Лучший частный инвестор — 2011

ЛУЧШИЙ ЧАСТНЫЙ ИНВЕСТОР 2011 ВСЕ РЫНКИ ОБЪЕДИНЕННОЙ БИРЖИ
Михаил Иванов
Вице-президент
Руководитель управления бизнес – развития
ОАО «Фондовая биржа РТС»
14/12/2010
10/12/2010
08/12/2010
06/12/2010
02/12/2010
30/11/2010
26/11/2010
24/11/2010
22/11/2010
18/11/2010
16/11/2010
13/11/2010
11/11/2010
09/11/2010
03/11/2010
01/11/2010
28/10/2010
26/10/2010
22/10/2010
20/10/2010
18/10/2010
14/10/2010
12/10/2010
08/10/2010
06/10/2010
04/10/2010
30/09/2010
28/09/2010
24/09/2010
22/09/2010
20/09/2010
16/09/2010
О Конкурсе. Объем торгов
Объем торгов vs объем торгов ЛЧИ 2010, руб.
250,000,000,000
200,000,000,000
150,000,000,000
FORTS
100,000,000,000
ЛЧИ
50,000,000,000
0
2
О Конкурсе. Основные статистические данные
Ежегодный конкурс "Лучший частный инвестор" проводится биржей РТС с 2003 года и
является самым престижным биржевым соревнованием в России.
Доля оборота участников общем объеме торгов:
FORTS, контр.
ЛЧИ, контр.
Доля, %
Инструменты
Доля вечерней сессии:
2009
2010
5,11%
14,28%
Фьючерсы
195 250 955
35 499 949
18.18
Опционы
7 940 040
1 787 254
22.51
RTS Standard, руб.
ЛЧИ, руб.
Доля, %
Участники
Год
892 865 956 105
519 479 925
0.06
1 194
2010
1 007
2009
256
2008
198
2007
127
2006
Инструменты
Акции
Участники ЛЧИ по секциям:
1 200
1 000
800
600
400
200
0
962
597
444
333
Количество участников:
70
Товарные
контракты
Валютные
контракты
Фондовые
контракты
Опционы
Акции RTS
Standard
Цель Конкурса – показать общественности, какие доходы могут получать
частные инвесторы при умелой работе с инструментами фондового рынка.
3
Что я могу получить участвуя в Конкурсе?
1. Удовольствие от соревнования.
2. Публично продемонстрировать свой результат и
сравнить себя с другими.
3. Соревнование значительно повышает торговую
дисциплину и уверенность.
4. Привлечь интерес к своей деятельности (торговле).
5. Выиграть Конкурс (номинацию) или занять достойную
позицию (например, «первая» страница статистики).
6. Почувствовать себя важной частью сообщества
трейдеров.
Ваш ответ…
4
Основные итоги Конкурсов
1. Конкурс показывает зарождающиеся тренды по используемым стратегиям
и инструментам на ближайший год(ы).

2010: HFT – трейдинг на опционах (Индекс РТС), масштабирование стратегий по объему
(robot_panda).
2. Новые идеи для разработки новых стратегий.


2006: «скальпинг» показал феноменальный результат (noxer).
2003, 2007, 2010: опционы – самые «эффектные» инструменты (snsh, robot_panda).
3. Увеличение количества участников и их профессиональных навыков
повышает общую ликвидность фондового рынка.

2010: Количество активных участников на опционах увеличилось на 50% за 1 квартал 2011.
4. В кризис выигрывают самые стойкие – женщины.

2008: Победитель Eva.
5. Активное обсуждение торговых стратегий, инструментов, психологии, риск
– менеджмента, алготрейдинга в интернет – среде (блоги, форумы).

2008: my-trade – один из первых.
6. Появление новых звезд.

2003: mumitrol – совладелец инвесткомпании и основатель школы «скальпинга».
7. Весь фондовый рынок изучает результаты, как торгуют конкурсанты!
Ваши итоги…
5
Время проведения Конкурса
с 19.00 мск 30 сентября 2011 по
18.45 мск 15 декабря 2011.
6
Концепция Конкурса
В 2011 году в Конкурсе технологически объединены все рынки бирж ММВБ и
РТС. Соревнование проводится среди всех групп частных инвесторов.
Ключевые особенности Конкурса:
1. Объединенная биржевая площадка для частных инвесторов, которая позволяет
реализовать разнообразные торговые стратегии:




Арбитражные стратегии (спот-фьючерс, корзина-индекс Индекс РТС).
Парный трейдинг (золото-серебро, нефтянка-brent).
Опционные стратегии (спрэды, торговля IV, направленная торговля на опционах).
Стратегии, созданные на основе интересной комбинации инструментов.
2. Единый результат по всем инструментам Объединенной биржи.
3. Ежедневная публикация всех сделок и результатов всех участников позволяет
оперативно наблюдать за ходом Конкурса и реализуемыми торговыми
стратегиями:


Результаты участника (доход, доходность, количество сделок и т.д.) публикуются с 15
секундной задержкой.
Портфель участника и конкретные сделки доступны за текущий торговый день после
вечернего клиринга.
4. Доступ ко всем инструментам Объединенной биржи - фьючерсы и опционы рынка
FORTS и ММВБ, акции ведущих российских эмитентов на рынке ММВБ и RTS
Standard, а также энергофьючерсы Мосэнергобиржи и товарные контракты СанктПетербуржской биржи.
5. Широкое освещение Конкурса в СМИ на всем его протяжении.
7
Нововведения 2011 года
1. Новые инструменты:
 Акции с расчетами T+0 (в т.ч. маржинальное кредитование).
 Фьючерс и опцион на Индекс ММВБ на рынке FORTS.
 Фьючерс на Российский индекс волатильности.
 Soft commodities – фьючерсы (хлопок, кукуруза, пшеница, соевые
бобы, сахар - сырец).
2. Новые номинации:
 Лучший трейдер фьючерсом на Российский индекс
волатильности.
 Лучший трейдер фьючерсом на Индекс ММВБ.
 Лучший трейдер на рынке акций.
 Лучший трейдер фьючерсами soft commodities.
 Лучший HFT - трейдер.
 Лучший трейдер энергофьючерсами.
3. Управление Конкурсом:
 Введение организационного комитета с привлечением
руководителей бирж, представителей регулирующих органов и
СРО и т.д..
8
Основные условия:
Стартовая сумма 50 000 рублей
В конкурс можно заявить портфель Ценных бумаг (только «длинные позиции»)
Стартовая сумма увеличивается:
 до размера фактической оценки стартового портфеля ценных бумаг;
 до размера фактически используемого в операциях объема денежных средств под ГО или под заявку
на покупку/продажу ценных бумаг, фьючерсов и опционов (при выставлении заявки);
 в случае выхода за ограничительный уровень маржи (25%) на величину превышения над этим
уровнем;
 в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг для исполнения обязательств в режиме
биржевой торговли с расчетами Т+4.
В Конкурсе запрещается:
 заключение фьючерсных и опционных контрактов сроком исполнения позднее, чем 31 марта 2012
года;
 заключение адресных сделок на рынке FORTS и на рынке RTS Standard, кроме сделок по переносу
позиций;
 заключение сделок, направленных на манипулирование ценами;
 заключать сделки, являющиеся подозрительными (сделки, совершаемые на регулярной основе с
одними контрагентами; сделки, цены заключения которых значительно отличаются от цен ранее
заключенных сделок по одному и тому же инструменту; сделки, ведущие к манипулированию
результатами Конкурса).
9
Победители Конкурса ЛЧИ 2010
Победители в категории "Доходность"
Лучший частный инвестор 2010 (1 место)
robot_Panda 8 026, 78%
2 место
robot__HalfBe 4 856,37%
3 место
robot_aspirant 3 986,63 %
Победители в категории "Доход"
1 место
Bablozlo
с 8,45 млн. до 16,07 млн. (86,25%)
2 место
_DeStroyer с 5,98 млн. до 11,62 млн. (94,24%)
3 место
Kassir
с 2,89 млн. до 7,44 млн. (157,03)
Победители в номинациях
Лучший валютный трейдер
Ipatiy Karenin
2179,55%
Лучший товарный трейдер
Balug
210,93%
Лучший опционный трейдер
robot_Panda
8 026, 78%
Лучший трейдер на RTS Standard LCSf
99,68%
Лучший трейдер на ETF
39,89%
94
10
www.investor.rts.ru
С уважением,
Михаил Иванов
11