Валютный рынок: характеристика современного состояния и

СОВРЕМЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ
МОДУЛЬ ВШЭМ.131.68.2012
«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНВЕСТИЦИИ»
Код ООП
Направление/специальность
Профиль/программа магистратуры/специализация
Код дисциплины по
учебному
плану
М 2. 2.11.
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Финансовые рынки и инвестиции
080300.6803-2011
Рабочая программа составлена авторами:
№ п/п
ФИО
Ученая степень, ученое Должность
Кафедра
Подпись
звание
1
Слепухина Юлия Доктор экономических Профессор Финансов,
Эдуардовна
наук, доцент
денежного
обращения
и кредита
2
Школик Олег
Кандидат экономичеДоцент
Финансов,
Александрович
ских наук
денежного
обращения
и кредита
Программа модуля одобрена на заседании кафедр:
ФИО завеНаименование кафедры
Дата
дующего
Подпись
кафедрой
1 Читающая кафедра: Финансов, денежного
Казак А.Ю.
обращения и кредита
2 Выпускающая кафедра: Финансов, денежКазак А.Ю.
ного обращения и кредита
5.1. Рекомендуемая литература
5.1.1. Основная литература
1. Гражданский кодекс РФ. Гл. 13-20. Информационный источник
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145- ФЗ.
3. Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г.
4. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. - М:
Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008.
5. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010.
6. Жуков Е. Ф., Нишатов Н. П., Торопцов В. С., Григорович Д. Б., Галкина Л. А. Рынок
ценных бумаг, 2009.
7. Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу: Учебное пособие для
вузов. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005.
8. Ценные бумаги / Учебник под ред. Колесникова В.И., Торкановского. – М: Финансы и
статистка, 2006.
9. Брайчева Т.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие. – СПб.:
Изд-во СПБГУЭФ, 2007. – 233 с.
10. Оценка инвестиций и финансовый анализ инвестиционного процесса. Учебное пособие /
А.Ю. Казак, М.С. Марамыгин, Л.И. Юзвович. - Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2007.
11. Финансы. Учебник для вузов /Под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. Врублевской, проф. Сабанти Б.М. М.: Юрайт, 2010
ЕИСУ
5.1.2. Дополнительная литература
1. Финансы и кредит: Учебник / А.Ю. Казак и др.; под ред. А.Ю. Казака. – Екатеринбург:
Издательский дом «ЯВА», 1996. – 630 с.
2. Иностранные инвестиции в системе финансово-кредитного регулирования международного движения капитала (вопросы теории). Монография/ Казак А.Ю., Юзвович Л.И. –
Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2010 – 196 с.
3. Слепухина Ю.Э. Инвестиционный портфель страховой организации: финансовый механизм формирования и управления. Монография. – Екатеринбург: Издательство АМБ,
2010. – 148 с.
4. Толмачева О.В. Государственные займы как форма финансирования государственных
потребностей: монография. – Екатеринбург, Издательство АМБ, 2010. – 100 с.
5. Юзвович Л.И. Инвестиционный рынок России: кластеризация и перспективы развития.
Монография. – Екатеринбург: Издательство АМБ, 2010. – 358 с.
6. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. - М.: Научно-техническое
общество имени акад. С.И. Вавилова, 2002.
7. Газеты: «Российская газета», «Бизнес и банки», «Финансовая газета», «Экономика и
жизнь», «Эксперт», «Деньги», «Коммерсант», «Банк» и другие.
8. Журналы: «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Финансы», «Вопросы экономики»,
«Рынок ценных бумаг», «Эксперт», «Инвестиции в России», «Российский экономический журнал», «Экономическая политика», «Международная экономика» и другие.
5.1.3. Методические разработки
1. Слепухина Ю.Э. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. – Екатеринбург: Издательство АМБ.
2011
5.2. Программное обеспечение (список)
Лицензионное ПО:
- MS Office
- Adobe Reader
- Kaspersky Antivirus
- Econometric Views
- Stata
- MatLab
- SPSS: Statistics
-MS Project Expert
- Sawtooth Software SMRT-CBC
- 1C: Бухгалтерия
5.3.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. База данных университетской библиотеки
2. Официальный сервер Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru.
3. Официальный сервер Центрального Банка РФ в интернете: http://www.cbr.ru.
4. Сервер налоговой службы России: http://www.nalog.ru.
5. Сервер группы Всемирного банка http://www.worldbank.org.ru/
6. Сервер Международного валютного фонда http://www.imf.org/
7. Сервер аналитического агентства ВЕП (справочник банков Екатеринбурга) http://vep.ru/
8. Аналитические серверы: www.akm.ru, www.itar-tass.com, www.finmarket.ru, www. rbc.ru,
www. mfd.ru
5.4. Фонд оценочных средств ()
Не используются
5.5. Информационные сервисы, обеспечивающие учебный процесс
Не используются
5. ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
№ раздела
ЕИСУ
Наименование раздела, темы
Ключевые слова
Р1
Р2
Экономическое содержание, организационная структура современных финансовых рынков.
Функции и роль в экономике
страны.
Современный фондовый рынок.
Структура, функции, участники
рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
Валютный рынок: характеристика
современного состояния и
перспективы развития
Р3
Рынок еврооблигаций: история
возникновения, характеристика
современного состояния и перспективы развития
Р4
Риск-менеджмент на финансовых
рынках.
Р5
Управление инвестиционным
портфелем на финансовых рынках.
Р6
ЕИСУ
Финансовые рынки, состав, структура. Секьюритизация и глобализация финансовых
рынков. Финансовые потоки в экономике.
Классификация финансовых рынков.
Фондовый рынок. Состав и структура
фондового рынка. Инвесторы, эмитенты,
профессиональные участники рынка ценных бумаг. Фондовые биржи. Инструменты фондового рынка. Долговые и долевые
ценные бумаги (акции, облигации, векселя
и др.). Производные ценные бумаги.
Основные валюты и мировые финансовые
центры. Конвертируемость валюты. Взаимосвязь между динамикой валютного и
фондового рынков. Анализ платежного
баланса. Международные портфельные
инвестиции. Глобальная ликвидность:
сущность и причины роста в последние
годы. Финансовые кризисы на развивающихся фондовых рынках в 90-х гг. XX века. Международные финансовые институты.
Структура рынка, его количественные
(объем, ликвидность, доходность, срочность, дюрация и пр.) и качественные (состав инструментов и участников рынка и
пр.) характеристики. Схемы организации
еврооблигационных займов, типы андеррайтинга. Виды заемщиков. Расчетноклиринговая деятельность и депозитарное
обслуживание на рынке еврооблигаций.
Модели ценообразования на рынке еврооблигаций.
Риск и доходность на финансовых рынках.
Классификация финансовых рисков. Страхование инвестиционных рисков. Хеджирование инвестиционных рисков с помощью производных финансовых инструментов. Методы оценки и анализа финансовых рисков.
Формирование инвестиционного портфеля. Активная и пассивная модели управления портфелем. Ожидаемый риск портфеля. Модель Марковитца. Модель оценки
стоимости активов. Модель Шарпа.
Управление инвестиционным портфелем
банка. Управление инвестиционным портфелем страховой организации.