Влияют на

реклама
“Bank regulation and supervision:
what works best?”
By James R. Barth, Gerard Caprio Jr., and Ross Levine, 2002
Доклад подготовили Мария Бородич и Анна-Эстер Волож
Исследовательский вопрос
• Как влияет регулирование и надзор над банковским
сектором на его стабильность и развитие?
Научный вклад
• Рассматривается работа банковской системы в
целом, а не одного банка
• Рассматривается влияние конкретных факторов
• Более крупная база данных
Методология
• Регрессионный анализ
Данные
• Информация от банков, сверенная с
данными от Office of the Comptroller of the
Currency, Institute of International Bankers, the
Financial Stability Forum’s Working Group on
Deposit Insurance,
• 1999 год
• 107 стран (страны с количеством жителей
более 1 000 000)
Основные переменные, рассмотренные в исследовании:
1) Смешанная/коммерческая деятельность
2)Конкурентные ограничения
3) Ограничения на капитал
4) Деятельность надзирателя
5) Опыт и структура надзирателей
6) Частный мониторинг
7) Различные схемы страхования
Влияют на:
1) Развитие банка
2) Чистая процентная маржа
3) Накладные расходы
4) Невыполненные ссуды
5) Вероятность возникновения кризиса
Рассмотренные вопросы
I. Правила входа банков на рынок
ЗА:
• Стабильность
• Монополистические банки – более привилегированные, а
значит, безрисковые
ПРОТИВ:
• Отсутствие конкуренции
II. Достаточность собственного капитала
ЗА:
• Чем большая часть застрахована, тем более ответственно и
менее рисково банк будет инвестировать свой капитал
ПРОТИВ:
• Замедляется развитие
Необходим дополнительный анализ взаимосвязи между
разными системами страхования и поведением банков
Рассмотренные вопросы
III. Надзор
ЗА:
• Наличие надзирателя вместо мониторинга (издержки)
• Надзиратель следит за рисковостью вложений
ПРОТИВ:
• Коррупция
IV. Частный мониторинг
ЗА:
• Доступность информации
ПРОТИВ:
• Трудность оказания непосредственного влияния
• Искажение информации
V. Банки как госсобственность
ЗА:
• Полная информация
• Социально значимые проектов
ПРОТИВ:
• Неэффективность работы банков
• Политизированность
Результаты исследования:
• Регулирование банковской и коммерческой деятельность
▫ отрицательно влияет на развитие банка
▫ положительно – на возможность кризиса
• Регулирование входа на рынок
▫ нет сильной зависимости ни с чем
• Регулирование капитала
▫ нет сильной зависимости между жесткостью регулирования норм капитала
и вероятностью возникновения банковского кризиса
• Схема страхования вкладов
▫ чем мягче схема страхования, тем выше жизнеспособность банка
▫ тем ниже вероятность кризиса
▫ тем выше моральный риск, и это нельзя компенсировать ни гос.контролем,
ни частным мониторингом
• Надзор
▫ некоторая положительная зависимость между продолжительностью такого
контроля и развитием банка
• Частный мониторинг
▫ сильная положительная взаимосвязь с развитием банков
▫ сильная отрицательная – с процентной маржой
▫ сильная отрицательная – с уровнем ненадежных займов
• Государственный контроль
▫ сильное положительное влияние на количество ненадежных займов
▫ сильная отрицательная – с развитием, эффективностью и стабильностью
▫ как ни странно, нет особой связи с вероятностью кризиса
Выводы:
Влияние регулирования:
• Ограничение
банковской
деятельности
отрицательно
связано
с
развитием
и
стабильностью банков.
• Мягкие схемы страхования вкладов сильно
отрицательно влияют на банковскую стабильность
Влияние надзора
• Чем сильнее частный мониторинг, тем больше
развитие банка, ниже процентная маржа и меньше
проблемных кредитов
• Гос. собственность отрицательно влияет на
результаты
банковской
деятельности
и
положительно связана с коррупцией
Спасибо за внимание!
Скачать