Система управления риском

Процесс деятельности ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»
(далее – НКФО) влечет за собой появление широкого спектра рисков.
В этой связи управление рисками является важным направлением финансового
менеджмента, а их контроль – одним из основных источников поддержания устойчивости
и эффективности функционирования НКФО
Риск-менеджмент основан на комплексной системе управления рисками, которая
интегрирована в организационную структуру НКФО, осуществляемые бизнес-процессы, а
также в совокупность локальных нормативных правовых актов, определяющих полномочия
и ответственность должностных лиц, коллегиальных органов, а также процессы управления
риском.
При управлении рисками НКФО учитывает требования Национального Банка Республики
Беларусь и рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию.
Согласно Политике НКФО в сфере управления рисками, руководствуясь масштабом и
структурой осуществляемых операций, к числу рисков, управление которыми
осуществляет НКФО, относятся:






стратегический риск;
кредитный риск;
риск ликвидности;
операционный риск;
риск потери деловой репутации;
рыночный риск.
Стратегический риск. Система управления стратегическим риском представлена в
НКФО на двух уровнях – Наблюдательный совет и Правление, в компетенцию которых
входят различные функции по планированию деятельности НКФО с целью снижения и
эффективного управления стратегическими рисками.
Кредитный риск. Возникает при размещении собственных свободных денежных средств
в банковских депозитах. Кредитный риск НКФО по размещаемым в банках денежным
средствам связан с возможными убытками в случае неосуществления банкамиконтрагентами своих платежных обязательств, поэтому оценка кредитных рисков –
основная часть анализа финансовой устойчивости НКФО. Основными инструментами
регулирования кредитных рисков ННКФО являются:



установление лимитов по финансовым инструментам на контрагентов;
оценка финансового состояния контрагентов и оценка риска на стадии размещения
депозита;
постоянный мониторинг финансового состояния контрагентов с целью
своевременного создания резервов на возможные потери;
Для минимизации кредитного риска на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг
устанавливаются лимиты на контрагентов по операциям на межбанковском рынке и
лимиты на эмитентов ценных бумаг.
Управление ликвидностью призвано обеспечить способность НКФО своевременно и в
полном объеме выполнять свои денежные и иные обязательства.
Основным инструментом регулирования этого вида риска является расчет и мониторинг
текущих позиций НКФО по корреспондентским счетам и перспективных платежных
календарей.
В частности, для минимизации риска потери ликвидности также проводится анализ
зависимости НКФО от операций на межбанковском рынке, операций крупных клиентов,
концентрации кредитных рисков.
Управление риском ликвидности является составной частью процесса управления активами
и пассивами и заключается в поддержании необходимого запаса высоколиквидных средств,
обеспечении оптимального соотношения активов и пассивов по остаточным срокам, сбор
данных о факторах правового риска, формирование аналитической базы данных
размещения и привлечения. Для поддержания необходимого и достаточного уровня
ликвидности НКФО вносит соответствующие коррективы в планирование активнопассивных операций, проводя перспективную реструктуризацию требований и
обязательств с точки зрения предполагаемых сроков погашения и востребования.
Операционный риск. В целях минимизации операционного риска, а также для
исключения возможных убытков (потерь) в НКФО на постоянной основе осуществляется
выявление и сбор данных о внутренних и внешних факторах операционного риска. На
основе полученной информации формируется аналитическая база данных о выявленных
факторах возникновения операционного риска, где отражаются сведения о видах и
размерах операционных убытков (если таковые возникают) по направлениям деятельности
НКФО, отдельным банковским операциям и сделкам. Риск-подразделение ежемесячно
оценивает уровень операционного риска.
Риск потери деловой репутации. Цель управления репутационным риском заключается в
минимизации негативного влияния информации на репутацию НКФО, а одной из
эффективных мер позиционирование НКФО как надежного и эффективного партнера,
пользующегося доверием клиентов и иных контрагентов.
Для предотвращения такого риска проводятся рекламные мероприятия, направленные на
своевременное информирование общества о деятельности НКФО.
Система управления риском потери деловой репутации НКФО включает:




соблюдение всех процедур рассмотрения жалоб клиентов;
следование стандартам и нормам обслуживания клиентов, действующим в НКФО;
регулярную публикацию финансовой отчетности и раскрытие необходимой
информации;
регулярное обновление сайта НКФО.
При управлении рыночными рисками НКФО принимает меры по ограничению величины
возможных потерь по открытым позициям, которые могут быть понесены НКФО за
установленный период времени с заданной вероятностью, путем установления системы
соответствующих лимитов на каждый вид проводимых операций и способов контроля над
соблюдением принятой системы лимитов.
Внедрение систем управления рыночными рисками позволяет НКФО:




использовать адекватные процедуры оценки рыночных рисков;
разработать способы снижения рыночного риска;
принимать обоснованные решения на основании полной информации по
управлению портфелем, диверсификации финансовых инструментов и
хеджирования рыночных рисков;
укрепить положительный имидж в глазах существующих и потенциальных
клиентов, контрагентов и акционеров НКФО;