Сценарное прогнозирование Российского рынка электроэнергии. Факторы неопределенности. Виктор Балыбердин, CEO

Сценарное прогнозирование Российского
рынка электроэнергии. Факторы
неопределенности.
Виктор Балыбердин, CEO
24 октября 2013
Содержание
• Несколько слов о нас
• Развитие потребления - откуда ждать роста?
• Новые вводы – влияние на резерв мощности
• Экспорт – увеличение волатильности
• Цены на топливо - временная заморозка, дальнейший рост необходим
• Неопределенность будущего – сценарии развития цен на РСВ
• Заключение и вопросы
SKM Market Predictor AS

Норвежская компания

Тронхейм, Хельсинки, Осло, Минск, Москва

Работает в области энергетики с 1992

Независимый партнер, не участвующий в торговле
на рынке

Эксперты в области энергетических рынков

Более 100 клиентов на европейской аналитической
платформе SYSPOWER

Более 300 клиентов пользуются консалтинговыми и
другими услугами

На российском рынке с 2010 года

Офис в Москве с 2013 года
 Exergy - российская система принятия
решений
 Экспертные консалтинговые услуги
3
Полный спектр аналитических услуг
Система принятия
решений
Сценарный анализ
Экспертное мнение
Управление
рисками
Планирование
производства
Консалтинговые услуги
4
Среди наших клиентов
Скандинавские
Производители
Европейские
производители
Промышленные
потребители
Дистрибьюторы
Государственные
органы
Системные
операторы/биржи
Трейдеры
Российские и
балтийские компании
5
Разработки для российского рынка
•
Модель краткосрочного прогнозирования на основе алгоритма АТС и
эквивалентированной схемы российской энергетической системы
•
Зональная модель долгосрочного прогнозирования на основе модели EMPS
•
Российская коммерческая система принятия решений Exergy:
• Почасовые краткосрочные прогнозы
• Долгосрочные прогнозы до 25 лет вперед
• Возможность моделирования собственных сценариев
• Аналитические отчеты и комментарии аналитиков
• Самая полная база данных с возможностью интеграции
– вся статистическая балансовая информация для рынка
– цены АТС и МЭБ, цены на нефтъ, газ, уголь, и т.д.
– профессиональные прогнозы погоды и макро информация
• Новости энергетических рынков
•
Модель российского газового сектора
Прогноз потребления

Прогноз потребления является одним из основных
факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и
Программе развития ЕЭС 2013 года относительно
версии 2012 года

Прямая связь между ростом ВВП и потреблением

Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП
(сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению
темпов роста потребления
Сценарии роста потребления
1150
Программа развития 2012-2018
1100
Млрд кB*ч

1050
1000
950
© SKM Market Predictor
Исторически высокая энергоемкость экономики

Холодный климат и энергоёмкое производство

Значительный потенциал к увеличению
энергоэффективности как в промышленности так и
в быту

Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения
роста потребления помимо погодного.
Историческое сравнение энегоемкости
0.20
(Млр кВ*ч/Млр ВВП USD)

0.15
0.10
0.05
ВВП (USD)
0.00
GE
© SKM Market Predictor
IT
FR
UK
NL
SP
Прогноз потребления

Прогноз потребления является одним из основных
факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и
Программе развития ЕЭС 2013 года относительно
версии 2012 года

Прямая связь между ростом ВВП и потреблением

Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП
(сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению
темпов роста потребления
Сценарии роста потребления
1150
Программа развития 2012-2018
1100
Млрд кB*ч

Программа 2013-2019
1050
1000
950
© SKM Market Predictor
Исторически высокая энергоемкость экономики

Холодный климат и энергоёмкое производство

Значительный потенциал к увеличению
энергоэффективности как в промышленности так и
в быту

Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения
роста потребления помимо погодного.
Историческое сравнение энегоемкости
0.20
(Млр кВ*ч/Млр ВВП USD)

0.15
0.10
0.05
ВВП (USD)
0.00
GE
© SKM Market Predictor
IT
FR
UK
NL
SP
Прогноз потребления

Прогноз потребления является одним из основных
факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и
Программе развития ЕЭС 2013 года относительно
версии 2012 года

Прямая связь между ростом ВВП и потреблением

Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП
(сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению
темпов роста потребления
Сценарии роста потребления
1150
Программа развития 2012-2018
Программа 2013-2019
1100
Млрд кB*ч

Прогноз МЭР ВВП сентябрь 2013 (расчет
SKM)
1050
1000
950
© SKM Market Predictor
Исторически высокая энергоемкость экономики

Холодный климат и энергоёмкое производство

Значительный потенциал к увеличению
энергоэффективности как в промышленности так и
в быту

Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения
роста потребления помимо погодного.
Историческое сравнение энегоемкости
0.20
(Млр кВ*ч/Млр ВВП USD)

0.15
0.10
0.05
ВВП (USD)
0.00
GE
© SKM Market Predictor
IT
FR
UK
NL
SP
Прогноз потребления

Прогноз потребления является одним из основных
факторов неопределённости
Снижение прогноза потребления в Схеме и
Программе развития ЕЭС 2013 года относительно
версии 2012 года

Прямая связь между ростом ВВП и потреблением

Расчет на уточнённом прогнозе МЭР по ВВП
(сентябрь 2013) приводит к дальнейшему снижению
темпов роста потребления
Сценарии роста потребления
1150
Программа развития 2012-2018
Программа 2013-2019
1100
Млрд кB*ч

Прогноз МЭР ВВП сентябрь 2013 (расчет
SKM)
1050
1000
950
© SKM Market Predictor
Исторически высокая энергоемкость экономики

Холодный климат и энергоёмкое производство

Значительный потенциал к увеличению
энергоэффективности как в промышленности так и
в быту

Демографическая ситуация
Отсутствие, на данный момент, факторов ускорения
роста потребления помимо погодного.
Историческое сравнение энегоемкости
0.80
(Млр кВ*ч/Млр ВВП USD)

0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
ВВП (USD)
0.00
GE
© SKM Market Predictor
IT
FR
UK
NL
SP
RU
Изменение структуры генерации 1 ЦЗ
Основные структурные изменения
•
Замещение мощностей АЭС (рост в случае
увеличения сроков эксплуатации)
•
ВИЭ
•
Уменьшение объёмов экспортных перетоков в
Финляндию/Балтику (SKM)
•
•
Значительный профицит резерва мощности
относительно нормативного в 2015-2017 годах
даже в оптимистичном сценарии по
потреблению Схемы и Программы развития
ЕЭС 2013-2019
Увеличение значимости фактора водности в
Сибири
25000
20000
15000
МВт
Прирост газовой генерации
10000
5000
0
-5000
АЭС
2013
ГЭС
© SKM Market Predictor
2014
Газ
2015
Уголь
2016
2017
2018
Прочее тепловое
2019
Солнце
Итого
Ветер
Изменение баланса мощности
25000
20000
МВт
•
Прирост установленой мощности
15000
10000
5000
0
2013
© SKM Market Predictor
2014
2015
2016
Прирост мощности
2017
2018
2019
Изменение структуры генерации 1 ЦЗ
Основные структурные изменения
•
Замещение мощностей АЭС (рост в случае
увеличения сроков эксплуатации)
•
ВИЭ
•
Уменьшение объёмов экспортных перетоков в
Финляндию/Балтику (SKM)
•
•
Значительный профицит резерва мощности
относительно нормативного в 2015-2017 годах
даже в оптимистичном сценарии по
потреблению Схемы и Программы развития
ЕЭС 2013-2019
Увеличение значимости фактора водности в
Сибири
25000
20000
15000
МВт
Прирост газовой генерации
10000
5000
0
-5000
АЭС
2013
ГЭС
© SKM Market Predictor
2014
Газ
2015
Уголь
2016
2017
2018
Прочее тепловое
2019
Солнце
Итого
Ветер
Изменение баланса мощности
25000
20000
МВт
•
Прирост установленой мощности
15000
10000
5000
0
2013
© SKM Market Predictor
2014
2015
Прирост мощности
2016
2017
2018
Изменение спроса
2019
Развитие цен на топливо
10000
РУБ/1000m3
8000
6000
4000
2000
В_Нэтбэк
© SKM Market Predictor
2025
2024
2023
2021
Б_Нэтбэк
2022
2019
2020
2017
2018
2016
2015
2013
Н_Нэтбэк
2014
2011
2012
2010
0
Б_Цена
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
120
100
80
60
40
20
© SKM Market Predictor
Б_Европа
Н_Европа
2045
2043
2041
2039
2037
2035
2031
В_Европа
2033
2029
2027
2025
2023
2021
2019
2017
2015
0
2013
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми
ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне
инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
USD/tonn
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен
основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне
инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и
принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых
месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Развитие цен на топливо
10000
РУБ/1000m3
8000
6000
4000
2000
В_Нэтбэк
© SKM Market Predictor
В_Цена
2025
2024
2023
2021
2022
2019
Б_Нэтбэк
2020
2017
2018
2016
2015
2013
2014
2011
Н_Нэтбэк
2012
2010
0
Б_Цена
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
120
100
80
60
40
20
© SKM Market Predictor
Б_Европа
Н_Европа
2045
2043
2041
2039
2037
2035
2031
В_Европа
2033
2029
2027
2025
2023
2021
2019
2017
2015
0
2013
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми
ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне
инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
USD/tonn
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен
основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне
инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и
принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых
месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Развитие цен на топливо
10000
РУБ/1000m3
8000
6000
4000
2000
В_Цена
2025
2024
2023
2021
2022
2019
2020
2017
Б_Нэтбэк
© SKM Market Predictor
2018
2016
2015
2013
Н_Цена
2014
2011
2010
2012
0
Б_Цена
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
120
100
80
60
40
20
© SKM Market Predictor
Б_Европа
Н_Европа
2045
2043
2041
2039
2037
2035
2031
В_Европа
2033
2029
2027
2025
2023
2021
2019
2017
2015
0
2013
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми
ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне
инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
USD/tonn
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен
основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне
инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и
принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых
месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Развитие цен на топливо
10000
РУБ/1000m3
8000
6000
4000
2000
Н_Цена
В_Цена
2025
2024
2023
2021
2022
2019
2020
2017
Б_Нэтбэк
© SKM Market Predictor
2018
2016
2015
2013
2014
2011
2012
2010
0
Б_Цена
Прогноз угольных цен IEA, WEO2012
100
95
90
85
80
75
70
65
© SKM Market Predictor
Б_Европа
В_Европа
Н_Европа
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
60
2013
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми
ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне
инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
USD/tonn
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен
основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне
инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и
принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых
месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Развитие цен на топливо
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми
ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне
инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
10000
РУБ/1000m3
8000
6000
4000
2000
Б_Нэтбэк
2025
2024
2023
2021
2022
2019
В_Цена
2020
2017
2018
2016
2015
2013
Н_Цена
© SKM Market Predictor
2014
2011
2012
2010
0
Б_Цена
Нетбэк стоимости поставки угля (Кузбас)
780
770
760
РУБ/тонн
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен
основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне
инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и
принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых
месторождений 6-8K РУБ/т.м3
750
740
730
720
710
700
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022202320242025
© SKM Market Predictor
Б_Кузбас
В_Кузбас
Н_Кузбас
Развитие цен на топливо
Цены на уголь
• Цена поставки угля ТЭК не регулирована
• Корреляция между Российскими и мировыми
ценами
• Прогноз IEA – стабильные цены на мировом уровне
• Ослабление RUB/USD – фокус на экспорт угля
• Заморозка тарифов РЖД 2014-2016 на уровне
инфляции
• Дальнейший рост РЖД тарифов неминуем
Сценарии развития цен на газ (Ямал)
10000
РУБ/1000m3
8000
6000
4000
2000
Н_Цена
© SKM Market Predictor
Б_Нэтбэк
Б_Цена
Средняя стоимости поставки угля 1ЦЗ
1,950
1,900
1,850
1,800
1,750
1,700
© SKM Market Predictor
Б_1ЦЗ
В_1ЦЗ
2025
2024
2023
2021
2022
2019
В_Цена
2020
2017
2018
2016
2015
2013
2014
2011
2012
2010
0
РУБ/тонн
Цены на газ
• Уровень равнодоходности внутренних цен
основывался на цене 50 USD/bbl
• С ростом цен на нефть переход откладывается
• Заморозка в 2014 и повышение на уровне
инфляции в 2015 и 2016 (5 лет)
• Достижение равнодоходности 2022(15% YoY)
• Цена на нефть может измениться также как и
принципы равнодоходности
• Себестоимость производства новых газовых
месторождений 6-8K РУБ/т.м3
Экспорт в зону Скандинавии и Балтики
Стабильный и значительный экспорт из России до 2011
Экспорт из России в Нурд пуль

Низкие цены на ээ из за субсидированного газа
1800

Профицит мощности
1400

Отсутствие обязательств по Киотскому договору

Улучшение гидрологической ситуации на НП

Падение цен на выхлопы углеводорода CO2

Рост цены на газ в 2012, 2013 году

Рынок мощности
В дальнейшем

Увеличение профицита мощности на НП (АЭС, ВИЭ)

Возможность экспорта в Россию 350 Мвт с 2014
года

Замена трансформаторов в Выборге и возможность
увеличения экспорта в Россию до 1400 МВт с 2018?
Млн кВтч в месяц
Значительные изменения 2012-2013
1600
1200
1000
800
600
400
200
0
Jan.10 Jun.10 Nov.10 Apr.11 Sep.11 Feb.12 Jul.12 Dec.12
© SKM Market Predictor
EE
LT
LV
NO
Экспорт в Финляндию до и после 2012 года
Предыдущий рост цен на газ
15% повышение на газ
2500.0
РУБ/МВт*ч
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
2013
2014
2015
2016
2017
FZUROE07
FZURPZ11
FZURKR12
FZVLOE13
FZVLKZ14
FZVLBS15
FZYUOE16
FZYUVG17
FZYURS19
FZYUKU20
FZYUDA23
FZZNOE24
FZZNVL25
FZZMSK26
FZSZOE27
FZSZKO28
© SKM Market Predictor
FZYUAS18
Базовый сценарий
Базовый сценарий
2500.0
РУБ/МВт*ч
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
2013
2014
2015
2016
2017
FZUROE07
FZURPZ11
FZURKR12
FZVLOE13
FZVLKZ14
FZVLBS15
FZYUOE16
FZYUVG17
FZYURS19
FZYUKU20
FZYUDA23
FZZNOE24
FZZNVL25
FZZMSK26
FZSZOE27
FZSZKO28
© SKM Market Predictor
FZYUAS18
Дальнейшее снижение потребления
Прогноз потребления МЭР, сентябрь 2013
2500.0
РУБ/МВт*ч
2000.0
1500.0
1000.0
500.0
0.0
2013
2014
2015
2016
2017
FZUROE07
FZURPZ11
FZURKR12
FZVLOE13
FZVLKZ14
FZVLBS15
FZYUOE16
FZYUVG17
FZYURS19
FZYUKU20
FZYUDA23
FZZNOE24
FZZNVL25
FZZMSK26
FZSZOE27
FZSZKO28
© SKM Market Predictor
FZYUAS18
Предыдущий рост цен на газ
15% рост цен на газ
2500
РУБ/Mвт*ч
2000
1500
1000
500
0
2013
© SKM Market Predictor
2014
2015
Северо-Запад
2016
2017
Центр
2018
Юг
2019
Волга
2020
Урал
2021
2022
Базовый сценарий
Базовый
1800
1600
РУБ/Mвт*ч
1400
1200
1000
800
600
2013
© SKM Market Predictor
2014
2015
Северо-Запад
2016
2017
Центр
2018
Юг
2019
Волга
2020
Урал
2021
2022
Дальнейшее снижение потребления
Прогноз потребления МЭР, сентябрь 2013
1800
1600
РУБ/Mвт*ч
1400
1200
1000
800
600
2013
© SKM Market Predictor
2014
2015
Северо-Запад
2016
2017
Центр
2018
Юг
2019
Волга
2020
Урал
2021
2022
Выработка тепловой генерации
440000
140000
430000
135000
130000
420000
125000
410000
120000
400000
115000
390000
110000
380000
105000
370000
100000
360000
95000
350000
90000
2014
2015
2016
2017
2018
Газовые станции
© SKM Market Predictor
2019
2020
Угольные станции
2021
2022
Угольная генерация Млрд кВ*ч
Газовая генерация Млрд кВ*ч
Производство тепловых станций - 15% рост цен на газ
Выработка тепловой генерации
440000
140000
430000
135000
130000
420000
125000
410000
120000
400000
115000
390000
110000
380000
105000
370000
100000
360000
95000
350000
90000
2014
2015
2016
2017
2018
Газовые станции
© SKM Market Predictor
2019
2020
Угольные станции
2021
2022
Угольная генерация Млрд кВ*ч
Газовая генерация Млрд кВ*ч
Производство тепловых станций - Базовый сценарий
Переток РФ-Финляндия 2 последних года
Переток РФ-Финляндия 2 последних года
Заключение
Рост потребления

Снижение темпов роста потребления в долгосрочной перспективе из-за макроэкономических
условий

Влияние краткосрочных факторов, таких как температура и «эффект Сочи» незначителен
Введение новых мощностей

Значительный рост в газовой генерации, замещение АЭС, ВИЭ.

Увеличение резерва мощности сверх необходимого

Усиление газовой зависимости в энергетике
Цены на топливо

Заморозка цен на топливо и тарифы ведет к стабильным ценам в среднесрочной перспективе

Достижение равнодоходности не ранее 2021 и рост цен угля из-за курса валют и тарифов РЖД

Стабильные внешние факторы, основная неопределенность - регулирование
Сценарии развития цен

Стабилизация цен на следящие 3-4 года

Невысокий рост потребления при росте резервов ведет к дополнительному сглаживания пиковых
цен и снижению цен в часы минимума

Дальнейший рост тарифов после 2016 года ведет к скачку цен

Экспорт – дальнейшее возрастание волатильности

Тепловая генерация - эффект газового баланс должен быть учтен
Вопросы
Виктор Балыбердин
SKM Market Predictor AS
CEO
Мобильный телефон:
Европа: +47 99 59 59 09
Россия: +7 903 56 504 01
Е-почта: [email protected]
32
Комплексная система принятий решений
Exergy Base
Графический интерфейс

Оптимизация под требования пользователя

Возможность использования на компьютере
и мобильных устройствах

Новости из основных источников

Графики и таблицы
Ценовые прогнозы по ЗСП, Хаб, ОЭС

Почасовый прогноз на 10 дней вперед

Дневной прогноз на 3 месяца вперед

Месячный (недельный) прогноз на 3 года
Аналитические рапорты и комментарии

Утренние, дневные, еженедельные, квартальный
Интерактивное представление данных
 Погода, макро данные, цены на топливо
Прямой контакт с аналитиками компании
 Телефон, чат, Webinars
Дополнительные модули
•
Полный доступ к базе данных
•
Узловые цены в почасовом разрешении
•
Прогнозы цен по ГТП клиента
•
Модуль долгосрочных сценариев
•
Модуль краткосрочных сценариев
•
Модуль состава оборудования
В дальнейшем
•
Модуль «Рынок газа», «Рынок угля»
•
Доступ к Скандинавской, Балтийской и
Европейской системе
•
Детализированные прогнозы по ВИЭ с учетом
европейского опыта
•
Постоянное расширение системы новыми
дополнительными модулями
33