Технологии и инструменты финансовых инноваций

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Финансово-экономический институт
Кафедра финансов, денежного обращения и кредита
С.Ю. Поспелков
Технологии и инструменты финансовых инноваций
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа
для студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит»
магистерской программы «Финансовая политика и стратегия бизнеса»
очно-заочной и заочной форм обучения
Тюменский государственный университет
2013
Поспелков С.Ю. Технологии и инструменты финансовых инноваций.
Учебно-методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления
подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» магистерской программы
«Финансовая политика и стратегия бизнеса» очно-заочной и заочной форм
обучения. Тюмень, 2013, 21 стр.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки «Финансы и
кредит»
Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ:
Технологии и инструменты финансовых инноваций [электронный ресурс] /
Режим доступа: http://www.umk3.utmn.ru, свободный.
Рекомендовано к изданию кафедрой финансов, денежного обращения и
кредита. Утверждено проректором по учебной работе Тюменского
государственного университета.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: С.С.Жукова, к.э.н., доцент, заведующий
кафедрой финансов, денежного обращения и кредита.
© ФГБОУ ВПО Тюменский государственный университет, 2013.
© Решетникова Л.Г., 2013.
1. Пояснительная записка
Дисциплина
«Технологии и инструменты финансовых инноваций» читается в
соответствии с учебным планом магистерская программа «Финансовая политика и стратегия
бизнеса» заочная форма обучения очная форма обучения.. Для эффективного освоения данного
курса студент должен знать механизмы функционирования фондового рынка и рынка ценных
бумаг, финансы корпораций, правовое регулирование рынка ценных бумаг, налоговую систему, в
том числе налогообложение операций с ценными бумагами.
Предлагаемый вниманию магистрантов учебно-методический комплекс содержит в себе
материал, призванный облегчить изучение дисциплины «Технологии и инструменты финансовых
инноваций»
1.2 Место дисциплины в структуре ООП.
Данная дисциплина является дисциплиной по выбору профессионального цикла и
выступает логическим продолжением дисциплин, связанных с рынком ценных бумаг. В ней
рассматриваются вопросы, связанные с основными направлениями создания финансовых
инноваций, раскрываются специфические особенности отдельных финансовых инструментов,
характеризующихся как финансовые инновации, даются основы конструирования отдельных
финансовых продуктов.
Подробно изучаются ценные бумаги, создаваемые в процессе секьюритизации
финансовых активов, в том числе ипотечные ценные бумаги, которые являются сегодня важными
финансовыми инструментами на развитых и развивающихся рынках. Ценные бумаги,
выпускаемые в результате секьюритизации финансовых активов, обеспечивают, с одной стороны,
эффективное рефинансирование банковских кредитов, поддержку производства и жилищного
строительства, а также являются инструментом надёжного долгосрочного инвестирования
финансовых средств пенсионных фондов, страховых компаний, паевых инвестиционных фондов,
других институциональных инвесторов.
Программа дисциплины направлена на закрепление профессиональной ориентации
студентов и включает лекционные занятия, семинарские занятия, самостоятельное изучение
литературы,
освоение
теоретического
материала,
написание
реферата
по
одной
рекомендуемых тем, проведение зачёта в форме теста.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующимипрофессиональными компетенциями (ПК):
из

способностью
интерпретировать
результаты
финансово-
экономических
исследований с целью разработки финансовых аспектов перспективных направлений
инновационного развития организаций, в том числе финансово-кредитных (ПК-25).
Ко
д
ко
мп
ете
нц
ии
Формулиров
ка
компетенции
ПК25
способность
ю
интерпретиро
вать
результаты
финансовоэкономическ
их
исследований
с
целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективн
ых
направлений
инновационн
ого развития
организаций,
в том числе
финансовокредитных
Карта компетенций дисциплины
Результаты
Результаты обучения по
обучения в целом
уровням освоения материала
минимал базовый повышен
ьный
ный
Виды
занятий
(лекции,
практич
еские,
семинар
ские,
лаборат
орные)
Лекции,
практич
еские
занятия
Оценочн
ые
средства
(тесты,
творческ
ие
работы,
проекты
и др.)
Опрос
Знает:
сущность и содержание
финансовых аспектов
перспективных
направлений
инновационного развития
организаций, в том числе
финансово-кредитных
Общее
представлен
ие
о
финансовы
х аспектах
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
Базовые
положения
о
финансовы
х аспектах
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
Глубокие
знания
о
финансовы
х аспектах
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
Умеет:
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических
исследований
с
целью
разработки
финансовых
аспектов
перспективных
направлений
инновационного развития
организаций, в том числе
финансово-кредитных
интерпрети
ровать
отдельные
результаты
финансовоэкономичес
ких
исследован
ий с целью
разработки
финансовы
х аспектов
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
интерпрети
ровать
основные
результаты
финансовоэкономичес
ких
исследован
ий с целью
разработки
финансовы
х аспектов
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
интерпрети
ровать всю
совокупнос
ть
результатов
финансовоэкономичес
ких
исследован
ий в их
взаимосвязт
с
целью
разработки
финансовы
х аспектов
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
Практич Учебные
еские
задачи
занятия
Владеет:
Начальным
и навыками
Основными
навыками
Устойчивы
ми
Практич реферат
навыками разработки
финансовых аспектов
перспективных
направлений
инновационного развития
организаций, в том числе
финансово-кредитных
разработки
финансовы
х аспектов
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
разработки
финансовы
х аспектов
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
навыками
разработки
финансовы
х аспектов
перспектив
ных
направлени
й
инновацион
ного
развития
организаци
й, в том
числе
финансовокредитных
еские
занятия
Выпускник должен обладать следующими знаниями, уменьями и навыками:
- знать основные финансовые инструменты, характеризующиеся как финансовые
инновации;
- обладать навыками конструирования новых финансовых инструментов;
- понимать процессы и механизмы секьюритизации;
-
знать
методы
проектирования
эмиссии
ценных
бумаг,
обеспеченных
финансовыми активами, используемые в мировой практике;
-
уметь проводить анализ ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами,
основываясь на финансовых документах эмитента, статистических данных о рынке долговых
обязательств и макроэкономических показателях;
-
знать методы анализа рисков, связанных с выпуском, обращением и погашением
ценных бумаг, обеспеченных финансовыми активами;
- уметь использовать элементарные финансовые инструменты для конструирования
новых финансовых продуктов.
2. Структура и трудоемкость дисциплины
Семестр 4. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая
трудоемкость дисциплины 3 зач. ед., 108 час.
3. Тематический план
Для заочной формы обучения
Таблица 3
виды учебной работы и
самостоятельная работа, в час.
№
Тема
недел
и
семес
тра
лекци
и*
1
1
2
3
4
5
6
2
Финансовый рынок как среда
реализации инноваций.
Факторы
появления
финансовых
инноваций.
Классификации
и
виды
финансовых инноваций.
Основы структурированных
финансовых продуктов
Практика
использования
структурированных
продуктов.
Финансовые
продукты инвестиционных
банков развитых стран
Методика конструирования
структурированных
финансовых
продуктов.
Принципы анализа и оценки
структурированных
финансовых продуктов.
Развитие
финансовых
инноваций в России.
Итого:
Из них
форме
в
интерактивной
3
4
семин
арские лабора самост
(практ торны оятель
ически
е
ная
е)
заняти работа
заняти
я*
*
я*
5
6
7
2,7
46
0,4
7
1
17
0,3
5
1
17
0,6
10
6
102
4
Из
н
их
в
инт
ера
кти
вно
й
фор
ме
8
2
1
1
4
4
Фо
рм
ы
ко
нт
ро
ля
9
оп
ро
с
оп
ро
с
оп
ро
с
ре
фе
рат
У
че
бн
ые
зад
ач
и
оп
ро
с
зач
ет
Для очно-заочной формы обучения
№
Тема
1
2
1
Финансовый
рынок
как
среда реализации инноваций.
2
3
4
5
6
Факторы
появления
финансовых
инноваций.
Классификации
и
виды
финансовых инноваций.
нед
ели
сем
ест
ра
3
1
Из них в интерактивной
форме
семинарск
ие
(практиче
ские)
занятия*
лаборат
орные
занятия
*
самостоят
ельная
работа*
4
5
6
7
Из
них в
интер
актив
ной
форме
33
опрос
2
5
5
12
2
опрос
5
рефер
ат
1,5
6
Учеб
ные
задач
и
8-9
10
Таблица 4
Форм
ы
контр
оля
8
опрос
2-3
Практика
использования 6-7
структурированных
продуктов.
Финансовые
продукты инвестиционных
банков развитых стран
Итого:
ле
кц
ии
*
13,5
Основы структурированных 4-5
финансовых продуктов
Методика конструирования
структурированных
финансовых
продуктов.
Принципы анализа и оценки
структурированных
финансовых продуктов.
Развитие
финансовых
инноваций в России.
виды учебной работы и
самостоятельная работа, в час.
5
15
3
7
30
78
5
опрос
3
зачет
15
15
Планирование самостоятельной работы студентов
Для заочной формы обучения
Таблица 5
№
1.
Темы
Финансовый рынок как
Виды СРС
обязательные
дополнитель
ные
Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
Подбор и
изучение
научных
Неделя
семест
ра
Объем часов
46
среда
инноваций.
2.
3.
4.
5
6.
реализации работе
на
практическом
занятии.
Факторы
появления
финансовых
инноваций.
Классификации и виды
финансовых инноваций.
Основы
структурированных
финансовых продуктов
Практика
использования
структурированных
продуктов.
Финансовые
продукты инвестиционных
банков развитых стран
Методика конструирования
структурированных
финансовых
продуктов.
Принципы
анализа
и
оценки структурированных
финансовых продуктов.
Развитие
финансовых
инноваций в России.
Изучение и анализ учебной и
переодической
литературы
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии..
Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии.
Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии.
Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии.
Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии.
публикаций.
Подготовка
докладов и
сообщений
7
17
Подбор и
изучение
научных
публикаций.
5
Подготовка
докладов и
сообщений
-
17
Подбор и
изучение
научных
публикаций.
10
Подготовка
докладов и
сообщений -
ИТОГО:
102
Для очно-заочной формы обучения
Таблица 6
№
Темы
Виды СРС
обязательные
1.
3.
4
дополнительные
Финансовый рынок как среда Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
реализации инноваций.
Подбор и изучение
научных публикаций.
Факторы появления финансовых Изучение и анализ учебной и
литературы
инноваций. Классификации и переодической
литературы.
Подготовка
к
виды финансовых инноваций.
Подбор и изучение
научных публикаций.
Основы
структурированных
финансовых продуктов
Подбор и изучение
научных публикаций.
работе
занятии.
2.
Неде Объ-ля ем часеме
сов
стра
на
практическом
работе
на
практическом
занятии..
Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии.
1
Подготовка
докладов и
сообщений
33
2-3
Подготовка
докладов и
сообщений
Подготовка
докладов
сообщений
5
4-5
и
Практика
использования Изучение и анализ учебной и Подбор и изучение 6-7
литературы научных публикаций.
структурированных продуктов. переодической
12
6
Финансовые
продукты
инвестиционных
банков
развитых стран
Практика
использования
структурированных продуктов.
Финансовые
продукты
инвестиционных
банков
развитых стран
Методика
конструирования
структурированных финансовых
продуктов. Принципы анализа и
оценки
структурированных
финансовых продуктов.
5
6.
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии..
Подготовка
докладов
сообщений
Изучение и анализ учебной
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии.
Подбор и изучение
научных публикаций.
Изучение и анализ учебной и
периодической
литературы
литературы. Подготовка к
работе
на
практическом
занятии.
Подбор и изучение
научных публикаций.
и
8-9
Подготовка
докладов и
сообщений
15
10
Подготовка
докладов и
сообщений -
7
ИТОГО:
78
4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) дисциплинами
№ п/п
Наименование обеспечиваемых
(последующих) дисциплин
1.
Защита ВКР
Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
1
2 3 4 5 6 7
8
9
+
+
+
+
+
+
+
+
+
5. Содержание дисциплины
Тема 1. Финансовый рынок как среда реализации инноваций.
Понятие финансовых инноваций. Цель и функции финансовых инноваций.
Финансовые инновации как рыночный товар. Финансовая инновация как
функция
времени.
Соотношение
между
финансовыми
инновациями
и
финансовым инжинирингом. Методы и инструменты финансовых инноваций.
Сферы проявления финансовых инноваций. Предпосылки ускоренного
развития финансовых инноваций. Фондовый рынок: Биржевая торговля на
российском
фондовом
рынке.
Московская
Биржа.
Торговый
терминал
Информационной Торговой Системы QUIK, принципы работы и основы
использования на практике. Основы методов технического анализа для принятия
торговых решений. ФОРЕКС (валютный рынок) — рынок межбанковского
обмена валюты по свободным ценам. Особенности функционирования рынка
ФОРЕКС (валютного рынка) в России.
Тема 2. Факторы появления финансовых инноваций. Классификации
и виды финансовых инноваций.
Внешние факторы: изменчивость цен, глобализация рынков, налоговые
ассиметрии,
технологические
достижения,
изменение
законодательства,
стоимость издержек. Внутренние факторы: потребность в ликвидности,
нерасположенность к риску. Финансовые инструменты потребительского типа.
Ценные бумаги. Финансовые процессы. Финансовые стратегии.
Тема 3. Основы структурированных финансовых продуктов
Рынок срочных контрактов. Инструментарий рынка срочных контрактов –
форвардные,
фьючерсные
и
опционные
контракты.
Структурированные
финансовые продукты: понятие и архитектура. Модель внутреннего устройства
структурированного продукта. Определение и черты структурированных
финансовых продуктов. Классификация финансовых инструментов, которые
могут лежать в основе структурированного продукта. Потоки финансовых
инструментов. Место структурированных продуктов в системе финансового
инжиниринга. Типичные виды структур структурированных продуктов. Задачи и
классификация структурированных продуктов.
Тема 4. Практика использования структурированных продуктов.
Финансовые продукты инвестиционных банков развитых стран
Формы структурированных продуктов, применяемые на практике: договор
займа, ценная бумага, (структурная нота, структурная облигация, вексель), фонд
или специальная компания, депозит, страховой продукт, другие формы.
Основные
параметры
форм
структурированного
продукта.
Формы
структурированных продуктов в разных странах. Сегмент структурированных
финансовых продуктов на развитых рынках: текущее состояние и перспективы
развития. Мировой рынок структурированных продуктов: текущее состояние и
проблемы развития. Перспективы развития сегмента структурированных
продуктов на развитых рынках. Примеры продуктов, выпущенных на развитых
рынках.
Тема 5. Методика конструирования структурированных финансовых
продуктов. Принципы анализа и оценки структурированных финансовых
продуктов.
Основы методики конструирования структурированных продуктов. План
выпуска
структурированного
структурированного
продукта.
продукта.
План
Конструирование
конструирования
потоков
и
подстройка
структурированного продукта. Конструкции типичных структурированных
финансовых продуктов.
Вопросы, связанные с анализом структурированных продуктов. Базовый и
статистический
анализ
структурированных
продуктов.
Историческое
тестирование. Оценка структурированных продуктов и понятие стоимости
структурированного
продукта.
Связь
между
стоимостью
продукта
и
ожидаемыми издержками по хеджированию. Подходы и методы оценки
структурированных продуктов.
Тема 6. Развитие финансовых инноваций в России.
Перспективы развития конкретных видов финансовых инноваций в
российской экономике. Сфера применения и основные проблемы использования
деривативов в России. Возможности применения в России ценных бумаг,
обеспеченных активами. Финансовые продукты фондовых бирж. Проблемы и
перспективы развития в России рынка депозитарных расписок.
6. Планы семинарских занятий.
Тема 1. Финансовый рынок как среда реализации инноваций
1. Понятие, функции и цели финансовых инноваций
2. Сферы проявления финансовых инноваций
Тема 2. Факторы появления финансовых инноваций. Классификации
и виды финансовых инноваций.
1.
Причины появления финансовых инноваций
2.
Классификация финансовых инноваций
Тема 3. Основы структурированных финансовых продуктов
Инструментарий рынка срочных контрактов
1.
2. Структурированные финансовые продукты: понятие и архитектура
3. Место структурированных продуктов в системе финансового
инжиниринга
Тема
4.
Практика использования структурированных продуктов.
Финансовые продукты инвестиционных банков развитых стран
Формы структурированных продуктов, применяемые на практике, и
1.
их основные параметры
2. Мировой рынок структурированных продуктов: текущее состояние
и проблемы развития
Тема 5. Методика конструирования структурированных финансовых
продуктов. Принципы анализа и оценки структурированных финансовых
продуктов.
Основы методики конструирования структурированных продуктов
1.
2. Базовый и статистический анализ структурированных продуктов.
3. Подходы
и
методы
оценки
стоимости
структурированных
продуктов.
Тема 6. Развитие финансовых инноваций в России.
1. Сфера применения и основные проблемы использования деривативов в
Росси
2. и.
3. Возможности применения в России ценных бумаг, обеспеченных
активами.
4.
Проблемы и перспективы развития в России рынка депозитарных
расписок.
7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
по итогам освоения дисциплины (модуля).
Вопросы для итогового самоконтроля.
1. Понятие финансовых инноваций.
2. Цель и функции финансовых инноваций. Финансовые инновации как
рыночный товар. Финансовая инновация как функция времени
3. Соотношение между финансовыми инновациями и финансовым
инжинирингом. Методы и инструменты финансовых инноваций.
4. Основные
отличия
финансовых
инноваций
и
финансового
инжиниринга.
5. Финансовые инновации как основная часть финансового инжиринга.
6. Финансовые рынки и финансовые инновации
7. Инструментарий финансовых инноваций
8. Факторы, определяющие необходимость финансовых инноваций
9. Соотношение внешних и внутренних факторов при разработке
финансовых инноваций.
10. Классификации финансовых инноваций.
11.Сферы разработки финансовых инноваций.
12.Предметный и операционный аспекты финансовых инноваций
13.Исследование спроса на финансовые продукты
14.Понятие продукта в области финансовых инструментов и финансовых
услуг.
15.Модель (алгоритм) разработки финансового продукта
16.Финансовые
обязательств
инновации
17.Финансовые технологии
обязательств
на
рынке
корпоративных
долговых
на рынке государственных долговых
18.Российский фондовый рынок современные реалии и особенности
функционирования
19.Российская фондовая биржа ММВБ-РТС
20.Рынок срочных контрактов – Российский опыт
21.Информационная Торговая Система QUIK
22.Особенности функционирования рынка FOREX (валютного рынка) в
России.
23.Понятие структурированных финансовых инструментов
24.Понятие гибридной ценной бумаги
25.Понятие синтетической ценной бумаги
26.Конструирование структурированных финансовых инструментов
27.Сфера применения структурированных финансовых инструментов
28.Секьюритизация активов как финансовая инновация.
29.Секьюритизация банковских кредитов.
30.Ценные бумаги, обеспеченные активами эмитента.
31.Ипотечные ценные бумаги.
32.Ценные бумаги, обеспеченные будущими доходами эмитента.
33.Ценные бумаги, обеспеченные текущими доходами эмитента.
34.Синтетическая секьюритизация.
35.Модели и формы секьюритизации.
36.Особенности рынка ценных бумаг в отдельных европейских странах.
37.Основные участники рынка
развивающихся странах.
ипотечных
ценных
бумаг
в
38.Виды ипотечных ценных бумаг в развивающихся странах.
39.Участие государства в развитии рынка ценных бумаг в
развивающихся странах. Особенности рынка ценных бумаг в
отдельных развивающихся странах.
40.Перспективы развития конкретных видов финансовых инноваций в
российской экономике.
41.Сфера применения и основные проблемы использования деривативов
в России. Возможности применения в России ценных бумаг,
обеспеченных активами.
42.Финансовые продукты фондовых бирж.
43.Проблемы и перспективы развития в России рынка депозитарных
расписок.
44.Основы методики конструирования структурированных продуктов.
45.План выпуска структурированного продукта.
46.План конструирования структурированного продукта.
47.Конструирование
продукта.
потоков
и
подстройка
структурированного
48.Конструкции типичных структурированных финансовых продуктов
49.Структурированные финансовые продукты: понятие и архитектура.
50.Модель внутреннего устройства структурированного продукта.
51.Определение и черты структурированных финансовых продуктов.
52.Классификация финансовых инструментов, которые могут лежать в
основе
структурированного
продукта.
Потоки
финансовых
инструментов.
53. Типичные виды структур структурированных продуктов. Задачи и
классификация структурированных продуктов.
Тематика рефератов по дисциплине
«Технологии и инструменты финансовых инноваций»:
1. Инновационные технологии и инструменты на российском фондовом рынке
2. Инновационные технологии и инструменты на российском страховом рынке
3. Инновационные технологии и инструменты в банковском секторе России.
4. Современные биржевые информационные торговые системы в России.
5. Биржевые информационные торговые системы зарубежный опыт.
6. Применения инструментария рынка срочных контрактов для хеджирования
производственных рисков.
7. Применения инструментария рынка срочных контрактов для хеджирования
производственных рисков зарубежный опыт.
8. Структурированные продукты в России.
9. Структурированные продукты зарубежный опыт.
10.Структурированные продукты и частный инвестор.
11.Методы секьюритизации активов в рефинансировании бизнеса.
12.
Секьюритизация как инструмент привлечения инвестиционных ресурсов
при реализации инвестиционных проектов.
13.Анализ облигаций со встроенными опционами.
14.Управление портфелем ипотечных ценных бумаг.
15.Минимизация рисков досрочных выплат по ипотечным кредитам.
16.Методы секьюритизации нестандартных ипотечных кредитов.
17.Организация эмиссии облигаций с ипотечным покрытием коммерческого
банка.
18.Организация выпуска ипотечных сертификатов участия.
19.Хеджирование финансовых рисков на предприятии.
20.Стрипы ипотечных ценных бумаг.
21. Корпоративное управление, методика создания опционной программы для
крупной публичной компании.
8. Образовательные технологии
Основная форма занятий – практические и семинарские занятия. Кроме
того,
предполагается
самостоятельная
работа
студентов
по
освоению
теоретического материала. На занятиях используются следующие виды
интерактивных форм обучения: диалог, диспут, дискуссия.
На семинарских занятиях используются следующие виды интерактивных
форм обучения: деловые игры, доклады, круглые столы, конференции.
Текущий
и
осуществляется
в
промежуточный
форме
опроса
контроль
студентов,
усвоения
проведения
раздела
курса
контрольных,
самостоятельных работ и индивидуального тестирования, оценки результатов
деловых игр. Итоговый контроль знаний осуществляется в форме зачета по
теоретическому курсу.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература
1. Рынок ценных бумаг: учеб. для студентов вузов, обуч. по эконом. спец. и
напр. / Гос. ун-т Высш. Шк. экономики, ред. Н.И. Берзон. - Москва:
Юрайт, 2011. - 531 с.
2. Производные финансовые инструменты Галанов В. А. : учеб. для
студентов вузов, обуч. по спец. 080105 "Финансы и кредит" / В. А.
Галанов, 2011. - 208 с.
3. Рынок ценных бумаг: Лялин, Владимир Алексеевич.: учебник / В. А.
Лялин, П. В. Воробьев, 2011. - 400 с.
4. Болдырева Н.Б. Управление финансовыми инвестициями: учеб. пособие /
Н. Б. Болдырева, 2010. - 228 с.
Дополнительная литература
1. Балабанов И. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие для вузов.
СПб.: Питер, 2001
2. Бочаров В. Финансовый инжиниринг. С.-Пб.: Питер, 2004
3. Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Научнотехническое общество им. акад. С.И. Вавилова , 2003
4. Воронцовский А. Современные теории рынка капитала. Т.1. С.-Пб.: Изд-во
Санкт-Петербургского Университета, 2004
5. Дежина И., Салтыков Б. Механизмы стимулирования коммерциализации
исследований и разработок. М.: ИЭПП, 2004
6. Дэвидсон Э. Сандерс Э., Вольф Л.-Л., Чинг А.. Секьюритизация ипотеки:
мировой опыт, структурирование и анализ, М: «Вершина», 2007
7. Инновации: теория, механизм, государственное регулирование. Под. ред.
Ю.В. Яковца. М.: РАГС, 2000
8. Кавкин А. Рынок кредитных деривативов. М.: Экзамен, 2001
9. Маршалл Д., Бансал В. Финансовая инженерия: Полное руководство по
финансовым нововведениям. М.: ИНФРА-М, 1998
10. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. A.A. Лобанова,
A.B. Чугунова. М.: Апьпина Бизнес Букс, 2005
Периодические издания
Рынок ценных бумаг
Инновации
Финансы и кредитнымиЭкономические науки
Банковские услуги
1.
Нормативно-правовые документы.
1. Закон РФ № 3615-1 от 09.10.1992 г. «О валютном регулировании и
валютном контроле»
2. Закон РФ № 17-ФЗ от 03.02.1996 «О банках и банковской деятельности» с
изменениями и дополнениями.
3. Закон РФ № 39-Ф3 от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг»
4. Гражданский кодекс РФ ч.1, II, III в ред. ФЗ № 110-ФЗ от 12.08.96 и ФЗ №
133-ФЭ от 24.10.1997
5. Закон РФ № 102-ФЗ от 16.07.1998 «Об ипотеке»
6. Налоговый кодекс российской федерации (НК РФ) от 31.07.1998 N 146ФЗ
7. Закон РФ № 39-Ф3 от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
8. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)»
9. Федеральный закон № 152-ФЗ от 11.11.2003 «Об ипотечных ценных
бумагах»
10. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"
11. Интернет – ресурсы.
1. Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков http://www.gifa.ru/
2. Интернет
представительство
ОАО
Московская
Биржа
http://
www.rts.micex.ru/
3. Интернет представительство ОАО Финансовой компании “Приоритет”
http://www.priorit.ru/
4. Интернет-представительство
Агентства
«РосБизнесКонсалтинг»:
http://www.rbc.ru/
5. Интернет-представительство газеты Ведомости : http://www.vedomosti.ru/
6. Интернет-представительство
http://www.kommersant.ru/
издательского
дома
Коммерсант
7. Интернет-представительство
Информационного
Агентства
AK&M
http://www.akm.ru/
8. Интернет-представительство Информационного Агентства «Интерфакс»:
http://www.interfax.ru/
9. Интернет-представительство
Информационного
Агентства
«Прайм-
ТАСС»: http://www.prime-tass.ru
10.Интернет-представительство
Международного
Валютного
Фонда
International Monetary Fund: http://www.imf.org/
11.Интернет-представительство
Национальной
Ассоциации
Участников
Фондового Рынка НАУФОР: http://www.naufor.ru/
12.Интернет-представительство
Федеральной
Службы
Государственной
Статистики: http://www.gks.ru/
13.Интернет-представительство Центрального Банка РФ Банка России:
http://www.cbr.ru/
14. Министерство регионального развития РФ – Инвестиционный фонд
Российской Федерации - http://www.minregion.ru/invest_phound
12. Технические средства и материально-техническое обеспечение
дисциплины
Использование презентаций в виде слайдов выполненных в Microsoft
Office PowerPoint, вход в Интернет, Информационная Торговая Система QUIK,
компьютеры, проектор.