«Теория организации рынков» (магистратура факультета

Министерство экономического развития и торговли
Российской Федерации
Государственный университет - Высшая школа экономики
Факультет менеджмента
Программа дисциплины
«Теория отраслевых рынков»
(Экономическая теория для менеджеров)
для направления 080500.68 «Менеджмент» подготовки магистра
Автор:
д.э.н., профессор Авдашева Светлана Борисовна
Рекомендовано секцией УМС
“Экономическая теория”
Одобрено на заседании кафедры
Председатель профессор О. И. Ананьин
Зав. кафедрой профессор Р.М. Нуреев
12 февраля 2008 г.
30 августа 2007 г.
Экономического анализа организаций и
рынков
Утверждено Ученым советом
факультета менеджмента
Ученый секретарь
______________________________
“___” __________ 200__ г.
Москва
1
I.
Пояснительная записка
Автор программы: д.э.н., профессор Авдашева Светлана Борисовна
Требования к студентам
Для успешного освоения материала курса студенты должны предварительно
прослушать следующие курсы:
Микроэкономика – промежуточный уровень;
Институциональная экономика – начальный уровень;
Теория отраслевых рынков – вводный уровень;
Эконометрика – начальный уровень;
Предполагается также, что студенты владеют английским языком на уровне,
позволяющем
им
свободно
читать
академические
работы,
публикуемые
в
периодических изданиях, и монографии по темам курса.
Цель курса
Цель данного курса – дать студентам развернутое представление о проблемах и
методах анализа современной теории организации отраслевых рынков (Industrial
Organization).
Задачи курса
В соответствии с поставленной целью, курс решает следующие задачи:

Углубленное знакомство студентов с методами анализа современной теории
отраслевых рынков;

Создание у студентов представления об основных моделях современной теории
отраслевых рынков и их выводах, в особенности о моделях, характеризующих
стратегическое взаимодействие участников рынков;

Выработка у студентов навыков анализа проблем поведения участников рынков в
терминах теории отраслевых рынков;

Обеспечение
инструментария
для
анализа
проблем
регулирования
и
дерегулирования в отраслях естественных монополий.
Форма итогового контроля
В процессе обучения студенты пишут контрольную (продолжительность –1
пара). Работа в семестре оценивается на коллоквиуме. Итоговый контроль
осуществляется в форме письменного экзамена (продолжительность –1 пара).
2
Финальная оценка по курсу определяется следующим образом:
Итоговая оценка = 0,1 (контрольная)+0,5(работа в семестре ) + 0,4 (оценка за итоговый
экзамен)
Оценка в 10-ти балльной шкале выставляется в ведомость и зачетную книжку
студента.
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе
По десятибалльной шкале
По пятибалльной шкале
1- Весьма неудовлетворительно
2- Очень плохо
3- плохо
4- удовлетворительно
5- весьма удовлетворительно
6- хорошо
7- очень хорошо
8- почти отлично
9- отлично
10- блестяще
2- неудовлетворительно
II.
1
2
3
4
5
6
7
4- хорошо
5- отлично
Тематический расчет часов.
№
п/п
3- удовлетворительно
Наименование
разделов
и тем
Концепции фирмы,
внутренняя организация и
границы роста фирм
Стратегическое
взаимодействие в
краткосрочном и
долгосрочном периоде
Исследования, инновации и
патенты
Конкуренция на рынках
дифференцированного
продукта
Ценовая политика
монополиста
Вертикальная интеграция и
вертикальные
ограничивающие контракты
Развитие теории отраслевых
рынков и регулирование
естественных монополий
ИТОГО
Всего
часов
Аудиторные часы
Лекции
Семинарские
занятия
Самостояте
льная
работа
18
8
18
20
8
2
18
14
4
2
14
14
4
2
14
14
4
2
14
14
4
2
14
18
8
2
14
162
40
16
106
3
БАЗОВЫЕ УЧЕБНИКИ И РИДЕРЫ
1.
2.
Shy Oz. Industrial Organization: Theory and Applications. MIT Press, 1996.
Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности, в 2-х тт. Экономическая
школа, 1999.
3.
Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности, в 2-х
тт. Экономическая школа, 2000.
III. Содержание программы
1. Концепции фирмы, внутренняя организация и границы роста фирм
Технологические и институциональные факторы определения границ фирмы. «Новая
теория организации рынков». Влияние возвратных и невозвратных издержек на
структуру рынка.
Альтернативные цели фирмы. Влияние целей фирмы на рыночное поведение. Модель
Баумоля против модели максимизации прибыли. Модели приватизации в контексте
целей фирмы: поведение самоуправляемой компании.
Организационная структура, размеры и эффективность фирм. Внутренняя структура
фирмы. Дивизиональная и мультидивизиональная организация. Вертикальная граница
фирмы. Выбор «покупать или производить». Теории роста фирмы. Модель Марриса.
Результаты эмпирического анализа размеров фирм (Kumar, Rajan, Zingales; 1999).
Модели корпоративного контроля в исторической перспективе. Внутренний и
внешний корпоративный контроль. Интересы в корпорации. Модель ДженсенаМеклинга. Рынок корпоративного контроля. Корпоративное управление с позиций
участия «заинтересованных лиц» (stakeholders). «Заинтересованные лица» против
собственников.
2. Стратегическое взаимодействие в краткосрочном и долгосрочном периоде
Парадокс Бертрана. Ценовая конкуренция в бесконечно повторяющихся играх.
Subgame perfect equilibrium
и «народная теорема».
Ценовая конкуренция и
ограниченные мощности. Модель Крепса-Шейнкмана выбора мощностей и ценовой
конкуренции: оправдание модели Курно.
Ограничение входа в рамках стратегического взаимодействия продавцов. Избыточные
мощности как барьер входа. Модель Спенса-Диксита. Ограничение входа в условиях
неполноты информации. Модель Милгрома-Робертса ограничения входа. Парадокс
хищнического ценообразования и подходя к объяснению эффективности
хищнического ценообразования.
Достоверные обещания и достоверные угрозы. Действия, направленные на повышение
издержек конкурента.
Потенциальная конкуренция. Модель состязательных рынков. Влияние концепции
состязательных рынков на развитие теории и экономическую политику.
4
3. Исследования, инновации и патенты.
Гонка за инновациями: влияние структуры рынка на инновации (случай переменных и
постоянных расходов на инновации).
Кооперативные и некооперативные
исследования и инновации: сравнительная эффективность. Патенты и патентная
защита. Оптимальная длительность патента.
4. Конкуренция на рынках дифференцированного продукта
Базовые модели дифференциации дифференциации продукта. Минимальная и
максимальная дифференциация продукта.
Оптимальные расходы компании на рекламу. Концепция «рекламоемких» рынков
Саттона. Роль рекламы в стратегическом взаимодействии продавцов.
Проблемы развития рынка с вертикально дифференцированным продуктом.
Асимметрия информации о качестве и сигналы качества. Цена и расходы на рекламу
как сигналы качества. Репутация фирмы как стимулирующий контракт.
Совместимость и стандарты. Выбор совместимости в условиях действия сетевых
эффектов. Количество стандартов. Полная и частичная совместимость.
5. Ценовая политика монополиста
Ценовая дискриминация в условиях асимметрии информации о спросе потребителей:
сканирующие контракты и самоотбор. Связанные продажи как метод ценовой
дискриминации и дифференциации продукта.
Использование ценовой дискриминации в регулировании. Проблемы ценообразования
по Рамсею. Цены пиковой и непиковой нагрузки: управление распределением
потребителей между сегментами рынка. От регулирования тарифов к регулированию
предельного изменения индекса корзины тарифов.
6. Вертикальная интеграция и вертикальные ограничивающие контракты.
Отрицательные вертикальные внешние эффекты. Модель двойной надбавки. Расходы
на рекламу (информирование) производителя и дилеров. Замещение ресурса
производителя. Избыточная ценовая конкуренция между дилерами. Несоблюдение
стандартов качества.
Вертикальные ограничивающие контракты: типы и сравнительная эффективность.
Отрицательные внешние эффекты и сравнительная эффективность вертикальных
ограничивающих контрактов (Мэтьюсон и Винтер). Неопределенность, отношение к
риску и сравнительная эффективность вертикальных ограничивающих контрактов
(Рэй и Тироль).
7. Развитие теории отраслевых рынков и регулирование естественных
монополий
Развитие концепции естественных монополий в экономической теории.
Субаддитивность издержек для одно- и многопродуктовой фирмы. Государственное
регулирование естественных монополий и барьеры.
5
Регулирование и дерегулирование естественных монополий. Методы регулирования
естественных монополий и достижимость «второго наилучшего». Регулирование
тарифов естественной монополии в условиях асимметрии информации об издержках.
Регулирование нормы доходности и эффект Аверча-Джонсона.
Дерегулирование: проблема выделения естественно-монопольного компонента.
Модели развития конкуренции на рынках естественной монополии. Вертикальное
обособление и проблема доступа. Теория и практика эффективного составного
ценообразования.
IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
Основная литература:
4.
Shy Oz. Industrial Organization: Theory and Applications. MIT Press, 1996.
5.
Хэй Д., Моррис Д. Теория организации промышленности, в 2-х тт. Экономическая
школа, 1999.
6.
Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности, в 2-х
тт. Экономическая школа, 2000.
Библиография по разделам:
Тема 1
[2, гл.9]
Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов. М., ИКСИ, ТЕИС,
2004.
Махлуп Ф. Теории фирмы: маржиналистские, бихевористские, управленческие. В:
Вехи экономической мысли, т.2, 2000.
Jensen M.C. , Meckling W.H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and
Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 1976, Vol. 3, No. 4
Jensen M.C. The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control
Systems, Journal of Finance, July 1993, pp. 831-880.
Kumar K.B., Rajan R., Zingales L. What Determines Firms Size. NBER working paper,
7208, 1999.
Тема 2.
[1, ch.8, 6]
[2, гл.3]
[3, гл.5, 6, 8, 9]
Спенс. Вход, мощность, инвестиции и олигополистическое ценообразование. В: Вехи
экономической мысли, т.5, 2003.
Диксит А. Роль инвестиций в предотвращении входа. В: Вехи экономической мысли,
т.5, 2003.
Баумоль У.Дж. Состязательные рынки: мятеж в теории структуры отрасли. В: Вехи
экономической мысли, т.5, 2003.
Стиглер Дж.Дж. Теория олигополии. В: Вехи экономической мысли, т.2, 2000.
6
Elizabeth Granitz and Benjamin Klein, "Monopolization by ‘Raising Rivals' Costs’: The
Standard Oil Case," Journal of Law and Economics 39(1): 1-47 (April 1996).
Тема 3.
[1, ch.9]
[2, гл.13]
Камьен М.И., Шварц Н. Л. Структура рынка и инновации: обзор. В: Вехи
экономической мысли, т.5, 2003.
Кац М.Л., Шапиро К. Сетевые внешние эффекты: конкуренция и совместимость. В:
Вехи экономической мысли, т.5, 2003.
Тема 4.
[1, ch.7, 10, 11]
[2, гл.4, 5]
Габжевич Ж.Я., Тиссе Ж.Ф. О природе конкуренции при дифференцированном
продукте. В: Вехи экономической мысли, т.5, 2003.
Шмалензи Р. Реклама и рыночная структура. В: Вехи экономической мысли, т.5, 2003.
Милгром П., Робертс Дж, Ценовые и рекламные сигналы качества продукции. В: Вехи
экономической мысли, т.5, 2003.
Nicholas Economides, The Economics of Networks. International Journal of Industrial
Organization 14(6): 673-699 (October 1996).
Тема 5.
[1, ch.13, 14]
[2, гл.7]
Королькова Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция (курс
лекций). Экономический журнал ВШЭ, т.4, 2000, № 4. Лекция 2. Ценовая
дискриминация.
Тема 6.
[1, ch.14]
[2, гл. 6]
[3, гл. 4]
Мэтьюсон Г.Ф., Уинтер Р. Экономическая теория вертикальных ограничений. В: Вехи
экономической мысли, т.5, 2003.
Марвел Г. Исключительное дилерство. В: Вехи экономической мысли, т.5, 2003.
Agion P. and P.Bolton. Contracts as a Barrier to Entry. American Economic Review, 1987,
vol.77, pp.388-401.
Rey P. and J.Tirole (1986) The Logic of Vertical Restraints. American Economic Review,
vol.76, pp.921-939.
Тема 7.
[1, ch.15]
[2, гл.17]
Lafont J., Tirole J. Competition in Telecommunications. MIT Press 1999.
Baumol, W.J. Some Subtle Issues in Railroad Regulation. International Journal of Transport
Regulation, 1983, vol. 10, pp. 341-355.
Королькова Е.И. Тенденции в развитии теоретических подходов к регулированию
естественной монополии. Экономический журнал ВШЭ, т.3, 1999, № 2.
Королькова Е.И. Естественная монополия: регулирование и конкуренция (курс
лекций). Экономический журнал ВШЭ, т.4, 2000, № 4. Лекция 1. Регулирование и
естественная монополия.
7
Питтман Р. Вертикальная реструктуризация инфраструктурных отраслей в странах с
переходной экономикой. Экономическая школа: аналитическое приложение, С-Пб,
Экономическая школа, 2003.
2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля:
Пример задач к промежуточному или итоговому контрольному мероприятию
В качестве механизма текущего контроля используется работа на семинаре и
эссе. Для подготовки эссе студенты выбирают тему из предложенного списка (см.
ниже) и готовят обзор, характеризующий постановку и методы анализа проблемы в
современной теории отраслевых рынков на основе рекомендуемой литературы (см.
выше). Объем эссе должен составить 5-6 тыс. печатных знаков.
Примеры тем для самостоятельной работы (эссе)
1- Экономические проблемы определения границ фирмы: производить или
продавать (Клейн Б., Крофорд Р.Дж., Алчян А.А. Вертикальная интеграция,
присваиваемая рента и конкурентный процесс заключения контрактов. В: Вехи
экономической мысли, т.5, 2003).
2- Потери аллокативной и производственной эффективности в условиях
монополии (Лейбенстайн Х. Аллокативная эффективность в сравнении с «Хэффективностью». В: Вехи экономической мысли, т.2, 2000).
3- Совместимость в отраслях с сетевых организацией как объект стратегических
решений (Кац М.Л., Шапиро К. Сетевые внешние эффекты: конкуренция и
совместимость. В: Вехи экономической мысли, т.5, 2003).
4- Экономические проблемы дилерских контрактов в современной теории
отраслевых рынков (Мэтьюсон Г.Ф., Уинтер Р.А. Экономическая теория
вертикальных ограничений. В: Вехи экономической мысли, т.5, 2003).
5- Влияние структуры рынков на стимулы и интенсивность инноваций (Камьен
М.И., Шварц Н.Л. Структура рынка и инновации: обзор. В: Вехи
экономической мысли, т.5, 2003).
6- Экономическая теория рекламы в современной экономической теории
(Шмалензи Р. Реклама и рыночная структура. В: Вехи экономической мысли,
т.5, 2003).
7- Экономические проблемы развития конкуренции на рынках естественных
монополий (Питтман Р. Вертикальная реструктуризация инфраструктурных
отраслей в странах с переходной экономикой. Экономическая школа:
аналитическое приложение, С-Пб, Экономическая школа, 2003).
8
3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1) Технологические и институциональные факторы границ фирмы. «Новая теория
организации рынков» о факторах размера фирм и структуры рынков.
2) Цели и рыночное поведение фирмы. Модель Баумоля и выбор выпуска и цен.
Модель Варда и рыночное предложение самоуправляемой компании.
3) Внутренняя
структура
фирмы:
выбор
между
дивизиональнрй
и
мультидивизиональной организацей.
4) Модель Марриса: факторы роста управляемой менеджерами компании.
5) Факторы эффективности внутреннего и внешнего корпоративного контроля в
исторической перспективе.
6) Ценовая конкуренция на рынках олигополии в краткосрочном и долгосрочном
периоде. «Народная теорема».
7) Ценовая конкуренция и ограниченные мощности. Модель Крепса-Шейнкмана
выбора мощностей и ценовой конкуренции: оправдание модели Курно.
8) Избыточные мощности как барьер входа: модель Спенса-Диксита.
9) Ограничение входа в условиях неполноты информации: модель МилгромаРобертса.
10) Достоверные
обещания
и
достоверные
угрозы
в
стратегическом
взаимодействии.
11)
Концепция состязательных рынков и ее влияние на развитие теории и
экономическую политику.
12) Гонка за инновациями: влияние структуры рынка на инновации.
13) Кооперативные и некооперативные исследования и инновации: сравнительная
эффективность.
14) Патенты и патентная защита. Оптимальная длительность патента.
15)
Концепция «рекламоемких» рынков Саттона. Роль рекламы в стратегическом
взаимодействии продавцов.
16) Асимметрия информации о качестве и сигналы качества. Цена и расходы на
рекламу как сигналы качества.
17) Репутация фирмы как стимулирующий контракт.
18) Совместимость и стандарты. Выбор совместимости в условиях действия
сетевых эффектов.
9
19) Ценовая дискриминация в условиях асимметрии информации о спросе
потребителей: сканирующие контракты и самоотбор.
20)
Использование
ценовой
дискриминации
в
регулировании
тарифов
естественных монополий. Проблемы применения принципа ценообразования
по Рамсею.
21) Отрицательные вертикальные внешние эффекты и выбор условий контрактов
между производителями и дилерами.
22)
Вертикальные
ограничивающие
контракты:
типы
и
сравнительная
эффективность.
23) Развитие концепции естественных монополий в экономической теории.
24) Субаддитивность издержек для одно- и многопродуктовой фирмы.
25) Методы регулирования естественных монополий и достижимость «второго
наилучшего».
26) Регулирование тарифов естественной монополии в условиях асимметрии
информации об издержках.
27) Регулирование нормы доходности компаний в отраслях естественных
монополий и эффект Аверча-Джонсона.
28) Дерегулирование: модели развития конкуренции на рынках естественной
монополии. Теория и практика эффективного составного ценообразования.
Автор программы
Авдашева С.Б.
10