Володин Сергей Николаевич Дата рождения 22 октября 1983 г

Володин Сергей Николаевич
Дата рождения
22 октября 1983 г.
Место рождения
г. Дзержинск Нижегородской обл.
Гражданство
Российская Федерация
Адрес
Москва, ул Советской Армии, д.3 кв 25
Семейное положение
Холост
Образование
2000–2004 гг.
Государственный Университет - Высшая
Школа
Экономики
(Нижегородский
филиал). Факультет менеджмента.
2004–2006
Государственный Университет - Высшая
Школа
Экономики.
менеджмента.
Факультет
Магистратура
специализации
по
«Управление
человеческими ресурсами».
2007-2010
Государственный Университет - Высшая
Школа
Экономики.
экономики.
Аспирант
Факультет
кафедры
фондового рынка и рынка инвестиций.
Очная форма обучения.
2012-н.в.
Национальный
исследовательский
университет Высшая школа экономики.
Факультет
экономики.
Соискатель
кафедры фондового рынка и рынка
инвестиций.
Знание иностранных языков
Английский: чтение, письмо - отлично
Разговорный - хорошо
Адрес электронной почты
[email protected]
Телефон
+7 926 522 32 82
Основное место работы - НИУ ВШЭ, факультет Экономики, преподаватель
кафедры фондового рынка и рынка инвестиций (с 2009 года). Лаборатория анализа
финансовых рынков – аналитик (с 2010 года).
Сферы профессиональных интересов:
Финансовые рынки: прогнозирование цен финансовых инструментов, совершение
инвестиционных операций на фондовом рынке, статистический арбитраж, перекрестный
арбитраж, высокодивидендные стратегии управления портфелем, алгоритмическая
торговля,
высокочастотная
торговля,
инвестиционный
анализ,
разработка
инвестиционных стратегий.
Читаемые учебные курсы
Финансовые рынки и институты – 3 курс бакалавриата ф-та экономики; 3 курс
бакалавриата Отделения статистики, анализа данных и демографии (лекции и семинары)
Финансовые рынки и институты – 2 курс бакалавриата ф-та экономики; 2 курс
бакалавриата Отделения статистики, анализа данных и демографии (лекции и семинары)
Финансовые рынки и институты (Бакалавриат; Факультет мировой экономики и мировой
политики; спец-я "Мировая экономика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)
Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы анализа финансовых
рынков и их участников" (Магистратура; Факультет экономических наук; программа
"Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)
Научно - исследовательский семинар "Финансы и фондовый рынок" (Бакалавриат;
Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)
Руководство исследовательскими проектами
Руководство исследовательскими проектами в рамках Лаборатории анализа финансовых
рынков:
«Оценка финансовых активов по критерию риск-доходность с учетом длительности
инвестирования» (2009 г.)
«Применимость различных коэффициентов для сравнения активов по соотношению риска
и доходности» (2009 г.)
«Исследование применимости коэффициента бета в кризисный и посткризисный периоды
на российском и американском фондовых рынках» (2010 г.)
«Применимость мультипликаторов для определения инвестиционно привлекательных
акций российского и американского фондовых рынков» (2010 г.)
«Моделирование работы студенческого инвестиционного фонда». Совместный проект
кафедры фондового рынка и рынка инвестиций НИУ-ВШЭ и ИК «Арбат Капитал» (20092011 гг.)
Руководство иными исследовательскими проектами:
«Эффективность
технического
анализа
на
различных
временных
горизонтах
инвестирования» (2012 г.)
«Применимость технического анализа для акций, различающихся по ликвидности» (2012
г.)
«Влияние ликвидности и уровня развития фондового рынка на эффективность
технического анализа» (2012 г.)
«Эффективность технического анализа на различных отраслях российского фондового
рынка» (2013 г.)
«Анализ регулирования алгоритмической торговли в России и в мире» (2013 г.)
«Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке» (2014
г.)
«Влияние ликвидности на эффективность перекрестного арбитража» (2014 г.)
Публикации
Работы, опубликованные автором в ведущих рецензируемых научных изданиях и
журналах,
рекомендованных
Высшей
аттестационной
комиссией
Министерства
образования и науки РФ:
1.
Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития /
Науч. ред.: Н. И. Берзон, С. Н. Володин. М. : КУРС, 2015. – 218 с.
2.
Тенденции прибыльности алгоритмической торговли на мировых фондовых
рынках // Управление корпоративными финансами. 2015. № 3. С. 170-183. (Соавтор
– Копырина О. О.)
3.
Нефинансовая отчетность в РФ: проблемы и пути решения // Управление
корпоративными финансами. 2015. № 2. С. 104-114. (Соавтор - Казакова Ю. В.)
4.
Оценка эффективности нестандартных индикаторов технического анализа на
российском фондовом рынке Аудит и финансовый анализ. 2015. № 3. С. 60-66.
(0,9/0,45 п.л.) (Соавтор – Орлянский Д.В.)
5.
Применимость технического анализа в различных рыночных ситуациях. Аудит и
финансовый анализ. 2014. № 5. С. 99-105. (0,95/0,475 п.л.) (Соавтор – Головченко
А.Э.)
6.
Статистический арбитраж на российском фондовом рынке. Аудит и финансовый
анализ. 2013. № 6. С. 237-244. (1,1/0,55 п.л.) (Соавтор – Коченков И.А.)
7.
Эффективность технического анализа на российском фондовом рынке. Аудит и
финансовый анализ. 2013. № 5. С. 208-213. (0,75/0,375 п.л.) (Соавтор – Кулагина
М.В.)
8.
Влияние ликвидности и уровня развития фондового рынка на эффективность
технического анализа. Аудит и финансовый анализ. 2013. № 4. С. 171-176. (0,8/0,4
п.л.) (Соавтор – Шипицын Д.А.)
9.
Влияние широкого распространения алгоритмической торговли на современные
фондовые рынки. Аудит и финансовый анализ. 2012. № 5. С. 334-338. (0,65 п.л.)
10.
Алгоритмическая торговля на современных фондовых рынках. Аудит и
финансовый анализ. 2011. № 5. С. 252-255. (0,7 п.л.)
11.
Оценка финансовых активов по критерию «риск-доходность» с учетом
длительности инвестирования. Экономический журнал Высшей школы экономики.
2010. Т. 14. № 3. С. 311-325. (0,8/0,4 п.л.) (Соавтор – Берзон Н.И.)
12.
Эволюция систем искусственного интеллекта для прогнозирования динамики цен
акций. Вестник Самарского государственного экономического университета. 2009.
№7(57). С. 22-25. (0,35 п.л.)
Другие работы:
13.
Формирование высокодивидендных портфелей на российском фондовом рынке.
Управление корпоративными финансами. 2014. № 5(65). С. 382-390. (0,7/0,35 п.л.)
(Соавтор – Сорокин И. А.)
14.
Особенности регулирования алгоритмической торговли. Финансовые рынки:
современное состояние, инструменты и тенденции развития. М.: Бизнес
Элайнмент, 2014. (0,65/0,325 п.л.) С. 64-75. (Соавтор – Мельниченко Н.С.)
15.
Влияние ликвидности на эффективность перекрестного арбитража. Управление
корпоративными финансами. 2014. № 4(64). С. 220-226 (0,6/0,3 п.л.) (Соавтор –
Коченков И. А.)
16.
Особенности регулирования алгоритмической торговли. Финансовые рынки:
современное состояние, инструменты и тенденции развития. М.: Бизнес
Элайнмент, 2013. С. 29-39. (0,6/0,3 п.л.) (Соавтор – Рыкалов Д.О.)
17.
Эффективность технического анализа на различных отраслях российского
фондового рынка. Управление корпоративными финансами. Изд.дом
«Гребенников». 2013. № 6. С. 382-391. (0,65/0,325 п.л.) (Соавтор – Янбаева Ф.Р.)
18.
Применимость технического анализа для акций, различающихся по ликвидности.
Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и тенденции развития. М.:
Бизнес Элайнмент, 2012. С. 77-89. (0,6/0,3 п.л.) (Соавтор – Дьяконова Д.О.)
19.
Эффективность технического анализа на различных временных горизонтах
инвестирования. Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и
тенденции развития. М.: Бизнес Элайнмент, 2012. С. 45-55. (0,6/0,3 п.л.) (Соавтор –
Баулин А.Г.)
20.
Анализ применимости гипотезы эффективного рынка для моделирования
динамики цен. Фондовый рынок: современное состояние, инструменты и
тенденции развития. М.: Бизнес Элайнмент, 2012. С. 56-65. (0,55 п.л.)
21.
Эффективность методов фундаментального и технического анализа для
совершения инвестиционных операций. Вестник института стратегических
исследований. Вып.4: Большой Кавказ в конфликтологическом и геополитическом
измерениях. Пятигорск: Издательство Пятигорского государственного
лингвистического университета, 2012. С. 34-43. (0,5 п.л.)
22.
Тенденции развития, эффективность и регулирование алгоритмической торговли.
Интернет-журнал "Наукознание". 2012. http://naukoznanie.ru/PDF/5-13.pdf (0,7 п.л.)
23.
Проблемы распространения алгоритмической торговли на крупнейших мировых
биржах. Информационно-аналитический журнал "Политическое образование".
2012. http://www.lawinrussia.ru/node/252999 (0,5 п.л.)
24.
Оптимизация алгоритмических торговых систем фондового рынка. Фондовый
рынок: тенденции развития в посткризисный период. М.: Бизнес Элайнмент, 2011.
С. 64-76. (0,7 п.л.)
25.
Формирование новых принципов разработки автоматических торговых систем,
применяемых на фондовом рынке. Фондовый рынок и рынок инвестиций:
современное состояние, инструменты и тенденции развития. М.: Бизнес
Элайнмент, 2010. С. 58-74. (0,95 п.л.)
26.
Влияние интуиции трейдера на успешность прогнозирования котировок
финансовых инструментов. Сборник статей аспирантов факультет экономики. М.:
Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2010. С. 36-57. (1,25 п.л.)
27.
Эффективность программно-математических систем, используемых для
прогнозирования цен акций: проблемы и перспективы. Материалы ежегодного
молодежного экономического и финансового форума студентов и аспирантов. М.:
Изд-во ГОУ АНХ, 2010. C. 198-201. (0,25 п.л.)
28.
Использование специализированных компьютерных программ для совершения
торговых операций на фондовом рынке. Фондовый рынок: современное состояние,
инструменты и тенденции развития. М.: Изд.дом ГУ-ВШЭ, 2009. C. 74-86. (0,65
п.л.)
29.
Прогнозирование динамики курсовых стоимостей акций фондового рынка с
применением резонансных систем искусственного интеллекта. Финансовый рынок
России. Теория и практика развития. М.: Бизнес Элайнмент, 2008. C. 56-71. (0,95
п.л.)
Публикации в СМИ:
30.
Акции доходнее и надежнее облигаций. Интернет-журнал Slon.ru. 9 ноября 2009
г. http://slon.ru/ (Соавтор – Берзон Н.И.) (0,25/0,125 п.л.)
Участие в конференциях
1.
Пятая межвузовская научная конференция «Финансовый рынок России. Теория и
практика развития» (Москва, МГИМО, 17 апреля 2008 г.)
2.
Шестая межвузовская научная конференция «Фондовый рынок. Современное
состояние, инструменты и тенденции развития» (Москва, МГИМО, 12 апреля 2009
г.)
3.
Седьмая межвузовская научная конференция «Фондовый рынок и рынок
инвестиций. Современное состояние, инструменты и тенденции развития»
(Москва, ММВБ, 23 апреля 2010 г.).
4.
Ежегодный молодежный экономический и финансовый форум студентов и
аспирантов (Москва, АНХ, 2010 г.).
5.
Франко-российская научно-практическая конференция «Экономика, политика,
общество: новые вызовы, новые возможности». Секция «Финансы». (Москва, ГУВШЭ, 28 октября 2010 г.).
6.
Восьмая межвузовская научная конференция «Фондовый рынок. Тенденции
развития в посткризисный период» (Москва, ММВБ, 19 апреля 2011 г.).
7.
Девятая
межвузовская
научная
конференция
«Современное
состояние,
инструменты и тенденции развития фондового рынка» (Москва, ММВБ, 12 апреля
2012 г.).
8.
Десятая межвузовская научная конференция «Финансовые рынки: современное
состояние, инструменты и тенденции развития» (Москва, Московская Биржа, 19
апреля 2013 г.).
9.
Одиннадцатая
межвузовская
научная
конференция
«Финансовые
рынки:
современное состояние, инструменты и тенденции развития» (Москва, Московская
Биржа, 16 апреля 2014 г.).
10.
Двенадцатая
межвузовская
научная
конференция
«Фондовый
рынок:
современное состояние, инструменты и тенденции развития» (Москва, Московская
Биржа, 14 апреля 2015 г.).