Операционные риски в процессе залогового кредитования

Операционные риски в
процессе залогового
кредитования.
Банковские риски




Кредитный
- Залоговые риски - риски связанные с ликвидностью залога, с
оценкой залога.
Рыночные (процентные, валютные и прочие)
Риск несбалансированной ликвидности
Операционные
РИСК
БАНК
Операционный риск
Базельский комитет дает следующее определение:
Операционный риск определяется как риск убытка в результате
Неадекватных или ошибочных
внутренних процессов,
действий сотрудников и систем
или внешних событий.
Операционный
риск
3
Кредитный риск

Кредитный риск - вероятность того, что дебитор не
сможет осуществить процентные платежи или выплатить
основную сумму кредита в соответствии с условиями,
указанными в кредитном договоре.
Денег
НЕТ!
Деньги
есть, но
не дам!
Этапы кредитного процесса
Кредитный
риск
Операционный
риск
Предварительный этап - оформление и
рассмотрение кредитной заявки
 Этап администрирования и погашения
задолженности
 Этап взыскания просроченной задолженности

По 254-П:
К обеспечению II категории качества могут быть
отнесены:
Вещи, при условии что:
1. Сформирован устойчивый рынок указанных предметов залога
2. Условие, что предмет залога может быть реализован в срок, не
превышающий 180 календарных дней со дня возникновения основания для
обращения взыскания на залог,
3. Юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной
организации оформлена таким образом, что в ней не содержится условий,
препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета залога.
Резерв от 1% до 20%
Многократное использование залога.
ломбард
Банк
Ф/Л
Банк
Банк
Кредит
Кредит
Почему:
Нет единого реестра залогов
-по автомобилям
-по оборудованию
-товарам и т.д.

Что делать
Методы предупреждения
рисков мошенничества
Создание внутренней среды контроля
Создание адекватной системы
мотивации
 Регламентирование всех процессов и
операций, встраивание функций
процедурного и программного контроля
и авторизации


10
Вариант решения_1:
Реестр залогов:



- Создание единого реестра залогов
- Создание единого реестра заложенных автомобилей
- Создание триггеров о заложенном имуществе в рамках уже
существующих БКИ
РЗ Не решает проблему продажи заложенных авто физлицам:
 - Проверка по реестру залогов для органов ГАИ



Статистический анализ
- На основе внутренних данных
- На основе внешних данных
Вариант решения_2
Использование внешних баз данных:
база
компании NetRisk, основанной на данных американского банка
Bankers
Trust,
других
крупных
банков
и
фирмы
PricewaterhouseCoopers.
интерактивная
база данных
Association (ORX за 10 лет)
Operational
Riskdata
eXchange
Данные этих баз использует Базельский Комитет
12
Вариант решения_3:
Страхование операционных рисков
Страхование отдельных видов имущества;

Страхование инкассаторских перевозок и/или хранения ценностей ;

Комплексная программа страхования банков Bankers Blanket Bond
(ВВВ);

Страховая защита от компьютерных преступлений, (дополнение к
полису BBB);

Страхование банка как эмитента пластиковых карт

Специальное страхование банкоматов.

Страхование от потери залога (м/б разработано в
индивидуальном порядке страховым партнером)

13
Спасибо за внимание
Кузьменко Роман Сергеевич