning and Management Стресс-тестирование №29 SAS Stress-testing solution Управление лимитами №29 SAS Limit Management Качество данных Новый стандарт IFRS 9 BCBS 239 IFRS 9 Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed. SAS Risk Data Aggregation and Reporting SAS Solution for IFRS 9 УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ – ТРЕБОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПОСТАНОВЛЕНИЕ №29 … Правление банка осуществляет оценку на предмет соответствия допустимого уровня рисков банка посредством использования: установления индивидуальных лимитов на отдельные виды рисков для последующего определения верхнего предела совокупного уровня риска, который готов принять банк. … Банк разрабатывает формы управленческой отчетности, которые, включают, но не ограничиваются следующей информацией: о размере (уровне) подверженности кредитному риску, в том числе включая оценку приближения совокупной подверженности к установленным в банке лимитам по различным видам кредитов (предлимитный подход); отчет о мониторинге и контроле за соблюдением лимитов; отчет об отклонениях от политики и лимитов; C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . УПРАВЛЕНИЕ ЛИМИТАМИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА SAS ELM: модуль управления лимитами Расчёт использования лимитов Предсделочный контроль Клиентский менеджер Витрина данных по лимитам Система уведомлений Конструктор отчётов Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed. 18 SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ Направление Оценка рисков и переход на Базель Регуляторные документы №29, Basel Решения SAS SAS Regulatory Risk Management Планирование капитала №29 SAS Capital Planning and Management Стресс-тестирование №29 SAS Stress-testing solution Управление лимитами №29 SAS Limit Management Качество данных Новый стандарт IFRS 9 C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . BCBS 239 IFRS 9 SAS Risk Data Aggregation and Reporting SAS Solution for IFRS 9 КАЧЕСТВО ДАННЫХ КАК БАНК ОПРЕДЕЛЯЕТ? Банк определяет: Показатели качества данных : • точность и достоверность данных • доля записей с пропущенными значениями • полнота данных • доля записей с недостоверными значениями • своевременность данных • дублирующиеся значения • согласованность данных • доля записей с аномалиями … … «золотая запись» Cop yrig ht © 2012, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed. КАЧЕСТВО ДАННЫХ SAS RISK DATA AGGREGATION AND REPORTING • Информационные панели по показателям качества данных легко настраиваются • Отображение информации по агрегированным и детальным показателям качества данных • Возможность классификации ошибок и назначения отвестственных за исправления C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . SAS В РИСКАХ АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ В РИСКАХ И ФИНАНСАХ Направление Оценка рисков и переход на Базель №29, Basel Решения SAS SAS Regulatory Risk Management Планирование капитала №29 SAS Capital Planning and Management Стресс-тестирование №29 SAS Stress-testing solution Управление лимитами №29 SAS Limit Management Качество данных Регуляторные документы Новый стандарт IFRS 9 C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d . BCBS 239 IFRS 9 SAS Risk Data Aggregation and Reporting SAS Solution for IFRS 9 IFRS 9 НОВЫЙ СТАНДАРТ Международные Стандарты Финансовой Отчетности определяют правила финансового учета в более, чем 100 странах IFRS 9 – опубликован в Июне 2014, применение с Января 2018 Новый стандарт приходит на смену текущему стандарту IAS 39 Стандарты IFRS охватывают все отрасли Результаты IFRS подлежат проверке внешних аудиторов Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed. IFRS 9 КОМПОНЕНТЫ IFRS 9 состоит из трех компонент: 1. Классификация и оценка: определяются подходы к оценке 1 финансовых активов 2. Учет хеджирования: пересмотренные требования к учету 2 хеджирования 33. Обесценение: переход от модели понесенных потерь к модели ожидаемых потерь: “backward looking” vs. “forward looking” Ожидаемые потери: EL = PD * LGD * EAD Cop yrig ht © 2015, SAS Institute Inc. All rig hts reserv ed. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! C op yr i g h t © 2 0 1 2 , S A S I n s t i t u t e I n c . A l l r i g h t s r es er v e d .
