Иностранная валюта в депозитной марже

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ВАЛЮТЫ В
ДЕПОЗИТНУЮ МАРЖУ
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ ГРУППЫ ММВБ
8 мая 2016 г.
Условия внесения валюты в состав депозитной маржи (ДМ)
Для внесения в состав ДМ средств в
иностранной валюте участник
должен иметь:
 статус Общего Клирингового
Участника или
Индивидуального Клирингового
Участника;
 лицензию Банка России на
осуществление банковских
операций со средствами в
рублях и иностранной валюте.
Требования к участникам:
 Наличие открытых счетов в
Расчетной Палате ММВБ в
каждой валюте (рубли, доллары
США):
 банковский счет (30401);
 торговый счет (30403);
 счет гарантийного
обеспечения (30405).
 Заявление на внесение
иностранной валюты в
депозитную маржу.
(!) Возможность снижения издержек на фондирование позиций по инструментам
срочного рынка Группы ММВБ (экономия на разнице в ставках по средствам в
рублях и иностранной валюте)
Лимиты и параметры
 Внутренний курс
 Курс иностранной валюты* к рублю, используемый для оценки
иностранной валюты в составе депозитной маржи в российских рублях.
 Рассчитывается как центральный курс текущего торгового дня по
данной валюте (средневзвешенный курс по инструменту TOM
предыдущего рабочего дня), за вычетом дисконта.
 Предельная доля иностранной валюты - 100% (!!!)
 Коэффициент ликвидности депозитной маржи (для средств в рублях) – 0%
(!) Контроль предельной доли иностранной валюты и коэффициента ликвидности
в торговой системе
*Список валют, принимаемых в депозитную маржу, определяет Клиринговая
организация. На данный момент это доллары США. В дальнейшем
планируется расширение списка за счет евро.
Расчеты - используемые счета
Расчетная палата ММВБ
ОБЩИЙ КЛИРИНГОВЫЙ УЧАСТНИК
Основной счет
Участника (30401)
– USD
Основной счет
Участника (30401)
– RUB
Счет ГО Участника
(30405) – USD
Торговый счет
Участника (30403)
– USD
Счет ГО Участника
(30405) – RUB
Торговый счет
Участника (30403)
– RUB
Клиринговый счет КО
(30407) – USD
Клиринговый счет КО
(30407) – RUB
Внесение валюты в депозитную маржу
В ходе утренних расчетов до внесения в депозитную маржу рублей
Расчетная палата ММВБ
ОБЩИЙ КЛИРИНГОВЫЙ УЧАСТНИК
Внесение
валюты в ДМ
Счет ГО Участника
(30405) – USD
Основной счет
Участника (30401)
– USD
Возврат валюты,
не принятой в ДМ
Клиринговый счет КО
(30407) – USD
Торговый счет
Участника (30403)
– USD
Возврат валюты,
не принятой в ДМ
Реализация валюты
Расчетная палата ММВБ
ОБЩИЙ КЛИРИНГОВЫЙ УЧАСТНИК
Счет ГО Участника
(30405) – USD
Валюта на
конвертацию
Основной счет
Участника (30401) – USD
Конвертация
по курсу продажи
валюты на рынке
Торговый счет
Участника (30403)– USD
Счет ГО Участника
(30405) – RUB
Основной счет
Участника (30401)– RUB
Счет РП ММВБ
для конвертации
(47408) – USD
Рубли после
конвертации
Счет РП ММВБ
для конвертации
(47407) – RUB
Контакты
Клиентский Центр ЗАО
ММВБ:
Телефоны:
+7(495) 234–4823
+7(495) 234–4813
+7(495) 411–6779
Факс:
+7(495) 705–9634
Эл. почта: [email protected]
Расчетная палата ММВБ:
Управление расчетов РП ММВБ
Телефон: +7(495) 745-8109