Обзор основных диагностик качества Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН
advertisement
Семинар ЕЭК ООН по корректировке сезонных колебаний 20 - 23 февраля 2012 года, Анкара, Турция Обзор основных диагностик качества Ану Пелтола Отдел экономической статистики, ЕЭК ООН Обзoр Цель диагностики качества Основные проблемы количества Основные результаты Визуальная поверка Предварительная обработка Декомпозиция Диагностика качества февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 2 Цель диагностики качества Сезонность – выявляется на основе предположений об основных условий и моделях • Диагностика покажет значимые недостатки в сезонной корректировке Чтобы найти любые значимые недостатки результатов сезонной корректировки • Это неустойчивый и неточный факт Для предотвращения использования дезинформирующих результатов, что может привести к ложным сигналам Автоматическая процедура Demetra+ достаточно надежная • Особенно при ограниченном количестве важных рядов чрезвычайно важно правильно считывать февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 3 Основные проблемы количества Совместимость выявляемой модели и составляющих Количество и виды выбросов Стабильность сезонной компоненты Отсутствие остаточной сезонности и остаточных календарных эффектов Величина потенциальной фазовой задержки февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 4 Основные результаты содержат… Интервал оценки, использованный для выявления сезонного паттерна Примененное логарифмическое преобразование Если эффект рабочих дней, Пасхи и високосного года отсутствует Обнаружения выбросов Резюме диагностики качества февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 5 Визуальная поверка Для выявления сезонных разрывов и периодов с высокой изменчивостью • Могут вызывать проблемы со скользящими средними и выявлением эффектов, а также по подбору модели ARIMA февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 6 Предварительная обработка Статистические свойства модели ARIMA Регрессионные переменные Таблицы рядов, подвергнутых предварительной корректировке Остатки • должны быть независимыми и случайными, и тем самым следовать нормальному распределению февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 7 Декомпозиция Содержит результаты кросс-корреляции между компонентами ряда • Для проверки допущения «ортогональных» (некоррелированных) составляющих ряда • Зеленая p-величина указывает на незначительную кросс-корреляцию февраль 2012 Стат.оценка Оценка Pвеличина Тренд/сезонная -0.1250 -0.1504 0.8018 Тренд/нерегулярная -0.0450 -0.0856 0.7311 Сезонная/нерегулярная 0.0446 0.0195 0.5900 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 8 Диагностика качества Скользящая сезонность Спектральные графики История пересмотров Анализ скользящих интервалов Анализ стабильности модели февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 9 Скользящая сезонность Тест Фридмена & Тест Краскела-Уоллиса • Тест на эволютивную сезонность • Есть ли передвигающаяся сезонность? Комбинированных тест на сезонность • Есть ли стабильная сезонность? Есть ли идентифицируемая сезонность? Тест на сезонность остатков • Осталась ли сезонность в остатках во всем ряды или в данных за последние 3 года? февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 10 Спектральные графики Периодограмма Авторегрессивный спектр • Проверяют остатки, нерегулярную компоненту и сезонно скорректированные ряды на оставшиеся сезонные эффекты или эффекты операционных дней Спектральные графики февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 11 История пересмотров Анализирует какого рода пересмотры вызывают добавление новых наблюдений в конце ряда февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 12 Анализ скользящих интервалов Вычисляются на • • • Сезонную компоненту Эффект операционных дней, при наличии такового Сезонно скорректированный ряд Анализ скользящих интервалов на сезонную компоненту февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 13 Анализ стабильности модели Вычисляет параметры ARIMA и коэффициенты регрессионных переменных в разные периоды времени Вычисляет результаты в скользящем окне периодов из восьми лет, которое скользит каждый раз по одному году Точки соответствуют последовательным оценкам Сильные движения значений от отрицательных к положительным указывают на нестабильность февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 14 Проблематичные вопросы Какие тесты наиболее важны? Как читать и понимать диагностику? Когда результат показывает плохое качество? Как улучшить результат? Какие плохие результаты диагностики качества могут быть приемлемы? Какая часть диагностики качества должна публиковаться для пользователей? февраль 2012 Статистический отдел ЕЭК ООН Слайд 15
