Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Учебный курс
advertisement
Учебный курс Эконометрика: идентификация, оценивание и анализ статических моделей Лекция 4 кандидат технических наук, доцент Поляков Константин Львович При измерении необходимо обеспечить взаимно-однозначное соответствие между степенью выраженности характеристики множеством Шкалирование –и отображение присваиваемых символов. множества изучаемых объектов на шкалы, т.е. системы чисел или иных элементов, Правила присвоения непринятых зависят от Измерение – присвоение чисел или для оценки или измерения объекта, времени и других внутренних других символов характеристикам каких-либо величин. и внешних факторов. объектов по заранее определенным правилам. 2 Типология шкал (переменных) 3 Номинальная шкала (nominal scale) Города Символы (числа) служат только Единственная допустимая Москва для операция классификации и не – счет. характеризуют степень выраженности характеристики. Петербург Нижние Васюки 4 Порядковая (ранговая) шкала (ordinal scale) Кроме счета допустимы Эквивалентные объекты имеют операции основанные на одинаковый ранг. квантилях, а также вычисление Числа, присваиваемые объектам, коэффициентов характеризуют относительную, но неметрической корреляции. не абсолютную степень Возможны любыехарактеристик. преобразования выраженности Допустимо любое шкалы, которые сохраняют сохраняющее порядок отношение порядка. преобразование порядковой шкалы. 5 Две звезды Категория отеля Использование номинальных Три звезды и порядковых переменных в регрессионномПять анализе. звезд Четыре звезды 6 1, отель * Star _ 1 категории 0, остальные 4 Star_2 2 Star Star 3 Star_3 ... 5Star_4 Star_5 7 Интервальная шкала (interval scale) Точка начала отсчета не Равные интервалы шкалы Отношение значений не фиксируется. отображают равные интервалы имеет смысла, а между степенью выраженности Преобразования вида отношение разностей характеристики. Можно y=a+bxимеет. сохраняют сравнивать различия между объектами. свойства шкалы. Температура Рейтинг 8 Относительная шкала (ratio scale) Измерение роста Измерение количества денег Допустимы только Определена естественная точка отсчета. преобразования шкалы вида y=ax Измерение веса 9 Предварительный анализ данных 10 Диаграммы рассеивания (scatter plot) 60 20 50 15 40 10 30 20 Y Y 5 0 10 -5 0 -10 -10 -20 -15 -2 0 2 4 6 X1 Линейная зависимость 8 -4 -2 0 2 4 6 X2 Квадратичная зависимость 11 Анализ корреляционной матрицы cov x, y x, y y0 Dx DH T r( X , Y ) ( X t X )(Yt Y ) t 1 T T t 1 t 1 2 2 ( X X ) ( Y Y ) t t Только tдля интервальных ~ StT 2 и относительных y переменных 0 H 0 : x,асимптотич rески T 2 H1 : x , y 0 t 1 r 2 12 Анализ влияния не метрических переменных * Диаграмма Бокса – Уискера * (Box-Whisker) Медиана Среднее Нижняя Нижняя Выбросы Верхняя квартиль квартиль-1.5 квартиль квартиль+1.5 IQR IQR 13 z – порядковая величина Разброс при разных 24 значениях z разный. 20 (Гетероскедастичность?) 16 Y by Z 12 Распределение y 8 асимметрично влево4 0 -4 -8 Средние (медианы) -12 убывают с ростом z Z=0 Z=1 Z=2 14
