Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Учебный курс

реклама
Учебный курс
Эконометрика:
идентификация, оценивание и
анализ статических моделей
Лекция 4
кандидат технических наук, доцент
Поляков Константин Львович
При измерении необходимо обеспечить
взаимно-однозначное соответствие
между степенью выраженности
характеристики
множеством
Шкалирование –и отображение
присваиваемых
символов.
множества
изучаемых
объектов
на шкалы, т.е. системы чисел
или иных
элементов,
Правила
присвоения
непринятых
зависят от
Измерение
–
присвоение
чисел
или
для
оценки
или
измерения
объекта, времени и других внутренних
других
символов
характеристикам
каких-либо
величин.
и внешних факторов.
объектов по заранее определенным
правилам.
2
Типология шкал
(переменных)
3
Номинальная шкала
(nominal scale)
Города
Символы
(числа) служат
только
Единственная
допустимая
Москва
для операция
классификации
и не
– счет.
характеризуют степень
выраженности характеристики.
Петербург
Нижние
Васюки
4
Порядковая (ранговая) шкала
(ordinal scale)
Кроме счета допустимы
Эквивалентные
объекты имеют
операции основанные
на
одинаковый
ранг.
квантилях,
а
также
вычисление
Числа, присваиваемые объектам,
коэффициентов
характеризуют
относительную, но
неметрической
корреляции.
не абсолютную
степень
Возможны
любыехарактеристик.
преобразования
выраженности
Допустимо
любое
шкалы,
которые сохраняют
сохраняющее
порядок
отношение порядка.
преобразование
порядковой
шкалы.
5
Две звезды
Категория отеля
Использование
номинальных
Три звезды
и порядковых переменных в
регрессионномПять
анализе.
звезд
Четыре звезды
6
1, отель *

Star _ 1  
категории
0, остальные
4
 
 
Star_2
2


Star


Star  3
  Star_3
 ...
 5Star_4

 
Star_5
7
Интервальная шкала
(interval scale)
Точка начала отсчета не
Равные
интервалы
шкалы
Отношение
значений не
фиксируется.
отображают равные интервалы
имеет
смысла,
а
между степенью выраженности
Преобразования
вида
отношение
разностей
характеристики. Можно y=a+bxимеет.
сохраняют
сравнивать
различия
между
объектами.
свойства
шкалы.
Температура
Рейтинг
8
Относительная шкала
(ratio scale)
Измерение роста
Измерение
количества
денег
Допустимы только
Определена естественная точка
отсчета.
преобразования
шкалы вида y=ax
Измерение веса
9
Предварительный
анализ данных
10
Диаграммы рассеивания
(scatter plot)
60
20
50
15
40
10
30
20
Y
Y
5
0
10
-5
0
-10
-10
-20
-15
-2
0
2
4
6
X1
Линейная
зависимость
8
-4
-2
0
2
4
6
X2
Квадратичная
зависимость
11
Анализ корреляционной
матрицы
cov x, y 
  x, y  
 y0
Dx DH
T
r( X , Y ) 
 ( X t X )(Yt  Y )
t 1
T
T
t 1
t 1
2
2
(
X

X
)
(
Y

Y
)
 t
 t
Только tдля
интервальных
~ StT  2
и относительных
y переменных
0
 H 0 :   x,асимптотич
rески
T 2

 H1 :   x , y   0
t
1 r
2
12
Анализ влияния
не метрических переменных
*
Диаграмма Бокса –
Уискера
*
(Box-Whisker)
Медиана
Среднее
Нижняя
Нижняя
Выбросы
Верхняя
квартиль
квартиль-1.5
квартиль
квартиль+1.5
IQR
IQR
13
z – порядковая величина
Разброс при разных
24
значениях z разный.
20
(Гетероскедастичность?)
16
Y by Z
12
Распределение y 8
асимметрично влево4
0
-4
-8
Средние (медианы)
-12
убывают с ростом z
Z=0
Z=1
Z=2
14
Скачать