ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
УТВЕРЖДЕНО
Биржевым Советом
Некоммерческого партнерства
“ФОНДОВАЯ БИРЖА “Санкт-Петербург”
(протокол от 28 февраля 2002 г. № 6)
с изменениями, утвержденными
Биржевым Советом
(протокол от 25 ноября 2002 г. № 13)
Дата: 27 декабря 2002 г.
РЕГЛАМЕНТ
мониторинга и контроля
за сделками с ценными бумагами,
участниками торгов и эмитентами
Санкт-Петербург
2002
______________________________________________________
 Некоммерческое партнерство “ФОНДОВАЯ БИРЖА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
Настоящий Регламент мониторинга и контроля за сделками с ценными бумагами,
участниками торгов и эмитентами (далее – Регламент) устанавливает порядок проведения
мониторинга и контроля за сделками с ценными бумагами во всех режимах торгов и контроля
за участниками торгов и эмитентами.
1. Общие положения
1.1. Мониторинг и контроль за сделками с ценными бумагами, участниками торгов и
эмитентами проводится с целью обеспечения снижения рисков на рынке ценных бумаг Биржи.
1.2. Мониторинг за сделками с ценными бумагами осуществляется Автоматизированной
системой контроля заявок и сделок (далее – АСК), обеспечивающей непрерывное в течение
торговой сессии отслеживание цен, объемов и характера регистрируемых заявок и сделок в
торговой системе.
1.3. При проведении мониторинга выявляются совершаемые участниками торгов сделки,
в том числе срочные сделки на рынке ценных бумаг, в обычном режиме торгов, при котором
информация о совершаемых сделках между участниками торговой сессии используется при
расчете фондовых индексов и средневзвешенных цен финансовых инструментов, цена и объем
которых, или иные условия, в том числе с учетом предыдущих заявок и сделок, подпадают под
установленные Таблицей критериев нестандартных сделок (далее Таблица) сочетания
критериев и их параметров.
1.4. Информация о текущем состоянии хода торгов и нестандартных сделках поступает
на терминал, установленный в Отделе организации торгов ценными бумагами и финансовыми
инструментами Биржи, а также на удаленный терминал, устанавливаемый в Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг (далее – Федеральная комиссия). Удалённый терминал
обеспечивает возможность взаимного информационного обмена и отображение вводимой
Федеральной комиссией информации о принятых решениях по вопросам регулирования рынка
ценных бумаг, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и контроля за
соблюдением участниками рынка ценных бумаг законодательства Российской Федерации о
ценных бумагах и защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг,
нормативных правовых актов Федеральной комиссии, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, а также правил Биржи.
.
1.5. Контроль за участниками торгов и эмитентами осуществляется путем сбора и
анализа финансовой и иной отчетности и сведений, информации об обязательствах,
существенных фактах и событиях.
1.6. В настоящем Регламенте применяются следующие понятия:
нестандартная сделка – зарегистрированная Торговой системой сделка, информация о
которой используется при расчете официального фондового индекса Биржи и в которой цена и
объем или иные условия, в том числе с учетом предыдущих заявок и сделок, подпадают под
установленные в “Таблице критериев нестандартных сделок” сочетания критериев.
манипулирование ценами – совершение участником (участниками) торгов действий, в том
числе выставление заявки, совершение сделки, распространение ложной информации,
создающих видимость или способствующих действительному повышению или понижению цен и
(или) торговой активности на рынке ценных бумаг, которые вводят в заблуждение участников
рынка ценных бумаг, инвесторов, эмитентов относительно уровня цен и (или) ликвидности
рынка.
1.7. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент принимается
Биржевым Советом.
1.8. Настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему вводятся в действие
после их регистрации в Федеральной комиссии.
2. Мониторинг и контроль выставляемых заявок и совершаемых сделок.
2.1. Мониторинг и контроль заявок, выставляемых участниками торгов в торговой
системе, и совершаемых участниками торгов сделок в торговой системе осуществляет Отдел
организации торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами посредством АСК.
2.2. АСК включается в действие одновременно с Торговой системой Биржи, но не позднее
чем за 10 мин. до начала торговой сессии.
______________________________________________________
 Некоммерческое партнерство “ФОНДОВАЯ БИРЖА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
2
2.3. В течение торгов АСК осуществляет непрерывный контроль сделок, регистрируемых
Торговой системой Биржи, а также заявок на совершение сделок с ценными бумагами,
выставляемых участниками торгов в Торговой системе Биржи.
АСК отслеживает следующие параметры:
- отклонение цены сделки от цены открытия;
- отклонение цены сделки от цены закрытия предыдущих торгов;
- отклонение цены заявки (сделки) от цены последней сделки;
- отклонение цены сделки от средневзвешенной цены;
- отклонение сводного фондового индекса от индекса открытия;
- отклонение сводного фондового индекса от индекса закрытия предыдущего торгового
дня:
- количество сделок участника торгов, ведущих к изменению цены в одном
направлении;
- количество сделок, заключаемых участником торгов за свой счет, в которых этот
участник одновременно является продавцом и покупателем ценных бумаг (кросссделки);
- количество сделок между участниками торгов, при которых стороны таких сделок
меняются, выступая в качестве то продавцов, то покупателей (взаимные сделки);
- количество изменений и удалений заявок одним участником торгов;
- относительный объем сделок участника торгов за торговую сессию в общем объеме
торгов по ценной бумаге;
- изменение объема сделок участника торгов по ценной бумаге за торговую сессию от
среднего значения такого оборота для этого участника торгов;
- внесение заявок участником торгов после закрытия торговой сессии.
2.4.
АСК выявляет нестандартные сделки при одновременном достижении
установленных Таблицей сочетаний критериев и их параметров.
2.5.
При регистрации Торговой системой нестандартной сделки АСК передает
параметры нестандартной сделки на терминал уполномоченного сотрудника Биржи, а также на
удаленный терминал, установленный в Федеральной комиссии.
2.6.
АСК включает нестандартную сделку в формируемый Реестр нестандартных
сделок. При этом в Реестре для каждой включенной в него нестандартной сделки отмечается:
- индивидуальный номер сделки, присвоенный Торговой системой;
- время регистрации сделки Торговой системой;
- участники торгов, совершившие сделку;
- существенные параметры сделки;
- критерии, по сочетанию которых сделка отнесена к нестандартным сделкам.
2.7.
Отдел организации торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами
совместно с Контролером Биржи проводит проверку нестандартной сделки на предмет
манипулирования ценами и (или) на предмет использования служебной информации при её
совершении.
Проверка нестандартной сделки производится в соответствии с требованиями “Порядка
проведения проверок нестандартных сделок”.
3. Контроль за участниками торгов
3.1. Контроль за участниками торгов осуществляет Отдел регистрации и аккредитации
(далее – Отдел аккредитации).
3.2. Отчетность участников торгов:
ежеквартальная (предоставляется не позднее 45 дней после окончания отчетного
квартала):
- бухгалтерский баланс (форма № 1 для некредитных организаций, форма № 101 для
кредитных организаций);
- отчет о прибылях и убытках (форма № 2 для некредитных организаций, форма № 102
для кредитных организаций);
- расчет собственных средств (капитала) по методике ФКЦБ и обязательств (для
некредитных организаций); расчет капитала банка по методике ЦБ РФ (для кредитных
организаций);
- справка о соблюдении экономических нормативов ЦБ РФ (для кредитных организаций).
______________________________________________________
 Некоммерческое партнерство “ФОНДОВАЯ БИРЖА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
3
В случае изменения размера собственных средств (капитала) или обязательств по
сравнению с последними представленными
квартальными данными, новые расчеты
предоставляются на Биржу в электронной форме еженедельно или по мере изменения данных;
ежегодная (не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным):
к финансовой отчетности за квартал прилагается:
- отчет о движении капитала (форма № 3 для некредитных организаций);
- отчет о движении денежных средств (форме № 4 для некредитных организаций, форма
№ 123 для кредитных организаций);
- приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5 для некредитных организаций);
- аудиторское заключение, подготавливаемое в установленных законодательством
случаях.
Финансовая отчетность предоставляется в бумажной форме и должна содержать
отметку налогового органа, а также быть заверена круглой печатью организации и подписью
руководителя. Для кредитных организаций финансовая отчетность может содержать отметку
территориального учреждения ЦБ РФ.
Копия аудиторского заключения, заверенная печатью и подписью
руководителя
организации, должна быть представлена в течение 15 дней с момента подписания аудиторской
организацией аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности.
3.3 Изменения в сведениях об организации - участнике торгов:
- при изменении реквизитов: участник торгов в течение 5 дней должен предоставить на
Биржу новые реквизиты организации;
- при изменении в учредительных документах: участник торгов должен предоставить на
Биржу копию свидетельства о регистрации изменений в учредительных документах,
заверенную в установленном порядке, в течение 7 дней после получения свидетельства.
В случае назначения нового руководителя, участнику торгов необходимо представить на
Биржу копию протокола или выписку из протокола о назначении руководителя, заверенную в
установленном порядке, в течение 7 дней после подписания протокола.
3.4. Истечение срока действия документов.
Участник торгов должен не позднее чем за 7 дней до истечения срока действия лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг предоставить на Биржу нотариально
заверенную копию продленной лицензии (для лицензий имеющих срок действия).
Участник торгов должен своевременно (не позднее чем за 7 дней до истечения срока
действия) предоставлять на Биржу оформленные по установленному образцу доверенности на
своих уполномоченных трейдеров и продленные копии их квалификационных аттестатов,
заверенные в установленном порядке.
3.5. Переоформление лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
В случае переоформления лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
участник торгов должен в течение 3 дней с момента получения официального уведомления
Федеральной комиссии о переоформлении лицензии, предоставить на Биржу
копию
уведомления, заверенную в установленном порядке и в течение 7 дней после получения
бланка лицензии - предоставить на Биржу ее нотариально заверенную копию.
3.6. Иные документы, предоставляемые на Биржу.
Участники торгов должны предоставлять на Биржу, заверенные в установленном
порядке копии документов, подтверждающих полномочия должностных лиц участника торгов
на подписание от его имени любых документов, а также документы, подтверждающие образцы
подписей таких должностных лиц.
3.7 Проведение проверок нестандартных сделок.
______________________________________________________
 Некоммерческое партнерство “ФОНДОВАЯ БИРЖА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
4
Участники торгов обязаны в течение 2 дней предоставлять на Биржу запрошенные
Биржей, в ходе проведения проверки нестандартных сделок, сведения и документы, прямо или
косвенно касающиеся таких сделок.
4.
Контроль за Эмитентами
4.1. Контроль за эмитентами, ценные бумаги которых включены в котировальные листы
Биржи (далее – Эмитент), осуществляет Отдел допуска к обращению ценных бумаг и
финансовых инструментов (далее – Отдел допуска).
4.2. Эмитенты в соответствии с заключенным с Биржей договором (соглашением) о
предоставлении информации (далее - Договор) предоставляют на Биржу информацию,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и нормативными актами
Федеральной комиссии, установленную законодательством о ценных бумагах ежеквартальную
отчетность и бухгалтерскую отчетность с приложениями, а также иную информацию,
предоставление которой предусмотрено Правилами допуска к обращению и исключения из
обращения ценных бумаг и финансовых инструментов
Некоммерческого партнерства
“Фондовая биржа “Санкт-Петербург”.
4.3. Эмитенты, ценные бумаги которых включены в котировальные листы «А», должны
дополнительно ежеквартально предоставлять Бирже информацию, раскрытие которой
предусмотрено требованиями главы 7 Кодекса корпоративного поведения эмитента, а также
документ, подтверждающий соблюдение Эмитентом требований Кодекса корпоративного
поведения (для эмитентов, ценные бумаги которых включены в котировальный лист «А»
первого уровня) или документ, подтверждающий соблюдение требований главы 7 Кодекса
корпоративного поведения эмитента, разработанный в соответствии с рекомендациями
Федеральной комиссии (для эмитентов, ценные бумаги которых включены в котировальный
лист «А» второго уровня).
4.4. Эмитенты по запросам Биржи представляют информацию и отчетность,
необходимую для проведения проверки нестандартных сделок, прямо или косвенно
касающиеся таких сделок. Данная информация должна быть передана Эмитентом Бирже в
течение "2" дней с даты получения запроса Биржи.
4.5. Отдел допуска совместно с контролером Биржи проводит анализ представленных
Эмитентами документов.
При рассмотрении представленных Эмитентом документов, контролируется соответствие
размера чистых активов и количества акционеров Эмитента требованиям, установленным
нормативными актами Федеральной комиссии и правилами Биржи.
4.6. В случае неоднократного (систематического) нарушения Эмитентами настоящего
регламента и условий Договора, Биржа исключает ценные бумаги этих Эмитентов из
котировального листа.
______________________________________________________
 Некоммерческое партнерство “ФОНДОВАЯ БИРЖА “САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”
5