Урок второй:сила уровня

Урок второй:сила уровня
СИЛА УРОВНЯ
Самое основное правило, которое следует понять и использовать при работе с объемами,
заключается в следующем: УРОВНИ СОЗДАЮТСЯ, ЧТОБЫ ИХ ПРОБИВАТЬ. Чем чаще цена
тестирует уровень, тем большая вероятность того, что этот уровень будет пробит. Таким образом,
мы можем определять силу уровня.
Сила уровня определяется по двум элементам:
1. КОЛИЧЕСТВО ТЕСТОВ
2. РЕЙТИНГ ОБЪЕМА
Количество тестов - сколько раз цена касалась данного уровня или отскакивала от него. Тест касание ценой уровня, погрешность в касании допускается до 10пп. не более.
ВАЖНО:
- тесты начинаем считать после РАСТОРГОВКИ. В НАТОРГОВКЕ ТЕСТЫ НЕ СЧИТАЕМ;
- если уровень из поддержки становится сопротивлением, обнуляем предыдущие тесты и
начинаем отсчет заново, т.к. сила уровня как бы восстанавливается
Рейтинг объёма - соотношение рассматриваемого уровня объёма к среднему объему за
исторический период ( достаточно учитывать 4-5 последних дней или недель в зависимости от
того, какой объем исследуется: дня или недели). Рейтинг объема контракта по умолчанию
высокий, его определять по среднему не нужно.
Пример для объема дня: (Vпн + Vвт + Vср + Vчт + Vпт) / 5 ;
(2000 + 3000 + 4000 + 5000 + 3500) / 5 = 3500
Средний объем дня за прошедшую неделю = 3500 лотов. Погрешность от среднего объема
допускается 500-1000 лотов. Если на текущей неделе появится объем дня выше 3500, допустим,
4500 и более - это будет объем с высоким рейтингом. Если объем дня будет 2500 и менее - объем
с низким рейтингом.
Ниже приведена таблица определения силы различных уровней объема. Объемы с низким
рейтингом и большим количеством тестов в разы увеличивают риск работы. Соответственно, чем
МЕНЬШЕ количество раз цена тестировала уровень - тем он сильнее. Оптимальные сработки от
уровней получаются на ПЕРВОМ, максимум втором подходе.
Для внутридневного скопления:
1. Высокий/средний рейтинг + отсутствие тестов = сильный уровень.
2. Высокий рейтинг + наличие одного теста = средний уровень.
3. Высокий рейтинг + наличие двух и более тестов = слабый уровень.
4. Средний рейтинг + один тест = средний уровень.
5. Средний рейтинг + два теста = слабый уровень.
6. Слабый рейтинг + отсутствие тестов = средний уровень.
7. Слабый рейтинг + один тест = слабый уровень.
Для объема дня:
1. Высокий/средний рейтинг + отсутствие тестов = сильный уровень.
2. Высокий рейтинг + один/два теста = средний уровень.
3. Высокий рейтинг + три теста и более = слабый уровень.
4. Средний рейтинг + один тест = средний уровень.
5. Средний рейтинг + два теста = слабый уровень.
6. Слабый рейтинг + отсутствие тестов = средний уровень.
7. Слабый рейтинг + наличие одного теста = слабый уровень.
Для объемов недели, месяца, контракта:
1. Высокий/средний рейтинг + отсутствие тестов = сильный уровень.
2. Высокий рейтинг + скопление более мелких объемов на уровне + наличие одного теста =
сильный уровень.
2. Высокий рейтинг без скопления мелких объемов + наличие одного двух тестов = средний
уровень.
3. Высокий рейтинг + три теста и больше =слабый уровень.
4. Средний рейтинг + один тест = средний уровень.
5. Средний рейтинг + два и более теста = слабый уровень.
Расчет рейтинга на примере объема дня
Важно понять и уловить следующий момент: в момент формирования уровня объема в рынок идут
крупные заявки: биды или офера, таким образом первый и второй подходы к уровню напрямую
связаны с интересами крупных операторов рынка. Как уже упоминалось выше - исполнение
большого заказа объема происходит постепенно, частями. На первом тесте сопротивления или
поддержки часть заявок все еще остается неисполненной, отсюда интерес крупных игроков,
заключается он в том, чтобы удержать уровень (отсюда они начинали набирать объем, против
себя гнать рынок невыгодно), исполнить оставшиеся заявки и пойти дальше по тренду.
Третий и последующие тесты уровней - это чаще всего психологическая реакция более мелких
участников рынка на уровень после того, как основное движение уже отыгралось. График в данном
случае показывает нам психологию толпы. Настроение толпы изменчиво, как погода. Если
участников много и маркетмейкеры при этом временно ушли за кулисы (исполнили заказ), то
скорее всего, толпа сможет на некоторое время поднять рынок. Если же толпы много, это видит
крупный баер и ему нужно исполнить заказ в обратную сторону, то, как говориться, грех не
воспользоваться моментом. Что при этом произойдет и кто останется "в дураках", думаю, всем
понятно:
- произойдет пробой уровня,
- у "nonreportable" порубят стопы.
Примеры реакции рынка на уровни объемов.
1. Отскок от объема недели. Сильный уровень: рейтинговый объем + отсутствие тестов. На
первом же подходе отскок на фигуру(100пп) вверх.
Пробой локального уровня. Нерейтинговый объем + наличие 2-х тестов = уровень слабый
Этот же уровень становится "объемом дня" и выступает в роли поддержки уже на следующий
день.
Отработался как часы:
Первый тест завершился отскоком в касание (средний рейтинг объема + отсутствие тестов =
сильный уровень).
Сила уровня падает, второй и третий тесты с ложными проколами, но отскочили вверх. На
четвертом подходе работать рискованно, т.к. уровень слабый. Происходит пробой поддержки.
Задание: на отдельном графике нанести любой уровень объема (можно взять из архива) и
определить его силу. Показать на рисунке:
- количество тестов
- средний рейтинг
Разберем более подробно схему поведения рынка на уровне.
Касание в объем.
Важность крупных объемов: дневных, недельных, контракта - всегда подтверждается рынком
касанием в объем. Касание - показатель силы уровня. Что такое касание в объем? Здесь
необходимо отметить, что есть период формирования объема, и есть момент касания, с подходом
сверху - на покупку, и с подходом снизу (наоборот) - на продажу.
Далее показана схема расторговки объема на покупку
Ищите уровни с идеальными сработками в касание пункт в пункт, погрешность максимум 1-3 пп не
более. Расторговка объема на продажу происходит с точностью до
наоборот.
Касание говорит о силе уровня, о давлении той стороны, куда отскакивает рынок!
Как правило в такие моменты:
- баер может выставить крупный ордер на покупку и поэтому рынок от него отскакивает;
- селлер может выставить крупный ордер на продажу (офер), реакция естественно такая же –
отскок.
Итак, мы определили: касание - показатель силы!
Применяя вышеописанную логику, мы можем отслеживать реакцию рынка на уровень и выходим
на понимание сути таких явлений, как:
- касание уровня;
- прокол уровня;
- флет или рейндж цены на уровне.
синтезируем все элементы вместе и получаем следующую схему:
Суть:
- если на уровне слабый продавец, то к нему может прижаться баер и выдавить его с уровня, в
такие моменты увидим , как цена забивается в рейндж на уровне: происходит борьба между
покупателями и продавцами, более сильный покупатель начинает скупать продавцов;
- если на уровне слабый покупатель, то к нему может прижаться селлер и выдавить его с уровня.
Таким образом понимаем:
- какому из уровней отдать приоритет в работе (более подробно см. урок 3);
- логику поведения крупных операторов на уровне.
Примеры в рынке
Следующий пример попробуйте проанализировать самостоятельно
Домашнее задание.
1. Найти четкий понятный уровень на графике цены и определить его силу.
2. Указать логику поведения рынка на уровне:
- отметить касания, если есть;
- отметить проколы, если есть;
- отметить борьбу, если есть;
- кратко описать логику поведения рынка на уровне.
Сделать несколько примеров, мне в скайп достаточно 1-2 скриншота на проверку, для наработки
навыка нужно проторговать от 100 уровней и более в реальных торгах.