2011-2012 учебный год Методические указания по выбору темы и написанию курсовых проектов по дисциплине «Эконометрика» для студентов дневной формы обучения Методические указания по выполнению курсового проекта составлены в соответствии с программой курса «Эконометрика». Современные принципы организации и управления экономикой требуют от специалиста знаний новых методов анализа и прогнозирования реальных экономических процессов на основе информации, отражающей распределение этих процессов во времени и пространстве. Большинство таких методов основано на исследовании эконометрических моделей. Поэтому целью курсовой работы является закрепление знаний и приобретение практических навыков по применению эконометрических методов, с помощью программы Microsoft Excel, для исследования и обобщения эмпирических зависимостей экономических переменных, а также построения надежных прогнозов развития экономических процессов с целью обоснования принимаемых решений. В работе студенты должны подробно описать характер и методику производимых расчетов, раскрыть значение и содержание показателей при помощи средств пакета Microsoft Excel. В результате выполнения курсовой работы студент должен уметь: - формировать концепцию эконометрической модели на основе качественного анализа объекта исследования; - проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с помощью статистических методов, интерпретировать полученные результаты по оценке взаимосвязей с точки зрения экономической сущности явлений; - строить эконометрические модели с использованием процедур регрессионного анализа; - оценивать качество построенных эконометрических моделей с точки зрения их адекватности фактическим данным; 1 - применять эконометрические модели в практике хозяйственного управления. Определитесь с выбором темы и подберите многомерную совокупность данных. Статистические данные должны быть индивидуальными у каждого студента. Требования к статистическим данным непосредственно представлены в Приложении 1, темы представлены в Приложении 2, сроки и прочие вопросы –– в Приложении 3. Выполните эконометрическое моделирование в соответствии с выбранной темой на основании отобранных данных. Результаты моделирования представьте в виде работы, которая должна иметь следующую структуру. 1. Раздел «Введение», в котором описаны основные положения и вопросы, касающиеся исследуемой вами проблемы, цель работы, задачи, решаемые в работе, рассматриваемая совокупность данных. В раздел можно включить методические основания вашего исследования согласно выбранной теме. Объем раздела 2 страницы. 2. Раздел «Теоретическое обоснование модели», в котором должно быть представлено теоретическое и экономическое обоснование модели зависимости данных, которая предполагается для построения. Обоснуйте ваш выбор экономических показателей, используя известные теоретические зависимости из экономической теории. В случае если выбранная вами зависимость носит атеоретичный характер, приведите разумные доводы в пользу ее существования. Сформулированные теоретические предположения о модели необходимо подтвердить результатами предварительного анализа статистических данных. Объем раздела до 5 страниц. 3. Раздел «Построение и анализ эконометрической модели», в котором должны быть представлены результаты построения и анализа одной или нескольких регрессионных моделей, количество которых зависит от того, раскрыта ли тема курсового проекта (исключение - темы 11). Минимальное требование к регрессионной модели состоит в том, что модели должны содержать как минимум две количественные экзогенные 2 переменные. При включении в модели фиктивных переменных, такое действие должно быть вами обосновано (графическим анализом исходных рядов показателей или случайных отклонений моделей, второе предпочтительнее, а также, по возможности, анализом связанных с ним событий). Процесс построения различных регрессионных моделей может представлять собой этапы совершенствования каждой предшествующей зависимости и поиск наиболее адекватной модели. Однако, вы можете строить модели, руководствуясь своими собственными соображениями, не упустив из вида экономическую обоснованность выбранных наборов эндогенной и экзогенных переменных. Сделайте выводы по результатам оценивания параметров ваших моделей и по анализу качества каждой из построенных моделей. Проведите исследование построенных вами моделей с помощью тестов, указанных в теме курсового проекта. Дайте в каждом случае подробное описание результатов тестов, выводов, которые можно сделать как для каждой отдельно взятой модели, так и для сравнения моделей в общем. Например, вы должны использовать для проверки наличия в модели гетероскедастичности тесты Вайта, Бреуша-Пагана и Парка. Используйте построенные вами регрессионные модели как основу демонстрации работы этих тестов. Проведите тестирование каждой из построенных моделей, по результатам тестов, проанализируйте, в какой модели отсутствует или присутствует гетероскедастичность, какова вероятность наличия в моделях гетероскедастичности, можно ли было предвидеть наличие гетероскедастичности в той модели, где она обнаружена? Скорректируйте гетероскедастичность, сделав соответствующие выводы. Сравните результаты работы тестов, сделайте выводы, особенно подробные в том случае, когда результаты, полученные на основе разных тестов, не согласуются (попробуйте указать причины несогласованности тестов). 3 Проведите экономическую интерпретацию построенных вами моделей. Общий объем раздела до 10 страниц. 5. Раздел «Заключение», в котором собраны воедино все важнейшие выводы и результаты. В разделе необходимо отразить, что вам удалось получить в результате проведенного исследования. В чем ценность полученных вами результатов? О чем свидетельствует проведенный вами анализ с точки зрения исследования интересующей вас ситуации? В какой мере вам удалось ответить на поставленные вопросы? Объем раздела 2-3 страницы. 6. Раздел «Список использованных источников» должен содержать ссылки на сведения и данные, полученные из внешних источников. 7. Раздел «Приложения» должен содержать статистические данные, подробные результаты тестов, проведенных для анализа качества модели, а так же весь вспомогательный материал, который на ваш взгляд является достаточно важным, чтобы присутствовать в работе. 4 Приложение 1 В качестве данных могут использоваться статистические данные, представленные в статистических сборниках и бюллетенях, как в бумажном, так и в электронном виде, например: Бюллетень банковской - Платежный - Внешняя - Статистические - База данных Портал статистики Центрального Банка России. баланс / ЦБ России. торговля / ЦБ России. Министерства финансов сборники Института Приватизации статистических и экономики и Менеджмента данных EuroStat - База данных Международного Валютного Фонда и другие базы данных, а так же разделы статистики зарубежных банков и министерств, национальных комитетов статистики. В качестве статистических данных так же могут использоваться данные, представленные в учебной литературе, но только в том случае, если данные представлены для самостоятельного исследования и соответствующее пособие не содержит подробного решения или ответов. При этом следует учитывать, что учебное пособие может состоять из двух частей – конспекта лекций с рекомендованными задачами и упражнениями, а так же решебника с разобранными задачи и упражнениями из конспекта лекций. Так же используемые данные не могут быть гипотетическими. Источник данных для курсового проекта должен быть указан вами в работе (в том числе в разделе «Список использованных источников», сами данные должны содержаться в приложении. В случае, если источником является веб-сайт – должна быть указана точная ссылка на страницу с вашими данными (смотрите Инструкцию по оформлению). Если источником данных является бумажный носитель, и это не бюллетень ЦБ или сборник Минфина или минэкономики, требуется предоставить возможность вашему руководителю ознакомиться с источником ваших данных. Данные из статистических бюллетеней и баз данных не должны быть устаревшими (годовые – включая 2012 г., полугодовые – включая первое 5 полугодие 2013 г., квартальные – включая I,II кварталы 2013 г., помесячные – включая сентябрь 2013 г.). В случае, если указанные условия будут нарушены или вы будете замечены в использовании, полном или частичном, чужих проектов – за преподавателем остается право оценить вашу работу неудовлетворительной оценкой. По возможности согласуйте выбранные вами данные и тему (для тем, касающихся автокорреляции, предпочтительны временные данные, если же вами выбраны изначально перекрестные данные – предпочтительно выбрать тему, касающуюся проверке гомоскедастичности). 6 Приложение 2 Тематика курсовых проектов на 2012/2013 учебный год 1. Тестирование адекватности моделей линейной регрессии согласно общей схеме (включая тестирование случайных отклонений модели на наличие нормального распределения, отсутствие автокорреляции, гомоскедастичность с помощью хотя бы одного теста или статистики для каждой из предпосылок МНК). 2. Построение эконометрической модели и исследование проблемы автокорреляции (первого порядка) случайных отклонений с помощью тестов Бреуша-Годфри, Сведа-Эйзенхарта и статистики Дарбина-Уотсона (h- статистика в случае авторегрессионной модели). 3. Построение эконометрической модели и исследование проблемы серийной автокорреляции случайных отклонений с помощью теста БреушаГодфри (порядка 1,2,3 и более, если необходимо, в зависимости от выбранных данных и получаемых по ним результатов построения модели). 4. Построение эконометрической автокорреляции случайных отклонений модели и методы коррекции (авторегрессионная схема, преобразование переменных (в том числе переход к первым разностям, логарифмам, индексам и т.д.), введение новых переменных (в том числе лаговых), изменение формы модели: не менее двух методов, в зависимости от выбранных данных и получаемых по ним результатов построения модели; включая предварительное тестирование случайных отклонений на наличие автокорреляции с помощью теста Бреуша-Годфри). 5. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Парка (включая тестирование случайных отклонений модели, сравнительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и коррекцию с помощью ВМНК или других методов). 6. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и 7 Голдфельда-Квандта (включая тестирование случайных отклонений модели, сравнительный анализ результатов указанных тестов, коррекцию с помощью ВМНК или других методов). 7. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов Вайта и Глейзера (включая тестирование случайных отклонений модели, сравненительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и коррекцию с помощью ВМНК или других методов). 8. Построение эконометрической модели и исследование проблемы выявления и коррекции гетероскедастичности с помощью тестов ГолдфельдаКвандта и Глейзера (включая тестирование случайных отклонений модели, сравненительный анализ результатов указанных тестов, подбор веса и коррекцию с помощью ВМНК или других методов). 9. Построение эконометрической гетероскедастичности переменных, введение случайных новых модели отклонений переменных, и методы (МВНК, изменение коррекции преобразование формы модели, коррекция аддитивных выбросов и сезонных колебаний: применение не менее двух методов, в зависимости от выбранных данных и получаемых по ним результатов построения модели; включая предварительное тестирование случайных отклонений на наличие гетероскедастичности с помощью теста Вайта). 10. Модели «бинарного выбора» (включая построение LPM-модели, Logit-модели, трактовки полученных результатов и проверки адекватности моделей, в частности тестирования случайных отклонений модели на гомоскедастичность, при нарушении указанной предпосылки –– коррекции с помощью ВМНК). 11. Построение и оценивание параметров систем уравнений (систем с раздельными уравнениями, рекурсивными уравнениями, одновременными уравнениями, включая проверку идентификации, выбор метода оценивания: МНК, КМНК, ДМНК). 8 12. Построение эконометрических моделей (парная линейная регрессия, нелинейные модели парной регрессии, множественная регрессия). (СМОТРИ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ №1,2,3,4). 9 Приложение 3 Некоторые организационные вопросы (А) Выбор тематики курсовых проектов по предмету «Эконометрика» в группе Максимальное количество человек, выбравших аналогичную тематику, составляет условно 3 человека. Не выбравшие своевременно тему курсового проекта –– получат её от руководителя, в случае значительного превышения допустимого лимита количеством человек, записавшихся на одну тему –– руководитель имеет право перераспределения, в частности, исходя из вашего рейтинга (успеваемости) по дисциплине на текущий момент. (В) Сроки написания и сдачи курсовых проектов До 31 октября 2013 года вам предлагается определиться с выбором вашей темы и данными, уведомив руководителя, отправив (ответственные – старосты группы) соответствующие списки на e-mail: tsarkova@hotbox.ru (рекомендация: выбирайте данные для курсовой работы "с запасом" в плане количества показателей, часть из которых может не подойти из-за статистической незначимости в модели). В случае отсутствия информации от групп к условленной дате, 2 ноября 2013 г. темы будут распределены преподавателем. До 1 декабря 2013 года вам следует сдать курсовой проект на проверку руководителю (введение, теоретическая часть и проектная, а также заключение и список используемой литературы). Консультации по курсовому проекту будут проходить в период с 1 ноября по 12 декабря 2013 г., ( по расписанию занятий). Консультации будут проводиться по каждой отдельной тематике курсового проекта, в связи с чем, убедительная просьба: (а) не пропускать занятия (б) к моменту консультации иметь конкретные вопросы, подтвержденные распечатками или записями (т.е. вопросы не гипотетические). 10 Защита курсового проекта в сроки зачетной недели осеннего семестра 2013-2014 уч.г. 11