Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS)
advertisement
Межбанковская СистемаРеспублики Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Казахстан Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Алматы, 2-3 октября 2008 г. 1 Межбанковская СистемаРеспублики Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Казахстан План Основные условия функционирования RTGSS Структура и функциональные особенности МСПД Управление рисками в МСПД Статистика Алматы, 2-3 октября 2008 г. 2 Межбанковская центр Система Переводов Денег расчетов (RTGSS) Казахстанский межбанковских Создан решением Постановления Правления Национального Банка №252 от 30 декабря 1995 года Учредителем и уполномоченным органом КЦМР является Национальный Банк Обеспечивает функционирование и совершенствует платежную систему Обеспечивает необходимый уровень безопасности Участвует в разработке проектов Национального Банка и Правительства РК Алматы, 2-3 октября 2008 г. 3 Межбанковская центр Система Переводов Денег расчетов (RTGSS) Казахстанский межбанковских Предприятие Национального Банка на праве хозяйственного ведения Non profit Персонал 75 человек Основной и резервный центр Алматы, 2-3 октября 2008 г. 4 Межбанковская СистемаРеспублики Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Казахстан Основные условия функционирования RTGSS Соответствие ключевым принципам для системно значимых платежных систем BIS Осуществление расчета деньгами Центрального Банка Наличие инструментов управления рисками Наличие надежной системы безопасности … Алматы, 2-3 октября 2008 г. 5 Межбанковская СистемаРеспублики Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Казахстан Этапы создания RTGSS в Казахстане • Система крупных платежей (СКП) внедрена в 1996г. – Использование операционного подхода при разработке – Полный отказ от бумажных документов и переход на электронные сообщения • В 1996 г. основан Центральный Депозитарий Ценных бумаг и в конце1996 года внедрен механизм DVP (модель 1) • Параллельное проведение работы НБК по приведению системы к соответствию с ключевыми принципами для системно значимых ПС Алматы, 2-3 октября 2008 г. 6 Межбанковская СистемаРеспублики Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (1) • RTGSS • Внедрена в 2000г. – Наличие счета системы, аналогичного SIC Total – Усовершенствованная система мониторинга НБК – Усовершенствованная система безопасности: • А-симметричная ЭЦП с длинной ключа 512 бит • Открытое распределение ключей с единым центром распределения • Обеспечение целостности и конфиденциальности информации (шифрование, имитовставки) • Двусторонняя идентификация участников при доступе в систему Алматы, 2-3 октября 2008 г. 7 Межбанковская СистемаРеспублики Переводов Денег (RTGSS) Платежная система Казахстан Межбанковская Система Переводов Денег (2) • • • • • DVP (модель 1) FIFO приоритеты сообщений (1..99) SWIFT ориентированные форматы сообщений Соответствие 10 CP Алматы, 2-3 октября 2008 г. 8 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Функциональность МСПД Банк А Банк Б МСПД КЦМР Национальный Банк РК Алматы, 2-3 октября 2008 г. 9 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Общая схема потоков информации Национальный Банк РК Резервный Центр Основной Центр СРП Банки и финансовые организации Алматы, 2-3 октября 2008 г. 10 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Доступ в платежную систему Frame Relay МСПД LAN КЦМР Алматы, 2-3 октября 2008 г. 11 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Операционный день МСПД Открытие операционного дня Закрытие операционно го дня Получение начальных позиций пользователей из НБ РК Финальный расчет 8 9 Прием и обработка документов 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Алматы, 2-3 октября 2008 г. Выдача финальных выписок 19-20 12 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Перевод денег для работы в МСПД Банк А Банк Г Счет МСПД Банк Д Банк Б Банк В Банк Е Алматы, 2-3 октября 2008 г. 13 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Процедура установки позиций Доступные средства для работы КЦМР Банк 2 позиции участников 1 Национальный Банк 2 Подтверждение установки позиций Счет МСПД Алматы, 2-3 октября 2008 г. 14 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Управление очередью В случае dead-lock: • изменение приоритета сообщения • аннулирование сообщения в очереди (самим пользователем) В случае grid-lock: • многосторонний клиринг всех сообщений при закрытии операционного дня Алматы, 2-3 октября 2008 г. 15 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Закрытие операционного дня МСПД. Передача ведомости нетто позиций банков в НБ РК КЦМР Национальный Банк Электронная ведомость нетто позиций пользователей МСПД Алматы, 2-3 октября 2008 г. 16 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Перевод денег на корр. счета банков Банк А Банк Г Счет МСПД Банк Д Банк Б Банк В Банк Е 0 Алматы, 2-3 октября 2008 г. 17 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Сделка DVP Разблокирование Ц.бумаг Отмена операции Нет Нет Депозитарий Подтверждение участникам сделки Ц. бумаги Да Блокиро вка Ц.бумаг Дебет счета Депозитария в МСПД Кредит счета продавца в МСПД Алматы, 2-3 октября 2008 г. Дебет счета покупателя в МСПД Кредит счета Депозитария Перевод Ц.бумаг покупателю Да 18 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Риски Операционный Технический Кредитный Ликвидный Алматы, 2-3 октября 2008 г. 19 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Уменьшение Операционного риска Разграничение действий по категории пользователя: Оператор Руководитель операций Администратор Ведение журнала операционного дня Обучение персонала Алматы, 2-3 октября 2008 г. 20 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Уменьшение Технического риска Функционирование резервного центра Ограничение доступа к серверам и коммуникациям Подключение к источникам бесперебойного питания Климат контроль в гермозоне Мониторинг состояния оборудования и баз данных 24 часа в сутки 7 дней в неделю Осуществление горячей поддержки технического и программного обеспечения Алматы, 2-3 октября 2008 г. 21 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Уменьшение Кредитного и Ликвидного рисков Мост ликвидности Механизмы управления очередью Мониторинг Системы Национальным Банком в режиме реального времени Предоставление участникам Национальным Банком кредитов овердрафт и овернайт. Рынок межбанковских кредитов РЕПО Алматы, 2-3 октября 2008 г. 22 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Тарифы Тарифы на услуги в МСПД утверждаются Национальным Банком РК и в целях регулирования потоков платежей в течение дня дифференцированы по времени. Оплата за услуги производится в национальной валюте. Время расчета Цена с 08-00 до 13-00 57 тенге с 13-00 до 19-00 114 тенге с 19-00 до 08-00 740 тенге Алматы, 2-3 октября 2008 г. 23 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Статистические показатели МСПД 50 пользователей Среднее количество проводимых платежных сообщений в день – 33300 зафиксированный “пик” – 69275 Средняя сумма всех платежных сообщений в день – 543 млрд. тенге Зафиксированный “пик” – 1694 млрд. тенге Производительность 5-7 обработанных финансовых транзакций в 1 секунду Алматы, 2-3 октября 2008 г. 24 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) График поступления платежей в течение операционного дня 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 8:009:00 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:00- 22:00- 23:0010:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 Алматы, 2-3 октября 2008 г. 25 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) График поступления платежей от ЦД в течение операционного дня 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 8:009:00 9:00- 10:00- 11:00- 12:00- 13:00- 14:00- 15:00- 16:00- 17:00- 18:00- 19:00- 20:00- 21:00- 22:00- 23:0010:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 Алматы, 2-3 октября 2008 г. 26 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Динамика количества платежей в МСПД в 2005-2008 гг. 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год Алматы, 2-3 октября 2008 г. но яб рь де ка бр ь се нт яб рь ок тя бр ь ус т ав г ию ль ию нь ай м ь ап ре л ар т м ян ва рь ф ев ра ль 0 27 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Динамика объема платежей в МСПД за 2005-2008 годы (млн.тенге) 14 000 000 12 000 000 10 000 000 2005 год 8 000 000 2006 год 6 000 000 2007 год 4 000 000 2008 год 2 000 000 Алматы, 2-3 октября 2008 г. декабрь ноябрь октябрь сентябрь август июль июнь май апрель март февраль январь 0 28 Статистическое сравнение МСПД и ЦДЦБ По количеству платежей 2006 г 2005 г 1% 2007 г 1% 1% 99% 99% 99% По объему платежей 56% 59% 53% 47% 44% 41% МСПД Алматы, 2-3 октября 2008 г. ЦДЦБ 29 Межбанковская Система Переводов Денег (RTGSS) Республиканское Государственное Предприятие “Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов Национального Банка Республики Казахстан” ОПЕРАТОР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ Казахстан, г. Алматы, Коктем-3, дом 21 Телефон: +7 (7272) 50-67-22 Факс: +7 (7272) 50-66-11 E-mail: info@kisc.kz http://www.kisc.kz Алматы, 2-3 октября 2008 г. 30
