Анализ рыночных рисков банков на базе интеграционного решения Интерфакс- Эфир и ЦФТ-Банк

Анализ рыночных рисков банков на базе
интеграционного решения ИнтерфаксWWW.IDEAL.RU / RISK
Эфир и ЦФТ-Банк
Международная информационная группа ИНТЕРФАКС
Что такое EFIR Add-In
Что позволяет делать EFIR Add-In?
EFIR Risk Add-In позволяет рассчитать величину рыночного риска банка
в полном соответствии с Положением ЦБ РФ №387-П.
Каковы основные преимущества EFIR Add-In?
Качество и полнота исходных данных.
Доступность тестирования правильности работы алгоритмов.
Гибкость инструментария и легкость интеграции в бэк-офис банка.
Информационная безопасность систем.
Почему выгодно использовать EFIR Add-In?
Правильно рассчитанная величина риска позволит банку избежать претензий и санкций
со стороны регулятора,
…а также может позволить банку снизить нагрузку на капитал.
Экономия трудозатрат (на сбор исходных данных, на анализ данных, на мониторинг
нормативной базы).
Сколько стоит EFIR Add-In?
EFIR Add-In является бесплатным приложением для пользователей системы ЭФИР
ЭФИР - наше главное преимущество
Информационная система ЭФИР на рынке с 1999 г.
Разработчики инструментария оценки рыночных
рисков не ставили специальным образом задачу
интеграции разрозненных баз данных. Эта задача
была уже изначально решена профессиональной
командой ЭФИР
ИС "ЭФИР" располагает наиболее актуальной и
достоверной
информацией
о
большинстве
российских эмитентов, что качественным образом ее
выделяет на фоне конкурентов
Мы не создавали «ракету» для нашего
проекта. Эта ракета уже давно нами
производится серийно!
Другие преимущества
Точное
соответствие
законодательству
Постановка задачи признанными в банковском сообществе аналитиками ЦЭА
Интерфакс
Мониторинг разъяснений ЦБ РФ по Положению 387-П, а также ожидаемых
изменений
Легкость проверки работы формул
• получение как исходных данных, так и промежуточных и финальных
результатов
• открытые формулы и процедуры расчета
Легкость
использования
Простота - легкая установка, не требующая специальных прав и знаний
Удобство - можно как работать с конечным результатом, так и использовать
функции получения исходных данных, встраивая их в свои решения
Гибкость - построение средствами MS Excel сложных конструкций с составными
и производными инструментами
Легкость интеграции со собственными расчетами в таблицах Excel или
с данными бэк-офиса
Безопасность и
прозрачность
Надстройка EFIR Add-in подписана сертификатом, удостоверяющим
безопасность
Интерфакс - участник партнерской программы Microsoft для разработчиков ПО
Исходный код может быть открыт и отдан на проверку
Данные по портфелю не передаются наружу, модуль работает на получение
запрашиваемых данных
Финансовые инструменты
и инструментарий EFIR Add-In
Финансовые инструменты,
для которых EFIR Add-In
позволяет рассчитать
рыночный риск
Файл-шаблон Excel, в котором полностью
реализован алгоритм расчета рыночного риска
Risk Add-In
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Бескупонные облигации
(в т.ч. с офертами)
Купонные облигации (с переменным
и постоянным купоном)
Облигации с частично досрочным
погашением
Конвертируемые ценные бумаги
Срочные сделки
Инструментарий EFIR Add-In
Функции Excel Add-in, рассчитывающие
показатели риска финансовых инструментов
Инструментарий выгрузки первичных данных,
необходимых для расчета рыночного риска
Исходные данные
Для того чтобы вычислить величину рыночного риска
необходимо в Excel-шаблон загрузить Ваш портфель
(коды ISIN, стоимости позиций и даты истечения срока
договоров), …
… а также задать коэффициенты
фондирования
Итоговый результат
… перейдя на закладку «Сводный отчет»,
Вы получите итоговые значения рыночного риска
Проверьте расчеты!
1. Изучите таблицы расчета общего процентного риска (все формулы открыты)
Проверьте расчеты!
2. Смотрите группу срочности бумаги
и критерий, на основе которой эта
группа срочности была определена
3. Посмотрите временные группы
для амортизационных бумаг и
сравните с их графиками погашений
4. Сверьте полученную нами группу риска
и обоснование ее присвоения
Проверьте расчеты!
5. Выгрузите все исходные данные, необходимые для расчета риска финансовых
инструментов и добавьте их в свою собственную модель расчета
6. Получите на сайте EFIR Add-In (www.ideal.ru/risk) техническую документацию,
в т.ч. ключевые формулы, которые легли в основу алгоритмов расчета
рыночного риска.
тел.+7(495) 787-4343