Правила входа в рынок

Правила трейдинга.
Анализ рынка.
Производится с помощью индикаторов и волновой теории Эллиотта .
Последовательность анализа выражается методом «трех экранов», т.е. от
большего к меньшему. Первым анализируется график Monthly, на нем
определяется долгосрочная тенденция с помощью индикаторов тренда
(MACD, экспоненциальная скользящая средняя , смещенная скользящая
средняя). Затем переходим на Weekly и определяем текущую тенденцию в
рамках долгосрочной (Monthly). После графика Weekly анализируем
график Daily c помощью тех же индикаторов Анализ графиков Monthly,
Weekly, Daily позволяет получить полную информацию о состоянии рынка
и во время торговли учитывать сильные и значимые уровни поддержки и
сопротивления, выделенные на графиках.
Для входа в рынок составляем торговый план с учетом двух сценариев
движения рынка: вверх или вниз. Вход в рынок фильтруется с помощью
временных кластеров Фибоначчи.
Уровни поддержки и сопротивления учитываются начиная с Monthly и
заканчивая 60 мин. Периодом. Торговля осуществляется с учетом
ситуации на рынке: сильный тренд на Monthly , Weekly; движение рынка в
диапазоне до 500 п. на Monthly, Weekly.
Точка входа определяется по результатам анализа вышеперечисленных
графиков с уточнением на графиках периодов 300мин., 180 мин., 60
мин.Это позволяет выделить среднесрочное движение в любую сторону до
200 пунктов.
Если на Monthly, Weekly, Daily графиках тренд восходящий , то на 60мин.300 мин. Графиках определяем точку входа на откате восходящего
движения. При торговле в большом диапазоне до 50 пунктов, торгуем по
принципу торговли в коридоре: сверху продаем, внизу покупаем.
Вход в рынок.
После составления торгового плана с учетом долгосрочных графиков,
определяем точку входа в рынок на основании преодоления ценой уровня
поддержки или сопротивления.
Т.е. уровень поддержки должен стать уровнем сопротивления, а уровень
сопротивления уровнем поддержки. Время начала торгов в среднесрочном
периоде от 300 мин. определяем с помощью временных кластеров
Фибоначчи, построенных на графиках от Monthly до 300 мин. Точка входа
определяется с помощью дивергенции MACD на 300 мин. Графике. При
этом учитывается : цена открытия / закрытия бара, графические фигуры ,
уровни, временные кластеры. Для фильтрации можем использовать
индикатор RSI или другой осциллятор. На индикаторах строятся
трендовые линии поддержки – сопротивления и после пробоя этих линий
на индикаторе и возвращения линии индикатора к трендовой линии,
осуществляем вход в рынок.
Влияние фундаментальных факторов, публикующихся в день ожидаемого
входа в рынок, учитываются по мере их воздействия на валюту. При
сильном воздействии вход в рынок осуществляется после публикации этих
данных.
Выход из рынка.
Осуществляется по достижении уровня поддержки – сопротивления на
графике цены в соответствие с торговым планом. Если планировался
краткосрочный трейд ,возможен выход по 180 мин. – 300 мин. Графику.
При долгосрочной торговле выход из рынка производится по достижении
ценой значимого уровня на Daily, Weekly, Monthly и образования
дивергенции на индикаторе MACD. Точка выхода фильтруется по целевым
уровням Фибоначчи ( откат от прошедшего движения при коррекции и
целевая точка при движении в тренде ).
Правила входа в рынок.
Выберем масштаб времени с помощью коэффициента пятерки по
методу «тройной выбор». При торговле обязательно рассматриваем
долгосрочные графики (Monthly, Weekly, Daily) даже если они не входят в
торгуемый временной масштаб. На них находятся важные уровни, которые
можно не увидеть на графиках меньшего масштаба. Тренд определяем
комплексно: по волнам Эллиотта, скользящим средним, индикаторам
MACD, RSI.
Вход в рынок происходит после формирования дивергенции MACD
на среднесрочном масштабе (300 мин. 720 мин.) и закрытия цены за
ближайшим значимым High или Low. Точка входа определяется по
графическим фигурам на графике свечей и крестиков-ноликов при
возврате цены к пробитому уровню, т.е. уровень сопротивления
становиться уровнем поддержки и наоборот. По времени точка входа
определяется с 830 до 1000 (Киев). Повторная точка входа (для добавления
позиции или новый вход) с 1700 до 1730 (Киев). Уровень StopLoss
устанавливается на 40 – 100 пунктов от точки входа, учитывая при входе
ближайшие сильные уровни на разных временных масштабах и
направление основного и среднесрочного тренда. После входа, по
возможности, уровень StopLoss переставляется в точку безубыточности.
Правила выхода из рынка.
Если позиция открывается на один день (intraday), выход
осуществляется по достижению ближайшего значимого уровня поддержки
или сопротивления на определенном временном масштабе от 60 мин.
Учитывается время окончания сессии 1900 до 2000 (Киев).
При среднесрочной или долгосрочной позиции устанавливаем Stop в
точку безубыточности для защиты позиции или части прибыли. Выход из
сделки осуществляется по уровням и временным целям Фибоначчи,
фильтруемых с помощью индикатора MACD и индекса USD на
таймфрейме 300 мин.
Для фильтра торговых сигналов используем графин индекса USD.
По индикаторам MACD; RSI определяем текущее состояние рынка.
Управление капиталом и контроль риска.
Чтобы стать специалистом в биржевой торговле трейдер должен
сосредоточиться на грамотной игре. Деньги – это следствие успеха, а не
цель. Для грматоной торговли надо отбросить эмоциональную торговлю и
сосредоточиться на инструментах торговли. Один из основных
инструментов необходимых для выживания это управление капиталом и
контроль риска для выживания в торговле.
Перед входом в сделку составляем торговый план, по которому
действуем во время торговли. Правильно составленный план с учетом
управления капиталом и контроля риска сохранит торговый счет от
больших убытков.
План составляется с учетом двух сцинариев развития событий:
Buy/Sell и длительности нахождения в сделке (краткосрочнач,
среденесрочная, долгосрочная).
При торговле используем 30% торгового счета как рисковый
капитал. Убытки, возникающие при торговле ограничим уровнем до 5от
используемых в сделке денег, т.е. 5% берется от суммы находящейся на
торговм счету.
При уверенности в сделке можно задействовать до 50% торгового счета.
Примеры расчета рисков:
- для 10000 лотов используем уровень 5% риска
(торговый счет 2000 USD - GBP 1 п = 0.625 , устанавливаемый Stop
от 40 до 100 п для 1 лота: 0,625 х 100 = 62,5 USD; EUR 1 п = 1.25 USD,
устанавливаемый Stop от 40 до 80 п для 1 лота:1,25 х 80 п = 100 USD);
- для 100000 лотов используем уровень риска 5 – 10% от суммы
находящейся на торговом счету
(торговый счет 5000 USD - GBP 1 п = 6.25 , устанавливаемый Stop
до 80 п для 1 лота: 6.25 х 80 = 500 USD; EUR 1 п = 12.5 USD,
устанавливаемый Stop до 40 п для 1 лота:12,5 х 40 п = 500 USD).
Главный принцип торговли – это сразу обрезать убытки и давать
прибыли расти. Это правило позволяет спокойно и хладнокровно
переоценить ситуацию вне рынка и продолжить торговлю в правильном
направлении.
Параметры индикаторов и методы торговых стратегий.
Monthly
Daily
Weekly
RSI 25; 13
14; 9 10;30;8
MACD 12; 26; 9
5; 34; 5
DMA 25 (-5)
7 (-5)
EMA 13; 78
MA 50; 100; 200; 612
RSI 25; 13
14; 9 10;30;8
MACD
(8,3897;
17,5185;9.0503) 5;34;5
DMA 25 (-5)
7 (-5)
EMA 13
MA 34; 100; 200;
RSI 25; 13
10;30;8
MACD
(8,3897;
17,5185;9.0503) 5;34;5
Elder Ray 13;14
Force index 2;13
720 мин.,480 мин.
13;14
2;13
300 мин.,180 мин.
13;14
2;13
DMA 25 (-5)
7 (-5) 3(-3)
EMA 13;78;374
MA 50; 100; 200; 612
RSI 25; 13
14; 9
MACD 12; 26; 9
5; 34; 5
DMA 25 (-5)
7 (-5) 3(-3)
EMA 13; 78;374
MA 50; 100; 200; 612
RSI 25; 13
14; 9 10;30;8
MACD
(8,3897;
17,5185;9.0503) 5;34;5
DMA 7 (-5) 3(-3)
Elder Ray 13;14
Force index 13;14
13;14
13;14
13;14
2;13
DMA 25 (-5)
7 (-5)
EMA 13
60 мин.
EMA 13;65;374
MA 34; 55; 144;
RSI 14; 8
9;25
MACD
(8,3897;
17,5185;9.0503) 5;34;5
Уровни поддержки и сопротивления внутри дня.
Для построения уровней поддержки и сопротивления может
использоваться следующая методика: используя данные предыдущего
торгового дня,строятся «центральные» (pivot ) сопротивления R1, R2 и
поддержки S1, S2 согласно приведенных ниже выражений :
(H+L+C) /3 = P
P=Pivot, H =High,
L= Low, C= Close.
2P – L= R1
R1 = Resistance level 1
2P – H = S1
S1= Support level 1
(P- S1) + R1=R2
R2 = Resistance level 2
P- (R1-S1)= S2
S2 = Support level 2
Принцип торговли основан на пробитии уровней поддержки и
сопротивления . Т.е. при пробитии R 1 открівается длинная позиция ,при
пробитии S 1 – короткая. Преимуществом является то, что Stop ордера
могут быть установлены достаточно плотно , чуть ниже R1 или чуть выше
S1.
Прогноз дневных диапазонов колебания цен
Условия:
А) Сегодняшняя цена закрытия < сегодняшней цены открытия.
В) Сегодняшняя цена закрытия > сегодняшней цены открытия.
С) Сегодняшняя цена закрытия = сегодняшней цены открытия.
А. Мах сегодня + 2Мin сегодня + Ц закрытия = Х
2
Прогноз на завтра
Мах завтра = Х – Мin сегодня
Min завтра = Х – Мах сегодня
В. 2 Мах сегодня + Мin сегодня + Ц закрытия = Х
2
Прогноз на завтра
Мах завтра = Х – Мin сегодня
Min завтра = Х – Мах сегодня
С. Мах сегодня + Мin сегодня + 2Ц закрытия = Х
2
Прогноз на завтра
Мах завтра = Х – Мin сегодня
Min завтра = Х – Мах сегодня
Если цена открытия оказывается в пределах прогноза ценового
диапазона, следует ожидать, что уровень сопротивления будет находиться
на Мах, а уровень поддержки – на Min
Если цена открытия вышла за пределы прогноза, то, скорее всего она
уйдет в сторону прорыва.
Для определения возможных ценовых целей по уровням можно
использовать расширения Фибоначчи
Анализ расширений Фибоначчи с использованием соотношений
расширения 0,6184 1,0; 1,618.
Уравнение целевых точек.
Математические отношения, описываемые анализом расширений,
определяют целевые точки получения прибыли. На любом рыночном
движении «А-В-С» рассчитываются три точки. Первоначальное движение
может быть как восходящим, так и нисходящим. Как правило, «С»
находиться в пределах рыночного движения «А-В», что не является
абсолютно необходимым.
ХОР
А
ОР
С
В
СОР
СОР
В
С
ОР
ХОР
А
Приведенные ниже формулы используются для расчета этих целей.
Ценовой график можно затем продлить из точки «С» в направлении волны
«А-В».
Эти
расширения
показаны
пунктирными
линиями,
представляющие вероятностные движения цены.
ОР = В – А + С
целевая точка
СОР = 0,618 * (В – А) + С
подтянутая целевая точка
ХОР = 1,618 * (В – А) + С
расширенная целевая точка
Используйте точку «С» для начала расчета расширения. Если
расширение на находящей волне уходит ниже нуля, то отрицательные
числа не «признаются».
В случае сильных направлений движений цена может пойти прямо к
«ХОР». Сила рынка на протяжении отрезка «А-В», а также недостаток
силы или глубины обратного движения на отрезке «В-С», помогают
определить, какая из трех основных целей будет затронута первой.
Цели «ОР» достигаются чаще, чем цели «СОР», прежде чем
проходит существенное обратное движение. Цели «ХОР» задеваются реже
всего.
Временные цели Фибоначчи.
День временной цели Фибоначчи – это ценовой бар в будущем, на
котором фигура рыночной цены может изменить направление тренда.
Используем max и min цены ан три соотношения 0.618; 1.000; 1.618.
Стандартный размер колебания выбирают на основе тестовых
прогонов. Размер колебания опускается ниже уровня оптимального размер,
когда рынок во «флэте» 15 дней или 10 недель.
В таком случае выбираем самый высокий пик или впадину за этот
период. В качестве фильтра используем, по крайней мере, три дня между
колебаниями (max – max; min – min).
Дни временной цели Фибоначчи предсказывают события во времени,
таким образом, мы не можем знать будет цена на max или на min. Главная
задача в день временной цели Фибоначчи – продать, если цена рынка
высока, и купить, если цена низка.
Вхождение в рынок основаны на двойном подтверждении дней
временной цели Фибоначчи. При дневном анализе необходимо, чтобы по
крайней мере одно из вычислений основывалось на 1.618. Это не касается
недельных данных. Получаемые нами дни временной цели Фибоначчи
имеют силу, пока расстояние между первым и вторым днями временной
цели Фибоначчи не превышает два ценовых бара. В противном случае
надо ждать новых max и min для вычисления.
Для внутридневной торговли правила те же и расчет идет по
количеству баров в разных временных окнах 60 m 180 m 300 m 720 m.
Коэффициенты Фибоначчи и отношение коррекции в волнах
Эллиотта.
1. Из трех импульсных волн растягивается только одна, две
остальные равны по протяженности и времени завершения. Если
растягивается пятая волна, волны 1 и 3 должны быть почти равны. При
растяжении 3 волны, 1 и 5 волны равны.
2. Min ориентиром вершины волны 3 будет точка, получаемая
умножением длины волны 1 х 1.618 и прибавляя произведение к
показателю основания волны 2, т.е. к самой нижней точки волны 2.
3. Верхняя точка волны 5 может быть определена умножением
длины волны 1 на 3.236 (2 х 1.618). Полученное произведение прибавить к
вершине или основанию 1 волны.
4. Когда 1 и 3 волны равны, а 5 волна ожидается растянутой надо
измерить расстояние от нижней точки 1 волны до вершины волны 3 и
умножить его на 1.618. Полученное произведение прибавить к значению
самой нижней точки волны 4.
5. При коррекции (5-3-5) волна (С) часто достигает волны (а).
6. Возможную длину волны (С) можно также измерить умножив
0.618 на длину волны (а) и вычтя полученное произведение и значения
основания волны (а).
7. В случае плоской коррекции (3-3-5) где (в) достигает или
перекрывает (а) волна (С) примерно равна 1.618 длины волны (а).