Тема 9 Деятельность коммерческого банка на межбанковском

Тема 9. Деятельность
коммерческого банка на
межбанковском
кредитном рынке.
Сущность межбанковских
кредитов (МБК).
 Межбанковский кредит (МБК)-это кредит
предоставленный одним банком другому
или депозиты банка размещенные в
других банках.
Система межбанковского
кредитования, аналогично
банковской системе России, имеет
два уровня:
 Отражает движение
средств между
Банком России и
коммерческими
банками.
 Отражает движение
средств между
коммерческими
банками.
Основная характеристика
МБК
Перераспределение ресурсов между
субъектами кредита, которыми в данном
случае выступают банки.
Сущность МБК определяется его
элементами:
 Банковскими ресурсами и залоговой
стоимостью.
 Характером движения МБК (который
представляет собой платный обмен
ресурсами и залоговой стоимостью).
 Направлениями движения при выдаче
МБК и его погашении.
В общем виде сущность МБК - это обмен кредитной и
залоговой формами стоимости между банкомкредитором и банком-заемщиком.
Функциональные свойства МБК
заключаются в:
 расширении ресурсной базы для
кредитования отраслей производства;
 ускорении процесса мультипликации
кредита;
 перераспределении банковских ресурсов
между сегментами финансового рынка.
Основные методы построения
рейтинга на рынке МБК.
 1). Номерной метод
 2). Бальный метод
 (построение ранговых
списков по различным
оценочным показателям);
 (оценка отдельных
показателей в баллах и
выведение сводного
показателя на основании
которого банк относится к
той или иной группе);
Основные методы построения
рейтинга на рынке МБК
(продолжение)
 3). Индексный метод
 (банком
присваиваются
индексы (буквенный,
цифровой,
комбинированный) на
основе изучения
различных
показателей
деятельности
банков).
В российских рейтингах в
основном учитываются:





1. достаточность капитала;
2. качество активов (безрисковые);
3. ликвидность баланса;
4. эффективность деятельности
5. уровень управления банком
Кроме коммерческих банков в роли
кредитора и заемщика может
выступать банк России, который
предоставляет кредиты коммерческим
банкам и привлекает их депозиты.
Вновь созданный коммерческий банк
не имеет право получать кредиты
банков России в течение 1 года
деятельности.
Виды межбанковских кредитов.
В зависимости от срока различают МБК:
1.
2.
до востребования - предусматривает
предоставление МБК на минимальный
установленный договором срок, по истечении
которого кредит переходит в разряд бессрочных и
может быть востребован кредитором в любой момент
по предварительному уведомлению;
срочные – привлекаются и размещаются на
следующие сроки: 1 день, 2-7 дней, 8-30 дней, 31-90
дней, 91-180 дней, 181-1год, 1-3 год, свыше 3 лет.
В зависимости от критерия
платности кредита можно
выделить ссуды с:
 Рыночная процентная ставка - это ставка, которая складывается в
момент предоставления ссуды исходя из соотношения спроса и
предложения на рынке. МБК с повышенной процентной ставкой
возникают в связи с высоким риском предоставления средств
данному конкурентному заемщику, при нарушении им условий
кредитования, при прогнозе роста стоимости кредитных ресурсов.
 Льготная процентная ставка является элементом
дифференцированного подхода к кредитованию и вследствие
особенностей рынка МБК применяется крайне редко.
Классификация кредита
В зависимости от
обеспечения кредита
можно выделить:
а) обеспеченные;
В зависимости от валюты
сделки:
а) от наличия или
отсутствия лимита
ссудной задолженности;
б) частично обеспеченные;
б) от размера кредита.
в) необеспеченные.
Специальные показатели
характеризующие состояние рынка
МБК по процентным ставкам.
 MIBOR – средняя ставка по
предложению на продажу (17,5);
 MIBID- средняя ставка по предложениям
на покупку;
 MIACR – средне – взвешенная
процентная ставка по МБК.
Каждая сделка по предоставлению МБК (депозита)
оформляется кредитным (депозитным) договором.
Сотрудничество на рынке межбанковского кредитования
оформляется генеральным соглашением. Генеральное
соглашение о сотрудничестве на рынке межбанковских
кредитов и депозитов представляет собой согласие
участников соглашения о предоставлении друг другу
краткосрочных (от 1 до 30 дней) межбанковских кредитов
на взаимовыгодной основе. Генеральное соглашение
регулирует порядок согласования, заключения и
оформления сторонами финансовых сделок на
межбанковском рынке, а также ответственность сторон за
нарушение условий этих сделок. Соглашение заключается
на основе добровольности, общего согласия,
взаимопомощи и координации действий сторон.
После заключения соглашения в
определенный данным соглашением срок
стороны обмениваются следующими
документами:
- копиями учредительных документов, заверенных печатью;
- нотариально заверенными копиями карточек с образцами подписей
и оттиском печати;
-копиями аудиторского заключения, если таковое имеется;
- доверенностями, в которых указываются имена трейдеров,
отвечающих за определенный сегмент межбанковского рынка и
уполномоченных на совершение необходимых действий в рамках
генерального соглашения;
- другими необходимыми документами, определяемыми
соглашением.