Kontr_rabota_1

Пояснительная записка:
В рамках освоения дисциплины «Риск-менеджмент»
проводятся 4 контрольные работы
2-я контрольная работа – итоговый контроль по разделу 1 «Проблема
риска в системе управления организацией»
Вопросы для контроля знаний:
1. Предпосылки и условия возникновения риска.
2. Сущность и признаки (свойства) риска.
3. Понятие и функции хозяйственного риска, сферы рискообразования в
бизнесе.
4. Внешние факторы рискообразования в хозяйственной деятельности,
приведите примеры.
5. Внутренние факторы рискообразования в хозяйственной деятельности,
приведите примеры.
6. Виды хозяйственного риска по функциональной направленности
деятельности и характеру носителя интереса.
7. Типы отношения к риску и их использование в хозяйственной практике.
8. Значение
рискологии
в
управлении
конкурентоспособностью
организации.
9. Сущность и принципы управления риском.
10. Концепции управления риском в сфере хозяйствования.
11. Задачи и этапы реализации процесса риск-менеджмента.
12. Стратегии управления риском, их связь со стадиями жизненного цикла
организации.
13. Этапы оценки экономической эффективности возможных вариантов
действий.
14. Цель, виды, методы анализа риска. Понятие силы и степени риска.
15. Обоснование зоны риска с учетом ожидаемых потерь. Виды потерь.
16. Сущность и критерии оценки риска экономико-статистическим методом.
17. Сущность и критерии оценки риска методом игрового моделирования.
18. Сущность и критерии оценки риска балансовым методом.
19. Неформализованные методы оценки риска: понятие, состав, достоинства
и недостатки.
20. Экономическая сущность и практическая значимость эффекта выбора.
Методика его оценки.
21. Сущность политики риска организации. Назовите и поясните основные
методические подходы к ее реализации.
22. Роль прогнозирования в системе риск-менеджмента организации.
23. Экономическая значимость диверсификации в системе управления
риском, ее основные направления.
24. Страхование как способ управления риском: понятие, объекты, виды.
25. Экономическая сущность и формы создания резервных фондов в
организациях предпринимательского сектора. Методические подходы к
обоснованию размеров отчислений в резервный фонд.
26. Цель и методика построения профиля риска организации. Виды
программ управления риском в организации.
Задачи для контроля знаний:
Задача 1
Универсам получил предложение по закупке необходимой партии товара
в размере 8 тыс. штук у оптовой организации своего района деятельности. В
процессе предварительного обсуждения условий сделки было определено:
- отпускная цена изготовителя за единицу товара 3850 р. без НДС;
- оптовая надбавка сформирована в размере 7 % к отпускной цене изготовителя;
- уровень торговой надбавки определен в размере 30 %;
Предварительная калькуляция расходов по сделке установила следующий
их размер:
1. Сумма расходов на оплату труда – 3410 тыс. р.;
2. Сумма прочих расходов (не связанных с расходами на оплату труда) –
2200 тыс. р.
Определить прибыль универсама как экономический эффект от сделки и
целесообразность ее осуществления. Расчет налогов и отчислений по сделке
произвести в соответствии с действующим законодательством.
Задача 2
Отпускная цена завода-изготовителя социально значимого товара
составляет 17,3 тыс р. за единицу (без НДС). На основе расчета экономического
эффекта от реализации данного товара розничной торговой организацией
обоснуйте предпочтительность его поставки в розницу непосредственно
изготовителем либо оптовой фирмой, если:
- предельный уровень торговой надбавки на данный товар установлен в
размере 18 %;
- размер оптовой надбавки – 3 %;
- расходы розничной торговой организации на реализацию единицы товара
при его поставке производителем – 2,5 тыс р.;
- расходы розничной торговой организации на реализацию единицы товара
при его поставке оптовой фирмой – 2,2 тыс р.
За счет маневрирования какими условиями поставки могли быть снижены
расходы на реализацию розницы при поставке товара оптовой фирмой?
Задача 3
На основе расчета чистой приведенной стоимости (эффекта) двух
альтернативных инвестиционных проектов выберите более привлекательный.
Учтите при этом оценку риска для каждого проекта с помощью метода
корректировки нормы дисконта. Исходная информация по проектам
представлена в таблице:
Проект
А
Б
Размер начальных
инвестиционных
вложений, ден. ед.
190
210
Планируемая
общая Премия за риск, %
накопленная величина
дохода, ден. ед.
380
15
510
22
В качестве безрисковой нормы дисконта принята средняя стоимость
капитала фирм, равная 10%. Премия за риск установлена экспертным методом
с учетом того, что проект А осуществляется в сфере основной деятельности, а
проект Б связан с освоением новых рынков. Оба проекта рассчитаны на 3 года.
Средняя стоимость капитала ежегодно не меняется.
Задача 4
Обосновать предпочтительность того или иного варианта сделки на
основе оценки критических величин реализации каждого из них:
Показатели
1. Выручка от реализации без НДС, тыс. руб.
2. Сумма доходов от реализации, тыс. руб.
3. Сумма расходов на реализацию по сделке,
тыс. руб.
в том числе условно-постоянные
1 вариант
56150
10164
2 вариант
52240
8881
7280
4630
6835
4630
Задача 5
На основе расчета показателей эффективности (рентабельности) двух
предложенных к реализации вариантов сделки выбрать наиболее
предпочтительный вариант:
Показатели
1. Ожидаемая выручка от реализации без
НДС, млн. р.
2. Сумма расходов на реализацию по сделке,
млн. р.
3. Сумма доходов от реализации по сделке,
млн.р.
1 вариант
2 вариант
1416
1929
205
354
213
347
В процессе выбора учесть, что при оценке риска эксперты определили
вероятность получения прибыли по первому варианту сделки в размере 0,5, по
второму варианту – в размере 0,7.
Задача 6
Менеджер поставлен перед выбором продажи одной из двух модификаций
товара. В прошлом продажи каждого варианта модификации характеризуют
следующие данные.
По первому варианту объем продаж в неделю в размере 45 млн. руб. был
зафиксирован в 20 случаях; объем продаж, равный 40 млн. руб., был
зафиксирован в 25 случаях; и в размере 35 млн. руб. был зафиксирован в 30
случаях.
По второму варианту реализация в размере 30 млн. руб. была
зафиксирована в 30 случаях; 35 млн. руб. – в 50 случаях; 25 млн. руб. – в 20
случаях.
Выберите вариант, для которого степень риска реализации данного товара
будет меньшей.
Задача 7
На основе обработки мнений экспертов и оценки степени риска
экономико-статистическим методом обоснуйте выбор одного из предложенных
к реализации инвестиционных проектов:
Качество экспертной
оценки
Проект А
Проект Б
Расчетный Вероятность Расчетный Вероятность
доход,
его
доход,
его
млн. р.
получения
млн. р.
получения
580
0,2
600
0,3
320
0,5
350
0,3
250
0,3
270
0,4
Оптимистическая
Сдержанная
Пессимистическая
Задача 8
Посредством применения соответствующих критериев оценки риска
выбрать наилучший вариант осуществления проекта на основе следующих
данных:
Показатели
1 вариант
Прогнозируемая величина прибыли, млн. руб.
514
Вероятность достижения прогнозируемой
0,743
величины в зависимости от состояния среды
0,8
0,874
0,768
Уровень оптимизма-пессимизма
0,8
2 вариант
640
0,629
0,674
0,7
0,643
0,7
Задача 9
При оценке двух вариантов проекта были установлены следующие
возможные размеры убытков при различных прогнозируемых состояниях
среды, млн. руб.
Варианты
проекта (i)
1
2
Величина потерь при возможном состоянии среды (j), тыс. р.
у1
у2
у3
у4
7120
7567
6045
6571
5463
5027
7566
7550
Применяя необходимые правила оценки риска методом игрового
моделирования, обоснуйте предпочтительность выбора того или иного
варианта, если уровень оптимизма-пессимизма установлен для каждого в
размере 0,3.
Задача 10
Определить зону риска, характерную для осуществления проекта, если
прогнозный баланс торговой организации содержит следующие сведения:
стоимость долгосрочных активов – 4681 млн. руб.
стоимость краткосрочных активов –5173 млн. руб.,
в том числе
стоимость товарно-материальных ценностей – 3310 млн. руб.
денежные средства – 1063 млн. руб.
дебиторская задолженность – 800 млн. руб.
собственный капитал – 5290 млн. руб.
долгосрочные обязательства – 840 млн. руб.
краткосрочные обязательства – 3724 млн. руб.
Задача 11
Произвести выбор наиболее предпочтительного варианта коммерческой
сделки и оценить эффект ее выбора на основе следующих данных:
Показатели
1. Величина средств, прогнозируемая к
вложению
2. Прогнозируемая величина чистой прибыли
от реализации сделки
3. Вероятность получения прогнозируемой
прибыли с учетом факторов риска
4. Величина банковского %-та по депозитам,
% годовых
5. Срок реализации сделки, месяцев
1 вариант
2685
2 вариант
2590
(млн. руб.)
3 вариант
2480
250
245
235
0,87
0,76
0,89
18
18
18
4
4
4
Рекомендации для ассистента: предполагается 3 варианта по 2 вопроса
и 2 задачи в каждом варианте. Допустимо дополнение приведенных
вариантов задач и их корректировка с учетом изменений действующего
законодательства и рыночной ситуации.