Особенности новой схемы клиентского доступа на валютный

Особенности новой схемы клиентского доступа на валютный рынок ММВБ-РТС
1. Изменение в порядок присвоения расчетных кодов.
1.1. В рамках одного действующего Договора на клиринговое обслуживание /одного
Регистрационного кода Участникам клиринга будет предоставлена возможность
регистрации нескольких Расчетных кодов.
Комментарий: Регистрационный код - 12-символьный торговый код Участника
клиринга в Торгово-клиринговой системе ММВБ-РТС. Расчетный код - 5символьный код Участника клиринга, определяющий группу счетов
депонирования открытых для Участника клиринга на балансе ЗАО АКБ
Национальный Клиринговый Центр (далее – НКЦ). В настоящий момент в
рамках одного Регистрационного кода возможна регистрация только одного
Расчетного кода (связь между 12-символьный и 5-символьный кодами всегда
взаимооднозначна).
1.2. Участник клиринга сможет получить дополнительный Расчетный код, направив в
НКЦ заявление по форме Приложения № 30 к Правилам клиринга (см. Приложение № 3 к
данному материалу) одновременно приложив к нему Перечень платежных реквизитов (по
форме Приложения № 3 к Правилам клиринга). Дополнительный Расчетный код
присваивается НКЦ в течение 3 рабочих дней с момента получения указанного выше
Заявления о присвоении дополнительного Расчетного кода.
1.3. Вводится понятие Основного Расчетного кода. Основной Расчетный код используется
для учета минимальной ежемесячной комиссии и постоянной части комиссионного
вознаграждения за сделки своп, а так же в случае установки лимита обеспеченного
средствами Фонда покрытия рисков.
1.4. При регистрации нового Участника клиринга на валютном рынке ММВБ-РТС ему
будет присвоен Регистрационный код и обязательно один Расчетный код (Основной
Расчетный код).
1.5. Дополнительные Регистрационные коды (и связанные с ними Расчетные коды),
открытые ранее, будут сохранены.
2. Система лимитов и ведение позиций в торгово-клиринговой системе ММВБ-РТС.
2.1. Все позиции Участника клиринга в Торгово-клиринговой системе ММВБ-РТС
ведутся в разрезе Расчетного кода. По каждому Расчетному коду рассчитывается единый
лимит, определяются и исполняются нетто-обязательства / нетто-требования.
2.2. Участнику клиринга предоставляется возможность установки отдельных торговых
лимитов на Расчетные коды, зарегистрированные в рамках одного Регистрационного кода.
2.3. Если по Расчетному коду торговый лимит установлен, то он контролируется при
постановке заявок, заключении сделок и прекращении обязательств в существующем
порядке.
2.4. Лимит, обеспеченный средствами Фонда покрытия рисков, устанавливается
Клиринговым центром на Участника клиринга. Изначально, этот лимит устанавливается
на Основной Расчетный код. Участник клиринга сможет перераспределить данный лимит
между своими Расчетными кодами, направив в НКЦ Заявление о распределении лимита,
обеспеченного средствами фонда, по форме Приложения № 21 к Правилам клиринга (см.
Приложение № 1 к данному материалу).
1
2.5. Сумма Лимитов, обеспеченных средствами Фонда покрытия рисков, установленных
по всем Регистрационным и Расчетным кодам, не может превышать Лимита,
обеспеченного средствами Фонда покрытия рисков, установленного Клиринговым
центром на Участника клиринга.
2.6. Вне зависимости от количества Расчетных кодов, Участнику клиринга всегда будет
выставлен один счет-фактуры.
3. Порядок ведения лицевых счетов по учету депонированных средств участника
клиринга и отражению в бухгалтерском балансе НКЦ операций по покупке и
продаже иностранной валюты. Порядок депонирования денежных средств.
3.1. Все лицевые счета, по учету депонированных средств Участника клиринга и
отражению операций по покупке/продаже валюты на балансе НКЦ открываются в разрезе
Расчетных кодов. Учет компенсационных взносов в НКЦ будет вестись в разрезе
Расчетных кодов.
3.2. Лицевые счета на балансовом счете 47405 (счета депонирования) открываются в
каждой валюте, по которой Участник клиринга предоставил Платежные реквизиты.
3.3 Участник клиринга сможет переводить средства между собственными Расчетными
кодами, направив в НКЦ Заявление о переводе денежных средств по форме
Приложения № 32 к Правилам клиринга (см. Приложение № 2 к данному материалу).
3.4. При перечислении денежных средств на Валютный рынок ММВБ-РТС Участник
клиринга обязательно должен указывать Расчетный код, по которому они должны
учитываться. Обеспечение, учитываемое по Расчетному коду, используется для
обеспечения исполнения обязательств, учитываемых по данному Расчетному коду.
3.5. Перечисление денежных средств, учитываемых по одному Расчетному коду, может
осуществляться с разных счетов и из разных банков. Возврат денежных средств,
учитываемых по Расчетному коду, осуществляется на счет, указанный Участником
клиринга в Перечне платежных реквизитов.
3.6. В случае если Участник клиринга не указал в платежном поручении Расчетный код,
денежные средства будут зачислены на Основной Расчетный код.
4. Регистрация клиентов и подача заявок по поручению клиентов.
4.1. Процедура регистрации клиентов и присвоения им кодов - аналогичная процедуре
регистрации клиентов и присвоения им кодов в секторе Основной рынок Фондового
рынка ММВБ-РТС. Регистрируются клиенты Участников торгов и клиенты, являющиеся
клиентами клиентов Участников торгов (клиенты субброкеров). При регистрации
клиентов Участники торгов в соответствии с Регламентом присвоения кодов
предоставляют данные об ИНН или паспортные данные клиентов – физических лиц.
4.2. При формировании заявки по поручению Клиента в качестве её обязательного
реквизита подставляется АСП трейдера Участника торгов, а также обязательно
указывается Расчетный код и Краткий код Клиента (при отсутствии Краткого кода
Клиента заявка считается поданной от имени и за счет Участника торгов).
4.3. Сохраняется запрет на заключение кросс-сделок - сделок на основании заявок,
поданных за счет одного и того же лица, в том числе в случае, если это лицо является
2
клиентом разных Участников торгов. Для контроля кросс-сделок в Торгово-Клиринговой
системе (ТКС) осуществляется проверка на совпадение в допустимых встречных заявках:

ИНН или № паспорта Клиента при подаче заявок с использованием
Регистрационного кода Участника торгов и Краткого кода Клиента
аналогично схеме, реализованной на Фондовом рынке ММВБ-РТС.

ИНН (реальный или технический) Клиента юридического лица при подаче
заявок с использованием Дополнительного Регистрационного кода
Участника торгов, переданного Участником торгов своему Клиенту (по
действующей схеме, реализованной на валютном рынке). Данные об ИНН
Клиента предоставляются Участником торгов на основании «Уведомления
об использовании Идентификатора», предусмотренного Правилами
членства в секции валютного рынка ММВБ-РТС.

ИНН Участника торгов при подаче заявок с использованием своего
Регистрационного кода Участника торгов и ИНН Клиента юридического
лица при подаче заявок с использованием Регистрационного кода Участника
торгов и Краткого кода Клиента (для контроля совпадения в одном лице
Участника торгов и Клиента Участника торгов).
5. Изменения в документообороте.
5.1. По окончании торгов и клиринга по каждому Регистрационному коду формируются
отчетные документы в разрезе Расчетных кодов с указанием Кода Клиента по каждой
заявке и сделке, если заявки и сделки совершались по поручению Клиента. В рамках
отчета, сформированного по Регистрационному коду, информация о заключенных
сделках, требованиях или обязательствах Участника торгов/клиринга группируется по
Расчетному коду.
5.2. В адрес Клиента документы из ТКС не направляются. При формировании отчетных
документов действуют следующие правила:

отчетные документы формируются в разрезе только тех Расчетных кодов, на
которых учитываются ненулевые обязательства с наступившей датой
исполнения;

при раннем завершении торгов по инструменту TOD или TOM отчетные
документы формируются по Регистрационному коду только в разрезе
Расчетного кода, указанного в заявлении на раннее завершение торгов в
соответствии с Правилами клиринга НКЦ;

при штатном завершении торгов по инструменту TOD или TOM отчетные
документы формируются по Регистрационному коду в разрезе остальных
Расчетных кодов, т.е. за исключением Расчетного кода, указанного в
заявлении на раннее завершение торгов в соответствии с Правилами
клиринга НКЦ.
5.3. В бумажную форму «Клирингового отчета», «Выписки из реестра сделок», «Выписки
из реестра заявок» и «Выписки из реестра подтверждений УКО» для каждой сделки или
заявке добавляется новый столбец «Краткий код Клиента» - поле «ClientCode» в формате
xml-файла (Краткий код Клиента, указанный Участником торгов при регистрации
Клиента). Формат xml-файлов отчетов помимо Краткого кода Клиента предусматривает
3
отображение, при необходимости, ИНН или № паспорта Клиента – поле «Details», а также
ИНН или № паспорта Клиента субброкера – поле «SubDetails» в формате xml-файла.
Важно! Действующие форматы xml-файлов отчетов при запуске проекта «Модернизация
схемы двухуровневого доступа к торгам на ЕТС» не изменяются. Предусмотренное
проектом новых Правил ЕТС отображение сделок аналитического учета («лицевые»
сделки по свопам и бивалютной корзине) в отчете «Выписка из реестра сделок» будет
реализовано для Участников торгов позднее в проекте «Организация на валютном рынке
ММВБ торгов с заключением сделок «Длинный своп» - 2 этап» (ориентировочная дата
запуска проекта 05.03.12). В этом случае формат xml-файла отчета «Выписка из реестра
сделок» изменится, о чем Участникам торгов будет сообщено дополнительно.
5.4. В Постоянном поручении на проведение ранних расчетов или Запросе на проведение
ранних расчетов указываются Расчетные коды.
5.5. Если в рамках одного Регистрационного кода зарегистрированы Расчетные коды, по
которым поданы и не поданы Постоянные поручении (запросы) на проведение ранних
расчетов, то отчеты по данному Регистрационному коду предоставляются Участнику
клиринга несколько раз в течение торгового дня. Сначала в сроки, установленные для
отчетов, предоставляемых для Участников, предоставивших Постоянные поручении
(запросы) на проведение ранних расчетов, потом в сроки, установленные для Участников,
не предоставивших такие поручения (запросы). При этом, информация представленная в
более ранних отчетах, не будет дублироваться в более поздних.
5.6. Вносятся изменения в форматы электронных документов, направляемых Участниками
клиринга в адрес НКЦ: в строке заголовка вместо Расчетного кода должен быть указан
Регистрационный код Участника клиринга. Дополнительно, в каждом сообщении
вводится 2-я обязательная строка, которая должна содержать Расчетный код.
6. «Послеторговый» период.
6.1. По окончании торгов с инструментами TOD на ЕТС вводится дополнительный
«послеторговый» период, в ходе которого Участники торгов могут закрыть или перенести
на следующий рабочий день обязательства своих Клиентов путем совершения
внесистемных (адресных) сделок с инструментами TOD, а также внесистемных
(адресных) сделок своп с датами валютирования TODTOM.
6.2. Основные характеристики «послеторгового» периода:

Подавать заявки и заключать сделки в ходе «послеторгового» периода имеют права
только трейдеры Участника торгов, получившие дополнительные права на участие
в таком «послеторговом» периоде;

Участники торгов, приславшие Поручение на ранние расчеты до начала
«послеторгового» периода, не могут подавать заявки и заключать сделки в ходе
«послеторгового» периода;

Перед проведением «послеторгового» периода все активные заявки Участников
торгов, в т. ч. поданные по поручению Клиентов этих Участников торгов,
аннулируются;
4

Время проведения «послеторгового» периода: с 15:00 до 15:15 (после окончания
Основной сессии по инструментам TOD);

Обязательства Участников торгов по сделкам, заключенным в ходе
«послеторгового» периода, учитываются в полном соответствии с действующим
порядком учета обязательств по таким же сделкам, заключенном в ходе Основной
сессии.
6.3. Спецификация торгуемых инструментов, сделок своп:

Инструменты, сделки своп:
- USDRUB_TOD, USD_TODTOM,
- EURRUB_TOD, EUR_TODTOM,
- EURUSD_TOD, EURUSD_TODTOM;

Размер лота:
- 1000 ед. валюты лота (USD, EUR);

Базовый курс для сделок своп:
- центральный курс валютной пары, рассчитанный по инструменту TOM на момент
окончания Основной сессии с инструментами TOD;

Ценовой коридор:
- устанавливается равным ценовому коридору сделок, установленному в
завершившейся Основной сессии по соответствующему инструменту, сделке своп;

Размерность цены сделок своп:
- для USD_TODTOM и EUR_TODTOM
EURUSD_TODTOM 6 знаков после запятой.
4
знака
после
запятой,
для
6.4. Результаты «послеторгового» периода включаются в отчетные документы для
Участников торгов, формируемые по итогам Основной сессии по инструментам TOD
(никаких дополнительных документов не рассылается).
5
Приложение № 1
Приложение № 21
к Правилам осуществления клиринговой
деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении
Единой торговой сессии
(На бланке организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЛИМИТА,
ОБЕСПЕЧЕННОГО СРЕДСТВАМИ ФОНДА
_____________________________________________________________________________
________________,
(полное наименование Участника клиринга)
Основной Регистрационный код Участника клиринга: _______________________.
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии просим распределить Лимит,
обеспченный средствами фонда, установленный для нашей Организации в соответствии с
Методикой лимитирования операций на валютном рынке ММВБ-РТС, между
Регистрационными и Расчетными кодами нашей Организации, как указано ниже:
<Регистрационный код 1>
<Расчетный код 1>: <величина (с учетом знака), на которую должен быть изменен Лимит,
обеспеченный средствами фонда, по Расчетному коду> рублей.
…
<Расчетный код N>: <величина (с учетом знака), на которую должен быть изменен Лимит,
обеспеченный средствами фонда, по Расчетному коду> рублей.
<Регистрационный код N>
<Расчетный код 1>: <величина (с учетом знака), на которую должен быть изменен Лимит,
обеспеченный средствами фонда, по Расчетному коду> рублей.
…
<Расчетный код N>: <величина (с учетом знака), на которую должен быть изменен Лимит,
обеспеченный средствами фонда, по Расчетному коду> рублей.
(Должность руководителя)
__________________ / Ф.И.О. /
м.п.
«____» ___________ 20___год.
Исполнитель Ф.И.О., телефон _________________
6
Приложение № 2
Приложение №32
к Правилам осуществления клиринговой
деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении
Единой торговой сессии
(На бланке организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
_____________________________________________________________________________
________________,
(полное наименование Участника клиринга)
Регистрационный код Участника клиринга: _______________________.
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии просим перевести денежные средства
нашей Организации, учитываемые на счетах Клирингового центра, между Расчетными
кодами нашей Организации, как указано ниже:
Расчетный код, по
которому учитываются
денежные средства,
подлежащие списанию
Расчетный код, по
которому учитываются
денежные средства,
подлежащие зачислению
Код
валюты
Сумма
(Должность руководителя)
__________________ / Ф.И.О. /
м.п.
«____» ___________ 20___год.
7
Приложение № 3
Приложение № 30
к Правилам осуществления клиринговой
деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный
Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении
Единой торговой сессии
(На бланке организации)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РАСЧЕТНОГО КОДА
_____________________________________________________________________________
______________,
(полное наименование Участника клиринга)
Регистрационный код Участника клиринга: _______________________,
Основной Расчетный код Участника клиринга: _______________________.
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности
Акционерным Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое
акционерное общество) при проведении Единой торговой сессии просим присвоить нашей
Организации дополнительный Расчетный код.
(Должность руководителя)
__________________ / Ф.И.О. /
м.п.
«____» ___________ 20___год.
Исполнитель Ф.И.О., телефон _________________
8