Дисциплина «Банковский менеджмент»

Дисциплина «Банковский менеджмент»
1.1. Цель дисциплины
Сформировать теоретические и прикладные знания в области банковского менеджмента как научной системы управления банком, ознакомить и
привить навыки по применению инструментария управления на практике
1.2. Задачи дисциплины:
- выяснить теоретические и правовые основы банковского менеджмента;
- раскрыть соотношение целей деятельности банка и его менеджмента;
- раскрыть содержание основных элементов системы банковского менеджмента: финансового менеджмента и управления персоналом;
- определить критерии качества банковского менеджмента.
- уяснить место менеджмента в достижении банком своих конкретных
целей;
- привить профессиональные навыки применения инструментария
банковского менеджмента
1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке
дипломированного специалиста
Дисциплина «Банковский менеджмент» относится к числу продвинутых
предметов специализации, позволяет сформировать у будущих менеджеров
комплексное представление о научных основах системы управления в
кредитной организации, ознакомить и привить практические навыки по
применению инструментария банковского менеджмента в их будущей
профессиональной деятельности.
1.4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Для усвоения содержания данной дисциплины студенты должен обладать хорошей теоретической базой полученной ими на третьем и четвертом
курсах в рамках учебного плана. Добротной основой для усвоения данной
дисциплины являются также склонность студентов к аналитической работе,
умение ориентироваться в макроэкономической среде, выявлять первые признаки кризисных явлений в банковской сфере и отдельной кредитной организации. Все это в совокупности позволит овладеть инструментарием управления
в коммерческом банке, научиться применять его в зависимости от конкретной
ситуации.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать: концепции управления коммерческим банком и банковскими
финансами, основные принципы формирования ресурсной базы
коммерческого банка и построения портфеля активов, методы управления
долгосрочной, текущей и мгновенной ликвидностью коммерческого банка.
Уметь: провести анализ ресурсной базы коммерческого банка, оценить
эффективность портфеля активов, состава и структуры доходов и расходов
коммерческого банка. провести анализ платежеспособности и ликвидности
коммерческого банка.
Иметь представление о: методике составления баланса и проведения
анализа финансового состояния коммерческого банка, маркетинговых
стратегиях в области привлечения и размещения ресурсов.
Обладать навыками: экономического чтения баланса коммерческого
банка, отчёта о прибылях и убытках и иных форм финансовой отчётности;
использования всей совокупности и методов ведения финансового анализа
коммерческого банка; принятия конкретных решений при формировании
портфеля активов – принятия решения по кредитам, размещению ресурсов в
ценные бумаги и т.д., построения и оформления графиков и аналитических
таблиц.
1.5. Основа дисциплины:
Лекционные занятия и семинары – дискуссии, при проведении которых
предусматривается обсуждение конкретных экономических ситуаций.
Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов
и приёмов решения конкретных практических задач управления
коммерческим банком и банковскими финансами, на развитие способностей
к творческому использованию получаемых знаний и навыков.
2. Примерное содержание дисциплины
Введение.
Предмет, методы и задачи курса. Связь с другими дисциплинами.
Предметом изучения данной дисциплины является научная система
управления в кредитной организации. В известной степени данная дисциплина выходит за границы теоретического курса, в ней содержится важная
прикладная часть, раскрываются практические приемы, инструментарий,
который могут или применяют банки в целях совершенствования
управления. В этой связи дисциплина «Банковский менеджмент»
представляет собой комплекс научных основ и практических приемов
менеджмента в кредитной организации.
Глава 1. Характеристика системы банковского менеджмента и ее
правовая основа
Тема 1.1. Понятие и содержание банковского менеджмента.
Планирование деятельности банка. Анализ деятельности банка.
Регулирование и контроль деятельности
Цели и задачи банковского менеджмента. Основные сферы управления: управление банковской деятельностью и результатами (финансовый
менеджмент), управление персоналом банка. Инструменты и методы в
системе банковского менеджмента.
Стадии финансового менеджмента банка: планирование, анализ, регулирование, контроль.
Тема 1.2. Правовые основы банковского менеджмента.
Правовая основа банковского менеджмента: законодательная база;
нормативные документы Банка России; приказы, инструкции и положения
самого банка.
Практическая работа №1.
Подготовка учредительных документов банка
Тема 1.3. Качество банковского менеджмента и его оценка
Критерии качества. Факторы неэффективного управления. Критерии
оценки качества банковского менеджмента. Типы неудовлетворительного
управления. Факторы, определяющие эффективность управления.
Глава 2. Принципы, механизм методические основы организации
банковского менеджмента
Тема 2.1. Принципы и механизм банковского менеджмента.
Принципы управления банком в условиях рыночной экономики.
Банковский механизм. Внутрибанковское управление. Управление
деятельностью банка: Проведение НИР, обеспечение развития банковской
деятельности, организационная структура управления банком. Управление
персоналом банка.
Тема 2.2. Разработка целей и стратегий банковского менеджмента.
Цели банка. Общие и специфические цели. Стратегии банка:
продуктово-рыночная,
маркетинговая,
конкурентная,
нововведений,
инвестиций,
развития,
поглощения,
зарубежного
инвестирования,
внешнеэкономической экспансии. Методы реализации стратегий.
Тема 2.3. Методические основы организации банковского
менеджмента.
Принятие и реализация решений: методы, принципы принятия,
механизм
принятия.
Информационное
обеспечение
банковского
менеджмента. Экономический механизм банковского менеджмента.
Управление банковской деятельностью. Управление предпринимательской
деятельностью
банка:
анализ
внешней
среды,
государственное
регулирование, регулирование на международном уровне.
Практическая работа №2.
Разработка бизнес-плана коммерческого банка.
Глава 3. Структура аппарата управления банка принципы его
организации
Тема 3.1. Структура аппарата управления банка и задачи его
основных подразделений
Структура банка. Блоки управления: совет банка, правление, общие
вопросы управления, коммерческая деятельность, финансы, автоматизация,
администрация. Отделы банка и их функции.
Тема 3.2. Факторы, определяющие структуру ком. банка.
Принципы организации банка и деятельности его основных
подразделений. Факторы, определяющие структуру ком. банка: размеры
банка, наличие персонала банка, универсальное или специализированное
направление деятельности, задачи экономии затрат и загрузка персонала.
Тема 3.3. Цели и политика банка в области формирования его
структуры
Дерево целей банка в зависимости от структуры.
Тема 3.4. Типы организационной структуры банка
Организационная структура аппарата управления банком. Методы и
основные схемы управления (линейная, функциональная, линейнофункциональная, матричная, дивизиональная, программно-целевая).
Глава 4. Аспекты управления банковской деятельностью
Тема 4.1. Управление ликвидностью банка
Характеристика системы управления ликвидностью кредитных организаций Банка России: цели, методы оценки и инструменты регулирования.
Значение фонда обязательного резервирования и кредитов Банка России для
обеспечения ликвидности кредитных организаций.
Содержание современной системы управления ликвидностью кредитных организаций: цели, составляющие элементы банковской политики по
управлению ликвидностью, методы управления, инструменты регулирования
риска несбалансированной ликвидности.
Аналитическая работа кредитных организаций при использовании
коэффициентного метода управления ликвидностью. Достоинства и недостатки этого метода.
Управление ликвидностью кредитных организаций на основе анализа
денежных потоков: принципы построения реструктурированного баланса,
определение ликвидной позиции банка, оценка и регулирование ликвидности. Достоинства и недостатки метода денежных потоков.
Практическая работа №3.
Расчет банковской ликвидности. Решение задач с использованием
формул коэффициентов ликвидности.
Тема 4.2. Управление активными операциями
Особенности активных операций и способы их осуществления. Метод
распределения средств - (общий фонд средств). Конверсия средств
(распределенных активов). Научный метод управления активами. Методика
расчета эффективности управления активными операциями. Взаимодействие
активных операций с пассивными операциями.
Практическая работа №4.
Решение задач. Основы экономико-финансовой математики банкира:
кредитно-активные операции банка.
Тема 4.3. Управление пассивами банка
Содержание и особенности управления пассивными операциями.
Факторы, влияющие на пассивные операции. Собственные средства банка и
необходимость их роста. Использование собственных средств. Заемные и
привлеченные ресурсы. Депозитная экспансия. Управление средствами на
счетах на счетах клиентов банка. Межбанковские кредиты. Векселя.
Операции с ценными бумагами как способ формирования ресурсной базы
банка.
Практическая работа №5.
Решение задач.
Тема 4.4. Управление процентной политикой банка
Методы управления процентным риском. Управление процентной
маржой. Управление «гепом». Варианты банковской процентной политикой.
Процентные ставки как одни из источников формирования доходной
базы банка. Основные направления процентной политики. Ограничители
процентных ставок. Процентная политика при проведении кредитных
операций. Проценты по вкладам и векселям. Низкие и высокие процентные
ставки. Методика расчета процентных ставок. Убытки от процентной
политики и способы их уменьшения. Методы конкуренции при установлении
процентных ставок.
Тема 4.5.Управление заемными средствами.
Управление ссудными операциями коммерческого банка: управление
технологией кредитных операций, управление кредитными рисками.
Коэффициенты оценки качества кредитного портфеля.
Практическая работа №6.
Составление кредитного договора. Определение качества кредитного
портфеля.
Тема 4.6. Инвестиционная стратегия и управление портфелем
ценных бумаг.
Понятие
инвестиционной
стратегии.
Методы
управления
инвестиционной деятельностью. Управление доходностью инвестиционного
портфеля.
Практическая работа №7.
Расчет доходности инвестиционных вложений. Расчет рентабельности
и срока окупаемости капитальных вложений. Расчет приведенных затрат.
Тема 4.7. Управление затратами банка.
Традиционный и нетрадиционный подходы к управлению затратами
банка. Оптимизация банковских затрат: планирование затрат, прямое
сокращение затрат, банковский мониторинг, тарифная политика,
оптимизация налогообложения.
Тема 4.8. Управление прибылью банка
Элементы управления прибылью коммерческого банка: управление
доходами банка, контроль за формированием прибыли банка, оценка уровня
доходности и прибыли банка, оценка рентабельности подразделений, оценка
рентабельности
основных
направлений
деятельности,
оценка
рентабельности банковского продукта или услуг.
Практическая работа №8.
Определение уровня доходности по финансовым коэффициентам.
Тема 4.9. Управление рисками банка.
Управление
финансовыми
рисками.
Методики
управление
финансовыми рисками.
Риск в банковской деятельности и необходимость учета его размера.
Позиционный риск. Структурный риск. Учет фактора риска при управлении
активами и пассивами. Способы расчета убытка от действия фактора риска.
Пути снижения риска. Планирование риска. Балансовая политика банка,
учитывающая риск при проведении основных операций. Учет фактора риска
при заключении договоров.
Тема 4.10. Управление персоналом банка
Место управления персоналом в банковском менеджменте. Формальные
и неформальные коллективы. Социальные роли в трудовом коллективе.
Отбор персонала. Система материального и морального стимулирования.
Административные и экономические санкции. Делегирование обязанностей
как способ руководства. Метод образования малых групп. Управление
конфликтами.
Взаимоотношения
руководителя
и
подчиненного.
Юридические аспекты работы с персоналом.
Практическая работа №9.
Проведение собеседования при устройстве на работу в банк.
Составление анкеты.
Глава 5. Операции банка.
Тема 5.1. Валютные операции банка.
Виды валютных операций: операции с иностранной валютой и
ценными бумагами в иностранной валюте, текущие операции и операции,
связанные с движением капитала. Валютный рынок. Основные функции
валютного рынка. Анализ курса валют.
Практическая работа №10.
Решение задач по продаже валют, расчет прибыли банка при продаже
валюты.
Тема 5.2. Современные банковские операции
Лизинговые операции, торговля с предприятиями, доверительные
(трастовые
операции),
оффшорный
бизнес,
факторинговые
и
форфейтинговые операции, операции с драгоценными металлами,
электронная коммерция и операции с пластиковыми картами.
Глава 6. Управление безопасностью коммерческого банка
Тема 6.1. Содержание и принципы управления безопасностью
банка.
Безопасность банковской системы России.
Понятие банковской деятельности. Государственное регулирование
безопасности банковской деятельности. Анализ причин финансового
кризиса и их влияние на развитие банковского сектора. Риски, присущие
банковской системе России
3. Перечень примерных вопросов к зачету
1.
Предмет, методы и задачи курса. Связь с другими дисциплинами.
2.
Планирование деятельности банка. Анализ деятельности банка.
Регулирование и контроль деятельности
3.
Цели и задачи банковского менеджмента.
4.
Стадии финансового менеджмента банка: планирование, анализ,
регулирование, контроль.
5.
Правовая основа банковского менеджмента.
6.
Качество банковского менеджмента и его оценка
7.
Критерии качества. Факторы неэффективного управления.
8.
Критерии оценки качества банковского менеджмента.
9.
Принципы управления банком в условиях рыночной экономики.
10. Банковский механизм.
11. Внутрибанковское управление.
12. Управление деятельностью банка
13. Управление персоналом банка.
14. Цели банка. Общие и специфические цели.
15. Стратегии банка
16. Принятие и реализация решений: методы, принципы принятия,
механизм принятия.
17. Информационное обеспечение банковского менеджмента.
18. Структура банка. Блоки управления.
19. Принципы организации банка и деятельности его основных
подразделений. Факторы, определяющие структуру ком. банка.
20. Типы организационной структуры банка
21. Характеристика системы управления ликвидностью кредитных
организаций Банка России: цели, методы оценки и инструменты
регулирования.
22. Достоинства и недостатки метода денежных потоков.
23. Особенности активных операций и способы их осуществления.
24. Методика расчета эффективности управления активными
операциями. Взаимодействие активных операций с пассивными
операциями.
25. Содержание и особенности управления пассивными операциями.
26. Факторы, влияющие на пассивные операции.
27. Собственные средства банка и необходимость их роста.
28. Заемные и привлеченные ресурсы.
29. Управление средствами на счетах на счетах клиентов банка.
Межбанковские кредиты. Векселя.
30. Операции с ценными бумагами как способ формирования
ресурсной базы банка.
31. Методы
управления
процентным
риском.
Управление
процентной маржой. Управление «гепом».
32. Банковская процентная политика.
33. Методика расчета процентных ставок.
34. Управление ссудными операциями коммерческого банка:
управление
технологией
кредитных
операций,
управление
кредитными рисками. Коэффициенты оценки качества кредитного
портфеля.
35. Понятие инвестиционной стратегии банка.
36. Методы управления инвестиционной деятельностью.
37. Управление доходностью инвестиционного портфеля.
38. Традиционный и нетрадиционный подходы к управлению
затратами банка. Оптимизация банковских затрат: планирование
затрат, прямое сокращение затрат, банковский мониторинг, тарифная
политика, оптимизация налогообложения.
39. Управление прибылью банка
40. Управление финансовыми рисками.
41. Методики управление финансовыми рисками.
42. Управления персоналом в банковском менеджменте.
43. Виды валютных операций.
44. Валютный рынок. Основные функции валютного рынка.
45. Современные банковские операции
46. Государственное регулирование безопасности банковской
деятельности.
47. Анализ причин финансового кризиса и их влияние на развитие
банковского сектора.
48. Риски, присущие банковской системе России.
4. Задания для самостоятельной работы
Рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Для выполнения самостоятельной работы следует использовать материалы лекций, монографий, публикаций, опыта российских и зарубежных
банков, собственный практический опыт.
Выполнение самостоятельной работы позволит освоить инструментарий
менеджмента применительно к рассматриваемым проблемам.
При выполнении работы следует разработать план. Примерный перечень
этапов выполнения задания, например, по стрессовому тестированию, может
быть следующим:
Текущее тестирование работы Банка на основе инструментария, рассматриваемого в лекционном материале и на практических занятиях.
На основе результатов текущего тестирования моделирование ситуации
по трем сценариям развития событий.
В зависимости от полученных данных и оценки начинается методики
стрессового тестирования.
Результаты оценки результатов деятельности банка по различным
сценариям развития конкурентной должны позволить менеджменту банка
выработать
набор
мер
предупреждающих
развитие
кризиса
несбалансированной ликвидности.