Контрольная работа №1. Простые портфельные сделки

Контрольная работа №1. Простые портфельные сделки
Фамилия
Имя
Отчество
4
Группа
Вариант
Введите личные данные, номера группы и
варианта,
совпадающего с номером в
ведомости.
9
Ответы к задачам вводятся в соответсвующие поля, выделенные желтым фоном.
В нижеприведенных задачах используются следующие параметры рынка и сделок
Активы
Нач. цена Кон. цена Дивиденд
Комиссия
Налог
Инфл.год.
A
409
474
8
0,00%
20,00%
11,80%
B
286
263
7
C
164
177
5
Данные относятся к полугодовому периоду
Простейшие сделки
20
баллов
Задача 1
Инвестор купил
200
акций А по цене
409,00
$, Спустя полгода
инвестор продал все акции по цене
474,00 $. Найти эффективную годовую
$ на
доходность сделки
если за полгода был выплачен дивиденд
8,00
акцию.
Ответ
годовых
0,00%
Задача 2
20
баллов
Пусть в сделке из задачи 1 cтавка налога на сальдо полного дохода равна
20,00% , а годовой темп инфляции равен
11,80% . Найти чистую реальную
эффективную доходность сделки (с учетом налогов и инфляции).
Ответ
годовых
Задача 3
20
баллов
Инвестор продал
200
акций В по цене
инвестор выкупил все акции по цене
263,00
если за полгода был выплачен дивиденд
7,00
Ответ
286,00
$, Спустя полгода
$. Найти полный доход сделки,
$ на акцию.
Потфельные сделки (параметры рынка приведены выше в таблице)
20
баллов
Задача 4
Инвестор открыл портфельную сделку купив
400
акций A и
200
Спустя полгода он закрыл сделку. Найти простую годовую доходность сделки,
Налоги и инфляцию не учитывать.
Ответ:
годовых
акций В.
20
баллов
Найти чистую реальную эффективную (с учетом налогов и инфляции) доходность
сделки из задачи 4. Налог взимается с сальдо полного дохода сделки.
Ответ:
годовых
Задача 5
20
баллов
Инвестор с капиталом в 100 000$ сформировал портфель из акций В и С с вектором весов
w=(
0,9
0,1
). Найти стоимость портфеля через полгода.Инфляцию,
дивиднды и налоги не учитывать.
Ответ:
$.
Задача 6
20
баллов
Найти вектор позиций для портфельной сделки из задачи
6.
Задача 7
zB
zC
Ответ: (
)
20
баллов
Найти веса портфеля из акций А и B обеспечивающего простую годовую доходность
равную
46,00%
Сделка полугодовая. (Дивиденды, налоги и инфляцию не учитывать).
Задача 8
wA
Ответ: (
wB
)