Предварительные предложения по разделению рисков между АИЖК и СРО (членами СРО)

Предварительные предложения
по разделению рисков между
АИЖК и СРО (членами СРО)
К совещанию с руководителями СРО 12.03.2014
Основания для предъявления требований к члену СРО/СРО о
возмещении убытков (перечень фактов НИНД)
Заемщик и его платежеспособность:
• Заемщик предоставил фиктивный / подложный паспорт и/или кредит оформлен на подставное лицо;
• Работодатель не существовал на момент выдачи кредита.
• Работодатель не подтверждает доход и/или занятость заемщика на дату оформления справки.
• Кредитная история участников сделки на дату выдачи займа оценивается как отрицательная согласно
требованиям Агентства и/или в их отношении ведется исполнительное производство.
Предмет ипотеки:
• Выписка из ЕГРП не подтверждает обременения предмета ипотеки и/или предмет ипотеки не
существует;
• Отчет об оценке не позволяет идентифицировать предмет ипотеки;
• Цена реализации предмета ипотеки ниже залоговой стоимости по договору, скоррективованной на дату
реализации в соответствии с динамикой регионального индекса цен на недвижимость, на 20% и более
(без учета дисконта Агентства).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)
СОЗДАНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2
Риски, предлагаемые к передаче членам СРО/СРО
Передаваемый партнеру риск
Период
ранних
дефолтов*
Остальной
срок жизни
займа
Только дефолт
(любая
причина)
Дефолт +
выявление
фактов НИНД
Вид риска
Поиск фактов НИНД по дефолтной
закладной
Операционный +
кредитный
Операционный
Нет
Из блока «Заемщик и его
платежеспособность»:
• Только один факт НИНД: Заемщик
предоставил фиктивный /
подложный паспорт и/или кредит
оформлен на подставное лицо;
Из блока «Предмет ипотеки»:
• Весь перечень фактов НИНД
*Период , ограниченный возникновением в первые 18 месяцев с даты выдачи кредита/займа просрочки, в последствие превысившей 89 календарных дней.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)
СОЗДАНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3
Порядок передачи риска
• Проверки на признаки НИНД на этапе выкупа упраздняются;
• На партнеров-поставщиков участников СРО возлагается ответственность за любые ранние дефолты
по закладным, поставленным в АИЖК с момента внедрения данного механизма для членов СРО (для
партнеров, вступивших в СРО на последующих этапах – с даты их вступления в СРО;
• Принимаемый риск АИЖК компенсирует партнеру-поставщику, периодически (ежемесячно)
перечисляя ему комиссионное вознаграждение, рассчитанное, исходя из части процентной ставки,
покрывающей риск ранних дефолтов;
• Оплата НДС производится за счет партнера (НДС принудительно включается в расчетную сумму
комиссии).
• Доля передаваемой поставщику части маржи определяется через единый коэффициент,
учитывающий фактическую долю ранних дефолтов по закладным членов СРО и частоту реализации
риска раннего дефолта в анализируемом периоде, рассчитанный на основе статистики за
прошедший период (например, за прошедший календарный год) по поставщикам, входящим в
соответствующее СРО или группу таких коэффициентов в разрезе групп К/З. Т.е. всем членам
конкретного СРО устанавливается единый коэффициент или единая группа коэффициентов (выбор
варианта в процессе проработки). Коэффициент (коэффициенты) не будет(ут) включать
элементов экспертной оценки (только безусловно доказуемые расчеты, исходя из
статистики портфеля).
• Базой для расчета вознаграждения по конкретной закладной является фактически состоявшийся
платеж по уплате процентов (срочных и просроченных).
• Общий платеж члену СРО за прошедший период складывается из суммы фактически состоявшихся
платежей по каждой такой закладной.
• Член СРО обязан перечислять в компенсационный фонд СРО
комиссионного вознаграждения (значение указано предварительно).
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)
СОЗДАНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
25%
полученного
4
Расчет компенсации партнеру принимаемого риска и выводы
Формула расчета вознаграждения партнеру (компенсации за передаваемый ему АИЖК
риск):
𝑆
P𝑖 x d𝑖
𝑘= 𝑎𝑘 𝑛
𝑖=1 N
Где:
k = порядковый номер СРО
𝑆𝑘 - сумма вознаграждения партнера K-го СРО;
а𝑘 - единый коэффициент отчисления K-го СРО в очередном периоде (или коэффициент в разрезе К/З);
i – порядковый номер закладной партнера K-го СРО;
𝑃𝑖 - сумма фактического процентного платежа за очередной период по i-той закладной, наблюдаемой в
периоде ранних дефолтов;
di -количество календарных дней, которое закладная находилась на сопровождении в отчетном
периоде;
N – количество дней в отчетном периоде.
Подход позволят:
• адекватно передать риск;
• исключить риск перекладывания дополнительных расходов партнера на заемщика;
• стимулировать СРО к повышению качества работы своих членов, т.к. если статистика ранних
дефолтов в целом по СРО будет плохой, то коэффициент(ы) отчисления будут низкими и новые
партнеры выберут другое СРО. Реализуется ответственность партнеров в режиме «все за
одного».
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)
СОЗДАНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5
Обратный выкуп и «формула убытка»
Партнеру предоставляется выбор:
•
Сразу выкупить закладную по номиналу;
•
Для периода ранних дефолтов взять на себя обязательство (с субсидиарной
ответственностью ОВС (СРО)) возместить все убытки АИЖК после завершения процедуры
обращения взыскания в сумме, рассчитанной по формуле:
𝐼𝑅
𝐿 = 𝐷 × (1 + 12)𝑛 + 𝐶 − 𝑚𝑎𝑥 𝑃1 ; 𝑑 × 𝑃2 − 𝐼
• За периодом ранних дефолтов взять на себя обязательство (с субсидиарной
ответственностью ОВС (СРО)) возместить все убытки АИЖК, рассчитанные по формуле:
𝐿 = 𝐷 − 𝑚𝑎𝑥 𝑃1 ; 𝑑 × 𝑃2 − 𝐼
Где,
L – убыток к возмещению
D – остаток основного долга по дефолтной закладной на дату выбора членом СРО варианта
ответственности
IR – годовая процентная ставка по закладной
n – средняя продолжительность претензионной работы по дефолтным закладным в АИЖК (на
текущий момент - 24 месяца)
C – суммарные расходы АИЖК на взыскание, сопровождение и реализацию предмета залога,
подтвержденные документально (вариант - не подтверждать документально, а зафиксировать
сумму в договоре. Пока вариант не выбран.)
𝑃1 – цена реализации предмета залога
𝑃2 - оценочная стоимость предмета залога (новая оценка)
d – дисконт, обеспечивающий продажу закладной в разумные сроки (предлагается 0,7)
I – сумма страхового возмещения.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ» (ОАО «АИЖК»)
СОЗДАНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6