Новации в Торгово-клиринговой системе ASTS в 2011 году

Новации в Торгово-клиринговой системе ASTS в 2011 году
Александр Шляппо, Вице – Президент
Григорий Байцур, Начальник Отдела взаимодействия с внешними системами
27 октября 2011 года
Направления стратегии технологического развития
ТКС ASTS (ММВБ)
Производительность.
Надёжность.
Функционал.
Название презентации
О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС
ASTS
Текущая производительность и результаты последнего нагрузочного
тестирования 17.09.11, фондовый рынок:
Реальные
торги
Тест
Соотношение
Число
транзакций
31 000 000
40 201 475
1.3
Число заявок
15 000 000
21 672 788
1.45
Число сделок
1 100 000
2 832 379
2.7
Пиковое число
транзакций в
секунду
1800
20272
11.2
О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС
ASTS
Текущая производительность и результаты последнего нагрузочного
тестирования 17.09.11, срочный рынок:
Реальные
торги
Тест
Соотношение
Число
транзакций
10 000 000
22 428 623
2.2
Число заявок
5 000 000
13 842 697
2.8
Число сделок
110 000
1 739 818
15.7
Пиковое число
транзакций в
секунду
800
13000
15.8
О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС
ASTS
Параметры доступности ТКС
Параметр
Платформа PA-RISK
(используется в настоящее
время)
Платформа Intel под
управлением ОС Linux
(готова к внедрению 31
октября 2011)
Время исполнения транзакции
на ядре, микросекунды
250
27
Время клиринговых операций,
микросекунды
40-50
менее 10
Время получения ответа на
транзакцию для ПО клиента,
микросекунды
при темпе до 1000 в сек: 1500
при темпе 2000 в сек: 6000
менее 1000 при темпе до
20000 в секунду
Предельная частота
транзакций
4 500 в секунду
22 000 в секунду
Время получения ответа на
информационный запрос,
миллисекунды
10-70
0,5 - 12
О повышении надёжности и доступности сервисов ТКС
ASTS
Технологические проекты:
Переход центрального звена ТКС на новую платформу (Intel/Linux) +
Горячее резервирование.
Повышение производительности механизма репликации серверов доступа.
Колокейшн для гиперактивных торговых автоматов.
«Чистка мусора».
Дальнейшая работа по улучшению latency между ТКС и клиентскими местами.
Создание прототипа разделения торговой и клиринговой системы.
Исследовательские стенды совместно с IBM, HP и Сisco.
FIX UDP Multicast MarketData.
Проекты фондового рынка
Привязка торговых счетов к идентификаторам пользователей (развитие темы
«трейдер - счёт») и User Group.
Завершение перевода торговых и клиринговых отчётов в формат XML для всех
финансовых рынков.
Простой клиринг нетто-обязательств с использованием различных ТКС.
Изменение лотности ценных бумаг.
Перевод ОФЗ и ОБР на фондовый рынок. (с 01.01.2012)
Вывод денежных средств в ходе торгов в размере плановой позиции.
Заявки типа «Айсберг».
Dark-Pool аукционы. (с 21.11.2011)
Перевод клиринга в НКЦ.
Послеторговый аукцион (с 21.11.2011)
.
Проекты валютного рынка
Новая СУР. (с 15.05.2011)
Развитие двухуровневого доступа (в процессе реализации).
Торги Юанем.
Продление торгов до 19:00.
Увеличение лота торгов.
Бивалютная корзина в качестве инструмента.
Заявки типа «Айсберг».
Инструменты «Длинный SWAP».
Унификация комиссионных вознаграждений.
Проекты срочного рынка на платформе ASTS
Динамическая загрузка позиций.
Валюта в обеспечении.
Центральный контрагент.
Межпродуктовые спрэды.
Адаптивные ставки.
Фьючерсы на ОФЗ (поставочные).
Фьючерсы на ставки оvernight.
Опционы (клиринг внебиржевых сделок).
Заявки типа «MoveOrder» и «BulkOrder».
Дальнейшая оптимизация работы ТКС срочного рынка.
Доработки по запросам клиентов
Время транзакций/заявок/сделок в микросекундах.
Специализированный тестовый стенд для участников и разработчиков,
эмулирующий полный дневной цикл работы торгово-клиринговой системы.
Дополнительные сервисные поля для информирования об изменении лотности
и тд.
Доработки шлюза TEAP+ для дополнительного клиентского контроля.
Сквозная нумерация транзакций в ТКС.
Время изменения минимальной текущей цены.
Расширение протоколов взаимодействия с клиентами
Транзакционный FIX-интерфейс.
Multicast FIX/FAX market data.
Транзакционный протокол FIX 4.4
Общебиржевые FIX gateways будут доступны с 31 октября для
фондового, валютного и срочного рынков ММВБ:
•подключение через выделенные каналы связи будет возможно для всех
Участников = снижение задержек в торговле до времени пинга в канале
• push технология и выделенные FIX серверы = значительное улучшение
стабильности задержек в ответах на заявки и получении данных о своих
заявках и сделках
•на колокейшн в ТЦ ММВБ: время отклика 1.1 мсек
•Уже работает для нескольких Участников на фондовом и валютном рынках.
Вклад торговли через MICEX FIX в обороты биржи приближается к 20%
•для разработчиков доступен тестовый контур в сети Интернет
Рыночные данные по протоколу FIX / FAST
MICEX FIX/FAST UDP Multicast marketdata – эталонный источник рыночной информации с
минимальными задержками. Доступен в промышленной эксплуатации с 31 октября:
•время публикации рыночных данных – 0.4 миллисекунды после события в ТКС
•фондовый, валютный, срочный рынки
•Поток обезличенных активных заявок рынка = «стаканы» неограниченной
глубины
•FIX 5.0 SP2 с компрессией FAST
•Разработчикам доступен тестовый контур через pptp vpn подключения через
Интернет
•Высокие требования к пропускной способности каналов связи: 8 Мбит = плата
за скорость публикации данных
•Вариант сервиса с меньшими требованиями к задержкам и к каналам –
сколько миллисекунд и сколько мегабит оптимально для Вашего бизнеса? Сейчас
большинство не очень крупных Участников имеет latency более 300 миллисекунд.
10000000
7/31/2008
8/30/2008
9/29/2008
10/29/2008
11/28/2008
12/28/2008
1/27/2009
2/26/2009
3/28/2009
4/27/2009
5/27/2009
6/26/2009
7/26/2009
8/25/2009
9/24/2009
10/24/2009
11/23/2009
12/23/2009
1/22/2010
2/21/2010
3/23/2010
4/22/2010
5/22/2010
6/21/2010
7/21/2010
8/20/2010
9/19/2010
10/19/2010
11/18/2010
12/18/2010
1/17/2011
2/16/2011
3/18/2011
4/17/2011
5/17/2011
6/16/2011
7/16/2011
8/15/2011
9/14/2011
Рост активности рынка
Число транзакций, всего
Число заявок, всего
y = 2E-46e0.003x
Число сделок, всего
Expon. (Число транзакций, всего)
1000000
100000
IMicex
goInvest
РАЗМЕЩЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ НА
ММВБ (COLOCATION)
Не упустите возможность установить собственный сервер в непосредственной
близости от ядра Торговой системы ASTS на Б.Кисловском переулке:
Latency – 1 мсек.
•Использование MICEX Bridge или FIX
•Высокая скорость взаимодействия с ТС ММВБ
•Надежность
•Безопасность
•Возможность подключения к дополнительным
площадкам
ОБЩАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
•сервер HP ProLiant DL 320, DL 360
•два блока питания
•два процессора
•резервированная память
•резервная дисковая подсистема
•Система удаленного управления Integrated
Lights-Out Advanced
Тел.:+7 (495) 411-8254 e-mail: soft-support@micex.com
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Сопровождение ПО клиентов ММВБ
• +7 (495) 705-9682
• soft-support@micex.com