Регистрация внебиржевых сделок

Московская Межбанковская
Валютная Биржа
Регистрация внебиржевых сделок посредством
специализированного сервиса, реализованного с
использованием универсальных рабочих мест («шлюзов»)
Системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ»
Московская межбанковская валютная биржа
Схема
Московская межбанковская валютная биржа
Основные положения
● Сбор информации о внебиржевых сделках происходит на новом
режиме (boardid) «SCVC», принадлежащем новому рынку
«SCVC». К данному режиму приписаны все ценные бумаги,
включенные в котировальные списки всех фондовых бирж РФ.
● Сбор информации о внебиржевых сделках посредством
специализированного сервиса, реализованного с использованием
универсальных рабочих мест («шлюзов») Системы торгов ФБ
ММВБ повлёк за собой ввод новых объектов в торговой системе:
۰ новая транзакция;
۰ таблица, отражающая переданную информацию о внебиржевых
сделках.
Московская межбанковская валютная биржа
Таблица «Внебиржевые сделки»
Обратить внимание на выделенные поля
Наименование поля
№
Значение
1
Сделка №
Номер сделки ( ПРИСВАИВАЕТСЯ системой торгов)
2
Время
Время регистрации
3
Режим
Наименование режима (идентификатор «SCVC» )
4
Рег. Номер
Рег. Номер инструмента
5
Инструмент
Наименование инструмента
6
К/П
‘B’ – Покупка; ‘S’ – Продажа
7
Цена
Цена ценной бумаги (16 символов, количество знаков после запятой
определяется стандартным способом)
8
Лоты
Количество лотов
9
Валюта
USD / EUR / RUB
10
От имени/За счет
OWN / CLI, …
11
Крупная сделка
Y - Крупная / N – Обычная
12
Код расчетов
UPTO5 / UPTO30 / OVER30
13
Дата исполнения
Дата исполнения
14
Участник
Наименование участника
15
Статус
Значению «A» соответствует « »
Значению «D» соответствует «-»
Значение «М» соответствует «+», говорит о том, что данные
по сделке опубликованы на сайте
16
Примечание
Московская межбанковская валютная биржа
Рекомендуемый интерфейс регистрации внебиржевых сделок
На примере универсального рабочего места фондового рынка ММВБ
В списке «Режим» отображается единственный режим с
идентификатором “SCVC”
В списке «Инструмент» отображаются финансовые инструменты,
относящиеся к этому режиму
В списке «Код расчетов» отображаются значения из
детерминированного списка:
«до 5 дней» - присваивается значение «UPTO5»
«от 6 до 30 дней» - присваивается значение «UPTO30»
«более 30 дней» - присваивается значение «OVER30»
В списке «Код валюты» отображаются полученные коды валюты
В списке «От имени / За счет» отображаются значения из
детерминированного списка:
«От своего имени / За свой счет»,
«От своего имени / За счет клиента»,
«От своего имени / За счет доверит. управления»,
«От имени клиента / За счет клиента».
Флаг «Крупная сделка» определяет тип сделки: обычная или крупная. По умолчанию флаг должен быть
не установлен.
В торговой системе происходит проверка поля «Лоты» относительно значения объема выпуска
указанного Инструмента.
Если значение поля «Лоты» составляет более 5% от объема выпуска данного
Инструмента, а флаг не установлен – ТС формируется сообщение об ошибке
Если значение поля «Лоты» меньше или равно 5% от объема выпуска данного Инструмента, а флаг
установлен – формируется сообщение об ошибке.
Поля «Год», «Месяц», «День» даты исполнения доступны для ввода при установленном флаге
«Крупная сделка». В противном случае поле недоступно для ввода. Если флаг «Крупная сделка»
установлен, а дата не указана – формируется сообщение об ошибке.
Московская межбанковская валютная биржа
Контактные данные
http://www.micex.ru/techaccess/
Телефон: +7 (495) 705-96-82
E-mail: soft-support@micex.com