Новации в Торгово-клиринговой системе ASTS в 2011 году
реклама
Новации в Торгово-клиринговой системе ASTS в 2011 году Александр Шляппо, Вице – Президент Григорий Байцур, Начальник Отдела взаимодействия с внешними системами 27 октября 2011 года Направления стратегии технологического развития ТКС ASTS (ММВБ) Производительность. Надёжность. Функционал. Название презентации О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Текущая производительность и результаты последнего нагрузочного тестирования 17.09.11, фондовый рынок: Реальные торги Тест Соотношение Число транзакций 31 000 000 40 201 475 1.3 Число заявок 15 000 000 21 672 788 1.45 Число сделок 1 100 000 2 832 379 2.7 Пиковое число транзакций в секунду 1800 20272 11.2 О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Текущая производительность и результаты последнего нагрузочного тестирования 17.09.11, срочный рынок: Реальные торги Тест Соотношение Число транзакций 10 000 000 22 428 623 2.2 Число заявок 5 000 000 13 842 697 2.8 Число сделок 110 000 1 739 818 15.7 Пиковое число транзакций в секунду 800 13000 15.8 О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Параметры доступности ТКС Параметр Платформа PA-RISK (используется в настоящее время) Платформа Intel под управлением ОС Linux (готова к внедрению 31 октября 2011) Время исполнения транзакции на ядре, микросекунды 250 27 Время клиринговых операций, микросекунды 40-50 менее 10 Время получения ответа на транзакцию для ПО клиента, микросекунды при темпе до 1000 в сек: 1500 при темпе 2000 в сек: 6000 менее 1000 при темпе до 20000 в секунду Предельная частота транзакций 4 500 в секунду 22 000 в секунду Время получения ответа на информационный запрос, миллисекунды 10-70 0,5 - 12 О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС ASTS Технологические проекты: Переход центрального звена ТКС на новую платформу (Intel/Linux) + Горячее резервирование. Повышение производительности механизма репликации серверов доступа. Колокейшн для гиперактивных торговых автоматов. «Чистка мусора». Дальнейшая работа по улучшению latency между ТКС и клиентскими местами. Создание прототипа разделения торговой и клиринговой системы. Исследовательские стенды совместно с IBM, HP и Сisco. FIX UDP Multicast MarketData. Проекты фондового рынка Привязка торговых счетов к идентификаторам пользователей (развитие темы «трейдер - счёт») и User Group. Завершение перевода торговых и клиринговых отчётов в формат XML для всех финансовых рынков. Простой клиринг нетто-обязательств с использованием различных ТКС. Изменение лотности ценных бумаг. Перевод ОФЗ и ОБР на фондовый рынок. (с 01.01.2012) Вывод денежных средств в ходе торгов в размере плановой позиции. Заявки типа «Айсберг». Dark-Pool аукционы. (с 21.11.2011) Перевод клиринга в НКЦ. Послеторговый аукцион (с 21.11.2011) . Проекты валютного рынка Новая СУР. (с 15.05.2011) Развитие двухуровневого доступа (в процессе реализации). Торги Юанем. Продление торгов до 19:00. Увеличение лота торгов. Бивалютная корзина в качестве инструмента. Заявки типа «Айсберг». Инструменты «Длинный SWAP». Унификация комиссионных вознаграждений. Проекты срочного рынка на платформе ASTS Динамическая загрузка позиций. Валюта в обеспечении. Центральный контрагент. Межпродуктовые спрэды. Адаптивные ставки. Фьючерсы на ОФЗ (поставочные). Фьючерсы на ставки оvernight. Опционы (клиринг внебиржевых сделок). Заявки типа «MoveOrder» и «BulkOrder». Дальнейшая оптимизация работы ТКС срочного рынка. Доработки по запросам клиентов Время транзакций/заявок/сделок в микросекундах. Специализированный тестовый стенд для участников и разработчиков, эмулирующий полный дневной цикл работы торгово-клиринговой системы. Дополнительные сервисные поля для информирования об изменении лотности и тд. Доработки шлюза TEAP+ для дополнительного клиентского контроля. Сквозная нумерация транзакций в ТКС. Время изменения минимальной текущей цены. Расширение протоколов взаимодействия с клиентами Транзакционный FIX-интерфейс. Multicast FIX/FAX market data. Транзакционный протокол FIX 4.4 Общебиржевые FIX gateways будут доступны с 31 октября для фондового, валютного и срочного рынков ММВБ: •подключение через выделенные каналы связи будет возможно для всех Участников = снижение задержек в торговле до времени пинга в канале • push технология и выделенные FIX серверы = значительное улучшение стабильности задержек в ответах на заявки и получении данных о своих заявках и сделках •на колокейшн в ТЦ ММВБ: время отклика 1.1 мсек •Уже работает для нескольких Участников на фондовом и валютном рынках. Вклад торговли через MICEX FIX в обороты биржи приближается к 20% •для разработчиков доступен тестовый контур в сети Интернет Рыночные данные по протоколу FIX / FAST MICEX FIX/FAST UDP Multicast marketdata – эталонный источник рыночной информации с минимальными задержками. Доступен в промышленной эксплуатации с 31 октября: •время публикации рыночных данных – 0.4 миллисекунды после события в ТКС •фондовый, валютный, срочный рынки •Поток обезличенных активных заявок рынка = «стаканы» неограниченной глубины •FIX 5.0 SP2 с компрессией FAST •Разработчикам доступен тестовый контур через pptp vpn подключения через Интернет •Высокие требования к пропускной способности каналов связи: 8 Мбит = плата за скорость публикации данных •Вариант сервиса с меньшими требованиями к задержкам и к каналам – сколько миллисекунд и сколько мегабит оптимально для Вашего бизнеса? Сейчас большинство не очень крупных Участников имеет latency более 300 миллисекунд. 10000000 7/31/2008 8/30/2008 9/29/2008 10/29/2008 11/28/2008 12/28/2008 1/27/2009 2/26/2009 3/28/2009 4/27/2009 5/27/2009 6/26/2009 7/26/2009 8/25/2009 9/24/2009 10/24/2009 11/23/2009 12/23/2009 1/22/2010 2/21/2010 3/23/2010 4/22/2010 5/22/2010 6/21/2010 7/21/2010 8/20/2010 9/19/2010 10/19/2010 11/18/2010 12/18/2010 1/17/2011 2/16/2011 3/18/2011 4/17/2011 5/17/2011 6/16/2011 7/16/2011 8/15/2011 9/14/2011 Рост активности рынка Число транзакций, всего Число заявок, всего y = 2E-46e0.003x Число сделок, всего Expon. (Число транзакций, всего) 1000000 100000 IMicex goInvest РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА ММВБ (COLOCATION) Не упустите возможность установить собственный сервер в непосредственной близости от ядра Торговой системы ASTS на Б.Кисловском переулке: Latency – 1 мсек. •Использование MICEX Bridge или FIX •Высокая скорость взаимодействия с ТС ММВБ •Надежность •Безопасность •Возможность подключения к дополнительным площадкам ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ •сервер HP ProLiant DL 320, DL 360 •два блока питания •два процессора •резервированная память •резервная дисковая подсистема •Система удаленного управления Integrated Lights-Out Advanced Тел.:+7 (495) 411-8254 e-mail: [email protected] СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Сопровождение ПО клиентов ММВБ • +7 (495) 705-9682 • [email protected]
