Дубовский С.В., Институт системного анализа РАН, Москва
реклама
Дубовский С.В., Институт системного анализа РАН, Москва СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ НА ФОНЕ ЦИКЛОВ КОНДРАТЬЕВА В докладе рассматривается влияние на развитие России таких факторов как циклы Кондратьева, глобализация мировой экономики, внутренняя социально-экономическая политика, научно-технический прогресс, мировые цены на нефть и необходимые условия проведения модернизации. Циклы Кондратьева. После обвалов на фондовых рынках и экономических кризисов в 1987г., 1997-98 г.г. и 2008-2009 г.г. стало ясно, что мировое развитие продолжает подчиняться закономерностям цикла Кондратьева. В соответствии с математической моделью цикла Кондратьева (см. [1,2]) основную роль в создании этих кризисов играют две волны – волна нормы прибыли (НП) и волна валового внутреннего продукта (ВВП). Волна НП опережает волну ВВП примерно на четверть периода всего цикла, т.е. примерно на 12-14 лет. Поэтому во время кризисов создаются две разные топологические ситуации. В одном случае за максимумом волны НП в среднем через 13 лет следует максимум волны ВВП, а затем в дальнейшем развитии за минимумом волны НП в среднем через 13 лет следует минимум волны ВВП. В окрестностях этих максимумов и минимумов, как правило, и происходят обвалы на фондовых биржах, экономические кризисы и социальные катаклизмы. Сразу отметим, что обвалы на фондовых биржах могут происходить и в другие моменты, не обязательно связанные с циклами Кондратьева, например, в 1866 г., 1914 г., 1920-21 г.г. Ниже приводится таблица, в которой перечислены ситуации, связанные с циклами Кондратьева на историческом и прогнозном периодах. В первой колонке таблицы указаны топологические характеристики пары волн (достигают они максимума или минимума). В двух последующих колонках указываются календарные даты, в окрестности которых достигаются экстремумы волн, а также наблюдавшиеся на историческом периоде или прогнозируемые социально-экономические эффекты. Топологические ситуации различаются принципиально. Обвал на фондовой бирже в окрестности максимума волны НП происходит на фоне восходящей волны ВВП, а обвал на фондовой бирже в окрестности минимума волны НП происходит на фоне нисходящей волны ВВП. Поэтому кризисы, начинающиеся в окрестности максимума волны НП, заканчиваются быстрее, чем кризисы, начинающиеся в окрестности минимума волны НП. Одновременно следует отметить, что социальные катаклизмы в окрестностях максимума волны ВВП как правило более разрушительны, чем в окрестностях минимума той же волны. Интересно, что один из самых известных экспертов по фондовым биржам Джордж Сорос в своей книге [3] выделяет обвалы 1893 г., 1907 г., 1929 г. и 1987 г. Причем, он находит максимальное сходство между обвалами 1929 г. и 1987 г., которые согласно вышеприведенной таблице произошли в окрестности минимумов волны нормы прибыли, т.е. топологически эквивалентны. Обвал 2008 г. принципиально отличается от обвалов 1929 г. и 1987 г. тем, что случился в окрестности максимума волны нормы прибыли на фоне восходящей волны ВВП. Поэтому можно надеяться на более краткую длительность кризиса «2008-2009», чем депрессия «1929-1933». 1 Топологические ситуации Максимумы волн Минимумы волн Максимумы волн Минимумы волн Максимумы волн Минимумы волн Максимумы волн Минимумы волн Таблица «Календарь цикла Кондратьева» Волна нормы прибыли Волна ВВП 1857 г., обвалы на фондовых 1873 г., обвалы на фондовых биржах биржах, социальные катаклизмы 1879-1880 г.г., 1890-93 г.г., обвалы на фондовых биржах, создание 2-го Интернационала 1907 г., обвалы на фондовых 1917 г., развал экономических биржах, рост социального систем, социальные катаклизмы напряжения 1929 г., обвалы на фондовых 1946 г., послевоенное полевение биржах, рост социального европейских парламентов напряжения 1955 г., обвалы на фондовых 1968 г., молодежное протестное биржах движение в развитых странах 1987 г., обвалы на фондовых 1997-98 г.г., экономический биржах, рост социального застой, низкие цены на напряжения энергоресурсы, финансовая катастрофа в России 2008 г., обвалы на фондовых 2022 г.г., возможные обвалы на биржах, рост социального фондовых рынках и социальные напряжения катаклизмы 2037 г., возможные обвалы на 2050-51 г.г., возможные обвалы на фондовых рынках, рост фондовых рынках и социальные социального напряжения катаклизмы Ситуации 1997-98 г.г. и 2008-2009 г.г. были предсказаны в публикации 1993 г. [4]. Для первой ситуации была указана возможная окрестность «1996-2002», для второй – «2005-2012». Эти два удачных сбывшихся прогноза позволяют серьёзно отнестись к прогнозам следующих критических точек. В окрестности 2022 г. ожидается максимум волны ВВП, в окрестности 2037 г. ожидается минимум волны НП, в окрестности «205051» ожидается минимум волны ВВП. Поскольку СССР, а затем и Россия, в последние 22 года были тесно связаны с мировой экономикой через рынок энергоносителей, то кондратьевские циклы трижды успели ударить по СССР и России. В 1987 году обвалы на фондовых биржах на фоне ниспадающей волны ВВП привели к снижению цен на энергоносители, последовал распад СССР в 1991 г. В 1997-98 г.г. на фоне минимума волны ВВП цены на энергоносители упали до минимальных значений, последовал крах пирамиды ГКО-ОФЗ и российский дефолт. Осенью 2008 г. падение цен на нефть на мировом рынке привело к кризису, экономическому спаду и дефициту госбюджета, возникла задача модернизации российской экономики. Всё это подсказывает, что к каждой фазе кондратьевского цикла российская экономика должна адаптироваться заранее. Глобализация мировой экономики. Пока национальные экономики были обособлены, максимальную прибыль можно было получить только за счет инноваций в технологической. экономической, финансовой и социальной сферах. Когда транснациональные корпорации начали свободно перемещать через национальные 2 границы капитал, труд, технологии и природные ресурсы, создалась совершенно новая ситуация. Теперь ТНК идут за максимальной прибылью в те развивающиеся страны, где самые дешёвые трудовые и природные ресурсы, минимальны налоги, экологические требования и политические риски. Одновременно развитые страны в погоне за максимальной прибылью начали ввозить к себе дешёвый труд, подрывая собственный рынок труда и создавая проблемы межцивилизационного противостояния аборигенов и мигрантов с разными культурами. Поэтому стало меньше уделяться внимания разработкам новых дорогостоящих технологий для богатых развитых стран. В этих странах научно-технический прогресс затормозился. Зато в развивающихся странах, где транснациональные корпорации чувствовали себя комфортно и получали большую прибыль, чем у себя на родине, начался ускоренный экономический рост. Лучшей иллюстрацией этого процесса является быстрое развитие Китая. В мировой системе после сноса перегородок между странами начался рост «экономической энтропии» как процесс устранения различий. Однако эффект от этого роста «энтропии» сказался и на развитых странах. У них затормозился научно-технический прогресс и рост уровня жизни, но увеличился спрос на услуги финансового сектора, который стал теперь обслуживать не только внутренние экономические процессы, но и внешние. В США доля прибыли финансовых корпораций поднялась от 5% суммарной прибыли всех финансовых и нефинансовых корпораций в 1947 г. до 40% в 2007 г. Соответственно, доля прибыли нефинансовых корпораций упала с 95% до 60%. В настоящее время развитые страны продолжают направлять в развивающиеся страны инвестиции и технологии, но перестают ввозить к себе дешёвый труд, опасаясь межцивилизационных конфликтов. Процессы глобализации влияют на российскую экономику двояко. Внешние инвестиции в заводы по сборке промышленных изделий полезны, так как приносят рабочие места и технологии. Но здесь нельзя рассчитывать на многое, так как российский труд пока остается дороже китайского, поэтому инвестиции в китайскую экономику инвесторам выгоднее. Бежавший из России отечественный капитал возвращается из оффшоров как иностранный, это тоже создает рабочие места. Другая сторона глобализации – ввоз иностранной дешёвой рабочей силы дает отрицательный эффект. Демпингом зарплаты подрывается рынок труда. Торпедируется НТП, исчезают шансы на модернизацию российской экономики. Резко усиливаются межцивилизационные противоречия между различными группами населения, что уже однажды взорвало СССР и угрожает взорвать Россию. Внутренняя социально-экономическая политика. Как только США, Китай и Евросоюз начнут выбираться из нынешнего кризиса «2008-2009», автоматически начнет восстанавливаться мировой рынок энергоносителей, поэтому даже при инерционной внутренней экономической политике Россия будет существовать так же, как она существовала раньше при аналогичном состоянии мирового рынка. Но останутся бедность большинства населения, нарастающее отставание от мирового технологического уровня, фатальная зависимость от мирового рынка, инфляция и нестабильность финансовой системы. Поэтому требуется переход от инерционного либерального сценария развития к модернизационному сценарию, чтобы достойно встретить окрестность 2022 г. Для такого сценария наиболее важны: рациональное распределение доходов, мотивация бизнеса к обновлению технологий, инновационное развитие и финансовая стабильность [5]. 3 Российский экономический спад на интервале «1992-1998» последовал за перераспределением доходов от массового потребителя и государства к экономической элите. Тотальное перераспределение собственности, начиная с 1992 г., является центральным процессом в российской экономике. Вслед за перераспределением собственности перераспределялись доходы. Суммарные доходы массового потребителя и государства уменьшились к 1998 г. почти втрое, зато экономическая элита стала забирать почти половину валового внутреннего продукта. Это перераспределение доходов привело к резкому изменению объема и структуры платежеспособного спроса на внутреннем российском рынке. Одновременно, как только российская экономика стала открытой, неконкурентоспособные при сложившимся обменном курсе, товары российского производства стали вытесняться импортными товарами. К тому же, была потеряна часть рынка сбыта в странах – бывших членах СЭВ и бывших республиках СССР. Доля оплаты труда в ВВП упала с 0,49 в 1990 г. до 0,3 в 1998 г. Соответственно, коэффициент Джини увеличился с 0,23 до 0,39. Когда все трое (массовый потребитель, государство, экономическая элита) вышли на рынок со своими новыми доходами, они предъявили экономике совершенно новый платежеспособный спрос. Производства, ориентированные на спрос массового потребителя и госзаказ, потеряли две трети рынка сбыта и соответственно остановили свои мощности. Зато отрасли, ориентированные на потребности элиты (элитное жилищное и офисное строительство, средства связи, частная охрана, импорт эксклюзивных товаров, сервис для элиты и т.д.) получили многократно расширенный рынок сбыта и начали успешно развиваться. Кроме отраслей, ориентированных на элиту, начали также развиваться отрасли по добыче и переработке природных ресурсов, ориентированные на внешний рынок. Однако суммарное сжатие внутреннего рынка, вызванное перераспределением доходов и экспансией импорта, а также потеря части зарубежных рынков сбыта привели к общему почти двукратному экономическому спаду. В экономике, где половина мощностей простаивает, новые инвестиции не нужны, поэтому они уменьшились в пять раз. Пятикратное уменьшение инвестиционного спроса привело к пятикратному сокращению скорости обновления рабочих мест и технологий, что, в свою очередь, повлекло пятикратное уменьшение спроса на продукцию инновационного сектора – отраслевых НИИ и КБ. . Если определить магистральный режим развития как такое состояние экономики, в котором установилось рациональное распределение доходов, сбалансированы выпуски и мощности, сбережения и инвестиционный спрос, экспорт и импорт, занятые и трудоспособные, то период, начиная с 1992 г., является периодом отхода российской экономики от магистрали, периодом, где ВВП распределялся нерационально, а все четыре основных баланса существенно нарушены. Между тем, мировой опыт показывает, что практически все успешные рыночные экономики устойчиво развиваются в окрестности магистрали. Поэтому основная задача управления российской экономикой должна ставиться как задача вывода экономики на траекторию магистрального устойчивого развития. Решающую роль в выходе на магистраль играют инварианты распределения ВВП, которые в успешных рыночных системах обычно находятся в окрестности следующих значений: две трети ВВП - доля оплаты труда, остальное - прибыль предпринимателей. С обеих частей государство берет налоги. Норма накопления, которая сейчас составляет примерно 20% ВВП, может быть увеличена за счет ограничения вывоза капитала, который составляет примерно 12% ВВП. Такое перераспределение ВВП увеличит темпы экономического роста, увеличит внутренний рынок, что сделает развитие более 4 стабильным, ускорит обновление рабочих мест и технологий, позволит перейти к реальному построению социального государства, где коэффициент Джини должен находиться между значениями 0,25 и 0,35. Цены на нефть и научно-технический прогресс. Режим экономического спада и стагнации был прерван четырехкратной девальвацией рубля в 1998 г. и последующим ростом мировых цен на нефть. Оба события дали импульс к экономическому росту, который начался в 1999 г., имел максимальные темпы в 2000 г. и продолжался в 2001-2008 г. Девальвация рубля резко увеличила конкурентоспособность российских товаров, так как в результате двукратного сокращения подорожавшего импорта расширился внутренний потребительский рынок для товаров отечественного производства. Повышение цен на нефть принесло в страну дополнительные доходы, частично поступившие на внутренний потребительский рынок и облегчившие обслуживание внешнего долга. Возникла тенденция укрепления обменного курса рубля. Оживление экономики привело к росту инвестиционного спроса. Однако распределение ВВП оставалось неудовлетворительным. К 2007 г. коэффициент Джини вырос до значения 0,42 (продолжало расти расслоение бедных и богатых), доля оплаты труда в ВВП осталась на уровне 0,3, доля внешнеторгового сальдо (оценка вывоза капитала) оставалась на уровне 0,1-0,12. Если бы не этот вывоз капитала, темпы экономического роста могли быть выше примерно на 50%. Для выяснения роли мировых цен на нефть и оценки темпов НТП на отрезке «19922007» была использована регрессия (см. [6]) Y CE N ept , (1) где Y - ВВП, E - произведенная электроэнергия, N - нефтедобыча, p - цена экспортируемой нефти, α = 0,95 (средний КПД электродвигателей), β =0,45 (средний КПД двигателей внутреннего сгорания), С, γ, δ – оцениваемые параметры. Оказалось, что параметр δ статистически незначим, т.е. статистически значимого научно-технического прогресса на рассматриваемом отрезке развития не было. Тот же вывод был получен и для других вариантов регрессии, когда оценивались все параметры, включая α и β. Из (1) следует выражение для темпа роста российского ВВП на отрезке «1992-2007» Y E N p . (2) Y E N Таким образом, подтверждается утверждение, что своим ростом после 1999 года российская экономика, в частности, обязана росту мировых цен на нефть и увеличению добычи нефти, также связанному с ростом цен на нефть . Статистически значимый параметр γ=0,0005212 тонна/дол.США. Фактическая динамика российского ВВП представлена на рис. 1. Здесь построен график ВВП по официальным данным Роскомстата на отрезке «1990-2007» и график ВВП как регрессии от выработки электроэнергии, добычи нефти и цены на экспортируемую нефть на отрезке «1992-2007». Необходимые условия модернизации. Отсутствие НТП создает проблему нарастающего технологического отставания российской экономики, которое может быть преодолено только с помощью создания у предпринимателей мотивации к технологическому обновлению через получение максимальной прибыли. Мотивация бизнеса к технологическому обновлению через максимальную прибыль может реализоваться только при полном изъятии других методов получения максимальной прибыли, таких как: использование дешевого труда мигрантов, уход от налогов, 5 использование монопольных эффектов, рейдерские захваты собственности, госзаказы с откатами и другие коррупционные приемы. Циклическая зависимость российской экономики от цен на нефть в характерных ситуациях циклов Кондратьева заставляет думать о переходе к самодостаточному развитию, независимому от колебаний спроса мировой экономики. Должна быть разработана антициклическая программа. Обязателен переход к социальному государству, который предполагает: увеличение доли оплаты труда в ВВП с 33% до 67%; уменьшение коэффициента Джини с 0,46 до 0,25-0,35, а децильного коэффициента с 16-20 до 8-10; отказ от плоской шкалы налогов. Только при выполнении этих условий возможно стабильное, быстрое и некриминальное развитие. 700 ВВП, млрд. рублей в ценах 1990 г. 650 600 Наблюдение Предсказание 550 500 450 400 350 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Рис. 1. Динамика российского ВВП 1. 2. 3. 4. Литература Дубовский С.В. Цикл Кондратьева как инновационно-технологический маятник с социальными последствиями// Экономика и математические методы, №1 1994. С.119-123. Дубовский С.В. Объект моделирования – цикл Кондратьева. // Математическое моделирование, т. 7, №6, 1995. С. 65-74 Сорос Дж.. Алхимия финансов. М. ИНФРА-М, 1996. Дубовский С.В. Прогнозирование катастроф (на примере циклов Кондратьева).// «Общественные науки и современность». 1993г., №5, с. 8291. 6 5. Дубовский С.В. Календарь Кондратьева для России.// Информационные технологии и вычислительные системы, №4, 2007. С. 46-56. 6. Дубовский С.В. Энергетика и распределение доходов в экономическом развитии. Математические модели. М. РОХОС. 2004. Препринт, распространяется Интернет-магазинами. 7
