Биржевой валютный рынок – новые торговые сервисы для участников ЕТС Департамент валютного рынка

Департамент валютного рынка
Биржевой валютный рынок – новые
торговые сервисы
для участников ЕТС
ЗАО ММВБ
2008 г.
Департамент валютного рынка
Текущий инструментарий биржевого валютного рынка
USD/RUB
EUR/RUB
USDRUB _TOD
с 10:00 до 14:00
МСК
USDRUB _TOM
с 10:00 до 17:00
МСК
USD__TODTOM
с 10:00 до 14:00
МСК
EURRUB _TOD
с 10:00 до 11:30
МСК
UAHRUB _TOM
BYRRUB _TOM
KZTRUB_ TOM
С 10:30 до 16:30
МСК
EURRUB _TOM
с 10:00 до 17:00
МСК
EUR _TODTOM
с 10:00 до 11:30
МСК
2
Департамент валютного рынка
Текущие параметры Системы управления рисками
Условия проведения операций с иностранной валютой на ЕТС
Предельное отклонение
значения курса в ходе торгов
EUR/RUB ±2%
USD/RUB ±1,3%
EUR
USD
Предварительное
депонирование
USDRUB _TOD
1,8%
Лимит
нетто-операций
(для участников
ФПР НКЦ)
Предварительное
депонирование
USDRUB _TOМ
2,7%
EURRUB _TOD
4%
USD__TODTOM
4,5%
EUR__TODTOM
10%
EURRUB _TOМ
6%
3
Департамент валютного рынка
Основные итоги работы биржевого
валютного рынка в 2007 г.
Объем и операций по основным торгуемым
инструментам в 2006-2007 гг.
Объем торгов, млрд. долл. США
1500
Инструменты
1400
Объем торгов, млрд.
долл. США
Прирост,
%
2006
2007
USDRUB _TOD
194,9
255,6
31
USDRUB _TOM
393,5
612,6
56
900
USD _TODTOM
351,4
582,5
66
800
Итого по USD/RUB
939,9
1450,8
54
1300
1200
1100
1000
700
600
EURRUB _TOD
5,8
11,7
102
500
EURRUB _TOM
4,6
11,1
141
EUR _TODTOM
5,7
19,5
242
200
Итого по EUR/RUB
16,1
42,3
163
100
ИТОГО:
955.9
1 493,1
56
3 964,7
6 131,7
55
400
300
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
0
Среднедневной
объем торгов,
млн. долл. США
4
Департамент валютного рынка
Проекты по развитию биржевого
валютного рынка в 2008 г.
Введение на биржевом валютном рынке механизма единого
торгового лимита
Расширение спектра торгуемых инструментов за счет сделок
SWAP_TOM/NEXT, заключаемых в сегментах USD/RUB EUR/RUB
5
Департамент валютного рынка
Единый лимит – основные принципы
Единый
торговый лимит
Единый механизм контроля
достаточности обеспечения
Предварительное
депонирование
Лимит
нетто-операций
(для участников ФПР НКЦ)
Особенности
проведения операций
Возможно в любой валюте
(USD/EUR/RUB)
Распространяется
на сделки USD/RUB
и EUR/RUB
Раздельные позиции
для USD/RUB
и EUR/RUB
6
Департамент валютного рынка
Единый лимит - преимущества
для участников ЕТС
Повышение гибкости при работе с денежными средствами
Расширение возможностей по использованию лимита неттоопераций для участников ФПР НКЦ
Основа для возможного последующего введения пары EUR/USD
7
Департамент валютного рынка
Сделки SWAP_TOM/NEXT – основные принципы
TOM/NEXT
Новый вид сделки SWAP
USD
EUR
Инструмент SPOT без возможности
совершения операций участниками ЕТС
Позиция включается в неттинг
по итогам Торговой сессии
Параметры депонирования
приближены к инструменту TOM
8
Департамент валютного рынка
Сделки SWAP_TOM/NEXT – преимущества
для участников ЕТС
Расширение возможностей по управлению
ликвидностью
Сближение возможностей биржевого и внебиржевого
сегментов российского валютного рынка
9
Департамент валютного рынка
Контакты
ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
ЗАО ММВБ
Тел. (495) 232-15-63
Факс. (495) 234-24-86
10