Joe Ross.Закон графиков

ЗАКОН ГРАФИКОВ
Добро пожаловать в «Закон графиков». В этом
материале мы покажем вам графические формации,
которые создают «закон графиков». Мы надеемся,
что вы прочитаете и изучите основы этого закона.
Движущая сила этого закона – это
человеческое поведение и реакция на ценовые
реалии.
На курсах трейдеров мы такие же трейдеры как и вы. У нас бывают и
прибыльные времена и убыточные. Иногда мы даже находим или теряем на
глазах у всех. Мы не предлагаем вам никакого волшебства, а только то, что
мы изучали десятилетиями торговли на многих рынках, используя многие
методы и техники. Мы выжили в некоторых самых волатильных временах в
истории. Рынки драматически менялись с тех самых пор, когда мы первый
раз начали торговать.
Однако, законы, которые управляют рынками, никогда не менялись.
«Закон графиков» уходит своими корнями настолько глубоко, насколько
можно описать ценовые движения на рынке. Независимо от временных
рамок, являются ли они годовыми, месячными, дневными или
внутридневными, вы можете видеть «закон графиков» в действии.
Графические формации, которые не похожи, все же могут быть определены.
Это и есть открытие, что графические формации могут определяться, что
сделало возможным создание «закона графиков».
Мы надеемся, что вы получите удовольствие от путешествия по
«закону графиков». Также как и любой другой закон природы, знание закона
графиков прибыль не приносит. Только применяя закон, можно извлечь
прибыль. Знание об электричестве никогда никому не приносило денег, но
использование мощи электричество с течением времени принесло большие
состояния.
Давайте начнем наше исследование закона графиков.
1-2-3 вершины и низы
Обычно 1-2-3 образуется в конце верхненаправленного
рынка. Обычно цены делают последнюю вершину (1),
отправляются в точку 2 , где начинается коррекция вверх;
затем продолжают двигаться вверх в точку, где они,
предположительно, могут развернуться (3). Может быть
больше одного бара при движении из точки 1 в точку 2, и
снова из точки 2 в точку 3. Должна пройти полная коррекция,
прежде чем точки 2 или 3 определяться.
Точка номер 1 создается, когда предыдущее движение
вверх закончилось и цены начали снижаться.
Точка номер 1 определяется как последний бар, который сделал новую
вершину в самом недавнем колебании вверх.
Точка 2 из 1-2-3 вершин создается, когда происходит полная
коррекция. Полная коррекция означает, что как только цены идут вверх из
потенциальной точки 2, то образуется один
единственный бар, который соединяет обе наивысшие
точки и самые низкие точки, чем предшествующий
бар или сочетание верхнего к трем барам, создающий
обе наивысшие и самые низкие точки. Наивысшая и
наинизшая точки могут встречаться в любом порядке.
Последующие три бара имеют скопление.
Скопление будет объяснено позднее в нашем
курсе. Вполне возможно, что обе точки 1 и 2
оказываются на одном и том же баре.
Точка 3 из 1-2-3 вершин формируется, когда происходит полная
коррекция. Полная коррекция означает, что так как цены двигаются вниз с
потенциальной точки 3, здесь должен быть как минимум один бар, но может
быть больше, чем два бара, что формирует самый низкий минимум и самый
низкий максимум, чем предшествующий бар. Вполне возможно, что обе
точки 2 и 3 оказываются на одном и том же баре.
Сейчас, давайте посмотрим на 1-2-3 минимум.
Обычно 1-2-3 минимум образуется в конце
нижненаправленного рынка. Обычно цены делают самую
низкую точку (1), предвосхищая движение вверх в точку
(2), где начинается нижненаправленная коррекция; затем
предвосхищая нижненаправленное движение в точку, где
они создают обратную реакцию, образуя точку (3). Здесь
может быть больше, чем один бар при движении с точки
1 в точку 2. И снова из точки 2 в точку 3. Здесь должна
быть полная коррекция до того, как точки 2 и 3 сформируются.
Точка 1 самая низкая, она формируется когда предыдущее
нижненаправленное движение закончилось и цены начали двигаться вверх.
Точка 1 определяется как последний бар, который сделал самый низкий
минимум в последнем нижненаправленном движении.
Точка 2 из 1-2-3 минимумов образуется, когда происходит полная
коррекция. Полная коррекция означает, что как только цены падают из
потенциальной точки 2, где должен быть один бар, который соединяет самые
низкие вершины и самые низкие минимумы, чем предшествующий бар или
комбинация трех верхненаправленных баров, создавая оба самых низких
максимумов и самых низких минимумов. Самый низкий максимум и самый
низкий минимум могут появляться в любом порядке. Последующие три бара
консолидируются. Это возможно для обеих точек 1 и 2, которые появляются
на том же самом баре.
Точка 3 из 1-2-3 минимумов существует, когда происходит полная
коррекция. Полная коррекция означает, что когда цены движутся вверх из
потенциальной точки 3, должен быть, по крайней мере, один бар, но не
больше двух баров, который создает наивысший минимум и наивысший
максимум, чем предшествующий бар. Это возможно в обоих точках 2 и 3,
что они могут появляться на том же самом баре.
Целиком 1-2-3 максимум или минимум аннулируются, когда любой
ценовой бар делает цену равной или выше точки 1.
Выступы
Выступ состоит из минимум четырех ценовых баров. Здесь должны
быть два подходящих минимума и два подходящих максимума. Подходящий
максимум должен быть отделен как минимум одним ценовым баром и
подходящий минимум также.
Подходящие бары не должны быть точными, но им и не следует
отличаться не больше чем на минимум трех ценовых тиков. Если есть более
чем два подходящих максимума или два подходящих минимума, тогда по
выбору, принимать ли входящий сигнал либо из последних ценовых баров в
серии (А) или те, которые представляют самые высшие или самые низшие
цены из серии (В). [смотри ниже]
Выступ не может содержать больше чем 10 ценовых баров. Выступ
должен существовать в пределах одного тренда. Рынок должен иметь тренд
вверх к выступу или вниз к нему. Выступ представляет согласие для цен, тем
не менее вы можете ожидать тренда, последствиями которого будет прорыв
выступа.
Консолидации
Торговый диапазон (смотрите ниже) подобен выступу, но должен
состоять из более чем 10 ценовых баров. Бары между 10 и 21 называются
скоплениями. Бары с 21 и далее называются торговыми диапазонами.
Обычно бары с 21 по 29 будут поглощены между максимумом или
минимумом в торговом диапазоне, основанном этими барами,
предшествующими прорыву.
Модели Рос Хук
Модели Рос Хук создаются:
1.
Первая коррекция следует за прорывом из 1-2-3 максимума
или минимума.
2.
Первая коррекция следует за прорывом выступа.
3.
Первая коррекция следует за прорывом консолидации.
В рыночном тренде вверх, после прорыва 1-2-3 минимума, первый
пример провального ценового бара, который образует новый максимум,
создает модель Рос Хук. (двойной максимум или двойная вершина также
создает Рос Хук).
В рыночном тренде вниз, после 1-2-3 максимума прорыва, первый
пример провального ценового бара, который образует новый минимум,
создает модель Рос Хук. (двойной минимум или двойной низ также создает
модель Рос Хуку).
Если цены прорываются в верхнюю часть выступа или
консолидирующей формации, то первый пример провального ценового бара,
который образует новый максимум, создает модель Рос Хук. Если цены
прорываются на нижнюю сторону выступа или консолидирующей формации,
то первый провальный ценовой бар делает новый минимум, создавая РХ.
(двойная вершина или двойной минимум также создают РХ модель РХ).
Мы определили модели, которые создают закон графиков. Изучите их
внимательно.
То, что делает эти формации уникальными это то, что они могут быть
определены.
Способность
сформулировать
точное
определение
устанавливает эти формации отдельно от таких смутных неопределенностей
как «голова и плечи», «витки», «флаги», «висельники», «громкоговорители»
и другие такие предполагаемые ценовые модели, которым часто присваивают
ярлыки по действию цен.
Консолидации
Боковое ценовое движение может быть разбито на три четкие
определенные площади:
1. Выступы, состоящие из более чем 10 ценовых баров.
2. Скопления, включающие 11-20 ценовых баров.
3.
Торговые диапазоны, состоящие из 21 бара или более с прорывом,
который происходит на ценовых баров с 21-29.
Торговые диапазоны состоят из более чем 29 ценовых баров, имеющие
тенденцию ослабевать выше 29 ценовых баров, и прорывы выше 29
ценовых баров будут:
1. относительно сильными, если торговый диапазон сужается с вершины
к основанию (змеевик).
2. относительно слабыми, если торговый диапазон расширяется с
вершины до основания (рупор).
Что касается прорывов из выступов; с того времени, как мы определили,
что выступы должны случаться в трендовых рынках, прорыв это самая
лучшая сделка в направлении превалирующего тренда, то два подходящих
максимума и два подходящих минимума имеет место.
Следующее обсуждение касается скоплений и торговых диапазонов.
По теме закона графиков, мы определили, что первая коррекция следует
за прорывом торгового диапазона или выступа, являясь моделью РХ.
То же самое происходит после прорыва из скопления, т.е первая коррекция,
следующая за прорывом из скопления также образует модель РХ.
Проблема, которая есть у большинства трейдеров, касающаяся сделок в
боковых рынках, это определить когда цены больше не двигаются в бок и
действительно начинается тренд. Если не брать во внимание прорыв и
коррекцию, который определяют модель РХ, как возможно определить,
когда рынок больше не двигается в бок и когда начинается тренд?
Как мы говорили раньше, прорыв точки 2 из формации 1-2-3 определяет
тренд и прорыв точки из последующей модели РХ, «подтверждает» тренд,
который был ранее определен.
Однако, в то время как формация 1-2-3, происходящие в боковых
рынках, все еще определяет тренд, когда формация 1-2-3 происходит в
боковых рынках, она не является удовлетворительной для торговли. Это
происходит потому, что скопления и торговые диапазоны обычно состоят
из противоположно направленных 1-2-3 верхних и нижних формаций.
Если боковой рынок предложил формацию /\/\ или формацию VV, то
эти формации часто будут состоять из 1-2-3 минимума следующего за 12-3 максимумом или наоборот. В любом случае, прорыв точки 2 обычно
незначительное событие и не представляет интереса для торговли.
То, что необходимо – это вынос. Вынос будет не только увеличивать
успешные трейды, но и также будет являться сильным индикатором
направления и прорыв вероятно будет иметь место. Этот вынос является
моделью РХ.
Когда рынок движется в бок, трейдер должен смотреть 1-2-3 формацию
следующую за моделью РХ, все, что происходит в пределах бокового
ценового движения. Затем вход –
это самая лучшая попытка,
используемая как трейдерский трюк напролом прорыва точки модели РХ.
Конечно, ничто не срабатывает всегда. Будут иметь место и фальшивые
прорывы. Однако, основываясь на статистических данных нарушение
модели РХ, которое случается, когда цены движутся в боковике, имеет в
результате низкий первоначальный риск с высокой возможностью успеха.
С тех пор как нарушение модели РХ, происходящее в боковом рынке, это
приемлемо для торговли, то вход, основанный на трейдерском трюке
напролом точки нарушенной модели РХ, предлагает даже более лучшую
возможность.
Точки пояснение 1-2-3 формаций
Много людей спрашивают о торговли 1-2-3 формаций максимумов или
минимумов. Они спрашивают: Когда покупать и когда продавать?». Хотя
мы предпочитаем использовать трейдерский трюк входа, если это
возможно, то следующий пример поможет нам, когда мы не используем
трейдерский трюк.
Прорыв из 1-2-3 максимума или минимума
Давайте проиллюстрируем, что такое формация 1-23:
Продавайте прорыв точки 2 из формации 1-2-3 максимумов
Продавайте прорыв точки 2
Покупайте прорыв точки 2
Покупайте прорыв точки 2 из формации 1-2-3 минимумов
Заметьте: точка 3 не опускается ниже и не равна точки 1 в верхнем
тренде, или равна или такая же высокая как точка 1 в нижнем тренде.
Мы можем иметь умственный или компьютерный сигнал или оба
сигнала, чтобы они предупреждали нас о предстоящем прорыве этих
ключевых точек. Мы не будем входить в рынок, если есть ценовой гэп.
Мы будем входить, только если рынок торгуется через наши точки входа.
Формации 1-2-3 максимумы или минимумы приходят только при
рыночных поворотных точках, которые находятся в действии главного
или промежуточного максимумов или минимумов. Мы ищем формацию
1-2-3 минимумов когда, кажется, что рынок формирует основание или
достигает 50% или выше уровня коррекции. Мы ищем формацию 1-2-3
максимумов, когда, кажется, что рынок формирует вершину или достигает
50% или выше уровня коррекции.
Точный вход будет всегда у действительно происходящего прорыва
или предшествующего к нему.
Точки пояснения для моделей РХ
Нам задают один и тот же вопрос по отношению к модели РХ, т.к. мы
говорим о формации 1-2-3: «Когда продавать и когда покупать?». Наш
ответ по существу такой же как и 1-2-3 формация. Хотя
мы предпочитаем входить через трейдерский трюк, такой
вход не всегда доступен. Когда трейдерский трюк не
доступен, входите на прорыве самой точки модели РХ.
Покупайте на прорыве точки модели РХ. Но держите в
уме это предупреждение: когда точка модели РХ
пройдена, она часто всего лишь не более чем остановка
движения, и прорыв будет ложным.
Продавайте на прорыве модели РХ.
Некоторые комментарии об этой серии графиков могут
разъяснить несколько вопросов:
Это важно! Цены могут делать двойную вершину, как
показано на последней модели РХ, а затем откатывать.
Многие профессиональные трейдеры пошли бы в шорт,
насколько быстро насколько распознали бы двойную вершину.
Заметьте, что мы способны
соединить линию реального
тренда с точкой модели РХ вниз
до коррекции к минимуму,
который дал нам точку 3, и затем
до коррекции к минимуму,
которая
создала
двойную
вершину модели РХ.
Это оставляет нас с 1-2-3
минимумом и моделью РХ во
время прорыва вверх. Это также
оставляет нас с 1-2-3 максимумом
и моделью РХ при прорыве вниз.
Прорыв двойной вершины (РХ)
установит нас на последующем
РХ вверх, если цены преодолеют
двойное сопротивление и затем
скорректируются.
Двойная вершина модели РХ
предоставляет низкий риск для
входа в короткую позицию.
Однако, в этом примере мы
подождем для входа нарушения
самой
модели
РХ.
Более
продвинутый трейдер желает
идти в шорт, когда цены
двигаются прочь от двойной
вершины.
Это
торговая
возможность с низким риском,
потому что стоп приказ можно
временно разместить выше самой
высокой точки. Заметьте, мы
говорим
временно.
Двойная
вершина может быть ужасным
местом для стопа, если инсайдеры
умышленно двигают цену вверх
на скопление стопов выше
вершины.
Входы на трейдерских трюках
могут сделать нас способными
войти в лонг раньше чем, ожидание двойной вершины, когда модель РХ
будет пройдена. Более консервативная сделка должна использовать вход
на трейдерском трюке, представляя, что цены как минимум протестируют
вершину. Вход на трейдерском трюке в этом случае происходит выше
третьего бара коррекции. Все или часть позиции могут быть открыты на
точке входа по трейдерскому трюку. Это просто вопрос выбора. Если вы
хотите знать, какой наш выбор, то место
для открытия позиции для нас – вход по
трейдерскому трюку.
Однако, цены продолжают идти вниз и
прорывают нижнюю точку модели РХ. У
нас должен быть спящий стоп на продажу
модели РХ. Мы можем идти в шорт целой
позицией или частью, т.к. модель РХ
нарушена.
Мы видим, что цены сползают. Однако,
нам не следует вставать против рынка на
каждом нижненеправленном баре, потому
что к тому времени когда цены прорывают
модель РХ, рынок будет уже двигаться
вниз
четырьмя
последовательными
барами.
Заметьте, внутридневная коррекция
направлена направо на графике. Здесь
происходит
важное
событие.
Внутридневная
коррекция
делает
возможным встать против рынка. Дело в
том, что, открывшись, рынок торговался
выше предыдущих максимумов, и затем
пробил предыдущий дневной минимум,
удовлетворившись, по крайней мере, одним
днем, чтобы встать в шорт. Если вы
торгуете внутри дня, вставайте против
модели РХ, созданной внутридневной
коррекцией.
Сейчас
у
нас
внутридневная
коррекция,
последовавшая
за
разворотным
баром.
Рынок
это
показывает!
Заметьте
гэп,
образовавшийся выше предыдущего
минимума. Затем заметьте движение
цены в остаток дня. Профессиональные
трейдеры будут продолжать идти в лонг
на гэпе подобного предыдущему,
некоторые из них настолько быстро,
насколько это возможно сразу после
открытия, а другие – когда цены идут
вверх выше открытия. Когда вы видите
гэп, образовавшийся подобно тому, как
это происходит на сильном трендовом
рынке, фиксируйте прибыль. Если у вас
все под контролем, фиксируйте прибыль
и переворачивайтесь. Большую часть
времени вы будете довольны тем, что в
сделали.
Фактически,
многие
профессионалы, если они думают,
что рынок начинает переполняться,
будут удваивать позиции на гэпе,
открывая торговлю количеством
контрактов в два раза больше
против тренда, т.к. они будут с
трендом.
Рынок
говорил
нам,
что
ожидается коррекция. Вы слушали?
Когда цены корректируются и
цены открытия в верхней части
предыдущего диапазона, тогда
движение
выше
предыдущих
максимумов имеет шанс на то, что
вы
не
увидели
окончание
коррекции.
Самый последний ценовой
располагается
на
графике
пятипериодной
консолидации.
обведем в квадрат этот район.
бар
в
Мы
Хотя не показано, вы можете
нарисовать 3×3 скользящую среднюю
по закрытию, проходящую через
середину 5-ти барного скопления.
3×3 скользящая средняя это фильтр
для переворота по модели РХ. Это
также фильтр, где по тем же самым
причинам мы находимся в определенном скоплении по причине
чередования баров.
С того момента как сделка не проходит наш фильтр из-за «гэпа,
открывшегося выше минимума модели
РХ», мы должны удалить любой приказ на
продажу прорыва модели РХ. Гэп,
открывшийся
ниже
предыдущего
диапазона принес двойное количество
приказов от инсайдеров.
Цены движутся вверх в разворотный
день.
Помните,
когда
инсайдеры
чувствуют, что на рынке происходит
скопление или коррекция, они будут
удваивать свои приказы на открытиях того гэпа, который выше ценового
диапазона предыдущего дня. Это удвоение может служить в качестве
фильтра для наших трейдов,
потому что мы можем ожидать,
что
инсайдеры
попытаются
заполнить гэп. Дневные трейдеры
могут это использовать, торгуя
вместе с инсайдерами, которые
знают, что ожидается этот тип
ценового движения.
Цены
ударяют
в
наш
продающий стоп ниже модели
РХ. Наш продающий стоп был
расположен на один тик ниже
точки модели РХ. Нам необходимо
нарушение модели РХ до того как мы
откроем сделку.
Существует много проблем с тем,
чтобы пройти фильтрацию на гэпе,
открывшемся ниже нашего продающего
стопа,
наименьшее
из
которых
проскальзывание. Тем не менее, если
возможно, мы не ставим входных
приказов до тех пор, пока мы не увидим,
где происходит открытие. Брокеров
могут инструктировать таким образом, если вам придется использовать
это место для вашего приказа. Слева на
графике, цены открылись точно на один
тик ниже модели РХ.
Следующий ценовой бар делает
необычное закрытие. Мы должны сделать
все, чтобы защитить нашу прибыль. Это
очень походит на то, что будет
дальнейшая коррекция на следующем
ценовом баре.
Мы защищаем прибыль, двигая наш
стоп на один тик выше любого бара,
который закрывается очень близко к
максимуму, когда мы чувствуем, что
цены могут продолжить движение вниз.
Приходит внутри дневная коррекция,
создавая внутри дневную ситуацию для
модели РХ. Дневные трейдеры имеют
возможность скальпировать несколько
тиков прибыли.
Дневные трейдеры могут получить прибыть, продавая ниже минимума
предыдущего дня. Любой дэй-трейдер в любой момент времени может
рассматривать прорыв ниже минимума предыдущего дня как сильнейший
сигнал на продажу.
Ценовая коррекция на последнем баре дает нам новую модель РХ.
Так как цены корректируются, мы попытаемся продать прорыв
минимума коррекционного бара.
Следующие комментарии применимы
к графикам, показанным выше и ниже.
Нам захочется поставить на открытие
позиции, но у нас есть только две
возможности. Может быть самое лучшее
поставить 2/3 позиции на максимуме
двух точек входа, и только 1/3 на модели
РХ, если нам дадут шанс. Как цены
начинают снижаться, мы ставим 2/3
немедленно.
Если мы не сможем разместить
нашу позицию, нам придется
разместить открытие позиции на
модели РХ. Мы можем вспомнить
подобную ситуацию, которую мы
рассматривали на 3×3 скользящей
средней на закрытии и считали это
фильтром для сделки, потому что
3×3 проходила через консолидацию
5-ти баров. В этом примере 3×3
скользящая средняя все также
показывала наличие тренда вниз.
Сделка
на
минимуме
пропускается, потому что гэп
открыт. Тогда мы пытаемся продать
прорыв следующего минимума
также как и модель РХ.
Наша позиция дополняется на обоих точках входа.
Следующие комментарии применимы к графикам, показанным выше и
ниже: мы фиксируем прибыль там, где рынок позволил нам накопить
ее в достаточном количестве, если же мы хотим рискнуть этой
прибылью, то мы можем отодвинуть наш стоп дальше от ценового
действия.
Если мы не хотим брать добавочный риск, то
в этом случае наилучшим будет трейлинг
стоп 50% рыночного движения вниз, и
подтягивать стопы ближе к рынку на
разворотные бары или в другие места, где
что-то может произойти.
Из-за разворотного бара мы
подтягиваем стопы. Мы не хотим
превратить прибыльную сделку в
убыток.
Другая внутри дневная коррекция
дает интрадейщикам возможность
продать в шорт.
Внешний бар заполняется теми
трейдерами, которые пошли в
шорт.
Все трейдеры могут встать против
рынка и пополнить позицию, т.к. минимум выкуплен.
Цены несутся вниз.
Тренд вниз сохраняется нетронутым. Если
мы хотим рискнуть больше, мы можем
позволить, чтобы наш стоп был чуть
позади.
Здесь мы видим ценность сохранения
нашего трейлинг стопа немного дальше,
когда мы устанавливаем приемлемую
прибыль.
Снова точка входа была упущена на гэпе.
Мы попытаемся войти снова на следующем
баре.
Этот бар заполняется ближе к закрытию.
В этой точке наше открытие позиции
может иметь место.
Нам не нужен приказ на продажу ниже
модели РХ, если наше открытие позиции
имеет место.
Обратите внимание на последние четыре
графика: адекватный трейлинг стоп будет
держать нас на рынке в течении 4-х дней
как показано на этих графиках. Мы можем
пополнить
нашу
позицию
дополнительными контрактами.
Но держите в уме, что, добавляя контракты, вы также добавляете новый
риск. Более того, риск, который отсутствует, может быть больше по природе,
чем риск первоначально принятый. Почему? Потому что каждый раз, когда
мы добавляем нашу позицию, мы все время становимся ближе к концу
движения.
Метод управления капиталом, который мы показали вам в целой серии
графиков, здесь для того, чтобы продемонстрировать вам альтернативный
метод управления капиталом.
Это зависит от трейдера, решить как
управлять
своими
собственными
позициями. В нашем понимании есть два
основных подхода, каждый из которых
может быть принят самим трейдером.
Первый заключается в том, чтобы ставить
на открытие позиции на начальном входе, а
затем ликвидировать часть позиции, чтобы
покрыть
расходы,
взять
маленькую
прибыль, и в конце концов, вести позицию
дальше с тем, что остается от нее после
частичной ликвидации.
Перевернутая сторона этого метода –
построить позицию, открывая ее частично.
Если первоначальная часть становится
прибыльной, вы можете добавить к позиции
столько, сколько предполагалось ранее.
Многое из того, что доступно, зависит от
вашего персонального психологического
уровня, также как и от финансовой
возможности управлять риском.
Давайте
посмотрим
еще
два
графика. В действительности, рынки
продолжали идти вниз некоторое
время после последнего графика
ниже.
Здесь мы видим разворотный день.
К настоящему времени вам следует
знать, что это обычно означает
некоторый вид коррекции.
Цены корректируются. Мы можем
начинать
продавать
прорывы
коррекции вниз. Мы будем также
ставить продающие стопы ниже
модели РХ на часть вашей позиции.
Помните, это зависит от вас решать,
сколько от вашей позиции вы хотите
разместить на любом данном
уровне. Это дело комфорта и стиля.
Где вы лучшего всего чувствуете,
что надо поставить входные
приказы?