Приложение № 5 к Регламенту осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества "Клиринговый центр МФБ" Формы клиринговых отчетов Оглавление Оглавление .................................................................................................................................................................................................................................................................... 83 Перечень изменений ..................................................................................................................................................................................................................................................... 84 Форматы XML документов .......................................................................................................................................................................................................................................... 85 Пролог XML документа ........................................................................................................................................................................................................................................... 85 Элементы XML документа ...................................................................................................................................................................................................................................... 85 Атрибуты элементов XML документа .................................................................................................................................................................................................................... 85 Условные обозначения ............................................................................................................................................................................................................................................. 86 Типы данных ............................................................................................................................................................................................................................................................. 86 Документы ЭДО РТС в формате XML ....................................................................................................................................................................................................................... 86 Спецификация форматов отчетов ............................................................................................................................................................................................................................... 87 MFB06. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг .............................................................................................................................................................................. 87 MFB06C. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам клиентов) ................................................................................................................................ 92 MFB13. Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях................................................................................................................................................................ 97 MFB14. Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности............................................................................................................................ 99 MFB15. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению ....................................................................................................................... 101 MFB20. Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга ..................................................................................................................................................... 103 MFB21. Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга ...................................................................................................................................... 105 MFB22. Отчет «Требование о погашении задолженности по денежному регистру»....................................................................................................................................... 107 MFB23. Отчет об обязательствах по Договорам .................................................................................................................................................................................................. 108 MFB23C. Отчет об обязательствах по Договорам (по договорам клиентов) .................................................................................................................................................... 110 MFB76. Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников ................................................................................................................................................................................ 112 MFB82. Отчет о клиентах Участника клиринга ................................................................................................................................................................................................... 113 MFB98. Отчет о корпоративных событиях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода ............................................................................................................... 115 MFB98A. Уведомление о размере обязательств/требований по передаче дохода............................................................................................................................................ 117 MFB99. Отчет об обеспечении .............................................................................................................................................................................................................................. 119 Спецификация клиринговых отчетов Перечень изменений Дата изменений Версия формата 21.07.2014 2 Описание изменений Изменен формат и набор возможных значений для атрибута BoardId элемента BOARD отчетов MFB06 и MFB06C В отчете MFB23 обязательства по Аналитическому ТКС (SUBACCOUNT) перенесены в элемент SUBRECORDS Атрибут PosExec для дочернего элемента SUBRECORDS элемента SUBACCOUNT отчета MFB023 заменен на два атрибута PosExecDebit и PosExecCredit Набор возможных значений для атрибута DebtsType отчета MFB22 дополнен значением BANK 08.08.2014 2 Изменена структура отчета MFB23 в части отображения позиций по аналитическим ТКС Добавлен тип обязательств FEE для отчетов MFB13, MFB23 и MFB23C Добавлен тип комиссии 6 и признак Executed в отчет MFB15 19.08.2014 2 Добавлены примеры отчетов без данных 12.09.2014 2 Добавлен элемент CURRENCY в отчет MFB15 17.09.2014 2 Изменен список типов инструментов для отчетов MFB06, MFB06C 16.10.2014 2 Изменен формат отчета MFB76 для учета различных типов активов в ГФ Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены новые типы сделок урегулирования Отчет MFB99. Добавлены новые типы штрафов Отчеты MFB06 и MFB06C. Добавлены поля FineDebit и FineCredit, поле VarMargin заменено на VarMarginDebit, VarMarginCredit Отчет MFB98. Добавлено поле TaxRate 06.11.2014 2 Отчет MFB20. Добавлен атрибут ExtraDefaultClient 11.11.2014 2 Отчет MFB06 и MFB06C. Добавлены атрибуты RepoRate и PriceType 18.11.2014 2 Отчеты MFB06, MFB06C. Добавлены атрибуты BalanceSecurityId, FaceValue, SecurityType, SecCurrencyId Добавлен отчет-уведомление MFB98A 09.03.2015 3 Отчеты MFB06, MFB06C, добавлен атрибут TradePeriod, добавлена формула расчета значения атрибута Price2 Отчет MFB20, добавлен атрибут BrokerFeeAccount. Отчет MFB82, добавлены атрибуты CheckCrossMarket, IndividualIvestmentAccount. Отчет MFB99, добавлен атрибут Purpose 20.06.2015 Добавлена информация о действиях при проведении корпоративного события: Отчет MFB06, MFB06С: добавлен атрибут CorpEvent Отчет MFB23, MFB23С: добавлены атрибуты DebitCorpEvCorrection, CreditCorpEvCorrection, DebitIntraday, CreditIntraday Отчет MFB98, MFB98А: добавлены атрибуты RecordDate, PaymentDate, 84 Спецификация клиринговых отчетов Форматы XML документов Обмен информацией между клиентским и серверным приложениями происходит сообщениями в формате XML версии 1.0. Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет адресу http://www.w3.org/TR/REC-xml. В главе приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0. Пролог XML документа Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа, а также для передачи инструкций программе обработки данного документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов <? и заканчивается последовательностью символов ?> Первой строкой пролога всегда идёт объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе. Пример пролога: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <?xml-stylesheet type='text/xsl' href='form_individual.xsl'?> , где первая строка – это объявление XML с указанием используемой кодовой таблицы, вторая строка – инструкция программе обработки сообщения. Ограничение: кодировка документа должна быть исключительно “UTF-8”. Элементы XML документа Каждый XML документ содержит один или несколько элементов, границы которых обозначаются либо парой начальный тэг (<elem>) - конечный тэг (</elem>), либо тэгом пустого элемента (<elem />), если элемент не имеет содержимого. Содержимым элемента называется текст между начальным и конечным тегами. Каждый элемент имеет определенный тип, который опознается по имени и называется "общим идентификатором" элемента. Тип элемента в конечном тэге должен соответствовать типу элемента в начальном тэге. Каждый элемент может иметь набор спецификаций атрибутов. Каждая спецификация атрибута имеет имя и значение. Имя атрибута в начальном тэге или тэге пустого элемента может присутствовать только один раз. Пример непустого элемента без атрибутов: <elem> содержание элемента </elem> Пример пустого элемента с двумя атрибутами: <elem attr1=”значение атрибута 1” attr2=”значение атрибута 2” /> Документ XML всегда содержит один единственный корневой элемент, который включает в себя любое число других элементов. Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие документы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу. Пример дочернего элемента: <parent> <child> содержание дочернего элемента </child> </parent> Атрибуты элементов XML документа Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты могут располагаться только в начальных тегах и тегах пустых элементов сразу после имени элемента в виде пар атрибут – значение. Значения атрибутов не могут содержать символов левая угловая скобка (<), правая угловая скобка (>),амперсанд (&) , апостроф (‘) и двойная кавычка (“). Данные символы кодируются последовательностями “&lt;”, “&gt;”, “&amp;”, “&apos;”, “&quot;” соответственно. Пример пустого элемента с атрибутом: <elem attr=”значение атрибута” /> 85 Спецификация клиринговых отчетов Условные обозначения В таблицах, описывающих прикладные и служебные элементы, в колонке M/O символ M означает, что соответствующий атрибут или подэлемент является обязательным, а символ O – что необязательным. Если какой-либо элемент не указывается, то его атрибуты также не указываются, даже если помечены как обязательные. В колонке Rev указывается номер версии спецификации отчетов, в котором введен в действие данный элемент/атрибут. Типы данных Тип Integer Boolean Numeric(M,N) Char String(M-N) WString(M-N) Date Time DateTime Описание Целочисленное значение Логическое значение (True или False) Вещественное значение с фиксированной точкой Один символ (символы кириллицы не допускаются) Строковое значение (символы кириллицы не допускаются) M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов Строковое значение, включая символы кириллицы M-минимально допустимое число символов. Если не указано, то поле фиксированной длины N-максимально допустимое число символов Дата. Строка в формате: YYYY-MM-DD Время. Строка в формате: hh:mm:ss Дата и время. Строка в формате: YYYY-MM-DD hh:mm:ss.cc Документы ЭДО РТС в формате XML Для сообщений системы электронного документооборота ЭДО РТС в формате XML корневой элемент имеет значение RTS_DOC Каждое сообщение ЭДО РТС (включая отчеты МФБ) имеет следующую структуру Название элемента RTS_DOC DOC_REQUISITES Название атрибута DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES < Идентификатор типа документа в системе ЭДО/> /RTS_DOC Описание Корневой элемент (root element) XML документа Блок информации о документе Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Идентификатор типа документа в системе ЭДО Код ЭДО РТС отправителя Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Дочерний элемент, содержащий бизнес-данные документа M/O М М M M M M M О M О О M Корневой элемент M Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Элемент 86 Спецификация клиринговых отчетов Спецификация форматов отчетов MFB06. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг Отчет по участнику клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB06 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId Описание Корневой элемент (root element) XML документа Блок информации о документе Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB06 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата отчета Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Тип M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M O M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 M O 1 1 Char M O 1 1 Integer Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) Идентификатор участника клиринга FirmName FIRM FirmID CURRENCY CurrencyId CurrencyName INFTYPE InfType CLEARINGTYPE ClearingType SESSION Session Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по валюте расчетов Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Блок данных по типу информации Тип информации: 1 – Исполненные договора предыдущих дней; 2 - Исполненные договора текущего дня; 3 - Договора, подлежащие исполнению. Блок данных по типу клиринга Тип клиринга Возможное значение: С – клиринг по договорам с частичным обеспечением Блок данных по клиринговой сессии Номер клиринговой сессии: 1 - для договоров с клирингом по итогам торгов и договоров с частичным обеспечением. WString(0-120) String(0-16) String(0-4) WString(0-30) Integer 87 Спецификация клиринговых отчетов SETTLEDATE SettleDate BOARD BoardType BoardID BoardName SECURITY SecurityId BaseSecurityCode ISIN SecShortName BalanceSecurityId FaceValue SecCurrencyId SecurityType PriceType RECORDS RecNo TradeNo Блок данных по дате расчётов Фактическая дата расчётов Блок данных по режиму торгов Режим торгов: 1 – Фондовая российская секция 2 – Фондовая зарубежная секция 3 - Товарная секция 4 – Валютная секция Режим торгов: EQR – Российские ЦБ EQF – Иностранные ЦБ Commodity - Товарная секция CRCY_F– Валютная секция Наименование режима торгов (из перечня выше) Блок данных по инструменту Идентификатор поставляемого актива (инструмента) Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId) Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента) Краткое наименование поставляемого актива (инструмента) Код балансового (клирингового) инструмента Номинал ЦБ Валюта номинала ЦБ Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные 102 - Акции привилегированные 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 - ETF 106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Корзина Облигаций (ETF) M M M M 1 1 1 1 O 2 String(0-16) O M M O O M M O O O 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 WString(0-30) Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте расчетов) Блок данных по договору Номер по порядку Номер договора в Системе торгов M 2 String(0-4) M M M 1 1 1 Integer Integer Date Integer String(0-32) String(0-12) String(0-20) WString(0-32) String(0-32) String(0-32) String(0-3) Integer 88 Спецификация клиринговых отчетов Дата торгов Время регистрации договора в Системе торгов Номер заявки Комментарий Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор Наименование организатора торгов, зарегистрировавшего договор Направленность заявки (покупка (B) / продажа (S)) Код расчётов по договору Торговый период 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Аукцион закрытия Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор M M O O O O M O M 1 1 1 1 1 1 1 1 3 Date Time Integer WString(0-64) Integer WString(0-64) Char String(0-12) Integer O 1 Char 1 - Режим основных торгов M 3 Char 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо O 3 WString(0-64) M 2 Integer O M M M M M O 1 1 1 1 1 1 3 Integer Numeric(20,6) Numeric(20,0) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,0) Char TradeDate TradeTime OrderID Comment TradePlace TradePlaceName BuySell SettleCode TradePeriod TradeType TradeModeId TradeModeName TradeInstrumentType Decimals Price Quantity Value Amount Balance CorpEvent Режим основных торгов Режим переговорных сделок Режим торгов адресное репо Тип торгового инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи валюты 9 - инструменты с полным обеспечением Число значимых знаков после запятой в ценах Цена за единицу инструмента Объём договора, в лотах/инструментах Объём договора, в валюте расчётов Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов Обязательство по ценным бумагам Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация 89 Спецификация клиринговых отчетов ExchComm ClrComm LicComm ClrAccCode SubClrAccCode ClientDetails CPFirmId CPFirmShortName ClientCode DueDate AccInt VarMarginDebit VarMarginCredit TradeLegNo TradePart Price2 RepoPart RepoPeriod RepoRate Type FineDebit FineCredit /RECORDS D – выплата дивидендов Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета) Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета) Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета) Код ТКС код Аналитического ТКС ИНН или № паспорта клиента или иной код Идентификатор контрагента Краткое наименование контрагента Краткий код клиента или клиента клиента участника клиринга Дата исполнения Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данной договора, в валюте расчётов Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов Вариационная маржа начисленная, в валюте расчетов Номер договора в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров (ноги составного инструмента) Количество договоров в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров Цена второй части РЕПО* Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО Срок РЕПО в календарных днях Ставка РЕПО в % Тип договора, заключенной в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств и в целях исполнения обязательств по договорам:1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 5 – договор репо, заключенный Клиринговым центром с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов O 2 Numeric(20,8) O 2 Numeric(20,8) O 2 Numeric(20,8) M O O O O O M O 1 1 1 1 1 1 1 1 String(0-12) String(0-16) WString(0-41) String(0-16) WString(0-32) WString(0-16) Date Numeric(20,2) O O O 1 1 1 Numeric(20,2) Numeric(20,2) Integer O 1 Integer O O 1 1 Numeric(20,6) Integer O O O 1 2 1 Integer Numeric(20,6) Integer O O M 1 1 1 Numeric(20,2) Numeric(20,2) 90 Спецификация клиринговых отчетов /SECURITY /BOARD /SETTLEDATE /SESSION /CLEARINGTYPE /INFTYPE /CURRENCY /FIRM /MFB06 /RTS_DOC M M M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * Цена второй части РЕПО рассчитывается по следующей формуле: 𝑇 𝑇 365 Price2=Округл (Округл (Price * Quantity * Lot * (1+ RepoRate * ( 365 + 366 ) / 100); 2) / Quantity; Decimals), где 366 Price – цена первой части РЕПО; Quantity - объём договора, в лотах; Lot – размер лота; RepoRate – ставка РЕПО в %; T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части РЕПО и Датой исполнения второй части РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части РЕПО и Датой исполнения второй части РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней; Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах. 91 Спецификация клиринговых отчетов MFB06C. Выписка из реестра договоров, принятых в клиринг (по договорам клиентов) Отчет в разрезе клиентов Название элемента RTS_DOC DOC_REQUISITES Название атрибута DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB06C ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID Описание Корневой элемент (root element) XML документа Блок информации о документе Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB06C Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата отчета Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов CLIENT ClientCode ClientDetails CURRENCY CurrencyId CurrencyName INFTYPE InfType CLEARINGTYPE ClearingType SESSION Session SETTLEDATE SettleDate BOARD Краткий код клиента или клиента клиента участника клиринга ИНН или № паспорта клиента или иной код Блок данных по валюте расчетов Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Блок данных по типу информации Тип информации: 1 – Исполненные договора предыдущих дней; 2 - Исполненные договора текущего дня; 3 - Договора, подлежащие исполнению. Блок данных по типу клиринга Тип клиринга Возможное значение: С – клиринг по договорам с частичным обеспечением Блок данных по клиринговой сессии Номер клиринговой сессии: 1 - для договоров с клирингом по итогам торгов и договоров с частичным обеспечением. Блок данных по дате расчётов Фактическая дата расчётов Блок данных по режиму торгов Тип M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M O M M M M M M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O 1 1 Char M O 1 1 Integer M M M 1 1 1 Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) WString(0-16) WString(0-41) String(0-4) WString(0-30) Integer Date 92 Спецификация клиринговых отчетов BoardType BoardID BoardName SECURITY SecurityId BaseSecurityCode ISIN SecShortName BalanceSecurityId FaceValue SecCurrencyId SecurityType PriceType RECORDS RecNo TradeNo TradeDate TradeTime TradePlace Режим торгов: 1 – Российские ЦБ 2 – Иностранные ЦБ 3 - Товарная секция 4 – Валютная секция Режим торгов: EQR – Российские ЦБ EQF – Иностранные ЦБ Commodity - Товарная секция CRCY_F – Валютная секция Наименование режима торгов (из перечня выше) Блок данных по инструменту Идентификатор поставляемого актива (инструмента) Код базового актива (не указывается, если совпадает с SecurityId) Международный идентификатор поставляемого актива (инструмента) Краткое наименование поставляемого актива (инструмента) Код балансового (клирингового) инструмента Номинал ЦБ Валюта номинала ЦБ Категория ЦБ: 101 - Акции обыкновенные 102 - Акции привилегированные 103 - Пай открытого ПИФ 104 - Пай закрытого ПИФ 105 - ETF 106 - RDR 107 - ADR 108 - GDR 109 - Пай интервального ПИФ 110 – Ипотечный Вексель (Mortgage Note) 201 - Государственные Облигации 202 - Муниципальные Облигации 203 – Облигации Центрального Банка 204 - Корпоративные Облигации 205 – Облигации Кредитной Организации 206 – Корзина Облигаций (ETF) M 1 Integer M 2 String(0-16) M M M O O M M O O O 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 WString(0-30) Тип цены: PERC - процент от номинала CASH – в валюте расчетов Блок данных по договору Номер по порядку Номер договора в Системе торгов Дата торгов Время регистрации договора в Системе торгов Код организатора торгов, зарегистрировавшего договор M 2 String(0-4) M M M M M O 1 1 1 1 1 1 Integer Integer Date Time Integer String(0-32) String(0-12) String(0-20) WString(0-32) String(0-32) String(0-32) String(0-3) Integer 93 Спецификация клиринговых отчетов Наименование организатора торгов, зарегистрировавшего договор Направленность заявки (покупка (B) / продажа (S)) Код расчётов по договору Торговый период 1 – Основная торговая сессия 2 – Дополнительная торговая сессия 3 – Аукцион закрытия Тип договора: T – заключен на основании безадресной заявки; N – заключен на основании адресной заявки; D – заключен без подачи заявки; O – внебиржевой договор O M O M 1 1 1 3 WString(0-64) Char String(0-12) Integer O 1 Char 1 - Режим основных торгов M 3 Char 2 - Режим переговорных сделок 3 - Режим торгов адресное репо O 3 WString(0-64) M 2 Integer O M M M M M O 1 1 1 1 1 1 3 Integer Numeric(20,6) Numeric(20,0) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,0) Char O 1 Numeric(20,2) O 1 Numeric(20,2) TradePlaceName BuySell SettleCode TradePeriod TradeType TradeModeId TradeModeName TradeInstrumentType Decimals Price Quantity Value Amount Balance CorpEvent ExchComm ClrComm Режим основных торгов Режим переговорных сделок Режим торгов адресное репо Тип торгового инструмента 1 – фьючерсные инструменты 2 – опционы 3 - инструменты с частичным обеспечением 4 – репо 5 – связанные сделки купли-продажи валюты 9 - инструменты с полным обеспечением Число значимых знаков после запятой в ценах Цена за единицу инструмента Объём договора, в инструментах Объём договора, в валюте расчётов Обязательство по денежным средствам, в валюте расчетов Обязательство по ценным бумагам Проведение корпоративного события: S – дробление RS – консолидация D – выплата дивидендов Комиссионное вознаграждение за организацию торгов в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета) Клиринговая комиссия в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета) 94 Спецификация клиринговых отчетов LicComm ClrAccCode SubClrAccCode CPFirmId CPFirmShortName DueDate AccInt VarMarginDebit VarMarginCredit TradeLegNo TradePart Price2 RepoPart RepoPeriod RepoRate Type FineDebit FineCredit /RECORDS /SECURITY /BOARD /SETTLEDATE /SESSION /CLEARINGTYPE /INFTYPE /CURRENCY Лицензионное вознаграждение в валюте расчетов (заполняется только для договоров, заключенных в дату формирования отчета) Код ТКС код Аналитического ТКС Идентификатор контрагента Краткое наименование контрагента Дата исполнения Накопленный купонный доход, рассчитанный в соответствии с количеством актива данного договора, в валюте расчётов Вариационная маржа списанная, в валюте расчетов Вариационная маржа зачисленная, в валюте расчетов Номер договора в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров (ноги составного инструмента) Количество договоров в торговом инструменте с одновременным заключением нескольких связанных договоров Цена второй части РЕПО* Часть РЕПО 1 – первая часть договора РЕПО 2 – вторая часть договора РЕПО Срок РЕПО в календарных днях Ставка РЕПО в % Тип договора, заключенного в целях урегулирования возможного неисполнения обязательств по договорам с частичным обеспечением: 1 – договор репо в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 2 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Участником клиринга; 3 - договор репо в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 4 – договор купли-продажи в случае неисполнения обязательств Клиринговым центром; 5 – договор репо, заключенный Клиринговым центром с целью привлечения активов для урегулирования неисполнения обязательств; 6 – договор купли-продажи, заключенный Клиринговым центром с целью принудительного закрытия позиции Участника клиринга; 7 – договор купли-продажи, заключенный в целях исполнения обязательств (договор, заключаемый в целях переноса позиции на другого организатора торгов); 8 – договор, заключенный в целях закрытия позиции в результате исполнения поставочного/расчетного фьючерсного контракта; 9 – договор, заключенный в результате исполнения опционного контракта Сумма штрафа удержанная, в валюте расчетов Сумма штрафа начисленная, в валюте расчетов O 1 Numeric(20,2) M O O O M O 1 1 1 1 1 1 String(0-12) String(0-16) String(0-16) WString(0-32) Date Numeric(20,2) O O O 1 1 1 Numeric(20,2) Numeric(20,2) Integer O 1 Integer O O 1 1 Numeric(20,6) Integer O O O 1 2 1 Integer Numeric(20,6) Integer O O M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numeric(20,2) Numeric(20,2) 95 Спецификация клиринговых отчетов /CLIENT /FIRM /MFB06C /RTS_DOC M M M M 1 1 1 1 * Цена второй части РЕПО ра ссчитывается по следующей формуле: 𝑇 𝑇 365 Price2=Округл (Округл (Price * Quantity * Lot * (1+ RepoRate * ( 365 + 366 ) / 100); 2) / Quantity; Decimals), где 366 Price – цена первой части РЕПО; Quantity - объём договора, в лотах; Lot – размер лота; RepoRate – ставка РЕПО в %; T365 – количество календарных дней между Датой исполнения первой части РЕПО и Датой исполнения второй части РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней; T366 - количество календарных дней между Датой исполнения первой части РЕПО и Датой исполнения второй части РЕПО, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней; Decimals - число значимых знаков после запятой в ценах. 96 Спецификация клиринговых отчетов MFB13. Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях Формируется по итогам определения итоговых нетто-обязательств/нетто-требований по Договорам c наступившей датой исполнения. Название элемента Название атрибута Описание RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE Дата формирования документа DOC_TIME Время формирования документа DOC_NO Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО DOC_TYPE_ID Всегда MFB13 SENDER_ID Всегда MFBIM SENDER_NAME Краткое наименование отправителя RECEIVER_ID Код ЭДО РТС получателя REMARKS Текст примечания к документу /DOC_REQUISITES MFB13 Блок данных отчета ReportDate Дата отчета ReportDesc Описание отчета ReportVersion Версия формата отчета Weekday День недели для даты отчета MainFirmId Идентификатор участника клиринга FirmName Наименование участника клиринга FIRM Блок данных по участнику торгов FirmID Идентификатор участника торгов SETTLE Блок данных по ТКС ClrAccCode Код ТКС SETTLEDATE Блок данных по дате исполнения SettleDate Дата исполнения POSTYPES Блок информации по типам обязательств C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции PosType S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам GROUP Блок данных по обязательствам в разрезе регистра BankAccCode Код денежного регистра GuarDepUnitId Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг RECORDS Блок данных по обязательствам Тип обязательств: TRADE – по Договорам DataType FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО CurrencyId Идентификатор валюты расчётов CurrencyName Наименование валюты расчётов SecurityId Идентификатор инструмента SecShortName Краткое наименование инструмента Debit Нетто-обязательство / обязательство M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M O M M M M M M M O O M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) Integer String(0-16) Date Char 1 1 1 2 String(0-32) String(0-17) String(0-16) O O O O O M 1 1 1 1 1 String(0-4) WString(0-32) String(0-12) WString(0-32) Numeric(20,2) 97 Спецификация клиринговых отчетов Credit /RECORDS /GROUP /POSTYPES /SETTLEDATE /SETTLE /FIRM /MFB13 /RTS_DOC Нетто-требование / требование M M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numeric(20,2) 98 Спецификация клиринговых отчетов MFB14. Отчет о Гарантийном обеспечении, Маржинальном требовании и Задолженности Формируется по итогам клиринга. Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB14 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID SETTLE ClrAccCode COLLATERAL CollateralCurrencyId CollateralCurrencyName CollateralSum CollateralBlocked /COLLATERAL OBLIGATION ObligationSum /OBLIGATION /SETTLE /FIRM OBLIGATION_TYPE ObligTypeID ObligTypeName Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB14 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по ТКС Код ТКС Блок информации о средствах обеспечения Идентификатор валюты обеспечения Наименование валюты обеспечения Средства обеспечения Гарантийное обеспечение Блок данных по требованию к ТКС Сумма требования в валюте обеспечения Блок данных по требованию к Участнику клиринга Тип требования Возможные значения: N – Маржинальное требование отсутствует MC – Маржинальное требование UMC – Непогашенное маржинальное требование D- Задолженность Наименование требования M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M M M M M M O O O M M M M M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) String(0-16) String(0-4) WString(0-30) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) String(3) 1 WString(0-30) 99 Спецификация клиринговых отчетов TotalSum /OBLIGATION_TYPE /MFB14 /RTS_DOC Итоговое требование к участнику клиринга в валюте обеспечения M M M M 1 1 1 1 Numeric(20,2) 100 Спецификация клиринговых отчетов MFB15. Отчет по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB15 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID SETTLE ClrAccCode TYPE ComType Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB15 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по ТКС Код ТКС Блок данных по получателям комиссии 1 - Комиссионное вознаграждение за организацию торгов, 2 - Клиринговая комиссия, 3 - Лицензионное вознаграждение CURRENCY CurrencyId CurrencyName FEE FeeType TotComm TotVAT Executed Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Блок данных по видам комиссии Признак вида комиссии/штрафа/возвратной премии: 0 - всего по денежной позиции 1 - оборотная часть с уплатой в день заключения договора 2 - постоянная часть 3 - возвратная премия по данному типу комиссии 4 - штраф за возникновение задолженности 5 – комиссия за принудительное закрытие позиции 6 - оборотная часть с уплатой в день исполнения договора Обязательство по уплате Комиссионных вознаграждений в т.ч. НДС Признак удержания в отчетную дату: Y – удержано M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M M M M O Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) String(0-16) Char 2 2 2 1 2 M M O Тип String(0-4) WString(0-30) Char 1 1 2 Numeric(20,2) Numeric(20,2) Char 101 Спецификация клиринговых отчетов DateFrom DateTo N – не удержано Дата начала периода, за который начислена комиссия Дата окончания периода, за который начислена комиссия /FEE O O M /CURRENCY M /TYPE /SETTLE /FIRM /MFB15 /RTS_DOC M M M M M 1 1 1 2 Date Date 1 1 1 1 1 102 Спецификация клиринговых отчетов MFB20. Уведомление о торгово-клиринговых счетах Участника клиринга Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB20 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FirmType FIRM FirmID CLEARING_ACC ClrAccCode ClrAccStatus ClrAccType DataChanged DefaultClient ExtraDefaultClient CommPaymentAcc BrokerFeeAccount BANK_ACC Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB20 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Тип участника клиринга: Некредитная Кредитная Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по ТКС Код ТКС Состояние ТКС Тип ТКС p – собственный некредитной организации b – собственный кредитной организации c – клиентский р m –раздел ДУ Индикатор изменений Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило Код клиента, использующегося согласно п.27.2 Правил клиринга Дополнительный код клиента, использующегося согласно п.27.2 Правил клиринга Признак раздела для уплаты возмещения и фиксированной части комиссии Y - является N - не является Код ТКС, с которого осуществляется списание комиссий за операции, произведенные с указанием данного ТКС (указывается в случае, если комиссии удерживаются с иного ТКС) Блок данных по денежному регистру Тип M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M M M M M M 1 1 1 1 1 1 M 1 Char O O O 1 1 1 String(0-16) String(0-16) Char O 3 String(0-16) Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) WString(0-20) String(0-16) String(0-16) String(0-32) String(0-16) 1 103 Спецификация клиринговых отчетов CurrencyId CurrencyName RealAccount DeliveryOnly /BANK_ACC DEPO_ACC Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Номер счета или идентификатор денежного регистра Признак счета, используемого только для проведения расчетов Y - является N - допускается использование средств на счете в качестве ГО DepositaryName Блок данных по депо регистру Код депозитария, в котором открыт субсчет RDC – РДЦ GuarDepUnitId Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг FirmID SubClrAccCode Идентификатор участника торгов Аналитический ТКС /DEPO_ACC SUBACCOUNT /SUBACCOUNT /CLEARING_ACC /FIRM /MFB20 /RTS_DOC M O O M 1 1 1 1 String(0-4) WString(0-32) String(0-64) Char M M O 1 1 1 String(0-16) O M O O O O M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 String(0-64) String(0-16) String(0-16) 104 Спецификация клиринговых отчетов MFB21. Уведомление о счетах для вывода денежных средств Участника клиринга Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB21 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FirmType CURRENCY CurrencyId CurrencyName BANK_ACC RealAccount AccCode BankName CorrAcc BankBIC RecBankBIC CorBankBIC RecipientName BIC/BEI SETTLE ClrAccCode FirmId /SETTLE /BANK_ACC /CURRENCY Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB21 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Тип участника клиринга: Некредитная Кредитная Блок данных по валюте счета Идентификатор валюты счета Наименование валюты расчётов Блок данных по счету Номер счета получателя Код счета, присвоенный КЦ при регистрации Наименование банка получателя Номер корреспондентского счета/номер счета получателя в банке-корреспонденте (для вывода валюты) БИК SWIFT-BIC банка- получателя (для вывода валюты) SWIFT-BIC банка- корреспондента (для вывода валюты) Наименование получателя BIC/BEI Блок данных по ТКС, с которых можно выводить средства на данный счет Код ТКС Идентификатор участника торгов M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) WString(0-20) M M M O M M M M M M O O O O O O O O M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 String(0-16) WString(0-32) String(0-32) String(0-64) WString(0-32) String(0-32) String(0-12) String(0-12) String(0-12) WString(0-128) String(0-12) String(0-16) String(0-16) 105 Спецификация клиринговых отчетов /MFB21 /RTS_DOC M M 1 1 106 Спецификация клиринговых отчетов MFB22. Отчет «Требование о погашении задолженности по денежному регистру» Формируется по итогам клиринга при возникновении задолженности по денежному регистру Название элемента Название атрибута Описание RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB22 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID SETTLE ClrAccCode GROUP BankAccCode CurrencyId CurrencyName DEBTS DebtsType DebtsSum /DEBTS /GROUP /SETTLE /FIRM /MFB22 /RTS_DOC Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB22 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по ТКС Код ТКС Блок данных по денежному регистру Код денежного регистра Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Блок данных по задолженности по денежному регистру Тип Задолженности: CLEARING – задолженность перед Клиринговым Центром; BANK – задолженность перед банком. Сумма задолженности в валюте счета. M /O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M M M M M M M O M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 M M M M M M M M Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) String(0-16) String(0-32) String(0-4) WString(0-32) String(0-12) 1 1 1 2 1 1 1 Numeric(20,2) 107 Спецификация клиринговых отчетов MFB23. Отчет об обязательствах по Договорам Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB23 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID SETTLE ClrAccCode SETTLEDATE SettleDate POSTYPES PosType GROUP BankAccCode GuarDepUnitId RECORDS DataType CurrencyId CurrencyName SecurityId SecShortName BaseSecurityCode Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB23 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по ТКС Код ТКС Блок данных по дате исполнения Дата исполнения Блок информации по типам обязательств C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам Блок данных по обязательствам Код денежного регистра Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг Блок данных по обязательствам Тип обязательств: TRADE – по договорам FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Идентификатор инструмента Краткое наименование инструмента Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId) M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M O M M M O O Тип Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) String(0-16) Date Char String(0-16) String(0-32) String(0-12) M O O O O O 1 1 1 1 1 String(0-4) String(0-30) String(0-16) WString(0-32) String(0-12) 108 Спецификация клиринговых отчетов DebitBeg CreditBeg VarMarginBeg VarMargin DebitIntraday CreditIntraday DebitCorpEvCorrection CreditCorpEvCorrection PosExecDebit PosExecCredit Debit Credit /RECORDS SUBACCOUNT SubClrAccCode SUBRECORDS DataType CurrencyId CurrencyName SecurityId SecShortName BaseSecurityCode DebitBeg CreditBeg VarMarginBeg VarMargin PosExecDebit PosExecCredit Debit Credit /SUBRECORDS /POSTYPES /SETTLEDATE /SUBACCOUNT /SETTLE /FIRM /MFB23 /RTS_DOC Входящее нетто-обязательство / обязательство Входящее нетто-требование / требование Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию Вариационная маржа по сделкам за текущий день Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий день Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события Изменение требований в связи с проведением корпоративного события Количество исполненных обязательств Количество исполненных требований Итоговое нетто-обязательство / обязательство Итоговое нетто-требование / требование Блок данных по Аналитическому ТКС (если есть) Код Аналитического ТКС Блок данных по обязательствам по Аналитическому ТКС Тип обязательств: TRADE – по договорам FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов по сделкам РЕПО Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Идентификатор инструмента Краткое наименование инструмента Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId) Входящее нетто-обязательство / обязательство Входящее нетто-требование / требование Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию Вариационная маржа по сделкам за текущий день Количество исполненных обязательств Количество исполненных требований Итоговое нетто-обязательство / обязательство Итоговое нетто-требование / требование O O O O O O O O O O M M M O M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,0) Numeric(20,0) Numeric(20,2) Numeric(20,2) String(0-16) String(0-12) O 1 O O O O O O O O O O O O O M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 String(0-4) String(0-30) String(0-16) String(0-32) String(0-12) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,0) Numeric(20,0) Numeric(20,2) Numeric(20,2) 109 Спецификация клиринговых отчетов MFB23C. Отчет об обязательствах по Договорам (по договорам клиентов) Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB23C ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID CLIENT ClientCode ClientDetails SETTLEDATE SettleDate POSTYPES PosType RECORDS DataType CurrencyId CurrencyName SecurityId SecShortName BaseSecurityCode DebitBeg CreditBeg Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB23C Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по клиенту Краткий код клиента ИНН или № паспорта клиента Блок данных по дате исполнения Дата исполнения Блок информации по типам обязательств C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам Блок данных по обязательствам Тип обязательств: TRADE – по договорам FEE – по оборотной части комиссионного вознаграждения с уплатой в день исполнения Договора DIVIDEND – по возврату дивидендов Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Идентификатор инструмента Краткое наименование инструмента Код базового актива (не указывается если совпадает с SecurityId) Входящее нетто-обязательство / обязательство Входящее нетто-требование / требование M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M O M M M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) String(0-16) String(0-41) Date Char 1 2 String(0-12) 1 1 1 1 1 1 1 String(0-4) String(0-30) String(0-16) String(0-32) String(0-12) Numeric(20,2) Numeric(20,2) M O O O O O O O 110 Спецификация клиринговых отчетов VarMarginBeg VarMargin DebitIntraday CreditIntraday DebitCorpEvCorrection CreditCorpEvCorrection PosExecDebit PosExecCredit Debit Credit /RECORDS /POSTYPES /SETTLEDATE /CLIENT /FIRM /MFB23C /RTS_DOC Вариационная маржа по входящему нетто-обязательству/ нетто-требованию Вариационная маржа по сделкам за текущий день Изменение обязательств в связи с заключением договоров в текущий день Изменение требований в связи с заключением договоров в текущий день Изменение обязательств в связи с проведением корпоративного события Изменение требований в связи с проведением корпоративного события Количество исполненных обязательств Количество исполненных требований Итоговое нетто-обязательство / обязательство Итоговое нетто-требование / требование O O O O O O O O M M M M M M M M M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,0) Numeric(20,0) Numeric(20,2) Numeric(20,2) 111 Спецификация клиринговых отчетов MFB76. Отчет о взносах в Гарантийный фонд участников Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB76 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName ENTRY CurrencyId CurrencyName SecurityId ISIN ContibutionSum /ENTRY RECORDS CurrencyId CurrencyName GFObligation GFContribution ContributionSharePart ContributionShareTotal / RECORDS /MFB76 /RTS_DOC Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB76 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по взносу в Гарантийный фонд Идентификатор валюты взноса Наименование валюты взноса Идентификатор инструмента Международный идентификатор ценной бумаги Количество Блок данных по обязательствам Идентификатор валюты фонда Наименование валюты фонда Обязательство по взносу в Гарантийный фонд участников Величина взноса Участника в Гарантийный фонд участников Доля взноса участника в Гарантийном фонде участников Доля взноса участника в общей величине Гарантийного фонда участников и Специального гарантийного фонда M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M O O O O O M O M O O M M M M M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-4) WString(0-30) String(0-16) String(0-32) Numeric(20,2) String(0-4) WString(0-30) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,4) Numeric(20,4) 1 1 1 112 Спецификация клиринговых отчетов MFB82. Отчет о клиентах Участника клиринга Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB82 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID RECORDS ClientCode Type Details CountryCode Q_Investor IndividualIvestmentAccount Status DateOpen DateClose DataChanged Описание Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB82 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата, за которую формируется отчет Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных о клиентах Краткий код клиента Тип клиента Идентификация клиента (из заявления на регистрацию) Код страны Признак квалифицированного инвестора: Y –да N – нет. Признак ИИС: Y –да N – нет. Статус клиента A - активный N – неактивированный D - удаленный Дата регистрации клиента Дата удаления клиента Индикатор изменений Y – сегодня произошли изменения N – сегодня изменений не происходило Тип M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M M M M M M O O Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 3 Char M 1 Char M O M 1 1 1 Date Date Char Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) String(0-16) String(0-3) WString(0-41) String(0-4) Char 113 Спецификация клиринговых отчетов /RECORDS /FIRM /MFB82 /RTS_DOC M M M M 1 1 1 1 114 Спецификация клиринговых отчетов MFB98. Отчет о корпоративных событиях и об обязательствах/требованиях по передаче дохода Формируется с даты включения обязательств/требований по передаче дохода в клиринговый пул до момента исполнения этих обязательств Название элемента Название атрибута Описание RTS_DOC Корневой элемент (root element) XML документа DOC_REQUISITES Блок информации о документе DOC_DATE Дата формирования документа DOC_TIME Время формирования документа DOC_NO Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО DOC_TYPE_ID Всегда MFB98 SENDER_ID Всегда MFBIM SENDER_NAME Краткое наименование отправителя RECEIVER_ID Код ЭДО РТС получателя REMARKS Текст примечания к документу /DOC_REQUISITES MFB98 Блок данных отчета ReportDate Дата отчета ReportDesc Описание отчета ReportVersion Версия формата отчета Weekday День недели для даты отчета MainFirmId Идентификатор участника клиринга FirmName Наименование участника клиринга FIRM Блок данных по участнику торгов FirmID Идентификатор участника торгов SETTLE Блок данных по ТКС ClrAccCode Код ТКС GROUP Блок данных по обязательствам BankAccCode Код денежного регистра GuarDepUnitId Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг RECORDS Блок данных по обязательствам TradeNo Номер договора в Системе торгов OperationNo Номер операции по передаче Дохода/ ценных бумаг в Системе торгов ClientCode Краткий код клиента или клиента клиента участника клиринга TradeDate Дата заключения договора SettleDate1 Дата исполнения 1-ой части SettleDate2 Дата исполнения 2-ой части (если есть) DebitCredit Направленность обязательства по передаче Дохода/по передаче ценных бумаг D – Обязательство C- Требование SecurityId Идентификатор ценной бумаги SecShortName Краткое наименование ценной бумаги ISIN ISIN ценной бумаги Quantity Объём договора, в ценных бумагах Type Вид дохода/операции: DIVIDEND_PAYMENT - по передаче дохода (дивиденды) M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M M M M O O O M M O O M M O M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 M O O M M 1 1 1 1 1 Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-12) WString(0-120) String(0-12) String(0-12) String(0-32) String(0-32) Integer Integer String(0-16) Date Date Date Char String(0-16) WString(0-30) String(12) Numeric(20,0) String(0-20) 115 Спецификация клиринговых отчетов RecordDate PaymentDate ObligationDate FullNetto STOCK_SPLIT – начисление ценных бумаг в связи с проведением дробления REVERSE_SPLIT списание ценных бумаг в связи с проведением консолидации Дата закрытия реестра по корпоративному событию Дата проведения корпоративного события эмитентом Дата передачи Дохода (дивидендов)/ ценных бумаг КЦ Признак полного зачета обязательств по передаче Дохода в дату исполнения M M M O 2 2 2 2 Date Date Date Char M O M 1 1 1 String(0-4) WString(0-32) Numeric(20,6) O M M M M M M M 2 1 1 1 1 1 1 1 Numeric(18,8) Numeric(20,2) Y - Обязательства зачлись полностью (атрибут OperationNo не заполняется) CurrencyId CurrencyName Price TaxRate Sum /RECORDS /GROUP /SETTLE /FIRM /MFB98 /RTS_DOC N - Обязательства зачлись не полностью (атрибут OperationNo заполняется) Идентификатор валюты дивидендов Наименование валюты дивидендов Доход на одну ценную бумагу (купон или амортизация)/ количество ценных бумаг, начисляемое/списываемое на одну ценную бумагу Ставка налога на дивиденды (в процентах) Сумма обязательства / требования по передаче Дохода/ ценных бумаг 116 Спецификация клиринговых отчетов MFB98A. Уведомление о размере обязательств/требований по передаче дохода Формируется в день сбора реестра и в дату добавления обязательств/требований по передаче дохода Название элемента Название атрибута Описание RTS_DOC Корневой элемент (root element) XML документа DOC_REQUISITES Блок информации о документе DOC_DATE Дата формирования документа DOC_TIME Время формирования документа DOC_NO Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО DOC_TYPE_ID Всегда MFB98 SENDER_ID Всегда MFBIM SENDER_NAME Краткое наименование отправителя RECEIVER_ID Код ЭДО РТС получателя REMARKS Текст примечания к документу /DOC_REQUISITES MFB98 Блок данных отчета ReportDate Дата отчета ReportDesc Описание отчета ReportVersion Версия формата отчета Weekday День недели для даты отчета MainFirmId Идентификатор участника клиринга FirmName Наименование участника клиринга FIRM Блок данных по участнику торгов FirmID Идентификатор участника торгов SETTLE Блок данных по ТКС ClrAccCode Код ТКС GROUP Блок данных по обязательствам BankAccCode Код денежного регистра GuarDepUnitId Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг RECORDS Блок данных по обязательствам TradeNo Номер договора в Системе торгов ClientCode Краткий код клиента или клиента клиента участника клиринга TradeDate Дата заключения договора SettleDate1 Дата исполнения 1-ой части SettleDate2 Дата исполнения 2-ой части DebitCredit Направленность обязательства по передаче Дохода D – Обязательство C- Требование SecurityId Идентификатор ценной бумаги SecShortName Краткое наименование ценной бумаги ISIN ISIN ценной бумаги Quantity Объём договора, в ценных бумагах Type Вид дохода: DIVIDEND_PAYMENT - по передаче дохода (дивиденды). RecordDate Дата закрытия реестра по корпоративному событию Тип M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M M M M O O O M M O M M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O O M M 1 1 1 1 1 String(0-12) WString(0-30) String(12) Numeric(20,0) String(0-20) M 2 Date Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-12) String(0-12) String(0-32) String(0-32) Integer String(0-12) Date Date Date Char 117 Спецификация клиринговых отчетов PaymentDate ObligationDate CurrencyId CurrencyName Price TaxRate Sum /RECORDS /GROUP /SETTLE /FIRM /MFB98 /RTS_DOC Дата проведения корпоративного события эмитентом Дата передачи Дохода (дивидендов) КЦ Идентификатор валюты дивидендов Наименование валюты дивидендов Доход на одну ценную бумагу (купон или амортизация) Ставка налога на дивиденды (в процентах) Сумма обязательства/требования по передаче Дохода M M M O M O M M M M M M M 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Date Date String(0-4) WString(0-32) Numeric(20,6) Numeric(18,8) Numeric(20,2) 118 Спецификация клиринговых отчетов MFB99. Отчет об обеспечении Формируется по итогам клиринга Название элемента Название атрибута RTS_DOC DOC_REQUISITES DOC_DATE DOC_TIME DOC_NO DOC_TYPE_ID SENDER_ID SENDER_NAME RECEIVER_ID REMARKS /DOC_REQUISITES MFB99 ReportDate ReportDesc ReportVersion Weekday MainFirmId FirmName FIRM FirmID SETTLE ClrAccCode POSTYPES PosType GROUP BankAccCode GuarDepUnitId TrdAccId RECORDS CurrencyId CurrencyName SecurityId ISIN SecShortName OpeningBalance ClosingBalance DebtsSum DebitSum CreditSum ENTRY Описание Корневой элемент (root element) XML документа Блок информации о документе Дата формирования документа Время формирования документа Уникальный учетный номер документа в системе ЭДО Всегда MFB99 Всегда MFBIM Краткое наименование отправителя Код ЭДО РТС получателя Текст примечания к документу Блок данных отчета Дата отчета Описание отчета Версия формата отчета День недели для даты отчета Идентификатор участника клиринга Наименование участника клиринга Блок данных по участнику торгов Идентификатор участника торгов Блок данных по ТКС Код ТКС Блок информации по типам обязательств C - информация о нетто обязательствах/требованиях по денежной позиции S - информация о нетто обязательствах/требованиях по депозитарным разделам Блок данных по обязательствам Код денежного регистра Счет (субсчет) депо для учета ценных бумаг Код депо регистра Блок данных по обязательствам Идентификатор валюты расчётов Наименование валюты расчётов Идентификатор инструмента Международный идентификатор ценной бумаги Краткое наименование инструмента Входящий остаток Исходящий остаток Задолженность по денежному регистру Итого по дебету Итого по кредиту Данные по операции M/O М М M M M M M О M О M M M O O O M M M M M M M M M O O O M O O O O O M M O M M M Rev 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Тип Date Time String(0-20) String(0-20) String(3-7) WString(0-120) String(3-7) WString(0-120) Date WString(0-128) String(1-3) WString(0-20) String(0-16) WString(0-120) String(0-16) String(0-16) Char String(0-16) String(0-32) String(0-16) String(0-4) WString(0-32) String(0-16) String(0-32) WString(0-32) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) Numeric(20,2) 119 Спецификация клиринговых отчетов OperationCode Purpose OperationTime DocNo Debit Credit /ENTRY /RECORDS /GROUP /POSTYPES /SETTLE /FIRM /MFB99 /RTS_DOC Код операции с Обеспечением: 1- внесение/возврат денег в обеспечение через Расчетную организацию; 2- внесение/возврат денег в обеспечение на основании перевода, осуществленного Участником внутри системы; 5- исполнение обязательств/требований по договорам с наступившей Датой исполнения; 6 – обязательства по передаче дохода (купон); 7 - обязательства по передаче дохода (амортизация); 8 - обязательства по передаче дохода (дивиденды); 9- списание/ зачисление вариационной маржи; 10- списание оборотной части/начисление возвратной премии по комиссионному вознаграждению за организацию торгов; 11- списание оборотной части/начисление возвратной премии по клиринговой комиссии; 12- списание оборотной части/начисление возвратной премии по лицензионному вознаграждению; 13- списание фиксированной части комиссионного вознаграждения за организацию торгов; 14- списание фиксированной части клиринговой комиссии; 15- списание фиксированной части лицензионного вознаграждения; 16- списание штрафа за возникновение задолженности по денежному регистру; 17- списание комиссии за принудительное закрытие позиции; 18- внесение/возврат средств в Гарантийный Фонд; 19- списание штрафа за невыполнение донорских обязательств; 20 – списание/начисление штрафа в связи с заключением с Клиринговым центром договоров репо (двух договоров купли-продажи) с целью урегулирования возможного неисполнения обязательств и с целью исполнения обязательств по договорам 21- списание штрафа за неисполнение обязательств перед другим участником клиринга (по внебиржевым договорам) 22 – списание/начисление компенсации при принудительном закрытии участника клиринга при наличии возможного неисполнения обязательств 23 – списание/зачисление денежных средств при проведении процедуры замены валюты денежных средств обеспечения Пояснения к операции (если есть) Время операции Номер документа Дебет Кредит 1 String(0-3) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 WString(255) Datetime String(0-32) Numeric(20,2) Numeric(20,2) M O O O M M 120