Выбор оптимальной стратегии на основе оценок динамики финансовоэкономического состояния системы М. З. Берколайко, Ю. В. Долгих ООО «Инвестиционная палата» Применению идей И. Б. Руссмана [1] к выбору стратегий поведения на фондовом рынке за последнее десятилетие посвящен ряд работ [3, 4], в которых выбор стратегии основан на нахождении наилучшей траектории движения в параллелограмме Руссмана. Принципиальная новизна предлагаемого здесь подхода состоит в том, что положение точки увязывается и с ее расположением относительно начала координат (начало движения к цели), и с расположением относительно окончания процесса (точка С на рис. 1 в [2]). Это позволяет разбивать процесс движения системы к цели на 2 этапа, а затем выбирать один из двух вариантов: 1) приложить наибольшие усилия на первом этапе, облегчая задачу окончательного достижения цели на втором; 2) учитывая инерционность, присущую началу любого процесса, ставить более скромные задачи на начальном этапе с тем, чтобы максимально эффективно двигаться на втором. Перечислим некоторые способы оценки точек в параллелограмме. Для этого введем дополнительные величины, описывающие положение точки М(t`,A`). Обозначим скорость равномерного движения из начала координат О(0,0) в точку М(t`,A`) как V`, а скорость равномерного движения из данной точки в точку цели С(tpl,Apl) – как V``. Если при этом вычисления производятся в безразмерных величинах, то tpl=1 и Apl=1. Тогда для характеристики состояния системы на некоторой траектории движения к цели предлагается использовать одну из следующих пар величин: А) Б) Vmax V ` 1 Vmax Vmin и 1 Vmax V ` Vmax Vmin V V `` 1 Vmax Vmin ; P``( M ) max 1 Vmax V `` Vmax Vmin V и P`( M ) min (1 `) V` V P``( M ) min (1 ``) , V `` P`( M ) (1) (2) где τ` и τ`` – время, в течение которого поддерживается скорость V` и V`` соответственно. В первом и во втором случае указанные величины позволяют охарактеризовать динамику достижения цели системой с учетом усредненной предыстории ее движения из начального состояния к текущему и учитывают таким образом «сложность» как уже пройденного этапа, так и предстоящего. Отличительной особенностью подхода А является то, что ему присуще сходство с оценкой вероятности достижения цели в условиях, когда предполагается, что система способна поддерживать любую скорость движения к цели в диапазоне от Vmin до Vmax сколь угодно долго. В случае Б предлагаемый способ вычисления оценок явным образом связывает между собой как величину допустимой скорости движения к цели, так и продолжительность интервала времени, в течение которого данная скорость должна поддерживаться. Литература: 1. Бабунашвили М. К., Бермант М. А., Руссман И. Б. Оперативное управление в организационных системах // Экономика и математические методы. 1971. Том 7, вып. 3. 2. Берколайко М. З., Долгих Ю. В., Иванова К Г. Трудности в смысле И. Б. Руссмана и оценка надежности управления // Вестник ВГУ, Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2008. №2. 3. Берколайко М. З., Иванова К. Г. Управление портфелем ценных бумаг, основанное на системном подходе и нейросетевом моделировании // Научно-технические ведомости СанктПетербургского политехнического университета. 2008. №6. Берколайко М. З., Руссман И. Б. О некоторых методах формирования и управления портфелем активов // Экономическая наука современной России: сб. науч. ст. 2004. Часть 1, 2