Оценка систем управления достаточностью капитала

Требования банковского надзора к
методологии формирования АСУР в
банках
Малыхина С.И.
Национальный банк Республики Беларусь
Главное управление банковского надзора
18 ноября 2009 года
S.Malykhina NBRB
1
Концепция АСУР: составные части
системы управления рисками в банках
Методологическая работа
Организационно-структурные
мероприятия
Непосредственно процессы
управления рисками
S.Malykhina NBRB
2
Концептуальные требования к АСУР
 Адаптированность к требованиям законодательства РБ,
нормативным правовым актам НБРБ
 Интеграция
источников
данных,
интеграция
с
внутренними системами банка
 Обеспечение обработки информации и проведения
расчетов для процессов управления рисками
 Реализация современных методик анализа
 Представление информации в виде отчетности
 Соответствие международным стандартам безопасности
S.Malykhina NBRB
3
Концептуальные требования к АСУР
Адаптированность
 Адаптированность к требованиям законодательства РБ,
нормативным правовым актам и рекомендациям НБРБ
Инструкции о нормативах безопасного функционирования, о порядке
формирования и использования специальных резервов на покрытие
возможных убытков, об организации системы внутреннего
контроля, о формах отчетности (постановления Правления НБРБ от
28.09.2006 №№ 137, 138, 139, от 31.10.2006 № 172)
Рекомендательные письма НБРБ об управлении
операционным риском (от 27.01.2006 № 23-14/13),
кредитным риском (от 17.10.2007 № 23-14/114),
процентным риском (от 15.04.2008 № 23-14/45),
рисками, связанными с аутсорсингом (от 31.12.2008 № 23-14/125),
риском ликвидности…
Рекомендации о методике проведения проверок банков и оценке уровня
рисков (Постановление Совета директоров НБРБ от 21.03.2007 № 87)
S.Malykhina NBRB
4
Концептуальные требования к АСУР
Интеграция
 Интеграция
всех источников данных в единую
информационную базу, интеграция с внутренними учетнооперационными АБС
Возможность
 предоставления и хранения данных
 контроля полноты/целостности информации
 управления информационным пространством
Необходимость
 ведения детальной иерархии
- по банкам
- по клиентам
S.Malykhina NBRB
5
Концептуальные требования к АСУР
Обработка информации
 Обеспечение обработки информации и проведения
расчетов для оценки, мониторинга и контроля рисков
(кредитного,
операционного,
рыночных,
процентного риска банковского портфеля)
ликвидности,
оценка кредитоспособности заемщика
оценка рисков по инструментам и портфелям
оценка рисков концентрации
расчет, установление, контроль лимитов
проведение сценарного моделирования, стресс-тестов
множественность используемых моделей, возможность их
модификации
 определение экономического капитала, ICAAP
 механизмы оптимизации распределения капитала по
портфелям, продуктам, бизнес-линиям
 достижение соответствия со стандартами Базель II ,
рекомендациями Базельского комитета по банковскому
надзору






S.Malykhina NBRB
6
Концептуальные требования к АСУР
Современные методики анализа
 Реализация современных методик анализа деятельности
банка на практике
 учет исторических данных по параметрам экономической
среды, информации аналитических и рейтинговых агентств,
публикуемых отчетов…
 определение нормативных показателей, эффективности
управления капиталом банка…
 анализ процессов управления активами и обязательствами…
 определение степени надежности и устойчивости банка…
 анализ факторов влияния на финансовое состояние,
результаты деятельности банка…
 модификация
и
внедрение
новых
методик
анализа
деятельности банка…
S.Malykhina NBRB
7
Концептуальные требования к АСУР
Отчетность
 Представление информации в виде отчетности
 оперативная аналитическая обработка на основе
многомерных моделей данных
 интеграция с инструментами управления данными и
генерирования отчетности
 определение регламентов автоматического формирования
отчетности
 модификация правил составления отчетности
 обеспечение процессинга необходимых объемов данных
 пакетная обработка данных
 формирование пруденциальной, финансовой, управленческой,
специфической отчетности
S.Malykhina NBRB
8
Концептуальные требования к АСУР
Стандарты безопасности
 Соответствие международным стандартам безопасности




доступность, целостность, надежность информации
физическая и логическая безопасность информации
сетевая безопасность
управление инцидентами
S.Malykhina NBRB
9
АСУР должна обеспечить
Накопление
информации
Хранение и
передача
информации
Обработка
информации
S.Malykhina NBRB
10
АСУР – проблемы банков













Задачи АСУР – не приоритет для собственников
Задачи АСУР – не приоритет для топ-менеджеров
Отсутствие необходимых мероприятий в бизнес-планах
Отсутствие необходимого финансирования
Слабость кадрового обеспечения
Высокий уровень затрат
IT-боязнь
Опасение за безопасность/коммерческую тайну
Слабое представление собственников и (или) топ-менеджеров и
о риск-менеджменте
Не выстроен последовательный процесс управления рисками
Невнятное
распределение
функций
и
полномочий
работников/руководителей
Слабое взаимодействие между внутренним аудитом, рискменеджерами и топ-менеджерами
Нежелание внедрять продвинутые подходы
к управлению
рисками
S.Malykhina NBRB
11
Выбор АСУР
Собственная
разработка банка
Приобретение,
аутсорсинг
Использование
централизованной
модели АСУР
S.Malykhina NBRB
12
Вопросы?
Благодарю за внимание!
E-mail: s.malyhina@nbrb.by
S.Malykhina NBRB
13