Стратегия для Dow

Стратегия для Dow
Позиция открывается при подтверждении пробоя 100EMA, т.е., когда цена откатывается к 100МА, после чего
продолжает движение в направлении пробоя.
Позиция удерживается до тех пор, пока цена находится на расстоянии от 100МА.
Выход осуществляется при подтверждении ВЕРШИНЫ или ДНА, ИЛИ…
Позиция закрывается, когда цена совершила пробой 100МА в противоположном направлении + 20 пунктов.
Если пробой был совершен, НО цена находится в границах + или - 20 пунктов от 100МА, НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ
позицию. Это очень важный элемент стратегии. Когда цена находится в границах этого коридора, НЕ
паникуйте и НЕ закрывайте позицию.
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПОЗИЦИЮ, если CCI <-200, >200 или RSI <20, >80.
Причина этого заключается в том, что при таком раскладе рынок может быть очень волатильным. На рисунке
один видно, как цена откатилась к 8220, когда CCI был на уровне -200. В этой ситуации есть искушение
открыть длинную позицию. Однако это неправильное действие. Видно как RSI упал при открытию к 18, что
знаменовало собой дневной минимум, поэтому можно ожидать, что этот минимум будет протестирован еще
раз. При таких экстремальных движениях рынка необходимо ждать подтверждения, т.е. более высокого
максимума И более высокого минимума, прежде чем открывать длинную позицию. Эта стратегия была
разработана для тех, кто стремится к безопасной торговле, а не к самоубийству. Лучше небольшая прибыль,
чем большой убыток.
Цель нашей стратегии МИНИМИЗИРОВАТЬ убытки и позволить прибыли расти.
Далее мы рассмотрим вопросы прогнозирования вершины и оснований, расчета движений к целевым
ориентирам и анализа рисков.
Мы рекомендуем придерживаться нашей стратегии, если вы хотите получить прибыль. Как правило, наша
цель составляет 50-150 пунктов. Для тех, кто не хочет удерживать позицию так долго, мы рекомендуем
использовать ТЕ ЖЕ САМЫЕ ПРАВИЛА для 10-минутных графиков.
ПОСЛЕДНИЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ. Здесь не катит правило: когда закрыли одну дверь, надо открыть другую. Мы
выходим на вершине или дне, однако это НЕ является сигналом к открытию сделки в противоположном
направлении. МЫ НЕ СКАЛЬПЕРЫ.
Когда вы закрыли прибыльную сделку, расслабьтесь и поздравьте себя с победой. Посмотрите, что
происходит на рынке, не вышли ли вы слишком рано? Когда может представиться новая возможность для
входа? Готовьтесь, потому что в трейдинге надо быть готовым ко всему. Как говорил Уильям Ганн: "Все
будьте готовы изменить свою точку зрения".
Вводные.
1-минутный график для DJI
100 Exponential Moving Average
CCI 150
RSI 14
Размер позиции
Это особенно важный вопрос для новичков. Профессионалы советуют не рисковать более чем 1 % своего
капитала в каждой сделки. Когда риски растут, вероятность плохого исхода увеличивается. Вам следует
сократить размер позиции до того уровня, который оставляет вам уверенность и спокойствие, чтобы убытки,
полученные в результате срабатывания стопа, не были для вас фатальными.
При входе сокращайте вероятность риска. ЕСЛИ 100 МА позже ПОДТВЕРЖДАЕТ, что ваш ВХОД был
правильным, вы можете увеличить вашу ставку до "нормального размера", увеличив позицию на 50 % .
Входы
Безопасный вход и безопасный разворот.
Безопасность входа обуславливается тем, что цена совершила пробой 100МА и откатилась от нее вверх в
направлении пробоя. Этот же критерий должен использоваться при развороте позиций.
Выходы
Вершины и дно.
Когда мы открыли позицию, нам надо внимательно следить за ценой и индикаторами, чтобы определить
момент выхода. Если при движении цены вниз, мы наблюдаем положительную дивергенцию, то звучит сигнал
тревоги. Что необходимо предпринять в этом случае?
Первое правило для подтверждения положительной дивергенции (PD) гласит, что линия цены должна
сформировать три линейных пика, эти три писка также должен сформировать один из индикаторов PSI или
CCI, а лучше оба индикатора.
Второе правило гласит, что временная шкала должна составлять минимум 25 минут. Если дивергенция
появляется при открытии, ее лучше игнорировать.
Третье правило гласит, что при таком сигнале следует закрывать сделку. Возможно, что вам еще
представится возможность закрыть позицию, прежде чем рынок пойдет в противоположном направлении, но
не следует особенно рассчитывать на это. Не будьте жадными. Выходите на 3-м пике трехпиковой
дивергенции. Это лучший выход.
Теперь нам следует искать возможность другого входа на рынок. Неважно коротким или длинным он будет,
нам все равно. Не следует думать, что за коротким входом обязательно должен следовать длинный и
наоборот.
Все сказанное в этом разделе может быть применимо и к отрицательной дивергенции (ND).
Выходы по PD и ND
Примеры выходов по ND и PD продемонстрированы на рисунке 2. Сигнал для первого выхода был
сгенерирован отрицательной дивергенцией через 37 минут после начала торгов. В то самое время, когда
формируется дивергенция, мы ищем возможности для входа. Пять возможных вариантов входа отмечены в
левой части графиков, хотя в 15:45 сформирован последний пик ND, и необходимо закрыть позицию.
Следующий вход является безопасным при откате от 100EMA, однако снова начинает формироваться
дивергенция, на этот раз положительная. На третьей вершине дивергенции необходимо закрывать сделку.
Краткосрочные дивергенции.
Краткосрочные дивергенции похожи на обычные дивергенции. Единственное отличие заключается в том, что
они указывают на краткосрочный разворот, а не на важное дно или вершину. На рисунке 3 мы видим пример
трехпиковой отрицательной дивергенции, которая сформировалась за 20 минут, при таких краткосрочных
дивергенциях действия не предпринимаются.
Азартный вход.
Если вам хочется пощекотать нервы и не вы не хотите ждать безопасного входа, то вы можете ввести для
себя другие условия открытия позиции. Например, возможно открывать позицию, основываясь на
дивергенциях. При формировании ND или PD можно осуществить Азартный вход на рынок на том же самом
уровне. Мы советуем при таких входах сокращать возможный риск. Если 100МА подтвердит правильность
входа, то тогда можно увеличить позицию до нормального размера.
Можно также входить на переключениях RS/SR, разворотах по модели Голова-Плечи, на W-дне. В этих
случаях мы советуем помнить, что маленькая цель не оправдывает риска. Лучше не выиграть мало, чем
проиграть много. Подождите возможности безопасного входа.
Переключения SR & RS
Под этим замысловатым термином подразумевается такое простое явление как переход сопротивления в
поддержку или наоборот в RSI. Одновременное переключение на CCI и RSI, как видно на рисунке 1, может
наблюдаться очень редко.
Это явление может использоваться в качестве инструмента при азартном входе. На рисунке 4 мы видим, как
сопротивление становится поддержкой, что в паре с дном PD улучшает шансы на удачу рискованного входа.
Позже правильность входа была подтверждена 100EMA.
Цели и паттерны
В этом разделе мы не будем подробно говорить о паттернах. Желающие пусть обратятся к курсу технического
анализа. Но продемонстрировать как они работают с нашей стратегией на нескольких примерах все-таки
стоит, так как их использование может помочь увеличить прибыль.
Расчет целевых ориентиров является важным элементом в трейдерском арсенале. Без этого инструмента
можно недополучить много прибыли. Конечно, эти расчеты приблизительны. Обычно при расчете вы
получаете случайные числа, но потому существует возможность сделать быструю аппроксимацию. Далее,
если события развиваются в вашу пользу, следует затратить какое-то время, чтобы получить от рынка ровно
столько, сколько возможно. Всегда следует смотреть нет ли каких-то традиционных паттернов, однако не
следует посвящать этому много времени. Если вы не увидели паттерн сразу, его, скорее всего, просто нет.
Помните, что любое рыночное движение может развиться в совершенно другую формацию, отличную от той,
которую вы увидели.
Флаги.
Флаги обычно состоят из трех циклов, пробой происходит на третьем цикле, вверх для бычьего флага, вниз
для медвежьего флага.
На рисунке 5 первые три цикла роста имеют целевой ориентир 100 пунктов, от самой низкой точки, до точки
отката. Четвертый цикл состоит только из 80 пунктов. Можно говорить о том, что тренд иссякает. Добавьте
эти 80 пунктов к минимуму, который равен 8050. Чтобы работа с флагами была корректной, надо, чтобы в
каждом цикле цена ДЕЙСТВИТЕЛЬНО достигала цели, т.е. не замерла на середине. Если вы достигаете
целевого ориентира, то следует ожидать скорого отката. Здесь есть два варианта: закрыть позицию или
продолжать ее удерживать.
Треугольники.
Целевые ориентиры для треугольников также могут высчитываться. Вы берете ширину треугольника в самой
широкой его части и прибавляете ее к уровню пробоя вверх или вычитаете из уровня пробоя вниз. Забудьте
о форме треугольника - они все работают.
Бычий треугольник
Вы берете ширину треугольника в самой широкой его части и добавляете к трендовой линии в точке пробоя.
На рисунке 6 это горизонтальная линия сопротивления. Если она пробивается вниз, то вычтите ширину
треугольника в "пасти" из пробитой линии поддержки, чтобы получить краткосрочную цель. Цель обычно
достигается к моменту, когда линии треугольника (теоретический) достигают точки. Точка пробоя обычно
находится на расстоянии 60-75 % от начала (пасти) до теоретической вершины. Заметьте, что до пробоя
почти всегда формируются три цикла. Третий минимум цикла находился на 8270.
Очень часто направление пробоя можно определить, посмотрев на индикаторы, а также на местоположение
линии 100МА по отношению к треугольнику. Я называю это "равновесием" треугольника. В случае,
приведенном на рисунке равновесие ниже 100МА, что указывает на возможность пробоя вниз. Итак, первый
ложный пробой вверх, сменяется движением вниз, но в ходе него не пробивается поддержка и не
пробивается 100МА (откат подтверждения на середине).
Медвежий треугольник.
Поскольку медвежий треугольник формируется на вершине, мы может ожидать, что он достигнет равновесия
НАД 100МА (В предыдущем примере он был на дне, поэтому точка равновесия была ПОД 100МА). Точка
равновесия приобретает большую значимость на боковом рынке, где она может помочь вам определить вход.
Не забывайте о ней! Вы уже знаете каким будет движение от "пасти" треугольника. Просто приготовьтесь и
узнайте, где будет цель движения.
Расширяющийся треугольник.
Это "расширяющийся" или "разворотный треугольник". Его формирование часто приводит к большой
волатильности рынка. Три дня колебаний и один день сильного роста. Здесь мы используем те же самые
правила, те же самые цели.
Магические цифры.
"Магические цифры" 32 и 64. Очень часто цена останавливается тестируя эти две цифры. Пока никто не
нашел объяснения этому феномену, они считаются магическими.
Некоторые дополнения.
Сила движения RSI
Возьмите количество пунктов движения RSI в этом случае с 72 до 32-40. Затем возьмите количество пунктов
движения DOW, в этом случае с 7470 до 7435-35. Если у вас корреляция 1:1, движение является СРЕДНИМ.
Если корреляция 1.5:1, то движение СИЛЬНОЕ. Таким образом, если движение RSI составляет 40, то
движение DOW больше 60 можно назвать сильным.
Еще проще силу движения можно вычитать следующим образом. Взять количество пунктов, которые прошел
индекс, затем разделить на изменение индикатора. При значении больше 1:5 движение сильное, при
значении меньше 1:1 - слабое. Это поможет вам определить, насколько верное вы планируете свои решения.